Андрей Владимирович: Прогноз по мажорам. Опционный анализ СМЕ

Данный вид анализа валютных пар рынка Форекс, основан на отчётах "Чикагской товарной биржи" (cmegroup.com). Рынок хеджирующих финансовых инструментов предоставляет данные о количестве проданных контрактов "Call" и "Put", что является неоспоримым преимуществом, при принятии спекулятивных и инвестиционных решений, как в среднесрочном, так и долгосрочном периоде. Имея возможность, (в режиме онлайн) наблюдать о потенциальном заработке маркетмейкера, по ранее проданным опционным контрактам, можно проследить четкий денежный интерес на рынке. Таким образом, анализируя активность профессиональных денег (крупных игроков), можно предположить намерения движения цены валютных пар, в направлении их ожиданий. Все уровни цены, сформированы количественными контрактами опционов и их премий. Функционал аналитических возможностей опционного анализа ничем не ограничен и может быть подстроен под любою торговую систему, любого вида анализа.

Прогноз по валютной пары EUR/USD с 19.06.17 по 23.06.17.

Цена достигла нижней границы зоны аккумуляция. Произошёл филигранный отбой от уровня премии недельных опционных контрактов "Put". Теперь цена будет стремиться к верхней границы открытого интереса 1.1446. Первой целью роста, будет являться максимальная прибыль маркетмейкера по действующим недельным контрактам, на уровне цены 1.1300.
http://prntscr.com/fl8p71
По месячным опционным контрактам, цена так же находится в зоне прибыли маркетмейкера и границах открытого интереса. Высокие индексы силы, а так же значительное прибавление купленных контрактов типа "Call", свидетельствуют о вероятном росте данной валютной пары в ближайшее время.
http://prntscr.com/fl8zyh
Разворот восходящего тренда или серьёзная коррекция, будет происходить в зоне начала потерь "ММ" 1.1330-1.1346, преимущественно в день экспирации недельных опционных контрактов - 23.06.17.
http://prntscr.com/fl8q3j
Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: рост до уровня 1.1330-1.1346.
Альтернативные варианты: продажи, только в случае закрепления цены за уровнем 1.1145 с целью 1.1045.

Прогноз по валютной пары GBP/USD с 19.06.17 по 23.06.17.

По недельным контрактом цена достигла границы дистрибуции и закрылось за ней. Зона аккумуляции находиться достаточно близко от текущей цены, данный факт говорит о преобладании флэтового движения в приделах данной зоны. "ММ" имеет незначительную прибыль по данным контрактам (3 mIn$). Максимальная прибыль данной недели находиться на уровне цены 1.2849.
http://prntscr.com/flc5um
По месячным опционным контрактам, уровень 1,2805 является наилучшей ценой для "ММ". Закрепление за границей дистрибуции говорит о росте. Средний индекс силы, а так же удобная цена для экспирации недельных контрактов говорят о флэте с повышающимися объёмами.
http://prntscr.com/flca8o
Не исключён и вариант повторного тестирования границы аккумуляции в первой половине недели. Разворот восходящего тренда или серьёзная коррекция, будет происходить в зоне начала потерь "ММ" 1.3132.
http://prntscr.com/flc7nh
Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: рост до уровня 1.2963 - 1.3090.
Альтернативные варианты: продажи, только в случае закрепления цены за уровнем 1.2661 с целью 1.2531.

Прогноз по валютной пары USD/JPY с 19.06.17 по 23.06.17.

По недельным контрактом цена находиться у верхней границы дистрибуции, её премия и нулевой уровень убытков, зонально совпадают, так что на этой недели уровень цены 111,74 является самым сильным и имеет высокую вероятность тестирования ценой. Основным и главным направлением движения пары будет уровень максимальной прибыли "ММ" - 109.90 и ниже.
http://prntscr.com/flclvd
По месячным опционным контрактам, цена находиться в границах открытого интереса, вблизи максимальной прибыли "ММ" 110.48. Увеличения проданных контрактов "Call" так же ярко прослеживаются.
http://prntscr.com/flcnj2
Максимальное количество участников рынка настроены на серьёзное снижения данной пары, где первой целью является уровень 107.83.
http://prntscr.com/flcmf7
Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: продажи до уровня 108.36 - 107.83.
Альтернативные варианты: покупки, только в случае закрепления цены за уровнем 111,56 с целью 113.24.

Прогноз валютной пары AUD/USD с 19.06.17 по 23.06.17.

На недельных контрактах цена находиться у верхней границы дистрибуции, отбой от её премии имеет коррекционный характер. Имеется высокая вероятность роста к уровню границы недельного интереса 0,7659 проданных контрактов "Call". "ММ" имеет минимальную прибыль по данным опционам, цена у границ верхнего нуля, по этому наилучшим вариантом будет снижение цены к максимальной прибыли - 0.7549 и ниже.
http://prntscr.com/flhcr4
По месячным опционным контрактам, цена находиться в границах интереса. Прибавление контрактов на продажу так же прослеживается. Цена будит стремиться к границе зоны аккумуляции на данной недели. Наилучшей точкой входа будет являться цена верхней границы убытков "ММ", зонально совпадающей с премией границ интереса контрактов "Call" - 0.7660
http://prntscr.com/flhfld
Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: продажи до уровня 0.7660 с целями 0.7500 - 0.7450.
Альтернативные варианты: покупки не рассматриваются.я.

Прогноз валютной пары USD/CAD с 19.06.17 по 23.06.17.

На недельных контрактах цена находиться на уровне максимальной прибыли "ММ" в границах интереса. Вариант развития событий может быть любой, как стремление цены к верхней так и к нижней границы недельных опционов. Но всё же есть незначительное прибавления контрактов "Call", по этому будем рассматривать преимущественно покупки.
http://prntscr.com/fli4t4
Более точное направление определить можно будет позднее.
http://prntscr.com/flhx22
На месячных опционных контрактах, цена находиться в зоне нижнего нуля, зонально совпадающего с месячной премией зоны аккумуляции 1.3162, данный уровень цены, является наилучшей точкой входа к уровню максимальной прибыли 1.3419.
http://i.prntscr.com/w6qcTxSGR6W-efeTiBAkEg.png
Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: покупки от уровня 1.3162 с целями 1.3419 - 1.3538.
Альтернативные варианты: продажи в случаи закрепления цены ниже уровня 1.3162 с целью 1.3091 -1.3005.

Прогноз валютной пары EUR/USD с 21.06.17 по 23.06.17

Одним из главных преимуществ опционного анализа является точное определения целевого направления валюты. Прогнозируемый рост евро в пятницу не давал хорошей точки входа. Во вторник (как правило) инвесторы покупают максимальное количество контрактов. Исходя из этих данных, мы видим поэтапный набор контрактов на покупку в очень больших объёма (+221mln$) - в понедельник и во вторник на уровне 1.1095 с большим индексом силы, где премия данного опциона на уровне 1.1073. Такого объёма не было более 3-х месяцев.
http://prntscr.com/fme2o7
Данная область будет идеальной точкой входа для покупок в среднесрок, с целью 1.1346. В случае закрепления (закрытия американской сессии) за уровнем 1.1149, можно открывать покупки не дожидаясь тестирования этой области. Данный этап формирования цен, является самым точным, а вероятность отработки целей составляет 90%.
http://prntscr.com/fme1ln
Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: рост до уровня 1.1330-1.1346.
Альтернативные варианты: продажи не рассматриваются.

Прогноз по валютной пары EUR/USD с 26.06.17 по 30.06.17.


На прошлой недели рынок находился в некой стагнации. Возможное затишье пред бурей. По всем недельным опционам, на 6-ти валютных (мажорных) парах, цена закрылась в зоне открытого интереса в зонах мах.прибыли "ММ". Основное направление евро по прежнему направлено к росту. Данная неделя будет очень интересна. Видимые количественные изменения контрактов, будут видны только завтра.

По месячным опционным контрактам, цена находится в зоне максимальной прибыли "ММ", где происходит коррекционное снижение, перед предстоящим ростом. Наилучшая точка входа находиться в зоне цен 1.1145 - 1.1137. Главная цель находиться на уровне дистрибуции 1.1250-1.1262.
http://prntscr.com/fo8kpo

По недельным опционным контрактам граница дистрибуции зонально совпадает с максимальной прибылью "ММ". Однозначно прогнозируется рост, не исключающий достижения цели 1.1420.
http://prntscr.com/fo8npa

Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: рост до уровня 1.1250- 1.1262.
Альтернативные варианты: продажи не рассматриваются.

Прогноз по валютной пары GBP/USD с 26.06.17 по 30.06.17.

По месячным опционным контрактам, уровень 1.2810 является наилучшей ценой для "ММ". Закрепление за границей дистрибуции сулит рост к 1.2867. Самая выгодная цена на момент экспирации месячных контрактов 1.2810.
http://prntscr.com/fo8yno

По недельным контрактом границы дистрибуции и аккумуляции расширились. Не исключено снижение к нижней границы аккумуляции на уровне 1.2617. Зона начала потерь (нижний ноль) на уровне 1.2641 Максимальная прибыль данной недели на момент экспирации находиться на уровне цены 1.2849.
Наилучшая точка входа для покупок находится в зоне цен 1.2700 - 1.2673
http://prntscr.com/fo92pv

Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: рост до уровня 1.2867- 1.3060.
Альтернативные варианты: продажи не рассматриваются.

Прогноз по валютной пары USD/JPY с 26.06.17 по 30.06.17.

По месячным опционным контрактам, цена находиться за границей открытого интереса. Максимальная прибыль контрактов "ММ" на уровне 110.50. Наилучшая точка входа на продажу в зоне цен 112.14 - 112.31. Не исключено снижение с текущих цен.
http://prntscr.com/fo9aod
По недельным контрактом цена находиться вблизи верхнего ноля (уровень начала убытков "ММ"). В случае побития зоны премии 111.70, открывается путь к 112.77. Основным и главным направлением движения пары на текущей недели, будет снижение, к уровню максимальной прибыли "ММ" - 110.50 и ниже.
http://prntscr.com/fo9dlz

Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: продажи с текущих уровней с целями 110,50 - 109.14.
Альтернативные варианты: покупки, только в случае закрепления цены за уровнем 111.70 с целью 112.77.