"Арбитраж"

Встречался с такими стратегиями на фондовых рынках, но на форексе я считаю это развито еще в более высокой степени.
Суть арбитража -это нахождение кратковременной корреляции цен как между различными инструментами, так и между различными торговыми площадками.

Например, трейдер отслеживает котировки S&P500 на какой нибудь центральной бирже мира и при незначительном росте, встает по тренду на перефирийной бирже. Пара пунктов в кармане.

На самом деле там очень много технических сложностей, но такие стратегии существуют и достаточно интенсивно используются.

Для нас такое не слишком доступно. Да и действительно, это для фондовых бирж которая закрываются и открывают строго по часам, по традиции, там за счет разницы во времени можно что-то выиграть. На валютном, честно сказать, не вижу, где можно такое применить.

Информация конечно же интересна и полезна,но есть ли реальные взможности арбитража на форексе сегодня?У кого какие идеи?

Правильно ли я поняла,что Арбитраж это возможность открывать позиции на нескольких рынках одновременно,и по одной и той же паре.?

Арбитражный робот.
В моих понятиях арбитражник это есть два ДЦ, где котировки разные в один и тот же момент времени. В одном покупаешь, в другом продаешь. Разница - Ваши деньги.тоесть есть расхождения в цене по одному инструменту в разных платформах.в одной покупаешь в другой продаешь.потом когда биды и аски сближаются(например на тихом рынке)закрываешь позы и за счет неттинга считаешь скока заработал.
я знаю что на арбтражных сделках многие фонды разорились...особенно 1998 г.это очень рискованно.
К тому же ДЦ не любят такой подход...запреты будут стоять.

Всё очень понятно.
Спасибо.

То есть правильно ли я понял, мы ищем два ДЦ, котировки которых будут различаться по одному и тому же фининструменту в одно и то же время за счет волатильности или по другим причинам, но мы, понимая, что инструмент не может иметь разную цену и котировки восстановятся рано или поздно, открываемся на двух дц в разные стороны с целью закрыть позиции в момент возврата котировок? Тогда изначальное расстояние между котировками должно превышать двойной спред по торгуемому финансовому инструменту. А это эминимум 4 пп. если повезет. Где взять такую разницу? Анализировал много дц, но пришел к выводу, что 4-5 пп разницы можно найти далеко не часто (если спреды по инструменту по 2 пп.). Если спреды и того больше - то найти такую пару дц еще более затруднительно, так как они предоставляют котировки в основном от одних и тех же ИА. Просто, я хочу сказать, что либо я неправильно понял смысл такой схемы работы, либо ее целесообразно использовать при расхождении котировок на 10 и более пп. при минимальных спредах с увесистыми контрактами.. В противном случае намного эффективнее и безопаснее торговать обычным образом.

Совершенно верно арбитраж между двумя ДЦ неосуществим, потому что я лично так считаю, что ДЦ вторично в поставке котировок, но если бы трейдер имел выход к поставщику котировок, на двух разных биржах, то возможно. Это конечно все теория.
Но теория, которую знать необходимо. Это я пишу все из за того, что один раз мне чуть не продали робота-арбитражера.
Но я заинтересовался и не купил.

Нет, я по другому это понял, т.е. берем пару еводоллар, берем фьючерс SP500 и берем индекс РТС. Так вот если начинает изменяться евродоллар, то со временем начинает изменяться все остальное, т.е фьючерс, индекс по времени (секунда, минута). Надо в разных системах находиться и соответственно покупать, продавать ордера. Разница - % комиссии идет в карман трэйдеру. Если посмотреть передачу на РБК, то там частенько показывают конторы например ФИНАМ и т.д. у которых на мониторах не такие картинки как у нас, а именно несколько валют, разные котировки, стаканы открыты. Обратите внимание и увидите.