Танец с Рынком и Цели

Попробую объединить в одной теме две торговые стратегии. Первая - это Торговый Хаос Билла Вильямса, вторая Цели, или AIMS, основанная на той же теории. Я не собираюсь агитировать, утверждать, что это классные ТС-мы, может вы никогда и не будете торговать по ним, но этот материал даст многим понимание, что такое Рынок и с чем его едят. Лично для меня это было прозренье, все стало на свои места. Я сам в настоящей своей торговле использую только сигнал Блюдце и дневные графики, но уверенность и понимание я почерпнул именно от сюда. В данном материале вы найдете не только то, что можно прочитать в его книгах, но и то что излагается на его курсах. Хотя прочитать одну из книг Билла Вильямса, тоже рекомендую.
Все сразу изложить не смогу, буду по мере сил и возможностей, но постараюсь побыстрее.

И так начнем с Билла Вильямса. Постепенно рассмотрим все его индикаторы, о чем они говорят, какие сигналы дают и как с ними работать. И чем выше период, тем надежнее сигналы. Начнем с Аллигатора и с входа со спящего Аллигатора.
[b][color=#0000FF]Челюсть Аллигатора (Синяя линия)[/color][/b] - является 13 периодным сглаженным скользящим средним значением, в середине цены (High+Low)/2, смещенным на 8 баров в будущее.
Синяя линия -Линия Баланса для цен на текущее время. Цена придет к Синей линии, когда нет новой поступающей информации. Это означает, когда волатильность понижается, импульс будет падать, а цены перестанут путешествовать вверх и вниз и начнут идти в сторону, то Аллигатор догонит цену. Когда цена приближается к синей линии, то говорят, что она стремится к Линии Баланса.
[b][color=#FF0000]Зубы Аллигатора (Красная Линия)[/color][/b] - являются сглаженным скользящим средним значением с 8 периодами, в середине цены (High+Low)/2, смещенной на 5 баров в будущее.
[b][color=#00BF40]Губы Аллигатора (Зеленая Линия)[/color][/b] - 5 периодное сглаженное скользящее среднее значение, в середине цены (High+Low)/2, смещенное на 3 бара в будущее.
Когда есть новая входящая информация, цена начинает уходить от Линии Баланса и Аллигатор открывает свою пасть.
[img]http://s016.radikal.ru/i337/1707/ce/9dcb2ed31db2.png[/img]
Когда же цена идет боком, а три линии переплетаются, мы говорим, что Аллигатор спит, и рынок достиг своей Линии Баланса. На то, что Аллигатор спит, нам указывает и осцилятор АО и АС (столбцы гистограммы будут совсем маленькими, почти точками).
Ставим отложенные ордера на ближайшие к нам фракталы в обе стороны.
Правила постановки ордеров:
- На [b][color=#0000FF]БАЙ[/color][/b] - на хай (максимум) бара + 1 пункт + спред.
- На [b][color=#FF0040]СЕЛЛ[/color][/b] - на лоу (минимум) бара минус 1 пункт.
Если Аллигатор продолжает спать и появился новый фрактал - переносим ордер на новый фрактал.
Стопы ставим на красную линию ( по стратегии) . Я же ставлю на фракталы - там где отложенный ордер на БАЙ, там же стоп на СЕЛЛ и на оборот.
[img]http://s019.radikal.ru/i634/1707/92/497d72f02886.png[/img]

Возвращаясь к предыдущей теме - почему я ставлю стоп на фрактал. Фрактал - это, на данном этапе, своеобразный уровень сопротивления/поддержки и, чтобы их преодолеть, Рынку нужно приложить усилия.
[b]АНГУЛЯЦИЯ И РАЗВОРОТНЫЕ БАРЫ[/b]
[b]Ангуляция[/b]
Ангуляция - это угол, угол отрыва баров (цены) от линии Баланса (Аллигатора). Чем больший этот угол, тем больше вероятность разворота (как максимум) или коррекции (как минимум).
Четыре простых правила определения ангуляции:
1. Начинаем там, где ценовые бары пересекают или проходят через пасть Аллигатора (челюсть, зубы и губы). Должно быть минимум три бара.
2. Чертим, а вернее, представляем себе линию, которая идет вдоль пасти Аллигатора, обращая больше внимания на челюсть и зубы.
3. Далее чертим (представляем) себе другую линию, которая, в общем, проходит по краям ценовых баров. Следует смотреть на лоу баров при восходящем движении и хай баров при нисходящем движении.
4. Если две эти линии явно демонстрируют, что двигаются прочь друг от друга, вы имеете [b][u]Ангуляцию[/u][/b].
Но после того, как образовался хороший угол, нужно чтобы сформировался разворотный бар.
[b]Разворотные бары[/b]
1. [b][color=#FF0000]Медвежий разворотный бар (МРБ)[/color][/b] - это бар, максимум которого выше максимума предыдущего бара и закрытие бара в нижней трети . МРБ всегда формируется на вершине рынка и находится на удалении от Линии Баланса (синей линии).
2. [b][color=#0000FF]Бычий разворотный бар (БРБ)[/color][/b] - это бар минимум которого ниже минимума предыдущего бара и закрытие в верхней трети. БРБ формируется всегда внизу рынка.
И так:
1. Находим БРБ, определяем наличие ангуляции (расхождения между Линией Цены и Линией Баланса) и на хай этого бара + 1 пункт + спред устанавливаем отложенный ордер на покупку. SL на лоу этого же бара минус 1 пункт.
2. Находим МРБ и определяем наличие ангуляции. Устанавливаем отложенный ордер на лоу этого бара минус 1 пункт. SL на хай бара + 1 пункт + спред.
[img]http://s018.radikal.ru/i515/1707/0c/c1eaa22a5b88.png[/img]
Помните, что МРБ, который формируется только на вершине рынка, всегда должен соответствовать зелёный столбец гистограммы АО. Почему? Да, просто потому, что он формируется в восходящем тренде, который в определенный момент притормозил и потом начнет движение вниз, но столбцы, отображающие нам движущую силу рынка, еще какое-то время будут зелеными ( инерция движения).
А потом, когда движущая сила рынка начнет уменьшаться, столбцы станут краснеть, и [b]ТРЕТИЙ[/b] ( именно третий) столбец даст нам окончательно подтверждение в правильности выбранного направления. И только в этом случае, когда мы получили подтверждение разворота!!! - мы делаем свою главную ставку в этой игре - входим в рынок утроенным лотом!!! на третьем столбце после смены цвета гистограммы АО.
Это единственное применение этого входа.
БРБ - всегда должен соответствовать красный столбец гистограммы АО.
Далее можно поступить следующими вариантами.
1. Менее профитный, но более надежный. Ставим ТП у Зелёной линии ( немного не доходя до неё). В большинстве случаев ( в подавляющем большинстве) цена доходит от Разворотного Бара до Зелёной Линии, которую еще называют зоной покупок/ продаж (а обратное движение цены к Зелёной Линии - Дыханием Рынка). То есть, при движении вверх на определенном участке кто-то фиксирует прибыль... цена опускается до Зелёной Линии (реже до Красной) и снова начинает первоночальное движение.
2. Не ставим ТП. А после прохождения цены за Синюю Линию на Зелёной Линии ставим без убыток и продолжаем торговлю, постепенно передвигая СЛ по Зеленой линии. Выход по СЛ, а не по профиту (мы не знаем сколько будет двигаться Рынок).

[b]ТРИ МУДРЕЦА[/b]
- Первый вход в рынок (по определению автора стратегии сигнал Первого Мудреца) - это бар бычьего/медвежьего разворота, находящийся значительно в стороне от пасти Аллигатора.
- Вторым сигналом на вход в рынок (сигнал Второго Мудреца), для усиления позиции, должен быть бар, который превышает максимум\минимум бара, соответствующего третьему столбцу АО после смены цвета.

Для продажи это будет бар, уходящий ниже минимума ценового бара, соответствующего третьему столбцу АО. (Никогда не используйте этот сигнал для первого входа в рынок)
- Третьей точкой входа будет сигнал фрактального прорыва, или сигнал Третьего Мудреца. Если рынок продолжает идти в нашу сторону, мы продолжаем реагировать на каждый фрактальный сигнал.

И так:
1. Вход в рынок по развортному бару.
2. Усиление позиции утроенным лотом (Билл предлагает упятеренным, согласно правилу распределения активов "обратная пирамида", но лучше лишним не рисковать) по сигналу АО - третий столбец одного цвета, после смены цвета АО (этот сигнал для первого входа никогда не используем) только после разворотного бара.
3. Усиление позиции по Третьему Мудрецу - фракальному прорыву. Этот сигнал используем всегда только после второго сигнала от Второго мудреца.
[img]http://s019.radikal.ru/i618/1707/49/6ea667bddead.png[/img]

[b]ОСЦИЛЯТОР ГАТОР[/b]
Большинство считают его бесполезным индикатором. Но оказывается и он может давать сигнал на вход в рынок.
[b]Gator Oscillator[/b] показывает степень схождения/расхождения Линий Баланса. Индикатор Gator отображается в виде двух гистограмм:
- гистограмма выше нуля показывает расстояние между синей и красной линиями (Челюстью и Зубами); -
- гистограмма ниже нуля показывает расстояние между красной и зеленой линиями (Зубами и Губами). Все столбики каждой гистограммы окрашиваются в зеленые и красные цвета. Понятно, что столбик окрашивается в красный цвет, если его значение ниже значения предыдущего столбца и на оборот.
Основная цель Gator Oscillator — помочь в визуальном определении наличия или отсутствия тренда. С его помощью хорошо видны периоды сближения и переплетения Линий Баланса — "сна" Аллигатора — и периоды его "бодрствования".
И так о сигнале, на основе осциллятора Gator.
Сигнал называется [b]Trend Start Signal[/b] ([b]TSS[/b]) – Сигнал Начала тенденции.
Индикатор Гатор представляет собой двухстороннюю гистограмму. Выше\ниже нулевой линии. Нас интересуют только столбцы выше нулевой линии. Это самое главное расстояние между красной и синей линиями. Оно нам и нужно.
Если столбцы гистограммы уменьшаются (за красным следует красный столбец), это говорит нам о том, что Аллигатор засыпает, и мы будем ждать зелёного столбца, который возвестит нам о том, что Аллигатор начинает просыпаться и начнет поглощать ценовые бары – но вот в каком направлении, этого мы не можем с уверенностью знать, даже, если Аллигатор четко смотрит вверх или вниз.
По сигналу [b]TSS[/b] работаем только в режиме реального времени. И ТФ не менее Н4. Профит зависит только от нашей расторопности. Итак, после красных столбцов верхней части гистограммы появился долгожданный зелёный. Нужно очень оперативно обложить предыдущий бар ордерами бай-стоп и селл-стоп. SL взаимозаменяемый. Нужно помнить, что Гатор-осцилятор своими верхними столбцами уходит на 5 баров вперед (нижними на 3 бара) и последний столбец гистограммы соответствует последнему ценовому бару.
Далее. Следующий за сигнальным баром Бар оказался меньшего размера и не захватил ни один из ордеров. Тогда, при условии, что, следующий за первым зелёным столбцом, столбец снова будет зелёного цвета, мы переносим ордера на следующий ценовой бар (который оказался меньшим предшествующего ценового бара и не вывел в рынок наши ордера). Если ситуация повторится, и ордера не будут снова задействованы – снова перенесем ордера на следующий ценовой бар, при условии, что верхние столбцы гистограммы будут продолжать формироваться зелеными. Если только ордера не задействованы текущим ценовым баром и верхний столбец гистограммы Гатор-осцилятора сформировался красным – [b]отменяем ордера![/b]
Когда после красного столбца появляется зеленый - это вовсе не значит, что мы пойдем вверх - это всего лишь сигнал нам, что Аллигатор просыпается - начинает раскрывать пасть.. А, вот в какую сторону - не всегда можно с уверенностью сказать - поэтому мы и ставим ордера в две стороны...

[b]ОСЦИЛЯТОР АО[/b]
Пожалуй один из самых главных индикаторов. Его часто используют трейдеры в своих ТС.
Удивительный Осциллятор АО измеряет [b][i]движущую силу рынка[/i][/b] в данный момент времени по 5 последним барам, сравниваемых с движущей силой последних 34 баров. Он представляет собой 34-периодную простую скользящую среднюю, построенную по центральным значениям баров (H-L)/2, вычтенную из 5-периодной простой скользящей средней по центральным точкам (Н-L)/2, изображенное в форме гистограммы. При увеличении движущей силы рынка каждый последующий столбец будет окрашен в зелёный цвет, при уменьшении в красный.
[b][u]Пересечение Нулевой Линии[/u][/b]
[i]Сигнал АО "Пересечение нулевой линии" на покупку[/i].
1. Образуется, когда гистограмма переходит от отрицательных значений к положительным значениям. Это происходит тогда, когда гистограмма пересекает нулевую линию.
2. Отложенный ордер на покупку размещаем на 1 пункт + спред выше максимального значения бара, которому соответствует сигнальный столбец гистограммы.
3. Сигнальный столбец на покупку "Пересечение нулевой линии" всегда должен быть зеленого цвета.
Как распознать сигнал:
- всегда читайте слева направо;
- для образования сигнала на покупку, необходимы только два столбца;
- первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию (переход от отрицательного значения к положительному);
- после образования, сигнала на покупку устанавливаем отложенный ордер на 1 пункт + спред выше максимума соответствующего ценового бара.
[img]http://s018.radikal.ru/i527/1707/49/881d08eefe0d.png[/img]
[i]Сигнал АО"Пересечение нулевой линии" на продажу[/i].
1. Образуется, когда гистограмма осциллятора АО переходит от положительных значений к отрицательным. Это происходит тогда, когда гистограмма АО пересекает нулевую линию.
2. Отложенный ордер на продажу устанавливаем на 1 пункт ниже минимальной цены соответствующего ценового бара, который соответствует сигнальному (первому столбцу, пересекающему нулевую линию).
3. Сигнальный столбец на продажу "Пересечение нулевой линии" всегда должен быть красного цвета.
[img]http://s019.radikal.ru/i620/1707/40/aa9e238bdb5e.png[/img]

[b][u]Сигнал Блюдце[/u][/b]
[i][color=#0000FF]Сигнал "Блюдце" на покупку[/color][/i] образуется тогда, когда гистограмма меняет направление с нисходящего (столбец b, который предшествует столбцу с и является ниже, чем столбец а, расположенный перед ним) на восходящее (столбец с выше, чем предшествующий столбец b, поэтому он является столбцом зеленого цвета). Для образования сигнала "Блюдце" необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы.
Отложенный ордер на покупку устанавливается на 1 пункт + спред выше максимума ценового бара, который соответствует первому, наиболее высокому, столбцу с гистограммы.
[img]http://s018.radikal.ru/i519/1707/b3/bcbfcff167a2.png[/img]
[i][color=#FF0040]Сигнал «Блюдце» на продажу[/color][/i], формируется аналогично сигналу на покупку, с той лишь разницей, что все столбцы гистограммы должны находиться ниже нулевой линии, и инициирующим сигналом на продажу является столбец красного цвета.
1. Столбец а должен быть большим (по абсолютной величине) отрицательным числом (цвет столбца а не имеет значения) по сравнению со столбцом b.
2. Столбец b (зеленый) должен быть меньше (по абсолютной величине) по сравнению со столбцом с.
3. Столбец с (красный) должен быть большим (по абсолютной величине) нежели столбец b.
[img]http://s019.radikal.ru/i644/1707/f1/d62a793953c1.png[/img]
[b][u]Сигнал Два Пика[/u][/b]
Третий сигнал на покупку/продажу, который формируется Удивительным Осциллятором АО - это сигнал "два пика".
[i][color=#0000FF]Сигнал на покупку "ДВА ПИКА"[/color][/i].
Это единственный сигнал на покупку, который может образоваться, когда значения гистограммы лежат ниже нулевой линии. Здесь необходимо помнить следующее:
1. Сигнал образуется, когда у вас есть направленный вниз пик (самый низкий минимум), находящийся ниже нулевой линии, за которым следует другой направленный вниз пик, который имеет менее низкий минимум по сравнению с первым пиком (отрицательное число, меньшее по абсолютной величине, поэтому оно находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик, смотрящий вниз.
2. Гистограмма должна находиться ниже нулевой линии между двумя пиками. Если гистограмма пересекает нулевую линию между пиками, сигнал на покупку не действует. Однако, создается сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии".
3. Каждый новый пик гистограммы должен быть выше (меньшее по абсолютной величине отрицательное число), который находится ближе к нулевой линии, чем предыдущий пик.
4. Если формируется дополнительный, более высокий пик (который ближе к нулевой линии) и гистограмма не пересекла нулевую линию, то образуется дополнительный сигнал на покупку.
5. Сигнальный столбец гистограммы должен быть зеленого цвета.
6. Если столбец гистограммы АО зеленого цвета, сигнала на продажу не может быть.
[img]http://s019.radikal.ru/i600/1707/a3/b27d75ce6313.png[/img]
[b][color=#FF0040]Сигнал на продажу "ДВА ПИКА"[/color][/b]
Аналогично выше описанному, только выше нулевой линии.
[img]http://s019.radikal.ru/i622/1707/be/60720b3dfea8.png[/img]
[img]http://s019.radikal.ru/i626/1707/c4/37c667cf8527.png[/img]

[b]ОСЦИЛЯТОР АС[/b]
Если АО измеряет Движущую Силу Рынка, то АС измеряет Ускорение Рынка.
Осциллятор [b]Acceleration/Deceleration[/b] (ускорение/замедление) или [b]АС[/b] – [b]Третье Измерение Рынка[/b]. AC показывает, когда ожидать изменения тренда. Прежде чем происходит изменение тренда, должно произойти изменение движущей силы рынка АО. Прежде чем происходит изменение движущей силы рынка, должно произойти ее замедление, и именно с этим связано следующее измерение.
Прежде чем цена изменит направление (мы называем это изменением тренда), движущая сила рынка должна полностью остановиться и начать изменяться в противоположном направлении - либо вниз, либо вверх. Вместе с тем, контролируя ускорение/замедление движущей силы, мы может еще раньше получить предупреждение о том, что собирается сделать рынок.
Цена - это последний элемент, который изменяется. Прежде чем изменится цена, изменяется движущая сила рынка, а перед тем, как движущая сила изменит свое направление, ускорение движущей силы должно замедлиться и дойти до нуля. Затем оно начинает ускоряться в противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять направление.
[i]АС измеряет Ускорение и Замедление текущей Движущей Силы.[/i]
АС является более ранним предупреждающим сигналом, что дает нам очевидные преимущества.
[b]Правила для сигналов АС:[/b]
1. Два столбца в согласии с Движущей силой.
2. Три столбца против Движущей силы
- Если движущая сила за нас (АС выше нуля, и мы покупаем - нам необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить, или AC ниже нуля, и мы продаем - два красных столбца, чтобы продать).
- Если движущая сила против нас и AC ниже нуля, когда мы покупаем (или выше нуля, когда мы продаем) нам необходимо подтверждение и поэтому нам необходим дополнительный столбец. В этом случае нам потребуются три красных столбца, чтобы продать выше нулевой линии и три зеленых столбца, чтобы купить ниже нулевой линии.
[img]http://s018.radikal.ru/i502/1707/48/96226b1a3fb6.png[/img]
Нулевая линия – это место, где движущая сила сбалансирована с ускорением.
Если АС выше нуля, то обычно бывает легче для ускорения продолжить движение вверх, и, наоборот, когда ниже нуля, замедлению легче продолжить движение вниз.
В отличие от АО, пересечение нулевой линии не представляет собой сигнала.
Гистограмма АС окрашена в красный и зеленый цвет и, чтобы контролировать рынок и принимать решения нужно следить за изменением цвета.
[b]Помните[/b] - при помощи АС вы не можете производить покупку, когда текущий столбец окрашен в красный цвет. Вы не можете осуществлять продажу, когда текущий столбец окрашен в зеленый цвет.
Когда движущая сила направлена в одну сторону с ускорением, это означает, что движущая сила не только движется в этом направлении, она еще увеличивает скорость в этом направлении.
Рынок движется в вашем направлении и одновременно набирает скорость.
[b][color=#0000FF]Сигнал на Покупку "Выше Нулевой Линии"[/color][/b]
Все сигналы АС возникают, основываясь на изменении в направлении гистограммы АС.
1. Сигнал на покупку образуется, когда есть два последовательных зелёных столбца гистограммы с более высокими максимумами, чем предшествующий им столбец красного цвета.
2. Отложенный ордер на покупку помещается на 1 пункт + спред выше максимума ценового бара, который соответствует (в том же самом временном интервале) второму по высоте максимуму.
3. Второй сигнал на покупку не может образовываться до тех пор, пока гистограмма не начнет двигаться вниз, образуя, по крайней мере, один красный столбец. Новый сигнал на покупку может образовываться после того, как возникли два более высоких (зеленых) столбца.
4. Необходим, по крайней мере, один красный столбец, за которым следуют два зеленых столбца на гистограмме АС.
[i][color=#0000FF]Сигнал на покупку "Выше нулевой линии" гистограммы АС:[/color][/i]
а - Красный Столбец ниже, чем предыдущий столбец (необходимо перед покупкой);
b - 1-й столбец, меняющий направление - это более высокий столбец, чем "а" и должен быть Зеленого цвета;
с - 2-й столбец - сигнальный столбец - с более высоким максимумом, чем предыдущие столбцы; он должен быть Зеленого цвета
[img]http://s019.radikal.ru/i619/1707/3c/cbb97bb6e56c.png[/img]
На следующем рисунке пример покупки, когда АС находится выше нулевой линии. Столбец [b]а[/b], который называется "Нисходящим Пиком" - это самый низкий столбец на текущей гистограмме АС. За ним следует изменение ускорения (отмеченное в точке [b]b[/b]), а следующий столбец (точка [b]с[/b]) продолжает восходящее ускорение. Так как Ускорение находится выше нулевой линии, нам необходимы только два более высоких максимума (два зеленых столбца), чтобы получить сигнал на покупку. Покупка будет осуществляться по цене, которая на одно минимальное изменение цены выше максимума ценового бара, который соответствует тому же временному промежутку, что и точка [b]с[/b]. Обратите внимание - исполнение произошло во время открытия с разрывом в ценах на втором баре.
[img]http://s41.radikal.ru/i091/1707/6a/f8cfe6b7d69c.png[/img]
[b][color=#0000FF]Сигнал на покупку "Ниже Нулевой Линии АС"[/color][/b]
Как изменяется сигнал на покупку, когда Ускорение находится ниже нулевой линии?
Движение вверх против движущей силы, когда сигнал формируется ниже нулевой линии, требует дополнительного столбца зеленого цвета (уже три, а не два, как в случае с сигналом на покупку выше нулевой линии).
[img]http://i013.radikal.ru/1707/58/db7a7896f5b2.png[/img]
[i][color=#0000FF]Правила АС для покупки, когда гистограмма находится "ниже" нулевой линии:[/color][/i]
1. Сигнал на покупку образуется тогда, когда на гистограмме появляются три столбца, последовательно демонстрирующие повышающиеся вершины, чем самый последний, показывающий самый низкий минимум (нисходящий пик). Все три столбца должны быть зеленого цвета.
2. Цена на покупку устанавливается на 1 пункт + спред выше максимума ценового бара, который соответствует третьему более высокому максимуму (в том же временном периоде).
3. В программном обеспечении все это очень легко установить, потому что для этого требуется, по крайней мере, один красный столбец, за которым следуют три зеленых столбца на гистограмме АС.
[img]http://s016.radikal.ru/i335/1707/34/012f4ba5a208.png[/img]
[b][color=#0000FF]Сигнал на покупку при пересечении АС нулевой линии[/color][/b]
АС не является сигналом для входа в позицию. Ниже приводятся [i]правила на покупку для "АС", когда гистограмма "пересекает" нулевую линию снизу вверх (меняя знак с минуса на плюс):[/i]
1. Сигнал на покупку образуется, если пик вниз гистограммы АС находится ниже нулевой линии, и тренд гистограммы пересекает нулевую линии во втором или третьем столбце после пика вниз. Когда это происходит, текущий столбец "определяющий" на гистограмме находится выше нулевой линии, и вам необходимы только два более высоких максимума.
2. ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИГНАЛА НА ГИСТОГРАММЕ АС. Пересечение нулевой линии является сигналом только на гистограмме АО.
3. Пересечение нулевой линии на гистограмме АС только меняет число зеленых столбцов (более высоких максимумов), которые вам необходимы для того, чтобы получить сигнал к покупке. Причина, которая связана с уменьшением числа столбцов гистограммы после пересечения нулевой линии, состоит в том, что движущая сила в этом случае начинает играть в вашу пользу, и вы хотите либо начать, либо продолжить заключать сделки.
[img]http://s015.radikal.ru/i332/1707/e5/6cda323ad26e.png[/img]
Пересечение нулевой линии не представляет собой сигнала.
Вместе с тем, пересечение нулевой линии изменяет число столбцов гистограммы, которые необходимы, чтобы образовался сигнал.
Нам необходимы лишь два более высоких максимума, потому что второй по высоте максимум находится выше нулевой линии. Не имеет значения, где находятся другие части конструкции сигнала; играет роль лишь то, где расположен текущий столбец по отношению к движущей силе. Так как сигнальный столбец находится выше нулевой линии, то в момент покупки движущая сила работает в нашу пользу.
[img]http://s019.radikal.ru/i627/1707/77/de12780bf5ef.png[/img]
[b][i][color=#0000FF]На покупку нам надо Два последовательно повышающихся столбца в согласии с Движущей Силой и Три последовательно понижающихся столбца против Движущей силы. [/color][/i][/b]
[img]http://s019.radikal.ru/i617/1707/49/b57c03b6636e.png[/img]
[b][color=#FF0040]Сигналы на Продажу АС[/color][/b]
Имеется только два сигнала на продажу осциллятора АС, плюс один специальный случай:
1. Продажа ниже нулевой линии.
2. Продажа выше нулевой линии.
3. Продажа, когда гистограмма пересекает нулевую линию.
[img]http://s019.radikal.ru/i614/1707/8b/5034f8413503.png[/img]
Рисунок ниже показывает образование сигнала на продажу АС, когда на гистограмме имеются два последовательных более низких минимума ниже нулевой линии. Двигаясь в направлении движущей силы, нам необходимо только два понижающихся минимума, чтобы образовался сигнал на продажу.
[img]http://s018.radikal.ru/i514/1707/ab/ceeda87e8b2a.png[/img]
[b][i][color=#FF0040]Имеется два правила "АС" для продажи, когда гистограмма находится ниже нулевой линии:[/color][/i][/b]
1. Сигнал на продажу образуется, когда имеется два последовательных столбца с более низкими минимумами по сравнению с самым последним недавним максимумом - восходящий пик.
2. Продажа будет осуществляться по цене на 1 пункт ниже ценового бара, которому соответствует сигнальный столбец.
3. Это легко определить, потому что требуется, по крайней мере, один зеленый столбец, за которым следуют два красных столбца на гистограмме АС.
Правила для продажи, когда столбцы гистограммы АС находятся выше нулевой линии:
[b][i][/i][/b]
1. Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма формирует три столбца, имеющие последовательно понижающиеся максимумы, которые следуют за самым последним и самым высоким максимумом (пик вверх).
2. Продажа осуществляется по цене, которая на 1 пункт ниже ценового бара, который соответствует сигнальному столбцу гистограммы АС.
3. Это легко идентифицировать, поскольку требуется, по крайней мере, один зеленый столбец, за которым следуют три красных столбца на гистограмме АС.
[i]Когда продажа осуществляется выше нулевой линии гистограммы АС, необходимы три последовательно понижающихся столбца, чтобы образовался сигнал.
[/i]
[img]http://s018.radikal.ru/i505/1707/3e/d862fff0808a.png[/img]
[b][i][color=#FF0040]Правила для продажи, когда гистограмма АС пересекает нулевую линию:[/color][/i][/b]
1. Сигнал на продажу образуется, если пик вверх гистограммы АС находится выше нулевой линии, и пересекает линию во втором или третьем столбце после этого пика наверх. Когда это происходит и текущий столбец гистограммы, или "определяющий", находится ниже нулевой линии, вам необходимы только два последовательно понижающихся минимума (красные столбцы).
2. ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ НЕ ОБРАЗУЕТ СИГНАЛА НА ГИСТОГРАММЕ АС.
Пересечение нулевой линии является сигналом только на гистограмме АО.
3. Пересечение нулевой линии на гистограмме АС только изменяет число красных столбцов (более низких минимумов), которые вам необходимы для того, чтобы идентифицировать образование сигнала на продажу.
Опять же, причина сокращения числа столбцов гистограммы после пересечения нулевой линии состоит в следующем: сейчас движущая сила работает в вашу пользу, и вы можете начать заключать сделки или пополнять ваши позиции.
[i]Пересечение нулевой линии гистограммы АС лишь уменьшает число столбцов для образования сигнала на продажу. [/i]
[img]http://s019.radikal.ru/i611/1707/23/ff0c4c62e178.png[/img]
На рисунке ниже можно видеть последствия пересечения нулевой линии столбцами гистограммы АС - это уменьшает число столбцов, необходимых для образования сигнала на продажу, так как столбец гистограммы находится ниже нулевой линии. Движущая сила сейчас направлена вниз.
[img]http://s014.radikal.ru/i327/1707/3b/82ed2bb087a5.png[/img]
[b][i][color=#FF0040]Сигналы на Продажу осциллятора АС:[/color][/i][/b]
1.Два последовательно понижающихся столбца в согласии с Движущей Силой
2.Три последовательно повышающихся столбца против Движущей Силы
3. Необходимо только два столбца, когда пересекается нулевая линия в согласии с Движущей Силой.

[b]ТОРГОВЛЯ В ЗОНАХ[/b]
- Когда Движущая Сила АО увеличивается, а Ускорение АС растет и Цена движется в нашем направлении, то столбцы гистограммы будут окрашены в зелёный цвет – Это значит, что мы находимся в [b][color=#00BF00]Зелёной Зон[/color]е[/b].
- Когда Движущая Сила АО уменьшается, а Ускорение АС убывает и Цена движется в нашем направлении, то столбцы гистограммы будут окрашены в красный цвет – это значит, что мы находимся в [color=#FF4000][b]Красной Зоне[/b][/color].
[img]http://s012.radikal.ru/i319/1707/c0/a50c6e0d391e.png[/img]
[i]Если Движущая Сила и Ускорение движутся в одном и том же направлении, то мы находимся либо в [b][color=#008000]Зеленой[/color][/b], либо в [b][color=#FF4000]Красной[/color] Зоне[/b].
Если же они не синхронны, то мы находимся в [b][color=#BFBFBF]Серой Зоне[/color][/b].
[/i]
[b][i][color=#008000]Зеленая Зона (зона покупки)- определяет сильный Бычий рынок.[/color]
[color=#FF4000]Красная Зона (зона продажи)- определяет сильный Медвежий рынок.[/color]
[color=#BFBFBF]Серая Зона (переходная зона, когда нужно проявлять осторожность) указывает на рынок, который находится в переходной фазе.[/color][/i][/b]
Эти зоны представляют собой более безопасный метод для получения прибыли, что дает нам действительную возможность извлекать максимальные доходы.
Девиз торговли в зоне – агрессивно пополнять свои текущие позиции.
Зона дает возможность:
1) Вести агрессивные действия на рынке.
2) Получать большую прибыль, используя этот метод.
3) Корректировать Сигнал Линии Баланса в различных зонах.
На рисунке ниже показано, как наращивать позиции в Зелёной зоне. Если закрытие последующего бара выше предыдущего, то на закрытии каждого последующего бара мы добавляем покупки до тех пор, пока столбцы гистограмм АО и АС продолжают быть оба Зелёными.
В случае, если при наличии зеленых столбцов, закрытие следующего бара ниже или равно предыдущему, мы не осуществляем покупку. Однако, если следующий за этим баром бар закроется выше закрытия предшествующего бара, и мы будем продолжать оставаться в Зелёной зоне, мы продолжаем агрессивно наращивать позиции.
[b][i]Мы используем зоны, чтобы при заключении сделок извлечь максимальный доход[/i][/b].
[img]http://s019.radikal.ru/i606/1707/3d/599889d45b4a.png[/img]
Итак:
- Когда мы находимся в зелёной зоне, то осуществляем покупку на втором ценовом баре.
- Первый бар зелёной зоны должен только привлечь Ваше внимание.
- Второй бар Зелёной зоны должен закрыться выше первого.
- Мы добавляем на закрытии второго последовательного зеленого бара, если его закрытие выше предыдущего. Если закрытие следующего бара ниже закрытия предыдущего – покупку не совершаем. Однако, если за этим баром вновь последует бар, закрытие которого будет выше предыдущего и мы по-прежнему находимся в Зелёной Зоне, то мы продолжаем осуществлять покупки.
[b][i]Когда остановить добавления внутри зон?[/i][/b]
Существует одно исключение, которое мы часто используем, когда добавляем в зонах. Рынок всегда должен дышать, и ситуации, когда более шести - восьми баров окрашены в один цвет встречаются не часто.
После пятого красного или зеленого бара подряд, мы перестаем добавляться, основываясь на зоне. Но мы все еще продолжаем использовать сигналы в том направлении, в котором двигались.
Почему? Редко бывают ситуации, когда наблюдаются более шести или восьми баров одного и того же цвета. После нескольких баров одного и того же цвета, рынок попадает в переходную фазу, которая будет либо серой, либо противоположной по цвету текущего бара.
[b][i]Получение прибыли в Зеленой Зоне[/i][/b]
После появления пяти подряд баров зелёного цвета, при восходящем движении, мы устанавливаете стоп ордера на минимуме пятого бара минус один тик.
Для нисходящего движения это будет максимум пятого подряд бара красного цвета плюс 1 тик, плюс спред.
После того, как вы установили свою первую защитную остановку в Зоне и, если цена продолжает двигаться в том же направлении, мы должны переместить стоп на минимум следующего бара минус 1 пункт, и на максимум следующего бара при восходящем движении плюс 1 пункт плюс спред.
И мы продолжаем это делать до тех пор, пока наша остановка не сработает.
[b][i]Выход из позиций в ТС "Торговый Хаос" осуществляется по профит-стопам![/i][/b]
[b][color=#BFBFBF]Серая зона[/color][/b]
Сейчас, когда мы знаем, как торговать при помощи Красных и Зеленых Зон, рассмотрим переходные бары серого цвета.
Серые бары указывают на то, что Движущая Сила имеет одно направление, а Ускорение нацелено в противоположную сторону.
Это может указывать на приближающийся конец тренда определенной временной структуры или, что рынок просто решил вздохнуть.
На самом деле происходит следующее: рынок временно теряет интерес в удержании направления, в котором он движется. Интерес снижается, как для покупателей, так и для продавцов.
Здесь же необходимо запомнить, что мы не добавляемся, основываясь на сигналах зоны, если текущий ценовой бар серого цвета.
(Бар серого цвета в программном обеспечении Profitunity, в МТ4 – это бар, которому соответствуют разноокрашенные столбцы гистограмм АО и АС).
Когда мы имеем пять последовательных баров либо зеленого, либо красного цвета, мы продолжаем отслеживать наш стоп, следуя за текущим максимумом или минимумом, независимо от того, какого цвета может оказаться текущий бар.
P.S. В конце данной темы (о ТС Билла Вильямса) я выложу индикаторы Profitunity через файлообменник (как прикрепить на форуме не знаю, а было бы лучше).

[b]ФРАКТАЛЫ[/b]
Не буду описывать как формируются фракталы, я думаю все знают. Напомню лишь то, что фрактал является, на определенный промежуток времени, своеобразным уровнем поддержки/сопротивления. Это тот уровень, который на данном этапе не смогла преодолеть цена.
И так. После того, как фрактальный сигнал сформирован и признается действительным, относительно положения за пределами пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не срабатывает или пока не формируется новый фрактальный сигнал. Помните, что хотя фрактальная формация может сработать, она должна быть отфильтрована с помощью Аллигатора. Иными словами, вы не должны покупать, если срабатывание фрактала придётся ниже зубов Аллигатора, и вы не должны продавать, если срабатывание фрактала придётся выше зубов Аллигатора. Этот метод является лучшим, для отфильтровывания бесприбыльных фрактальных сделок.
По определению сигнал прорыва означает прорыв откуда-то, и в данном случае прорыв осуществляется из пасти Аллигатора. Вы должны идти в том направлении, в котором цена пересекает фрактальный сигнал прорыва.
Теперь вы должны уметь легко находить первые три сигнала покупки/продажи. Это:
- первый сигнал должен быть баром бычьего/медвежьего разворота, находящимся значительно в стороне от пасти Аллигатора;
- вторым сигналом должен быть бар, который превышает максимум\минимум ценового бара, соответствующего третьему столбцу после смены цвета АО. Для продажи это будет бар, уходящий ниже минимума ценового бара, соответствующего третьему столбцу АО;
- третьей точкой входа будет сигнал фрактального прорыва. Если рынок продолжает идти в нашу сторону, мы продолжаем реагировать на каждый фрактальный сигнал.
[img]http://s010.radikal.ru/i313/1707/e5/51c39c23c8cb.png[/img]
[img]http://s018.radikal.ru/i517/1707/05/01b5468fdfdb.png[/img]
[img]http://s014.radikal.ru/i327/1707/f5/b7e6907f49b9.png[/img]

[b]ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИЛИ ЛИНИЯ БАЛАНСА[/b]
Мы добрались до нашего Пятого и последнего Торгового Измерения. С первого взгляда эта размерность может показаться немного сложной, но это не так. По существу, это противоположный сигнал фрактала, который называется "торговля по большому пальцу". Цель его - позволить заключить сделку до появления сигнала фрактала.
Техника применения этого сигнала настолько отточена, что он стал более эффективным, чем сигнал полного Фрактала. Базовые принципы, которые стоят за этим сигналом, основаны на том, что мы называем Линией Баланса. Эта линия, благодаря использованию суперкомпьютеров была определена математически. При помощи универсальных вычислительных машин был найден способ точной оценки размещения Линии Баланса. Кратко остановимся на важных деталях.
[b][i]Линия Баланса[/i][/b] - это линия, на которой находилась бы цена, если бы не было новой поступающей информации, влияющей на рынок в данный момент времени. Мы можем судить о воздействии новой информации на рынок, оценивая, как далеко находится текущая цена от Линии Баланса.
На рынках новая информация образует фракталы (изменение в поведении). В конце любого тренда - фрактал.
[b][i]Линия Баланса[/i][/b] является местом, где небольшие изменения в начальных условиях создают результаты, которые будут значительно сильнее, чем причина.
Теперь представьте Линию Баланса как вершину горы. Когда на рынок поступает новая информация, цене легче уйти от Линии Баланса (требуется меньше энергии в виде новой информации), чем приблизиться к ней. Это можно выразить просто: "Легче спуститься под гору, чем подняться на гору".
Чтобы создать более выгодные сигналы, принимаем во внимание два различных фактора, чтобы получить наиболее надежный сигнал Линии Баланса.
[b][i]Первый фактор[/i][/b] состоит в следующем:
Где находится сигнал в отношении Линии Баланса? Мы знаем, что движение в сторону Линии Баланса (подъём на гору) более сложно, чем движение от нее (спуск с горы).
[b][i]Второй фактор[/i][/b] - это число новых максимумов и минимумов, необходимых для образования сигнала.
Подобно рынку, мы будем пользоваться путем наименьшего сопротивления. Цель состоит в том, чтобы легче войти в направленное движение, когда оно стремится прочь от Линии Баланса (аналогично движению с горы), в отличие от движения по направлению к Линии Баланса (в гору). Если мы движемся в сторону Линии Баланса, то размещаем сигнал, основываясь на базе +/- два более высоких максимума (более низких минимума).
Если мы отходим от Линии Баланса, то используем базу +/- один более высокий максимумом (более низкий минимум), в зависимости от того, в какой зоне мы находимся. Это составляет суть подхода к рассмотрению сигналов на вход.
[b]Линия Баланса[/b]
- Всегда читайте справа налево.
- Обращайте внимание на максимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на покупку.
- Обращайте внимание на минимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на продажу.
- Сначала определите базовый бар.
- Базовый бар является стартовой точкой.
- Найдите базу, когда вы ищите сигналы на покупку, обращайте внимание на текущий бар и на бар с минимальным/максимальным максимумом/минимумом.
- Чтобы найти базу, когда вы ищите сигнал на продажу, обращайте внимание на текущий бар или на бар с наибольшим минимумом.
- После того, как вы определили ваш базовый бар для покупки, вам необходим один новый максимум, если вы отходите от Балансовой линии, или два новых максимума, если вы движетесь в сторону Балансовой линии.
Для продажи вам необходим один новый минимум, если вы отходите от Балансовой линии, или два новых минимума, если вы движетесь в сторону Балансовой линии.
Для того чтобы понять суть Пятого Измерения и научиться торговать Линии Баланса, внимательно посмотрим на рисунок ниже.
[img]http://s019.radikal.ru/i636/1707/2f/31a8478f1c2d.png[/img]
Покупатели были слабее на баре "[b]b[/b]" по сравнению с баром "[b]a[/b]". Об этом нам говорит более низкий максимум бара "[b]b[/b]". Почему продавцы были более сильными на баре [b]b[/b]? Потому что на рынок поступила новая информация (на рисунке она обозначена пунктирным квадратиком), которая и изменила соотношение сил.
Если покупатели смогут приподнять рынок (как это видно на баре [b]с[/b]) выше максимума бара [b]а[/b], то это означает, что произошли сильные изменения, которые являются предвестником нашей сделки в рамках Пятого Измерения.
В нашем случае бар [b]b[/b] будет являться базовым баром. Таким образом, мы подошли к определению Базового бара.
[b][color=#0040FF]Базовый бар для сигнала на покупку[/color][/b] – это либо текущий бар (бар [b]b[/b], когда не было еще бара [b]с[/b]), либо последний с самой низкой вершиной.
[b][color=#FF4000]Базовый бар для сигнала на продажу[/color][/b] – это либо текущий бар, либо самый последний с самым высоким дном.
[b]Три правила Пятого измерения.[/b]
1. Изучайте график справа налево.
2. Обращайте внимание только на максимумы, если ищите сигнал на покупку. Обращайте внимание только на минимумы, если ищите сигнал на продажу.
3. Найдите Базовый бар: для сигнала на покупку/продажу. Базовым баром будет являться или текущий бар, или самый последний бар с минимальным/максимальным максимумом/минимумом.
[i][color=#0040FF]Сигнал на Покупку, когда Рынок находится Выше Линии Баланса:[/color][/i]
Если цена находится выше Линии Баланса, и мы ищем сигнал на покупку, то мы предполагаем, что цена "уйдет" от Линии Баланса.
[b][i]Правило №4:[/i][/b]
4. Для покупки/продажи необходим один новый максимум/минимум, если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума минимума, если Вы приближаетесь к Линии Баланса.
Согласно этому правилу для появления сигнала на покупку нам необходимо всего лишь, чтобы цена преодолела [i]high[/i] ближайшего из предыдущих баров с более высоким максимумом, чем базовый бар.
[img]http://s019.radikal.ru/i627/1707/ad/910d862541a3.png[/img]
Предположим, что на экране мы видим только бар [b]№1[/b] и все предыдущие. Баров [b]№2[/b], [b]3[/b] и т.д. еще нет. В этот момент бар [b]№1[/b] начинает попадать под определение базового бара на покупку. Это будет текущий бар, который имеет [i]high[/i] ниже предыдущего бара.
Суть сигнала на покупку Выше Линии Баланса заключается в том, что мы выставляем отложенный ордер [i]Buy Stop[/i] на 1 пункт выше максимума бара (не забываем про спред), который предшествовал базовому бару (т.е. бару [b]№1[/b] в нашем случае).
Далее на графике появляется бар [b]№2[/b], у которого [i]high[/i] ниже, чем у бара [b]№1[/b]. Автоматически бар [b]№2[/b] становится базовым баром. Мы отменяем отложенный ордер, выставленный в предыдущем случае, и выставляем [i]Buy Stop[/i] на 1 пункт выше максимума бара [b]№1[/b] (этот бар является предшествующим базовому бару - бару [b]№2[/b]). Та же самая процедура повторяется и на баре [b]№3[/b] и на баре [b]"B"[/b]. После появления бара [b]"B"[/b] он становится базовым баром, а отложенный ордер расположен на 1 пункт выше максимума бара [b]№3[/b]. Далее появляется бар [b]№4[/b], но бар [b]"B"[/b] продолжает оставаться базовым, т.к. если смотреть справа - налево, то он будет первым баром с наименьшим максимумом. Максимум бара [b]№4[/b] ниже, чем уровень выставленного нами отложенного ордера, поэтому мы еще не в рынке. Появляется бар [b]№5[/b], который также не изменил положение базового бара и не исполнил наш отложенный ордер. А вот появление бара [b]№6[/b] с максимумом больше, чем максимум бара, предшествовавшего базовому, привело к тому, что наш Buy Stop сработал и мы вошли в рынок по "сигналу на покупку выше Линии Баланса".
[i][color=#0040FF]Сигнал на Покупку, Когда Рынок Находится Ниже Линии Баланса:[/color][/i]
Покупая ниже Линии Баланса, мы предполагаем, что цена «пойдет" к Линии Баланса и будет "подниматься на гору".
[b][i]Правило №4:[/i][/b]
Для покупки/продажи необходим еще один новый максимум/минимум, если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума/минимума, если Вы приближаетесь к Линии Баланса.
Значит, нам нужен не один максимум, а целых два, чтобы получить сигнал на покупку ниже Линии Баланса.
[img]http://s011.radikal.ru/i316/1707/94/52c2fbbdcacf.png[/img]
Предположим, образовался бар [b]B[/b]. Этот бар будет базовым, т.к. он первый, если смотреть справа - налево, бар с минимальным максимумом. Теперь для получения сигнала нам надо найти 2 максимума слева от базового бара [b]B[/b]. Бар [b]"3"[/b] будет первым из них. Бар [b]"2"[/b] не будет удовлетворять нашим критериям, т.к. его максимум ниже максимума бара [b]"3"[/b]. Бар [b]"1"[/b] станет нашим вторым максимумом, который мы ищем. Его [i]high[/i] выше максимума бара [b]"3"[/b]. Поэтому мы размещаем отложенный ордер [i]Buy Stop[/i] на 1 пункт выше [i]high[/i] бара [b]"1"[/b].
Появление бара [b]"4"[/b] не внесло изменений в общую картину: базовый бар по-прежнему [b]B[/b], а отложенный ордер еще не исполнен. Бар [b]"5"[/b] также не принес перемен. А вот на баре [b]"6"[/b] сработал наш отложенный ордер и сигнал пятого измерения на покупку ниже Линии Баланса активирован рынком.
Извините, придется прерваться, продолжу позже.