Информация

Все разделы форума доступны для просмотра всем желающим, без регистрации. Если вы хотите оставлять комментарии на форуме, вам необходимо создать учетную запись или авторизоваться.

Close
Авторизация
Страница 1 из 1
Imeda offline
#1
27 сен 2017, 19:09
Аватар пользователя
Сообщений: 12
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 19:11
Откуда: Грузия, г.Батуми
Здравствуйте, друзья!

Сегодня мы обсудим один, можно сказать, риторический вопрос, который часто возникает как у новичков, так и достаточно опытных трейдеров. Вопрос этот звучит следующим образом: “Почему, как только срабатывает мой стоп, цена разворачивается?”


Собственно, почему так происходит, видит ли рынок, куда вы ставите свои ордера, и почему вам назло их выбивает, тут же разворачиваясь в изначальном направлении? Попробуем разобраться, что является предпосылкой данной ситуации, где ставят стоп-лоссы большинство участников рынка, что с этим делать и как бороться.

Основная идея

Допустим, вы обнаружили на графике модель “Поглощение” и сделали вывод, что цена в дальнейшем пойдет в рост. Не имеет значения, показал сигнал индикатор или торговая система. Вопрос в том, где бы вы здесь поставили стоп-лосс? Скорее всего, либо под свечами, либо возле последнего локального минимума.

Изображение

Казалось бы, все хорошо, но затем цена выбивает ваш стоп-лосс, и уходит, как и предполагалось, наверх. Думаю, вы сами можете привести множество подобных примеров из собственной практики или после наблюдений за другими трейдерами.

Изображение

Почему так происходит?

Дело в том, что на рынке помимо других трейдеров, вроде нас с вами, присутствуют и крупные игроки: хедж-фонды, банки, различные институциональные инвесторы. Они открывают довольно крупные позиции, то есть позиции очень большого объема, для открытия который необходим достаточный уровень ликвидности.

Если подобную позицию попытаться открыть в середине тренда, большой объем может сильно сдвинуть цену в направлении позиции, но после этого цена с высокой вероятностью откатит назад, оставив трейдера в невыгодном положении.

Представьте: если вы, например, придете на рынок покупать картофель, но не 1 килограмм, а целую фуру. Казалось бы, вы должны получить более выгодную цену, как оптовый покупатель, а на самом деле более выгодную цену получит тот, кто пришел за 1 килограммом.

Поэтому крупным игрокам приходится хитрить и искать места с большой ликвидностью на продажу, чтобы выгодно закупиться и наоборот. Собственно, ваш стоп-лосс для позиции на покупку и есть ни что иное, как ордер на продажу. Соответственно, крупному игроку выгодно взять именно эту ликвидность в виде стоп-лоссов и отложенных ордеров sell stop, и таким образом набрать собственную позицию, не сильно сдвинув при этом рыночную цену.

Вы наверняка удивляетесь, как такой крупный игрок может быть заинтересован в таких мелких позициях. Но дело в том, что примерно 95% трейдеров ставят ордера примерно в одни и те же места. Соответственно, раз уж люди мыслят одинаково, крупным игрокам не нужно видеть всю инсайдерскую информацию о том, где конкретно стоит ваш стоп-лосс — это и так достаточно очевидно. После того, как ликвидность была поглощена, рынок уходит в своем направлении, но уже без вас.

Большинство участников рынка ставят стоп-лоссы в одном из перечисленных мест:

Локальные минимумы/максимумы;
Уровни поддержки/сопротивления;
Круглые уровни;
За границами каналов,прямоугольников и других паттернов консолидации.
Открыть позицию против толпы
Закономерный вопрос, что же все-таки с этой информацией делать и как дальше жить?

Где ставить стоп-лосс?

Первое, что приходит на ум — не ставить стоп в принципе, нет стопа — нет проблем. Однако, такая практика подойдет далеко не всем. Если вы недавно в рынке, работать без стоп-лосса, то есть, держать его в уме или использовать виртуальный, не ставя непосредственно в рынок, опасно, и такая практика часто приводит к большим убыткам или потере всего депозита.

Некоторые используют различные технические ухищрения, применяя так называемый виртуальный стоп-лосс. То есть, ордер закроется, но закроет его советник, а не автоматический рыночный приказ. Но, на самом деле, неважно, стоит стоп в рынке или нет — поведение крупных игроков от этого не поменяется.
Следующее логичное решение — ставить стоп-лосс с большим запасом (на более дальнем расстоянии). Это решение не самое плохое и имеет право на жизнь. Запас, тем не менее, должен быть не самым большим, иначе вы просто увеличиваетериски зря. Такой вариант не поможет во всех случаях, но в целом это неплохой компромисс.

Обратное решение — очень короткий стоп. Если его выбьет, можно сильно не переживать и затем войти в рынок повторно. Решение тоже имеет право на жизнь, но чаще всего подразумевается повторный вход. При этом, если стоп таки выбило, нужно понимать, почему это произошло, и только проанализировав ситуацию входить второй раз.

Например, проанализировав ситуацию на примере, становится понятно, что стоп с большой вероятностью выбило из-за крупного игрока, съевшего ликвидность на продажу, и после коррекционного движения стоит ожидать продолжения роста. В таком случае, когда решение основано не на эмоциях, а на рациональном расчете, в рынок можно войти повторно

Изображение

Таким же образом можно входить послеложного пробоя. Если вы получили подтверждение ложного пробоя (информация подтверждена), то вполне можно использовать подобную ситуацию для собственной выгоды. То есть, входить в рынок, когда выбило стопы других участников.

Изображение

Для расчета размера стоп-лосса можно использовать не только сам график, но и другие вспомогательные инструменты, например, индикатор ATR. Показания ATR обычно умножаются на какой-то множитель, например, 2 или 3. В данном случае, у нас дневной график и значения ATR достаточно большие, поэтому множителя 2 будет достаточно. Индикатор показывает 112 пунктов, значит стоп-лосс выставляем на расстоянии 224 пункта (112 * 2) от точки входа. В целом, как показывают тесты, возможно, это один из самых верных способов для установки стоп-лосса

[imghttp://blog.secretmillionera.ru/wp-content/uploads/2017/09/trade-levels-4.png][/img]

Напоследок есть самый хороший способ избавиться от этого, это торговать против тренда
Давайте посмотрим последний метод детально:

Тайм фрейд любое, лучше взять D1

Этап 1: Вазмем инструменте пример EUR/USD, тайм фреим M30. Установить индикатор (VPFx), для определения топи, т.и. где находится большинство игроки рынка.

Изображение

Этап 2: переходим на D1 и удалим индикатор VPFx.

Изображение

Этап 3: Входим в рынок, установить отложенный ордер

Изображение

Этап 4: Делая это, вы будете поглощать других стопов. Так думают маркет-мейкеры и 5 % трейдеры.
Думайте, как думают маркет мейкеры и вы получайте 95 % прибыль.

Заключение

Можете свободно применять любое из перечисленных решений. Возможно, вы найдете какое-либо свое решение этой задачи — кто-то использует сети, кто-то локирование. Но это уже относится к более профессиональным тактикам, и если вы новичок, лезть туда я вам не советую. Самое оптимальное решение — торговать против тренда. Это верный вариант, помогающий избежать частых ситуаций срабатывания стопа с последующим разворотом цены. Главное — старайтесь мыслить не так, как все, помните о крупных игроках, их методах набора позиции и все у вас будет хорошо!

С уважением аналитик на валютном рынке,

Имеда Шерифадзе
Lime54321 offline
#2
24 окт 2017, 23:17
Сообщений: 9
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 17:35
Нужно попробовать поработать по последнему примеру. Может что то и получится. Завтра начну испытывать и через время отпишу чтт и как получилось. Хотя не уверен что получится,но на отложках работать хорошо.
-Рэм- offline
#3
11 янв 2018, 02:34
Аватар пользователя
Сообщений: 18
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 23:04
уважаемый аналитик у меня есть вопрос совмещаете ли вы работу аналитика и работу трейдера.ведь если верить всем умозаключениям аналитиков у вас как у трейдера не может быть минуса и вы давно должны быть все миллионерами.еще один вопрос какие качества должны быть у аналитика как у специалиста и как человека и где можно получить образование аналитика рынка.
UspeX offline
#4
04 фев 2018, 22:27
Сообщений: 135
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 09:16
Да на рынке у многих трейдеров стопы стоят почти у всех одинаково,по тому что если взять большинство,кто работает на рынке если не пользуются одной и той же системой то всё равно,начитаны или многие смотрели разные обзоры по торговле-как нас учат ставить стопы за сильными уровнями,но если цена и окатит не много то почему то всё равно пробьёт и закроет по стопу.
SergeRu offline
#5
25 июл 2018, 19:39
Сообщений: 9
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 25 июл 2018, 17:18
Желая войти в рынок, мы смотрим куда поставить стоп, а может для начала открыть сделку в сторону стопов, а когда их соберут удвоенным лотом войти в сторону основного движения, не закрывая предыдущую прибыльную сделку просто переведя её в б/у, и использовать положительную маржинальную подушку.(Одна из стратегий разгона депозита)
Вариант второй не ставить стопы, а крыть вручную или входить маленьким лотом и пересиживать просадку, главное что-бы не страдал депозит более чем на 10% на сделку.
И как альтернативный вариант локировать позицию вместо стопа, но это для тех, кто умеет работать с локами.
А на таких инструментах, как Евро и Золото, всегда работают по стопам, так что можно этот момент учесть при торговле этими инструментами. И тоже по-охотится за стопами "толпы", получив не плохой профит. ;)
P.S. Печально, что в первом сообщении нет картинок, а только слово "изображение" отсюда не совсем понятно, что хотел показать на них автор.
Petrucho777 offline
#6
26 сен 2018, 18:03
Сообщений: 26
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:22
Полностью согласен с автором темы, но могу добавить что бывают очень красивые фигуры которые часто портят ложными проколами, пробоями и т.д. . Поэтому когда картинка складывается слишком красиво всегда стоит дождаться подтверждения сигнала по вторичным индикаторам что позволит вам избежать таких ситуация когда ваш стоп оказывается чьим то профитом. Плюс нельзя забывать что котировки в один и тот же момент времени могут по одному инструменту разнится до 50пп в 5 знаке в зависимости от поставщика ликвидности вашему брокеру. Поэтому проводя анализ в терменале одной компании и открывая сделки в другой надо иметь это в виду.
Страница 1 из 1

BBCode ВЫКЛЮЧЕН
Смайлики ВЫКЛЮЧЕНЫ

   

Если Вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Список форумов

Часовой пояс: UTC + 4 часа (Russia: MSK) по летнему времени Удалить cookies форума

В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.