Сергей Кузнецов: Опционы CME - Ежедневный анализ Валют/Золото

[b]Ежедневный Анализ[/b]

[b]=[/b] Анализ валютных пар + золото на основе публикуемых данных опционов CME |cmegroup.com|
-------------------------------------------------------------------------------
[b]+[/b] Дополнительный фильтр входов осуществляется импульсными волнами Эллиота.
[b]+[/b] Профиль объема с Чикагской биржи CME на фьючерсные контракты валют и золота.
-------------------------------------------------------------------------------

[b]Анализ:[/b]
1) [b]Опционы CME[/b] - анализ происходит посредством гистограмм на тайм фрейме H1 (Месячные Опционы) на данном ценовом участке расположены премии опционов (работа ведется по данному направлению)
2) [b]Волны Эллиота (Индикатор)[/b] - анализ происходит на тайм фрейме H4.
0 - означает смену тренда и движение рынка по волнам 1-2-3-4-5
3) [b]Профиль объема фьючерсных контрактов CME[/b] - анализ осуществляется по двум параметрам:
- Анализ POC (главное накопление объема на ценовом участке)
- Края 70% проторгованного объема на определенном ценовом промежутке или в днях
Края объема являются сильными точками для поддержки или сопротивления.

Важно!
Все публикуемые торговые идеи не могут гарантировать прибыль!
Соблюдайте риски по лотности, а так же устанавливайте Stop Loss или хеджирование позиции.

[b]Анализ EUR/USD (Четверг) - 16.11.2017[/b]

[b]Опционы EUR/USD:[/b]
Опционный анализ делался еще 15 ноября цели для реализации для EUR/USD остаются прежние.
Мы протестировали после оглушительного роста премию не касаясь и произошел отскок цены.
- Целью выступает премия покупок (данная зона может оказаться разворотной для продолжения роста к HIGH)

Точки входа от 15 Ноября
Sell - 1.18200
Take Profit 1 - 1.17400
Take Profit 2 - 1.17222
Stop Loss - 1.18700

[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-15-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-15-11-2017.png[/img]
-----------------------
[b]Elliot Waves EUR/USD:[/b]
Сформировали первую коррекционную волну и есть примерные на данный момент точки для разворота, разворотные цены могут стать:
Buy Limit 1 - 1.17150
Buy Limit 2 (в случае затяжной коррекции) - 1.16420
Take Profit - 1.18600

[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-elliotwaves-16-11-2017.png[/url]
-----------------------
[b]Фьючерс EUR/USD - E6Z2017[/b] (Тикер на TradingView) / (Тикер на самой Чикагской Бирже у брокера EU6Z7)
1)
Futures - 1.17310
Forex - 1.17100
Отметил главный проходящий объем на цене 1.17310 и он совпадает с премией опционов Forex 1.17100
2)
Край Профиля 70% проторгованного объема на видимом участке графика (может стать поддержкой)
Futures - 1.17000
Forex - 1.16800

[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-futures-cme-16-11-2017.png[/url]

Важно:
Цена Forex EUR/USD и Фьючерс EUR/USD CME отличается на 200 пунктов (5 - знак), 20 пипсов (4 - знак)
-------------
[b]Обновление!!![/b]
Важно на открытии рынка в понедельник 20 Ноября зафиксировать продажу EUR/USD!!!
Продажа от 1.18200
Произведу фиксацию продажи на открытия рынка при цене = 1.17900

[b]Отчет по сделке:[/b]
Сделка зафиксирована по цене 1.17900.

Жаль... А нужно было держать.
[url]https://www.tradingview.com/x/3u4ZssdJ/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/3u4ZssdJ/[/img]

[b]Анализ XAU/USD - GOLD (Четверг) - 16.11.2017[/b]

[b]Опционы XAU/USD:[/b]
Премия покупателей была протестирована. Премия Продавца опционов осталась без дела.
Отметил саму гистограмму (две премии) целью выступает 1290.46 (с запасом для спреда тейк профит ставится по ниже 1289.23)

Точки входа от 16 Ноября
Buy - 1279.00
Take Profit - 1289.23
Stop Loss - 1263.00

[url]https://c.mql5.com/1/80/gold-options-16-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/gold-options-16-11-2017.png[/img]

Link: [url]https://www.tradingview.com/chart/XAUUSD/5pcIy60o-XAU-USD-Gold-Buy-1279-00-Target-1289-23/[/url]
-----------------------
[b]Elliot Waves XAU/USD:[/b]
В стадии формировании 2 волны на падение. Есть точки для продаж после роста.

Buy - 1279.00
Take Profit - 1289.23
Stop Loss - 1263.00

[url]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-elliotwaves-16-11-2017.png[/url]
-----------------------
[b]Фьючерс XAU/USD - GCZ2017[/b] (Тикер TradingView) / (Тикер Чикагская биржа у брокера GCEZ7)
Отскочили от главного объема прошлых дней отметил красными кружками.

[url]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-futures-16-11-2017.png[/url]

[b]Отчет по сделке: (17.11.2017)[/b]
Сделка закрыта по Take Profit.
Я закрылся не много раньше - не выдержал.
Buy - 1279.00
Take Profit - 1289.23

[url]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-otchet-17-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-otchet-17-11-2017.png[/img]

[b]Анализ USD/JPY (Четверг) - 16.11.2017[/b]

[b]Опционы USD/JPY:[/b]
Данный анализ рассчитан на отработку сразу двух целей, теста премии покупателей + восходящее движение к премии продавца и оттуда точка входа на продажу с целью возврата.

Точки входа от 16 Ноября
[b]Buy Signal:[/b]
-------------
Buy Limit - 112.450
Take Profit - 114.090
Stop Loss - 111.400
-------------
[b]Sell Signal:[/b]
Sell Limit - 114.090
Take Profit - 112.450
Stop Loss - 114.950

https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-options-16-11-2017.png
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-options-16-11-2017.png[/img]

Link: [url]https://www.tradingview.com/chart/USDJPY/E4JDkOoV-USD-JPY-Buy-112-470-Target-114-090/[/url]
-----------------------
[b]Elliot Waves USD/JPY:[/b]
Главный тренд вниз. Формируем коррекцию 3 волны и на 4 волне улетим дальше вниз.

[b]Buy Signal:[/b]
-------------
Buy Limit - 112.450
Take Profit - 114.090
Stop Loss - 111.400
-------------
[b]Sell Signal:[/b]
Sell Limit - 114.090
Take Profit - 112.450
Stop Loss - 114.950

[url]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-elliotwaves-16-11-2017.png[/url]
-----------------------

[b]Важно!!![/b]
Буду фиксировать покупки от 112.450 на цене 113.500!!!!!!!!!!
Текущая сделка в покупке от 17.11.2017
Buy 112.450
Take Profit - 113.500
Stop Loss - 111.400

[b]Важно!!!!!!! - 20.11.2017[/b]
В связи с новыми данными на открытии рынка произведу закрытие позиций в малый минус!!!
Цена закрытия в минус 112.100 или выше в зависимости от цены открытия!!!

[b]Отчет по сделке:[/b]
Сделка поставлена в замок.
Buy - 112.450
Take Profit - 112.780
Sell - 112.115
Take Profit - 111.800

[b]Анализ USD/CAD (Четверг) - 16.11.2017[/b]

[b]Опционы USD/CAD:[/b]
На данный момент ключевой точкой искать только продажи от премии продавца.
Была протестирована гистограмма на ценовой отметке 1.27436.
Цель тестирование премии продавца и начать дальнейшее снижение к премии покупателя.

Точки входа от 16 Ноября

[b]Sell Signal:[/b]
Sell Limit - 1.28200
Take Profit - 1.26570
Stop Loss - 1.29200

[url]https://c.mql5.com/1/80/usdcad-options-16-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdcad-options-16-11-2017.png[/img]
-----------------------
[b]Elliot Waves USD/CAD:[/b]
Главный тренд вниз. Подходим к коррекционной зоне для продаж + у нас формируется начала 4 волны для продолжение снижения.

[b]Sell Signal:[/b]
Sell Limit - 1.28200
Take Profit - 1.26570
Stop Loss - 1.29200

[url]https://c.mql5.com/1/80/usdcad-elliotwaves-16-11-2017.png[/url]
-----------------------

[b]Анализ AUD/USD (Четверг) - 16.11.2017[/b]

[b]Опционы AUD/USD:[/b]
AUD/USD долгое время заманивал в покупки и собирал стоп лоссы покупателей.
На данный момент рассматриваю коррекционный рост к премии продавца и продолжение снижения к нижним зонам премий.
- Данный анализ на покупку и продажу от премии.

Точки входа от 16 Ноября

[b]Buy Signal:[/b]

Buy - 0.75900
Take Profit - 0.76650
---------------------
[b]Sell Signal:[/b]

Sell Limit - 0.76680
Take Profit - 0.75780
Hedge 100% Buy Stop or Stop Loss - 0.77070

[url]https://c.mql5.com/1/80/audusd-options-15-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/audusd-options-15-11-2017.png[/img]
-----------------------
[b]Elliot Waves AUD/USD:[/b]
Главный тренд вниз. Появился сигнал 3 волны коррекции что совпадает с ожиданиями опционов, затем сформируем 4 волну и снова начнется движения к нижним зонам.

[b]Buy Signal:[/b]

Buy - 0.75900
Take Profit - 0.76650
---------------------
[b]Sell Signal:[/b]

Sell Limit - 0.76680
Take Profit - 0.75780
Hedge 100% Buy Stop or Stop Loss - 0.77070

[url]https://c.mql5.com/1/80/audusd-elliotwaves-16-11-2017.png[/url]
-----------------------

[b]ВАЖНО!!! (Новые данные в связи с дальнейшим снижением AUD/USD)[/b]
Для безопасности для всех покупок Take Profit разместил на цену 0.76350!
Новый Take Profit для покупок = 0.76350

[url]https://www.tradingview.com/x/gDFuJpDS/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/gDFuJpDS/[/img]

[b]Важно:[/b]
AUD/USD не хочет расти. Рекомендую закрыть позицию в 0 или малый плюс на цене 0.76050!!!
Буду закрывать позиции на цене 0.76050!!!
По новым данным просматривается продолжение снижения AUD/USD к 0.75050/100
-------------------------------
[b]Отчет по сделке:[/b]
Все покупки были зафиксированы по цене 0.76050 (Для безопасности)

[url]https://www.tradingview.com/x/GdLqmVln/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/GdLqmVln/[/img]

USD/CAD (Пятница) - 17.11.2017
Данный сигнал основан на анализе опционов от 16.11.2017
Сделка на выполнение плана роста к отложенному ордеру продаж.
-----------------
Buy Signal
-----------------
Buy - 1.27277
Take Profit - 1.28100
Stop Loss - 1.26600
-----------------
Sell Signal
-----------------
Sell Limit - 1.28170
Take Profit - 1.26570
Stop Loss - 1.29200

[url]https://c.mql5.com/1/80/usdcad-options-16-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdcad-options-16-11-2017.png[/img]
---
[url]https://c.mql5.com/1/80/usdcad-deal-17-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdcad-deal-17-11-2017.png[/img]

[b]Отчет по сделке: (17.11.2017)[/b]
- Сделка закрыта по Take Profit
Buy - 1.27277
Take Profit - 1.28100
[url]https://c.mql5.com/1/80/usdcad-takeprofit-17-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdcad-takeprofit-17-11-2017.png[/img]
---
[b]Обновление:[/b]
В данный момент активна сделка продаж:
Sell Limit - 1.28170
Take Profit - 1.26570
Stop Loss - 1.29200

XAU/USD (Пятница) Анализ на предстоящие 2 недели - 17.11.2017
-----------------
[b]Buy Signal[/b]
-----------------
Buy Limit - 1275.60
Take Profit - 1298.00
Stop Loss - 1263.00
-----------------
[b]Sell Signal[/b]
-----------------
Sell Limit - 1299.00
Take Profit - 1280.50
Stop Loss - 1311.00

[b]H1[/b]
[url]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-options-17-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-options-17-11-2017.png[/img]
----------------------------------------------------------------
[b]H4[/b]
[url]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-options-h4-17-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-options-h4-17-11-2017.png[/img]
---
[url]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-options-h4-white-17-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-options-h4-white-17-11-2017.png[/img]

[b]Анализ Опционов CME:[/b]
[b]-Текущая сила тренда = Вверх[/b]
1) Мы находимся выше баланса маркет-мейкера и плотно закрепились выше цены 1275.00 что подтверждает наличие продолжения тенденции вверх.
2) Нами была протестирована гистограмма 16 Ноября 2017 года и была протестирована премия продаж.
В данном случае рынок сегодня или на следующей неделе будет тестировать премию покупок месячных опционов.
см. гистограмму на графике (отметил зелеными и красными кружками премии)
Разметил стрелками предполагаемое движение рынка.
3) При тестировании премии покупателя на цене 1273.60-1275.60 (нас ожидает движение к следующей ценовой отметки 1299-1300)
- При тестировании цены $1300.00 наша цель будет коррекционное движение в область $1280.00.
----------------------------
[b]Анализ Волн Эллиота[/b]

[url]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-elliotwave-17-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/xauusd-elliotwave-17-11-2017.png[/img]

1) В данный момент по волнам эллиота глобально сохраняется тренд вниз и сейчас мы плавно дорабатываем 1-ую коррекционную волну и затем сформируем 2 волну для сильного падения.
В процессе коррекции будем следить за золотом и будет ли пробой со сменой тренда.
---------------------------
Futures Gold (CME)

[url]https://www.tradingview.com/x/Wi0seBVE/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/Wi0seBVE/[/img]

Если посмотрим фьючерс золота на чикагской бирже то можем увидеть где мы набрали большой обьем + отметил край обьема 70% и возможное сильно сопротивление по золоту = 1300-1311
-------------
[b]Отчет по сделке:[/b]
[b]Сделка достигнула Take Profit[/b]
Buy - 1275.60
Take Profit - 1298.00
[url]https://www.tradingview.com/x/3O1WvH6W/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/3O1WvH6W/[/img]

[b]В данный момент активна продажа:[/b]
Sell Limit - 1299.00
Take Profit - 1280.50
Stop Loss - 1311.00

[b]Отчет по сделке:[/b]
- Сделка закрыта по Take Profit
Sell Limit - 1299.00
Take Profit - 1280.50

[url]https://www.tradingview.com/x/8KfRXO96/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/8KfRXO96/[/img]

[b]Анализ GBP/USD (Понедельник) - 20.11.2017[/b]

[b]Опционы GBP/USD:[/b]
[b]Тайм Фрейм H1 (Месячные опционы)[/b]
GBP/USD плавно стремится к росту и это подтверждают опционы + волны эллиота.
- Валютная пара закрепилась выше зоны баланса маркет мейкера (месячных опционов)
- При анализе опционов валютная пара произведет коррекцию к зоне баланса маркет мейкера и премии покупателя в район 1.31400-1.31450
- Данный анализ рассчитан для входа в позицию по следующим факторам подтверждения:
1) Тест премии опционов
2) Тест зоны баланса
3) Тест гистограммы

Buy Limit - 1.31450
Take Profit - 1.32650
Stop Loss - 1.30450

[url]https://c.mql5.com/1/80/gbpusd-options-h1-20-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/gbpusd-options-h1-20-11-2017.png[/img]
------------------------------------------------------------------------------------
[b]Тайм Фрейм H4 (Недельные опционы)[/b]

Недельные опционы и зона баланса так же подтверждают наличие UP TREND.
Мы закрепились выше баланса и у нас есть две зоны дистрибуции которые могут быть протестированы!

Отметил премию которую мы будем тестировать и это ближайшая точка сопротивления при росте.

[url]https://c.mql5.com/1/80/gbpusd-options-elliotwave-h4-white-20-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/gbpusd-options-elliotwave-h4-white-20-11-2017.png[/img]

------------------------------------------------------------------------------------
[b]Elliot Waves GBP/USD:[/b]
[b]Главный тренд - ВВЕРХ[/b]

По индикатору эллиота у нас сохранятся тренд вверх и мы в данный момент завершили 2-ую волну и чертим 3-ию коррекционную волну после которой на 4-ой волне продолжим рост.

[b]По волнам эллиота точки для Take Profit могут стать:[/b]
Take Profit 1 - 1.33191
Take Profit 2 - 1.33853

Если сравнивать с опционами то данные зоны вполне могут быть отработаны до конца месяца.

[b]Я буду придерживаться плана и работать по данным параметрам в сделке:[/b]

Buy Limit - 1.31450
Take Profit - 1.32650
Stop Loss - 1.30450

[url]https://c.mql5.com/1/80/gbpusd-options-elliotwave-h4-20-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/gbpusd-options-elliotwave-h4-20-11-2017.png[/img]

[b]Анализ EUR/USD (Понедельник) - 20.11.2017[/b]

[b]Опционы EUR/USD:[/b]
[b]Тайм Фрейм H1 (Месячные опционы)[/b]
EUR/USD сделал сильный подъем и в данном случае пора искать точки входа на продажу.
- В долгосрочной перспективе на продажу пока точка входа отсутствует (в декабре будем смотреть).
- Анализ по текущим опционам показывает - что основные зоны интереса участников рынка были пройдены.
- Важная зона на которой можно произвести безопасную сделку в этом месяце является зона дистрибуции 1.18750-1.18800 с перспективой 1.17750 (данный Take Profit с запасом от премии)

Sell Limit - 1.18750
Take Profit - 1.17750
Stop Loss - 1.19750

[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-h1-20-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-h1-20-11-2017.png[/img]
------------------------------------------------------------------------------------
[b]Тайм Фрейм H4 (Недельные опционы)[/b]
[b]Ключевые точки:[/b]
[b]Недельные опционы[/b] - Тест дистрибуции 1.18800
[b]Зона баланса Маркет Мейкера[/b] (недельные опционы) - двигаемся к крайней зоне

Нахождение цены выше зоны баланса - рассматриваем только покупки.
В начале следующей недели, после реализации позиции будем смотреть новые точки входа.

[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-elliotwave-h4-white-20-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-elliotwave-h4-white-20-11-2017.png[/img]


- Отметил премию + дистрибуцию которую мы будем тестировать
- + премию покупателя - это будет точкой поддержки.
------------------------------------------------------------------------------------
[b]Elliot Waves EUR/USD:[/b]
[b]Главный тренд - Смена тренда[/b]
[b]Глобальный тренд D1 - Продажа[/b]

+++ По индикатору Эллиота у нас появляется вероятность смены тренда!
+++ Если свеча H4 закроется выше HIGH то тренд продолжится вверх и продолжим заканчивать 2-ую волну и после этого уйдем на коррекцию 3-ей волны.
Работая по текущим данным - следует искать точки продаж в районе 0, локальной зоны смены тренда (расчет на ложный пробой и возврат)

Учитывая оба параметра Опционы + Эллиот можно повысить долю вероятности отработки данного сценария:

Sell Limit - 1.18750
Take Profit - 1.17750
Stop Loss - 1.19750

[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-elliotwave-h4-20-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-elliotwave-h4-20-11-2017.png[/img]