Торговая система - AlgoTrader

Термины, понятия и определения.
Зона стоимости (ЗС) - 68% объёма рассматриваемого интервала.
Точка максимального объёма (РОС) - ценовой уровень на котором накоплен максимальный объём рассматриваемого интервала.
Импульс - однонаправленное ценовое движение.
Баланс - ротация цены в диапазоне с более-менее чёткими границами.
Широкая волатильность - ротация цены в диапазоне с не чёткими границами.
Кульминация - начало завершения или приостановки импульса.
Матрица уровней - уровни поддержки и сопротивления с разным статусом.
Слом или продолжение тенденции - выход и закрепление выше\ниже ЗС баланса следующего за кульминацией или последних покупочных\продажных объёмов.
Таймфрейм (ТФ) - временной интервал который берётся в качестве базового для оценки.

Термины и понятия.
Последние покупочные или продажные объёмы - объёмы следующие после кульминации, которые обозначают границу баланса и от которых рынок продолжает движение по направлению к последней кульминации.
Кульминация характеризуется:
1. Выбросом объёма с превышением среднестатистических лимитов.
2. Уходом цены в противоположную сторону.
Момент слома или продолжения тенденции оценивается по 3-м параметрам:
1. Время ушедшее на нахождение в балансе после кульминации.
2. Объём накопленный в период нахождения в балансе.
3. Волатильность самого баланса.

Термины и понятия.
Баланс начинается с момента идентификации кульминации и заканчивается моментом слома или продолжения предшествующей тенденции.
Долгосрочная тенденция - недельный график.
Среднесрочная тенденция - график Д1.
Текущая тенденция - график - м60.
Краткосрочная тенденция - внутридневной график м1-15

Заметки.
Не продаём на поддержке и не покупаем на сопротивлении.
Узкий баланс с объёмом превышающим среднестатистический показатель определяет возможное сильное импульсное движение.
Слабый объём на кульминации является предпосылкой к тесту и обновлению экстремума, а наличие под ней ЗС с объёмом показывает большую вероятность продолжения тенденции чем её слома.
Сопоставление объёмной реакции на границы баланса даёт понимание где давление сильнее и какую границу с большей вероятностью будут пробивать.
Не совершаем сделки в момент выхода объёма, ждём его позиционирования и только потом ищем вход.
Базовый вопрос: в какой фазе аукциона находится рынок, а уже потом оценка ЗС и РОС, уровней поддержки и сопротивления, реакции на них и их позиционирование.
Всплески объёма на овернайт могут показывать интерес долгосрочного игрока.

Заметки.
При локальной кульминации в 9.00 сделка обычно в 11.30-40.
Макро модель диктует правила низшему ТФ, но ни как не наоборот.
Дневной план это не догма, а руководство к действию, надо быть гибким, отслеживать текущую активность и возможно изменить свой план при необходимости, а не тупо ему следовать.
Структура рынка на всех ТФ одинаковая, фрактальная и углубляясь в анализ одного интервала не забывай где находится рынок на другом. Помни и на низшем ТФ есть все фазы аукциона: импульс, ответная реакция (кульминация), баланс, слом или продолжение, но там иногда проще спрогнозировать будет слом или продолжение опираясь на более высокий ТФ.
Совершая каждую сделку ты принимаешь решение, а принятие решения это процесс волевой, не растрачивай свою энергию на пустые и никчёмные сделки, её может не хватить на нужные и правильные.
Определение пробоя - есть уровень, проход выше\ниже, выброс объёма, смотрим как он позиционируется, т.е. уход от него вверх, то это поддержка, уход от него вниз, это сопротивление, если уходит по направлению пробоя, то во второй половине следующего часа можно поискать вход.

Заметки.
При оценке статуса уровня и построении матрицы оцениваем не только объём, а всю логику и взаимосвязь торговых процессов, т.е. важно какие события за собой повлёк тот или иной объём и их значимость в текущей рыночной ситуации.
Для тех кто заражён “скальперской инфекцией” в качестве лечения полезно будет не включать графики ниже ТФ М60 до тех пор пока там не будет ясно направление и уже после этого осуществлять тактическое реагирование на внутридневных графиках М1-15.
Реализация намеченного сценария в “неправильное время” (в частности на ЕС) может показывать слабость модели и есть высокая вероятность её отмены на дневной американской сессии и построение разворотной модели, причём без значимых объёмов.
Дни выхода статистических данных и новостей могут быть отличной подсказкой по предстоящему недельному ритму.
При совершении сделки первого уровня что бы не совершать выход раньше времени, сопоставь страхи и желания и сиди до упора или до намеченной перед сделкой цели.

Заметки.
В фазе баланса определяем границы диапазона и торгуем их во внутрь.
Важно держать дистанцию от рынка и не вовлекаться в происходящие там движения во избежание импульсивных сделок, а для этого перед каждой сделкой отвечаем на вопросы которыми контролируем, в том числе, свою вовлечённость.
Приоритеты: 1 фаза и развитие аукциона на викли, 2 фаза и развитие аукциона на Д1, 3 РОС и ЗС текущего контракта, 4 РОС и ЗС вчерашнего/текущего дня.
Силу слома или продолжения (реверс) оцениваем по всем параметрам: объём на кульминации и её волатильность, волатильность площадки, объём площадки и расположение в ней РОС, время построения площадки, объём и волатильность при выходе из неё, время выхода (день, сессия).
Высший ТФ правит балом, всегда помним об этом и в сложной ситуации смотрим не минутный график, а викли и Д1. Макромодель диктует правила низшему ТФ.
Понедельник день тяжёлый), не стоит переоценивать его возможности.

Заметки.
В балансе цель противоположная граница, нет смысла иметь завышенные ожидания, при этом помним что РОС практически не работает.
В матрице уровней значимыми являются те которые обозначают объёмы вышедшие на проталкивание (при входе из диапазона, при обозначении границы), там люди вкладывали деньги и с вероятностью 99% будут их защищать.
Все ключевые решения и определения приоритета осуществляются с графика минимум М60, внутридневной это прицел для точности.
На значимом уровне для реверса уходим на график М60 и только там принимаем решение о том, случилось чудо или нет.
При выходе объёма сделки нет, сначала смотрим как его позиционируют и после этого ищем вход.

ОСНОВЫ
Успех.
В трейдинге, как впрочем и в любом другом бизнесе, успешных людей порядка 5-10%. Вспомните школу, наверняка уже оттуда вы сможете получить подтверждение этой статистики. Из 20-30 человек в классе отличников (читай успешных) 3-5 человек, кто то может сказать что это совершенно другое, согласен, в школе успешным стать легче.

Из чего же складывается успех в трейдинге?
1. Понимание рынка - начинается с понимания сущности рынка как аукционного процесса и понимания отношений между участниками рынка на разновременных отрезках.
2. Понимание себя (самосознание) - складывается из понимания природы своего интеллекта и того как ты усваиваешь информацию и перерабатываешь позитивный и негативный опыт.
3. Кумулятивный опыт - начинается с нелинейного процесса аккумуляции знаний и понимания того, как конечная стадия приобретённых знаний отличается от ранних навыков.
Твой торговый опыт будет успешным если ты встанешь на путь понимания того, что рынок вещь контекстная и постоянно меняющаяся.