отношение профита к стопу

Я использую 3/1 или 2,5/1, в зависимости от торговой ситуации!

Минимальное отношение профита к стопу должно соответствовать строго 3 к 1. Тогда мы имеем положительное математическое ожидание. И если грамотно использовать мани менеджмент и риск менеджмент, то в долгосрочном периоде трейдер всегда будет в плюсе. Сделку всегда открываем от короткого стопа и только при условии что запас хода инструмента позволяет взять прибыль от 3 к 1.

Я применяю такую методику по расчету риск менеджмента - называется она СЕЙФ. Смысл ее такой: открываю сделку 2мя ордерами, сумма объема которых должна быть эквивалентна одного обычно ордера по моей торговой системе (например 0,2 лота обычный = сейф 0,1+0,1 лота). 1й ордер SL=TP т.е. 1/1, а второй ордер 1/3, 1/4 или 1/5 - в зависимости от волатильности инструмента и запаса хода.

Такие входы стараюсь делать на отскок от сильных уровней/зон - по статистике 1й ордер обычно закрывается быстро и стоп 2го уже "оплачен" 1м ордером. Можно не спешить с БУ и т.д.

Лично я стараюсь делать соотношения стопа и профита 1/2 но с другой стороны если посмотреть то ставлю стопы примерно на 30 пунктов, считаю что лучше потерять немного денег и открыть другую позицию, чем уйти в просадку.

У каждого свое соотношение, но в моем портфеле есть разные инструменты, где применение соотношений меняю. После к примеру 5 ти неудачных сделок стоп-лоссом в размере 50п, которая равна 250п убытку, увеличиваю его дважды, это 500п прибыльных пунктов. В реальности еще убыточные сделки не доходили до такой суммы пунктов, бывало три но потом одним прибыльным покрывал убытки и получал прибыль.

Я сторонник Билла Вильямса. Не столько его торговой системы, сколько его подхода к торговле, к рынку. Рынок - это эмоции, это Хаос. Нельзя ему навязывать свои правила, нужно играть по его. А потому, как по мне, не разумно устанавливать какое либо соотношение профита к стопу. Есть не плохие торговые системы у которых стоп 2-3 раза превышает профит. Например Паллада - в ней при профите, если не ошибаюсь, 20 п. стоп 60 п. Профитных сделок гораздо больше чем с лосями и в итоге, в большинстве случаев, месяц заканчивается с прибылью. А в другой, тоже в не плохой, ТС - AIMS, наоборот профит на много превышает стоп, но нет гарантий, что месяц вы закончите с прибылью. Все должно быть рационально.

Тейк профит 20 п поже передвигаю в зависимости от движения стоп лосс 50-60 хватает чтоб выдержать просадку

Отношение тейка к стопу зависит в первую очередь от ТФ на котором работаете.

Например: я торгую на М15 отношение ТП к СЛ у меня 1,5/1

Раньше торговал по Н4. так там отношение было 1 к 4, за счёт возможного хорошего движения ну и СЛ не превышал 30п.

На М30 лучше придерживаться отношению 1 к 2. Среднее движение пар по М30 составляет 50п. Так что иногда можно использовать сразу два выставленных стандарта по ТП и СЛ.


На днёвке ставил редко, но и Сл там обычно составлял 60п ну и тейк 300п.

Так что сначало определяемся с ТФ и котировкой для торговли и только после того уже определяемся со стопами.

И важно в стоп нужно ещё вносить спред!