Торговые системы - бывают ли среди них действительно работающие?

[quote]хочу другие проекты реализовывать

как время позволит, может и на этом форуме... [/quote]

Влад, это очень интригующе :) Может хотя бы намекнете, о чем проекты?

а сигналы 20$ это на месяц или как-то по другому

Сигналы по моему можно ловить на этом сайте в аналитике, либо на форекспросе. Только толку то от этих сигналов,рынок в любой момент может повернуть в другую сторону. Я вот систему на саре и стохастике построил, обкатал ее по стратегии, все нормально на графике великолепные результаты давала, решил поставить на реал, первый синал сработал, ордер открылся и в итоге произошел слив. :evil:

[quote="Василий"]а сигналы 20$ это на месяц или как-то по другому[/quote]
это на месяц, но кроме сигналов - как правильно работать в рынке и по отложенным ордерам

[quote="Sorros"][quote]хочу другие проекты реализовывать

как время позволит, может и на этом форуме... [/quote]

Влад, это очень интригующе :) Может хотя бы намекнете, о чем проекты?[/quote]
все зависит от результатов переговоров с руководством freshforex.org

на самом деле планов много...

сигналы выдавать: здесь купи, там продай, здесь закрой - не интересно. Человек привыкает не думать. И, завтра, например, меня не стало (заболел или ...), и человек ищет другого "сигнальщика". Хотя на самом деле все просто: есть индикаторы, которые с 80%-й вероятностью показывают где будет цена через определенное время, и есть индикаторы, которые дают такую же вероятность успеха сделки, если им следовать. Есть и без индикаторные успешные системы работы по отложенным ордерам.

Лучше научить человека пользоваться этими инструментами. Но как показывает практика, то что мне кажется элементарным, другому приходится объяснять очень долго. А время для меня самый дорогой актив...

в перспективе хотелось бы иметь свой фонд (что-то по типу Сороса), полу закрытого типа.
Почему закрытого наполовину: с одной стороны не хотелось бы, чтобы в нем оказались проходимцы, с другой стороны хотелось бы, чтобы он был как можно доступнее как инвесторам, так и управляющим трейдерам. В общем создание своей команды. Но в этой команде каждый бы нашел себя и одновременно был полезен другим.

будет открыт мониторинг фонда (через Оникс или другим способом), но инвестпароль будет предоставляться только участнику фонда (трейдеру основной, инвестору инвест)

но это и большая ответственность, а потому необходимо продумать много деталей

[quote]есть
индикаторы, которые с 80%-й
вероятностью показывают[/quote]

Влад, а если не трудно - покажите пожалуйста хоть один такой индикатор. А то я еще только начинаю знакомиться с увлекательным миром форекса, и самой еще многое непонятно :)

[quote="Баст"][quote]есть
индикаторы, которые с 80%-й
вероятностью показывают[/quote]

Влад, а если не трудно - покажите пожалуйста хоть один такой индикатор. [/quote]
[attachment=0]EURUSDH8.png[/attachment]

Вааааау! Какая картиночка крааасивая!
Влад, я вам таких картинок могу показать - всей жизни не хватит разгрести. Особенно с зиг-загом. Приведите математическую формулу по которой расчитывается индикатор.

[quote="Влад"]... есть индикаторы, которые с 80%-й вероятностью показывают где будет цена через определенное время...[/quote]Имеется в виду вот этот "хвостик"? :[attachment=0]хвостик.PNG[/attachment]

[quote="Баст"]Вааааау! Какая картиночка крааасивая!
Влад, я вам таких картинок могу показать - всей жизни не хватит разгрести. Особенно с зиг-загом. Приведите математическую формулу по которой расчитывается индикатор.[/quote]
ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ
[url]http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/1999/%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99[/url]
реализация в МТ 5 (часть кода):
// Инициализируем индикаторные буферы значением EMPTY_VALUE
ArrayInitialize(xnn,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ynn,EMPTY_VALUE);

// Главный цикл ---------------------------------------------------------------------------+
// Расчет корреляционных сумм для текущего паттерна
// Текущий паттерн начинается при i=bars-Npast и заканчивается при i=bars-1
double my=0.0;
double syy=0.0;
for(int i=0;i<Npast;i++)
{
double y=Open[bars-Npast+i];
my +=y*(i+1);
syy+=y*y*(i+1);
}
double deny=syy*si-my*my;
if(deny<=0)
{
Print("Нулевое или отрицательное значение выражения: syy*Npast-my*my = ",deny);
return(0);
}
deny=MathSqrt(deny);

// Расчет корреляционных сумм для паттернов прошлого
// Паттерны прошлого начинаются при k=0 и заканчиваются при k=bars-Npast-Nfut
ArrayResize(mx,bars-Npast-Nfut+1);
ArrayResize(sxx,bars-Npast-Nfut+1);
ArrayResize(denx,bars-Npast-Nfut+1);
int kstart;
if(FirstTime) kstart=0;
else kstart=bars-Npast-Nfut;
FirstTime=false;
for(int k=kstart;k<=bars-Npast-Nfut;k++)
{
if(k==0)
{
mx[0] =0.0;
sxx[0]=0.0;
sumx =0.0;
sumxx =0.0;
for(int i=0;i<Npast;i++)
{
double x =Open[i];
double xx=x*x;
mx[0] +=x*(i+1);
sxx[0]+=xx*(i+1);
sumx +=x;
sumxx +=xx;
}
}
else
{
double xnew=Open[k+Npast-1];
double xold=Open[k-1];
mx[k] =mx[k-1]-sumx+xnew*Npast;
sxx[k]=sxx[k-1]-sumxx+xnew*xnew*Npast;
sumx +=xnew-xold;
sumxx+=xnew*xnew-xold*xold;
}
denx[k]=sxx[k]*si-mx[k]*mx[k];
}

// Расчет кросс-корреляционных сумм,
// коэффициентов корреляции и нахождение ближайших соседей
double sxy[];
ArrayResize(sxy,bars-Npast-Nfut+1);
double b,corrMax=0;
int knn=0;
for(int k=0;k<=bars-Npast-Nfut;k++)
{
// вычисляем sxy
sxy[k]=0.0;
for(int i=0;i<Npast;i++) sxy[k]+=Open[k+i]*Open[bars-Npast+i]*(i+1);

// Вычисляем коэффициент корреляции
if(denx[k]<=0)
{
Print("Нулевое или отрицательное значение выражения sxx[k]*Npast-mx[k]*mx[k]. Пропускаем паттерн # ",k);
continue;
}
double num=sxy[k]*si-mx[k]*my;
double corr=num/MathSqrt(denx[k])/deny;
if(corr>corrMax)
{
corrMax=corr;
knn=k;
b=num/denx[k];
}
}
Print("Ближайший сосед начинается ",Time[knn]," и заканчивается ",Time[knn+Npast-1],
". Его коэффициент корреляции с текущим паттерном равен ",corrMax);

// Вычисляем xm[] и ym[] масштабированием ближайшего соседа
double delta=Open[bars-1]-b*Open[knn+Npast-1];
for(int i=0;i<Npast+Nfut;i++)
{
if(i<=Npast-1) xnn[bars-Npast+i]=b*Open[knn+i]+delta;
if(i>=Npast-1) ynn[bars-Npast-Nfut+i]=b*Open[knn+i]+delta;
}

return(rates_total);
}