Оценка доходности системы

А при каких параметрах система считается прибыльной,
вот например прибыль за 6 месяцев 1200 пункт./ просадка 168 пункт / кол-во сделок - 145 / прибыльность 1,95
это видимо плохой вариант. Так как сделок много - каждый день по сделке, в среднем дающая по 8 пунктов. Вообще ведь теоретически на реале прибыльно ей торговать?
Получается что предоположительно за остальные полгода она даст 1200 +- 400 пунктов(если рынок изменится) при возможности потери всего 145 пунктов. Через полгода дополнительное тестирование для вычисленые более оптимальных параметров и опять работа.

т.е. система ставит отложные ордера в определенный период. А результаты математический шанс того что сделка достигнет цели. Так если скажем я с депозитом готовы пережить просадку в 1000 пунктов, то необходимо нагрузить депозит таким образом, чтобы связка из нескольких результатов тестирования нескольких параметров( например время открытие ордеров) давала просадку в сумме 1000 пунктов, а прибыльность если при этом будет 5000 пунктов. В итоге получается что система ставит ордера 3 раза в день по 2 ордера = 6 ордеров в день. и шансы "Победить" будут 5 к 1. Так выходит?

Кстати, я вот смотрю закономерность: допустим EUR/USD показывает за год отличные результаты, какие параметры не подставляй. А другие абсолютно убыточны, GBP/USD, например, к нему одна программа нормально не оптимизируется. Как кто думает, отчего такие закономерности.

Замечания.
1. Полгода -не очень большой срок для тестирования, берут как минимум от года. В течении полугода модет развиваться единственный тренд и закончится когда вы закончите.
2. 8 пипсов в день, вы будете ненавидеть спрэд, который у вас будет отбирать прибыль
3. Вычисляют математические ожидания от торговли, коэффициенты Шарпа и др. дела. Таким образом предполагают будущую доходность.

В моей практике оценка доходности складывается каждую рабочую неделю,затем месяц,потом полугодие и затем год.В зависимости от того,на каком таймфрейме вы торгуете,расчитывается доходность самой системы торговли.Ведь торговые системы бывают разными от скальпинга(где значение имеют часы)и более долгосрочные системы,допустим дневные,недельные и т.д.Самый оптимальный вариант на мой взгляд это 4-х часовые графики с набором необходимых индикаторов(MACD,RSI,скользящая средняя,стохастик).Ну и конечно же ММ.Без него любая система рано или поздно приведет к сливу депо.Главное стабильность результата и без лишних эмоций.Краткосрочный заработок не о чем не говорит и проигрыш соответственно тоже.Если не гнаться за быстрой прибылью и торговать размеренно и спокойно,то результаты обязательно будут только со знаком +,проверено на личном опыте.

Соглашусь с тем, что если система приносит постоянный доход и он вас устраивает, значит всё в порядке. Если дохода нет, или он вас не устраивает, значит нужно что-то менять.
На мой взгляд 8 пипсов в день, это всё же больше колебания рынков, чем система.

Если вы только начали знакомиться с форексом, то просто выберите себе валютную пару и поторгуйте неделю. Неделя торговли даст результат, из недель сложится месяц, затем год. Вот по истечению года и займитесь тем анализом, которым вы занимаетесь в данный момент. Удачи.