Опционный анализ рынка форекс

[quote="Антон Токарев"]Добрый день, прочитал ветку, многое не понял, был бы очень рад, если бы Вы объяснили.

1) Вы берете данные с рынка деривативов? т.е. фьючерсы и опционы (которые не имеют отношения к спотовому форекс рынку)
2) Вы берете данные по опционам из отчетов СОТ?
3) Вы берете данные только по опционам? отдельно от фьючерсов?
4) Вы точно понимаете как работают опционы?
5) Как вы вычисляете позицию "ММ"? Статья Non-commercial в COT?[/quote]

Добрый день, Антон.
Лирику действительно можно отбросить, т.к на эту темку можно долго размышлять, кто кого куда продвигает, кто какие законопроекты лоббирует и т.п.
Постараюсь ответить на 5 ваших вопросов.

1.Отчеты беру от CME Group они действительно к споту отношения не имеют но графики валютных фьючей сильно коррелируют со спотом, поэтому производя некоторые поправки можно нормально торговать и на форекс.
2. CME Group даю ссылку на их отчеты ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
3. В отчетах даются данные по опционам дальнейшие вычисления произвожу по графикам фьючерсов.
4. На самих ванильных валютных опционах торговать начал не так давно по своей стратегии.
5. Позицию вычисляю по открытому интересу
[img]http://imageshack.us/a/img833/3716/3vce.png[/img]

[quote="Антон Токарев"]
Если отбросить лирику, у меня всего несколько конкретных вопросов
1) Вы берете данные с рынка деривативов? т.е. фьючерсы и опционы (которые не имеют отношения к спотовому форекс рынку)
2) Вы берете данные по опционам из отчетов СОТ?
3) Вы берете данные только по опционам? отдельно от фьючерсов?
4) Вы точно понимаете как работают опционы?
5) Как вы вычисляете позицию "ММ"? Статья Non-commercial в COT?[/quote]

1) Антон, вот от кого не ожидал такого вопроса... фьючерс не имеет отношению к споту :D я бы сказал, что спот и есть производная от фьючерса и пусть меня закидают камнями, кто так не считает... + поправка на спот FORWARD SPOT, если её считать то корреляция между фьючем и спот будет 99%, ладно уж не буду писать 100... хотя так оно и есть :) 1% оставлю кухням, которые берут данные из головы
2) Данные СОТ имеют значение только для долгосрочного анализа, квартал, полугодие, год, ибо задержка составляет около двух месяцев, поэтому опционный анализ на голову выше ибо он работает на периодах от 2-х месяцев до интрадей
3) опционы торгуются на основе фьючерса, Антон, Вы сами поняли смысл вопроса? или вы имели ввиду экспирации? да по фьючерсам экспирации раз в квартал, а по опционам каждый месяц, именно поэтому опционы нужны каждый рабочий день... ну а фьючерсы :) 4 раза в год
4) вы можете понимать, что такое опционы, но если не понимать того, что крупные игроки в 95% случаев торгуют премиями на опционы и не требуют их исполнения до экспирации, потомучто это не выгодно - далеко не уедешь
5) а оно надо? ;) конечно же по открытому интересу из ежедневных бюллетеней

Почему же [b]в этой теме нет возможности наградить авторов "спасибками"[/b]??? Господа веб-дизайнеры, прислушайтесь к пожеланиям форумчан - наведите порядок, пожалуйста. Такое безобразие наблюдается во многих темах!!!

AssNaut,
спот - производная от фьючерса? оО ... :?:
корелляция между fx спотом и фьючерсом = 99%? ты проверил перед утверждением?
"да по фьючерсам экспирации раз в квартал, а по опционам каждый месяц, именно поэтому опционы нужны каждый рабочий день... ну а фьючерсы :) 4 раза в год" - эмм, что?
мне удивительно, я 1 не работал в хедж фонде или инвест банке, откуда все знаюют, что делают крупные игроки?

[quote="assNaut"] что спот и есть производная от фьючерса [/quote]
Полностью согласен.
Для меня валюта и фьючерс - одно и то же... :)

Очень давно смотрел один вебинар от [b]реального[/b]
трейдера на опционах, проживаюющего в Америке,
так он честно признался, что опционы в основном
задействованы именно как получение премий от них
по цене, которая явно не будет достигнута к моменту экспирации... :)
То есть такой опцион называется - [b]Вне Денег[/b].

В действительности происходят только [b]Продажи опционов[/b] (как [b]PUT[/b], так и [b]Call[/b]),
за которые сразу выплачиваются преиии.

Покупать опционы - глупость.

[b]EURUSD – фьючерс[/b]
Позиция толпы – Евро находится в зоной падения
Позиция ММ - торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу за которыми у ММ могут начинаться убытки 1,3500 – 1,2800
[b]EURUSD - Forex[/b]
Наши основные ожидания – покупки ниже 1,2800
Buy 1.2693 SL 1.2393 TP 1.3500

По открытой сделке стоит профит 1,2800

При закрытии тела часовой свечи ниже 1,2984 переставляем SL на 3 пункта выше локального максимума
[img]http://imageshack.us/a/img801/293/z5a4.png[/img]


Скрин сделок
[img]http://imageshack.us/a/img341/6008/8ha.png[/img]

СГР
[img]http://imageshack.us/a/img341/6583/xku.png[/img]

[b]EURUSD – фьючерс[/b]
Позиция толпы – Евро находится в зоной падения, нижняя граница рынка опустилась на 1,22
Позиция ММ - торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу за которыми у ММ могут начинаться убытки 1,3500 – 1,2200
[b]EURUSD - Forex[/b]
Наши основные ожидания – покупки ниже 1,2200
Сделок на сегодня нет

По открытой сделке переносим профит на 1,2200

При закрытии тела часовой свечи ниже 1,2984 переставляем SL на 3 пункта выше локального максимума
[img]http://imageshack.us/a/img15/4371/jssc.png[/img]



Скрин сделок
[img]http://imageshack.us/a/img577/6826/7eb.png[/img]

СГР
[img]http://imageshack.us/a/img96/277/kr1b.png[/img]

[b]EURUSD – фьючерс[/b]
Позиция толпы – Евро находится в зоной падения,
Позиция ММ - торгуют в комфортной зоне. Нижнюю границу рынка вновь подняли в верх и теперь уже на 1,3000
Границы рынка по открытому интересу за которыми у ММ могут начинаться убытки 1,3500 – 1,3000
[b]EURUSD - Forex[/b]
Наши основные ожидания – покупки ниже 1,3000
Buy 1.2959 SL 1.2659 TP 1.3500

По открытой сделке переносим профит на 1,3000
[img]http://imageshack.us/a/img707/8217/bn5i.png[/img]


Скрин сделок
[img]http://imageshack.us/a/img838/7052/4u5.png[/img]

СГР
[img]http://imageshack.us/a/img802/195/x4.png[/img]

[quote="Антон Токарев"]AssNaut,
спот - производная от фьючерса? оО ... :?:
корелляция между fx спотом и фьючерсом = 99%? ты проверил перед утверждением?
"да по фьючерсам экспирации раз в квартал, а по опционам каждый месяц, именно поэтому опционы нужны каждый рабочий день... ну а фьючерсы :) 4 раза в год" - эмм, что?
мне удивительно, я 1 не работал в хедж фонде или инвест банке, откуда все знаюют, что делают крупные игроки?[/quote]

конечно проверил и не раз... я ещё раз [u]подчёркиваю[/u] FUTURES + FORWARD SPOT = SPOT, FORWARD SPOT не постоянная величина, но изменяется крайне мало, доли пункта, менее 10 пипсов на мажорных парах, так что этим можно пренебречь...
дык вот Антон, как Вы мне объясните, что нет связи между фьючем и спотом глядя на эту формулу FUTURES + FORWARD SPOT = SPOT, или у Вас опять сомнения в её правильности :) погуглите что-ли :)

по вашей реакции, я понимаю, что как минимум 3 человека в этой ветке "работало" в хедж фонде и инвест банке :D

без обид... просто нужно рыть в данном направлении, чтобы разбираться... я тоже не сразу всё понял... но по факту, я даже опционный анализ забросил, потому что есть более волшебные технологии ;)

P.S.
на самом деле есть в инете учителя, ссылку давать не буду, которые там работали, в Лондоне и Швейцарии, говорят на русском, живут там, учат бесплатно :) всё есть :) инет большой ;)

[quote="vassermen"][quote="assNaut"] что спот и есть производная от фьючерса [/quote]
Полностью согласен.
Для меня валюта и фьючерс - одно и то же... :)

Очень давно смотрел один вебинар от [b]реального[/b]
трейдера на опционах, проживаюющего в Америке,
так он честно признался, что опционы в основном
задействованы именно как получение премий от них
по цене, которая явно не будет достигнута к моменту экспирации... :)
То есть такой опцион называется - [b]Вне Денег[/b].

В действительности происходят только [b]Продажи опционов[/b] (как [b]PUT[/b], так и [b]Call[/b]),
за которые сразу выплачиваются преиии.

Покупать опционы - глупость.[/quote]

вот вот :) вы тоже ведь как и я работали в хедж фонде и инвест банке? :D