Журнал ForTrader, 18 апреля 2011
Александр Куряшкин, преподаватель компании «FreshForex»
Рынок не стоит на месте. Точно также появляются всё новые и новые методы для его анализа. Психологию многие известные трейдеры считают ключом к успеху. Предлагаю вашему вниманию методику, с помощью которой на рынок можно взглянуть совершенно с другой стороны. Тем более, что это метод не подвид, не разновидность технического или фундаментального анализа.
Итак, метод носит название психодиагностики рынка и представляет собой последовательность действий по присвоению исследуемому участку движения цены психического состояния.
Используя данный метод можно ставить «диагноз» рынку в определенный момент времени, анализировать настроения участников рынка, говорить о потенциальных рисках, степени колебаний цен, длительности имеющейся тенденции.
Современная психодиагностика все шире используется в таких областях социальной практики, как:
- Расстановка кадров, профотбор и профориентация;
- Прогнозирование социального поведения, например: стабильности брака, законопослушности;
- Оптимизация обучения и воспитания;
- Консультативная и психотерапевтическая помощь;
- Судебная психолого-психиатрическая экспертиза;
- Прогнозирование психологических последствий изменения среды;
- И определения диагноза - состояния валютного или фондового рынка, настроений участников рынка и т.д.
Психодиагностические методики это – один из инструментов научных исследований в психологии личности и межличностных отношений. Таким образом, с помощью психодиагностики мы можем выявлять интересы общества в целом и интересы конкретных его членов (трейдеров, хеджеров, арбитражеров, инвесторов и других участников рынка).
Психодиагностику в практическом смысле можно определить, как установление психологического диагноза – описание состояния движения цены за определенный период времени.
В психодиагностическом обследовании можно выделить 3 основных этапа:
- Сбор данных;
- Переработка и интерпретация данных;
- Вынесение решения – психологический диагноз и прогноз.
Существуют многофакторные опросники, при этом обычно используют не один какой-нибудь тест, а ряд тестов, взаимно дополняющих и контролирующих друг друга. При анализе валютного рынка мы используем 2 теста – это MMPI и ЧХТ.
В ходе анализа применяются 2 личностных опросника MMPI и ЧХТ.
Итак, про первый - MMPI:
Миннесотский многоаспектный личностный опросник относится к группе системных методик. В основе методики MMPI взяты законы, влияние которых доказано экспериментально.
Выделяют шкалы MMPI: ипохондрия; депрессия; эмоциональная лабильность (истерия); психопатическое отклонение; маскулинность/фемининность; паранойя; психастения; шизоидность; оптимистичность (гипомания); экстраверсия/интраверсия.
Теперь про ЧХТ:
Опросник ЧХТ - черты характера и темперамента, разработанный в Военном институте физической культуры на основе многопрофильного опросника (MMPI), оценивает эмоциональную реактивность, невротичность и уровень притязаний, типологические особенности и некоторые другие показатели.
Опросник имеет 10 разделов, содержащих ряд сведений:
- 1-й – о силе нервных процессов по возбуждению (преимущественно это работоспособность, соответствие «закону силы», доминантность);
- 2-й – об измерении психофизических порогов нервной системы (чувствительность);
- 3-й – о силе нервных процессов по торможению;
- 4-й – о подвижности нервных процессов;
- 5-й – об эмоциональной лабильности, реактивности;
- 6-й – о развитии первой сигнальной системы;
- 7-й – о развитии второй сигнальной системы;
- 8-й – о повышенной нервозности и о некоторых психопатических отклонениях в характере человека;
- 9-й – об искренности;
- 10-й – об уровне притязаний.
Методика анализа: берем исследуемую валютную пару, определяем диапазон (месяц, день, часы и т.д.). Для анализа используются цены закрытия и соотносятся со шкалами тестов MMPI и ЧХТ, таким образом, мы имеем точки «ответов» всей массы участников рынка, соответствующих определенным значениям цен. Процесс анализа самой методики можно видеть на примере:
Пример психодиагностики по паре EUR/USD за март 2011 года.
.png)
Самые сильные корреляции выявились по шкалам cht5 и mmpi9.
Шкала ориентирована на выявление избыточной возбудимости нервной системы в ситуациях психоэмоционального напряжения. Шкала эмоциональной лабильности отражает высокую эмоциональную возбудимость и неустойчивость эмоций, сопровождающиеся гиперактивностью нервной системы. В связи с чем возможно повышение волатильности на рынке.
Ведущий пик по 9-й шкале MMPI нормативно соответствующий шкале оптимистичности, что отражает активность личностной позиции трейдеров, высокий уровень жизнелюбия, уверенность в себе, позитивную самооценку, высокую мотивацию достижения определенных целей. Повышение профиля на 9-й шкале может отражать высокий уровень побуждений и активности, сформированными выраженным ощущением угрозы выхода отрицательных новостных данных.
Помимо основных сильно коррелирующих шкал, а именно тех шкал, у которых степень доверительной вероятности выше 0,95, на психологическую картину рынка оказывают влияние и остальные шкалы тестов.
Полностью распределение данных качеств у участников рынка представлено ниже на графике.
Обнаружить корреляции достаточно просто. Можно взглянуть на матрицу корреляций, где мы увидим под 23 порядковым номером наш анализируемый участок рынка, который соотносится со шкалами тестов.
1)ch1; 2)ch2; 3)ch3; 4)ch4; 5)ch5; 6)ch6; 7)ch7; 8)ch8; 9)ch10; 10)mm1; 11)mm2; 12)mm3; 13)mm4; 14)mm5; 15)mm6; 16)mm7; 17)mm8; 18)mm9; 19)mm0; 20)mml; 21)mmk; 22)mmf; 23)analiz1
Матрица корреляций движения цены EUR/USD и психологических качеств
Вероятный сценарий развития – откат до уровня 1,39 -1,40. И, как показывает практика, пара продолжит восходящее движение с целью 1,43-1,44.
Психодиагностика больше направлена на анализ рынка "в моменте", прогнозировать движение цены можно в большей мере от влияния самых сильных факторов и от продолжительности влияния какого-то настроения. К примеру, значения шкалы «оптимистичности» при восходящем тренде часто символизируют о продолжении данного тренда. Высокие показатели по шкалам «эмоциональной лабильности» или «чувствительности» укажут на высокую волатильность исследуемой пары, причем силы «быков» и «медведей» будут примерно равны.
Подобным анализом можно оценить эмоциональный фон участников рынка. Конкретизировать настроение. Причем, применим данный анализ на любом таймфрейме.
Используемую методику помимо валютного рынка также можно применять на фондовом или товарном рынке.
Источник:
http://www.freshforex.org/company/press/ ... dia_1.html
Журнал ForTrader, 18 апреля 2011Александр Куряшкин, преподаватель компании «FreshForex»Рынок не стоит на месте. Точно также появляются всё новые и новые методы для его анализа. Психологию многие известные трейдеры считают ключом к успеху. Предлагаю вашему вниманию методику, с помощью которой на рынок можно взглянуть совершенно с другой стороны. Тем более, что это метод не подвид, не разновидность технического или фундаментального анализа.
Итак, метод носит название психодиагностики рынка и представляет собой последовательность действий по присвоению исследуемому участку движения цены психического состояния.
Используя данный метод можно ставить «диагноз» рынку в определенный момент времени, анализировать настроения участников рынка, говорить о потенциальных рисках, степени колебаний цен, длительности имеющейся тенденции.
Современная психодиагностика все шире используется в таких областях социальной практики, как:
Расстановка кадров, профотбор и профориентация;
Прогнозирование социального поведения, например: стабильности брака, законопослушности;
Оптимизация обучения и воспитания;
Консультативная и психотерапевтическая помощь;
Судебная психолого-психиатрическая экспертиза;
Прогнозирование психологических последствий изменения среды;
И определения диагноза - состояния валютного или фондового рынка, настроений участников рынка и т.д.
Психодиагностические методики это – один из инструментов научных исследований в психологии личности и межличностных отношений. Таким образом, с помощью психодиагностики мы можем выявлять интересы общества в целом и интересы конкретных его членов (трейдеров, хеджеров, арбитражеров, инвесторов и других участников рынка).
Психодиагностику в практическом смысле можно определить, как установление психологического диагноза – описание состояния движения цены за определенный период времени.
В психодиагностическом обследовании можно выделить 3 основных этапа:
Сбор данных;
Переработка и интерпретация данных;
Вынесение решения – психологический диагноз и прогноз.
Существуют многофакторные опросники, при этом обычно используют не один какой-нибудь тест, а ряд тестов, взаимно дополняющих и контролирующих друг друга. При анализе валютного рынка мы используем 2 теста – это MMPI и ЧХТ.
В ходе анализа применяются 2 личностных опросника MMPI и ЧХТ.
Итак, про первый - MMPI:
Миннесотский многоаспектный личностный опросник относится к группе системных методик. В основе методики MMPI взяты законы, влияние которых доказано экспериментально.
Выделяют шкалы MMPI: ипохондрия; депрессия; эмоциональная лабильность (истерия); психопатическое отклонение; маскулинность/фемининность; паранойя; психастения; шизоидность; оптимистичность (гипомания); экстраверсия/интраверсия.
Теперь про ЧХТ:
Опросник ЧХТ - черты характера и темперамента, разработанный в Военном институте физической культуры на основе многопрофильного опросника (MMPI), оценивает эмоциональную реактивность, невротичность и уровень притязаний, типологические особенности и некоторые другие показатели.
Опросник имеет 10 разделов, содержащих ряд сведений:
1-й – о силе нервных процессов по возбуждению (преимущественно это работоспособность, соответствие «закону силы», доминантность);
2-й – об измерении психофизических порогов нервной системы (чувствительность);
3-й – о силе нервных процессов по торможению;
4-й – о подвижности нервных процессов;
5-й – об эмоциональной лабильности, реактивности;
6-й – о развитии первой сигнальной системы;
7-й – о развитии второй сигнальной системы;
8-й – о повышенной нервозности и о некоторых психопатических отклонениях в характере человека;
9-й – об искренности;
10-й – об уровне притязаний.
Методика анализа: берем исследуемую валютную пару, определяем диапазон (месяц, день, часы и т.д.). Для анализа используются цены закрытия и соотносятся со шкалами тестов MMPI и ЧХТ, таким образом, мы имеем точки «ответов» всей массы участников рынка, соответствующих определенным значениям цен. Процесс анализа самой методики можно видеть на примере:
Пример психодиагностики по паре EUR/USD за март 2011 года.
Самые сильные корреляции выявились по шкалам cht5 и mmpi9.
Шкала ориентирована на выявление избыточной возбудимости нервной системы в ситуациях психоэмоционального напряжения. Шкала эмоциональной лабильности отражает высокую эмоциональную возбудимость и неустойчивость эмоций, сопровождающиеся гиперактивностью нервной системы. В связи с чем возможно повышение волатильности на рынке.
Ведущий пик по 9-й шкале MMPI нормативно соответствующий шкале оптимистичности, что отражает активность личностной позиции трейдеров, высокий уровень жизнелюбия, уверенность в себе, позитивную самооценку, высокую мотивацию достижения определенных целей. Повышение профиля на 9-й шкале может отражать высокий уровень побуждений и активности, сформированными выраженным ощущением угрозы выхода отрицательных новостных данных.
Помимо основных сильно коррелирующих шкал, а именно тех шкал, у которых степень доверительной вероятности выше 0,95, на психологическую картину рынка оказывают влияние и остальные шкалы тестов.
Полностью распределение данных качеств у участников рынка представлено ниже на графике.
Обнаружить корреляции достаточно просто. Можно взглянуть на матрицу корреляций, где мы увидим под 23 порядковым номером наш анализируемый участок рынка, который соотносится со шкалами тестов.
1)ch1; 2)ch2; 3)ch3; 4)ch4; 5)ch5; 6)ch6; 7)ch7; 8)ch8; 9)ch10; 10)mm1; 11)mm2; 12)mm3; 13)mm4; 14)mm5; 15)mm6; 16)mm7; 17)mm8; 18)mm9; 19)mm0; 20)mml; 21)mmk; 22)mmf; 23)analiz1
Матрица корреляций движения цены EUR/USD и психологических качеств
Вероятный сценарий развития – откат до уровня 1,39 -1,40. И, как показывает практика, пара продолжит восходящее движение с целью 1,43-1,44.
Психодиагностика больше направлена на анализ рынка "в моменте", прогнозировать движение цены можно в большей мере от влияния самых сильных факторов и от продолжительности влияния какого-то настроения. К примеру, значения шкалы «оптимистичности» при восходящем тренде часто символизируют о продолжении данного тренда. Высокие показатели по шкалам «эмоциональной лабильности» или «чувствительности» укажут на высокую волатильность исследуемой пары, причем силы «быков» и «медведей» будут примерно равны.
Подобным анализом можно оценить эмоциональный фон участников рынка. Конкретизировать настроение. Причем, применим данный анализ на любом таймфрейме.
Используемую методику помимо валютного рынка также можно применять на фондовом или товарном рынке.Источник: http://www.freshforex.org/company/press/ ... dia_1.html
