Фильтруем график цены: новые методы

Журнал ForTrader, 12 мая 2011Александр Куряшкин, преподаватель компании «FreshForex»На сегодняшний день существует огромное множество методов анализа, помогающих трейдеру видеть истинное движение цены, чётко понимать направление тренда, фильтруя рыночный шум. К подобным методам можно отнести крестики-нолики, в котором время вообще не учитывается, а всё внимание приковано к прохождению ценой определенного количества пунктов, соответствующих крестику (нолику). Также можно использовать индикатор ЗигЗаг, соединяющий максимумы и минимумы на графике цены и прочие.
Фильтрование графика цены, а особенно доведение его до оптимального качества именно для трейдера – задача сложная и интересная. Также, достаточно часто трейдеры рассчитывают те или иные фильтрационные установки не с помощью формул, а используя эмпирические данные, основанные на усредненных данных, те же Moving Average, Heiken Ashi и прочие.
В данной статье будет предложено два дополнительных способа для анализа и прогнозирования движения цены.
 
Привычный ZigZag в новом амплуа
Первый основан на использовании психологически значимых уровней, а именно, целых чисел. То есть, нас будут интересовать такие значения цен, как 1,6000; 1,6100; 1,6200; 1,6300; 1,6400; 1,6500 и т.д. В данном случае используется интервальный график цен (H1, D1 и прочие) и достижение ценой этих уровней.
Таким образом, в классическом виде график цены на примере GBP/USD имеет вид:

А в виде «психологического ЗигЗага» данный участок будет смотреться иначе:

Новизна подхода заключается в сочетании двух сильных методов, а именно значимых психологических уровней и соединение ключевых точек наподобие индикатора ЗигЗага. Смысл данного подхода заключается в преодолении ценой сильных уровней. Различные торговые тактики на «пробой» или «отскок» от линии в данном случае высокоэффективны.
 
Математический анализ форекс графика
Что касается второго способа фильтрования. Построение данного метода носит полностью математический анализ. Данный подход с его математическими формулами используется в гидравлике при фильтрации воды. Проанализировав достаточно большое количество графиков цен и финансовых инструментов, я пришел к выводу, что подобный метод применим и на Forex.
Для действительно тщательного и правильного выбора систем фильтрации необходимо воспользоваться соответствующими формулами, грамотно рассчитать все коэффициенты и константы, характерные для данной ситуации.
Основное уравнение фильтрации базируется на принципе движущей силы. В данном случае движущей силой будет являться движение цены и соответствующим объемом. Основной характеристикой процесса фильтрации является количество последующих периодов после фильтрации. В очень общем виде процесс фильтрования определяются количеством тиковых объемов и поверхностью фильтрования, т.е. берется определенный участок графика цены за определенный интервал времени. Так, количество последующих периодов продолжения тенденции можно определить по уравнению:

где:
- W – количество периодов продолжения тенденции;
- dV – тиковый объем;
- F – поверхность фильтрования (анализируемый участок).
 
Поверхность фильтрования рассчитывается как произведение количества пунктов на количество периодов. Данный вид анализа продемонстрирую на графике:

Для анализируемого участка на часовом графике измеряем размах цены – 113 пунктов, количество анализируемых периодов – 24 (можно посчитать свечки), количество тиковых объемов – 57288. Подставляя в формулу получаем:

 
W=57288/24*113=21,12
Таким образом, мы можем видеть, что с момента открытия нового дня, цена большую часть дня была в восходящем движении и только после 21 часа снизилась ниже цены открытия.
Данный анализ не является 100% способом прогнозирования движения цены. Он неплохо дает понять – будет ли продолжаться текущая тенденция и как скоро она может изменится. Для получения стабильной прибыли, каждый трейдер может дополнить данный метод своими наработками для построения своей, уникальной торговой системы.
В данной статье мной не дается полностью готовая торговая система, с четко определенными уровнями риска и т.д. Это, скорее, способы для понимания движения цены, своеобразный образ мыслей в трейдинге, позволяющий трейдерам открыть для себя новые горизонты анализа и прогноза.Источник: http://www.freshforex.org/company/press/ ... dia_3.html

Мне больше нравится фильтрация графика при помощи ориентира на круглые ценовые уровни, сама при торговле это учитываю, так как такие психологические уровни достаточно стабильно отрабатываются ценой. А вот на счет математического фильтра - как-то сомнительно. Это требует большой наблюдательности и постоянных расчетов. К тому же, мы никогда не будем знать точно, какой период для расчета привильнее будет взять.

Спасибо за представленные методы. Мне понравился подход с усовершенствованным зигзагом. Математический подход не совсем поняла, ну и не буду углубляться тогда, а вот зигзаг обязательно попробую