Интеллектуальный торговый робот на основе нейронной сети

[b][size=150]Автоматический интеллектуальный торговый робот на основе нейронной сети[/size]

[size=150]maximus (11-ая версия) БЕСПЛАТНО!
Искусственый разум[/size]
[/b]



1. Проверенная работа на [b]15-минутном графике евродоллара[/b]. Для других таймфреймов и пар рекомендуется провести тестирование с целью подбора наиболее оптимальных параметров.
2. Поскольку изначально советник предназначался для торговли во время флета, рекомендуется выключать советник, когда на рынке ожидаются серьезные макроэкономические данные (1-2 раза в месяц).
3. Советник открывает основную сделку и компенсационную, если основная выходит в минус. Максимальное теоретическое количество сделок - 10. Однако на практике одновременно может быть не более 6 сделок.
4. Возможно два типа сделок:
а) На пробое - цена пробивает максимум или минимум и идет дальше. Цена не возвращается. Срабатывает сделка в направлении пробоя.
б) На развороте - при достижении максимума или минимума выставляется метка предварительного пробоя уровня. Если цена разворачивается и опускается ниже (поднимается выше) метки, открывается сделка.
5. Компенсационная сделка открывается от следующего экстремума в направлении основной сделки. Уровни тейкпрофита сделок сводятся в одну линию. Таким образом, цена должна реализоватькоррекцию не на 100%, а меньше (зависит от количества сделок), чтобы все сделки одного типа закрылись с небольшим плюсом (безубыточная стратегия).
6. Все уровни определяются советником автоматически. Их также можно переносить вручную, новые значения учитываются советником. При необходимости советник отправляет новое значение уровня на сервер.
7. Табло советника имеет три кнопки: "Закрытие в плюсе", "Ручное закрытие" и "Динамический трейлин-стоп". Включение кнопки происходит путем ее перемещения влево - кнопка изменит цвет и включит соответствующую функцию. Чтобы выключить кнопку, переместите ее вправо. (Установить флаг напротив "Выделять объект по одиночному клику мыши" в меню Метатрейдера Настройки >> Объекты.)
8. Кнопка "Динамический трейлин-стоп" заменяет фиксированный трейлин-стоп в 20 пунктов на динамический - 50%, включение при достижении 10 пунктов прибыли.
9. Четыре цвета - Green, Red, Lime и Maroon - зарезервированы за советником и используются для определения уровней, открытия и закрытия сделок. Не следует создавать на графике другие объекты с этими цветами, так как они могут помешать правильной работе советника.
10 Ряд необходимых параметров сохраняется в описании создаваемых на графике объектов.
11. Несколько других интуитивно понятных функций и параметров (информационное табло и сопровождение сделок).

Советник можно использовать и при тесте и при работе одновременно, глобальные переменные разделены
- Советник различает свои и чужие ордера (по магику и по символу)
- Добавлен коэф. увеличения лота компенсационных ордеров, что позволило более стабилизировать работу советника
- Добавлена функция определения причины остановки советника
- Советник убирает за собой (очистка графика от своих объектов после удаления советника)
- Если нет минусовых ордеров на графике не висит ненужная надпись "Минус найден..."

[b]Настройки. ( Рекомендуется оставить по-умолчанию)[/b]

extern bool sound = false; //Включение и выключение звука
extern bool stochastic = false; //Включение и выключение фильтра по стохастику
extern int add = 1; //Включение и выключение "доливки" (допустимые значение 1 и 0)
extern int compensation = 0; //Компенсация, по достижении которой закрываются все сделки
extern int deviation = 10; //Текущее стандартное отклонение в целых числах
extern int delay_draw = 1; //Задержка открытия сделки после появления новой метки (0 - 0 мин., 1 - 15 мин., 2 - 30 мин. и т.д.)
extern int delay_open = 1; //Задержка открытия сделки после последней торговой операции (0 - 0 мин., 1 - 15 мин., 2 - 30 мин. и т.д.)
extern int distance = 5; //Расстояние от метки, по которой открывается сделка
extern int ima = 70; //Расстояние от цены до часовой скользящей средней (изменять не рекомендуется)
extern int magic = 123; //Магическое число (советником не используется, можно указать любое)
extern int range = 40; //Минимальный диапазон между сопротивлением и поддержкой
extern int risk = 10000; //Соотношение риска: депозит к лоту
extern int stop_loss = 2000; //Стоплосс (изменять не рекомендуется)
extern int trail = 30; //Трейлин-стоп

extern double K_Lot = 2; //Коэффициент увеличения (умножения) лотов компенсационных ордеров
//если = 1. то не работает

[img]http://1pips.ru/_ld/8/s03193020.jpg[/img]


[b][size=150][url=http://freshforex.ru/traders/trading?aff=56162]Буду благодарен, если откроете счёт в лучшем ДЦ: Fresh Forex[/url][/size][/b]

[b][size=100][url=http://peretrubator.my1.ru/_fr/8/maximus_v11.mq4]Скачать maximus (11-ая версия) БЕСПЛАТНО![/url][/size][/b]

[size=150][b]От разработчика maximus (9-ая версия)[/b][/size]

[i][b]Сначала вкратце об идее.[/b]

Я очень долго корпел над этой идеей. С самого начала ее смысл заключался в том, чтобы оттолкнуться от традиционного понимания открытия и закрытия удачных и неудачных сделок.
Я решил, что есть что-то суицидное в том, когда нам приходится ограничивать свои прибыли тейкпрофитами и убытки стоплоссами. Поэтому данный советник фактически не определяет стоплоссы, и весьма мудро распоряжается тейкпрофитами. Самое главное - когда открылся минус, нужно искать не ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА из убыточной сделки, а ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ КОМПЕНСАЦИИ прибыльными сделками.

Многие наблюдали ситуацию, когда вот ну вот кажется, что полюбас не пойдет в эту сторону, и сделку закрывали. На следующий день рынок отыгрывал как раз туда, где вчера у нас был убыток. Получается, что день за днем приходится гонятся то за прибылью, то за меньшим убытком... А что если оставить убыточную сделку? Ведь рынок может вернуться? Оставить убыточную сделку и продолжить торговать? Открывать другие сделки, основываясь на том же безопасном соотношении депозита к лоту, чтобы держать риск на минимальном уровне.

Получается следующая картина торговли.

1. В 10.00 открыли сделку, которая вышла в минус.
2. В 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и т.д. открылись сделки, которые вышли в плюс. Все эти закрытые сделки (возможно плюс, возможно минус) образуют общую компенсацию.
3. Ближе к вечеру, когда рынок достиг дна, происходит откат. Так происходит всегда. Рынок не может падать бесконечно. Разумеется, откат не выведет нас в плюс по первой убыточной сделке, открытой в 10.00. Но нам и не нужно возвращаться на 100%. У нас уже есть груз компенсации, который был собран после открытия убыточной сделки. Советник использует всю собранную компенсацию и автоматически закроет все убыточные сделки с учетом собранной компенсации.
4. Необходимо помнить, ДЛЯ ЧЕГО МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ. Для чего мы собираем компенсацию и не закрываем сразу даже явно убыточные сделки, открытые советником. Об этом уже было сказано выше и об этом стоит сказать еще раз. Рынку свойственно волатильное поведение, т.е. рынок может вернуться туда, где у нас еще вчера был убыток. В случае если этого не происходит, и только в этом случае - мы используем собранную компенсацию для закрытия всех убыточных позиций НОЛЬ В НОЛЬ.

[b]Основной принцип.[/b]

1. Советник автоматически определяет уровни поддержки и сопротивления. Я предпочитаю 15-минутный график евродоллара. Сделка может быть открыта как на пробое уровня, так и на развороте.
2. При достижении уровня советник выстваляет метку пробоя. Метка может быть четырех разных цветов - зеленая, темно-зеленая, красная, темно-красная. Цвет зависит от типа уровня (поддержка или сопротивление) и от разницы текущего и предыдущего значений стандартного отклонения.
3. Стандартное отклонение используется как способ измерения скорости движения цены. Чем больше разница текущего и предыдущего значений, тем быстрее движется цена. Продолжая эту мысль - тем больше сделок нужно успеть открыть и закрыть.
4. Таким образом, помимо обычных и СТАРЫХ КАК МИР сделок, которые открываются при достижении уровня сопротивления и поддержки (разворт и пробой), советник также старается найти возможности для открытия сделок во время сильной волатильности.
5. Как написано в общем описании советника в файле (там кстати более организованный текст, чем здесь), максимальное теоретическое количество сделок - 10.

[b]Как образуется компенсация[/b]

1. После того как открывается первая сделка и независимо от того, выходит она в плюс или в минус, советник продолжает открывать другие сделки, основываясь на уровнях поддержки и сопротивления. Лот определяется исходя из текущего депозита. По умолчанию это соотношение равно 1 к 1000.
2. Все сделки, закрывшиеся после того, как образовался минус, определяются советником как компенсация. Советник автоматически ведет учет всех закрытых и текущих сделок и при достижении нулевого уровня закрывает все убыточные сделки.
3. Разумеется, выше я основывался на худшем сценарии. Ибо готовится нужно к худшему... В случае если минусовых сделок нет, советник просто продолжает, что называется, "рубить капусту", не привлекая к себе никакого внимания. То есть дополнительных действий со стороны трейдера не требуется.

[b]Сезонный характер рынка[/b]

1. Наверное, многие обращали внимание, что параметры советника, которые показали отличный результат в марте, вообще не работают в августе. Это происходит потому, что рынку свойственно сезонное движение. Есть некие макроизменения рынка, которые советник учесть не в состоянии. Поэтому советнику нужно помочь.
2. В прикреплении файл советника с параметрами, которые показывают отличный результат на августе месяце. Протестируйте 15-минутный евродоллар с 1-ого по 31-ое августа, результат будет наиотличнейший. Для большей наглядности рекомендую для теста установить размер депозита в 100 долларов, а не 10 тыс. как по умолчанию. Это связано с тем, что во время теста лот ограничен. А так как лот определяется советником исходя из текущего депозита, то в какой-то момент лот просто перестает "расти". В реальности же это не так...

Блин, однако эти параметры не работают, скажем, в декабре 2011 г.!

3. Что же делать?.. Предлагаю следующую тактику:
а) в воскресенье вечером перед новой торговой неделей выполнить тест, подставляя разные параметры
б) период тестирования - две недели, не больше! Помните о сезонном характере торговли
в) у советника немного параметров, можно изменять distance (5-10), range (40-60), trail (20-30) и включать/выключать фильтр по стохастику
г) те параметры, которые показывают наилучший результат прибыльности и максимальной просадки (на основе отчета в конце теста), следует использовать для торговли в течение следующей недели
д) и так повторять двухнедельное тестирование перед каждой новой неделей торгов

[b]Идеи в отношении нейронной сети[/b]

1. Черный ящик создан человеком. Однако то, что происходит внутри черного ящика и особенно с какой скоростью это все происходит - за пределами понимания и возможностей человека. Сотни тысяч операций в секунду с точностью до пятого знака после запятой. Это круто. Однако нейронная сеть требует более организованного и... упрощающего что ли подхода.
2. Если создать сейчас нейронную сеть, чтобы не мучиться с определением текущих параметров каждые две недели, значит ограничить себя текущими возможностями советника. Я же считаю, что в дальнейшем можно будет собрать и десятую версию, и одиннадцатую и т.д.

[b]Заключение[/b]

Форекс - это не игра. Именно с таким подходом я постарался разработать эту стратегию. Нужно зарабатывать. Не мять, не гнуть, не выеживаться - зарабатывать. Именно поэтому идея компенсации в данном случае не сводится к простому и глупенькому, на первый взгляд, "пересиживанию". Максимус - не пересиживатель! Или точнее - максимус являет собой эволюцию тех идей, которые основывались на пересиживании и ожидании милости рынка. Учитывая ряд дополнительных фичей советника, о которых я не буду упоминать здесь, так как они лучше и лаконичнее описаны в самом файле, мне представляется, что максимус займет достойное место среди концептуальных подходов к торговле на форексе. Именно так - максимус, в моем понимании, должен стать новым концептуальным подходом, а не просто очередной идеей накидывания хомута на вздорную валютную лошадку.[/i]

не даёт скачать чего-то с кпк...
на базе fannmql писалась нейросеть? как обошёл процесс обучения нейросети, который чуть ли не вешает терминал?

Скачка нормально работает, только что ещё раз проверил. А терминал совсем не вешает, попробуйте на демосчёте

У вас нет прав для просмотра этого ресурса
Возможно, просмотр этого ресурса с использованием указанных вами личных данных не разрешен.
uCoz Web Services

попробую позже с компа...

Наколбасил робот в пятницу чуть больше 300 рублей, работал около 8 часов и плюс положительная просадка + 80 руб. Работал он всего 8 часов. Один ордер убыточный, который робот облепил прибыльными ордерами (действительно мыслит!).
Счёт -рублёвый. Сначала поставил его на 6 графиков, но потом всё убрал, и оставил, как советует разработчик- на евродолларе с периодом 15 минут.

Сейчас стоит на одной паре евро-доллар, на прибыльные сделки робот установил стоплосы, так что, если графики пойдут в другую сторону, то всё равно закроются в плюсе. Единственное, что смущает, так это плечо 1:500, слишком чувствуются колебания, но денег ведь не много было первоначально. Попробую в понедельник изменить плечо на 1:200, но прийдётся закрывать ордера для этого. Посмотрим в понедельник....

[quote="Peretrubator"]Единственное, что смущает, так это плечо 1:500, слишком чувствуются колебания, но денег ведь не много было первоначально. Попробую в понедельник изменить плечо на 1:200, но прийдётся закрывать ордера для этого.[/quote]
Какая связь между плечом и колебаниями? Плечо влияет только на залог!

Здравствуйте!Скачал данного робота.Прошу прощения ,но как его подключить и посмотреть в работе.?Если сложно объяснить,то подскажите начальную литературу по подключению роботов.Или роботы и советники-это одно и то же?C уважением.

[quote="runner778"]Здравствуйте!Скачал данного робота.Прошу прощения ,но как его подключить и посмотреть в работе.?Если сложно объяснить,то подскажите начальную литературу по подключению роботов.Или роботы и советники-это одно и то же?C уважением.[/quote]

Это одно и то же. Грузите в папку "Эксперты", перезапускаете терминал, находите его в "Советниках" и бросаете на график. Всё очень просто.

ну вот пока на заборе, решил посмотреть что к чему :)
во внутренности пока не лез, но почему нету настройки лотности? :)
расчёт лотности надо переделать, на центовик его кинул вычисляет лот как 0.001, хотя там минимум 0.01 :)
да, и причём тут нейросеть? :) просмотрел бегло, но где нейроны, персептроны, передаточные функции? сплошные машки, девиаторы и стохастики :)

прогнал на м15 с указанными параметрами с начала года по сегодня, не впечатлило
[attachment=0]StrategyTester.gif[/attachment]

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2012.01.02 02:00 - 2012.02.28 23:45 (2012.01.01 - 2012.02.29)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры sound=false; stochastic=false; add=1; compensation=0; deviation=10; delay_draw=1; delay_open=1; distance=5; ima=70; magic=123; range=40; risk=10000; stop_loss=2000; trail=30; K_Lot=2;
Баров в истории 5020 Смоделировано тиков 826898 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 23.40 Общая прибыль 158.38 Общий убыток -134.98
Прибыльность 1.17 Матожидание выигрыша 0.30
Абсолютная просадка 42.92 Максимальная просадка 59.41 (5.84%) Относительная просадка 5.84% (59.41)
Всего сделок 78 Короткие позиции (% выигравших) 31 (77.42%) Длинные позиции (% выигравших) 47 (85.11%)
Прибыльные сделки (% от всех) 64 (82.05%) Убыточные сделки (% от всех) 14 (17.95%)
Самая большая прибыльная сделка 8.00 убыточная сделка -40.23
Средняя прибыльная сделка 2.47 убыточная сделка -9.64
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 29 (58.07) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-61.72)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 58.07 (29) непрерывный убыток (число проигрышей) -61.72 (3)
Средний непрерывный выигрыш 7 непрерывный проигрыш 2