Андрей Владимирович: Прогноз по мажорам. Опционный анализ СМЕ

Прогноз по валютной пары EUR/USD с 06.07.17 по 07.07.17.

Коррекционное снижение против преобладающего тренда ещё не закончено. Попытка возобновления роста будет сдерживаться "ММ", так как по месячным контрактам растущие убытки в геометрической прогрессии до экспирации много кого не устраивают. Сдерживание роста цены на текущей недели перерастёт в импульс снижения до уровня максимальной прибыли "ММ" в область 1.1250 - 1.1230. Где и целесообразно производить покупки в среднесрок с целями 1.1505. Наилучшие точки входа 1.1386-1.1370.
http://prntscr.com/fsb1bw

По недельным опционным контрактам, цена находится в зоне прибыли маркетмейкера, но факт побития (закрытие 2-х свечей подряд) максимального баланса "ММ"открытого интереса, сулит снижение к уровню нижнего ноля. Преимущественно, в день экспирации (пятница) опционных контрактов, любое снижение данной пары нужно рассматривать как вариант для выгодных покупок, с отличным математическим соотношением риск-прибыль.
http://prntscr.com/fsb2yz

Торговые решения:
Прогноз цены: продажи с текущих уровней до 1.1250 - 1.1230
Альтернативные варианты: покупки в области 1.1250 - 1.1230 целями 1.1458 - 1.1505.

Прогноз по валютной пары GBP/USD с 06.07.17 по 07.07.17.

Сценарий развития событий по фунту аналогичен евро. Цена как по недельным, так и по месячным контрактом в зоне прибыли "ММ". Ярко выраженный отбой от уровня максимальной прибыли пророчит восходящие движение к границе дистрибуции, где имелось серьёзное прибавление (+88 мln$) контрактов на уровне 1.3072. В то же время, образовалось прибавление (+79 мln$ ) на границе аккумуляции, что несомненно требует тестирования. Ориентируясь на прибыль "ММ", отдаём приоритет в сторону похода на юг, к максимальной прибыли на уровне 1.2800.

http://prntscr.com/fsbmux

По недельным контрактом, премия границы аккумуляции зонально совпадает с предыдущим уровнем открытого интереса 1.2832. Закрытие цены (день экспирации) в данной области актуальны и выгодны для "ММ". Если новостной фон будет очень активный, не исключён поход к нижнему нолю баланса 1.2735, где несомненно нужно покупать пару с среднесрочными целями 1.3072.

http://prntscr.com/fsbndd

Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: продажи до уровня 1.2820-1.2832
Альтернативные варианты: покупки в зоне 1.2800 - 1.2832 с целью 1.3072.

Прогноз по валютной пары USD/JPY с 06.07.17 по 07.07.17.

Ситуация по йене выглядит довольно парадоксально по отношению к доллару. Есть весомые аргументы в пользу её падения. Существенная по времени проторговка на месячном уровне верхнего ноля, не даёт паре вырасти, тем самым можно сделать вывод что данный баланс будет направлен в сторону снижения, при отсутствии существенных объёмов покупателей. Хочу заострить внимание на ценовом уровне 110.66 (+130mln$), который остался без внимания в текущем месяце, плюс ко всему данный уровень имеет максимальный индекс силы покупателей (13.3). Продавцы на страйке 114,00 (премия 114,12) имеют поэтапный набор объёма контрактов, данная зона цены довольно сильная, вероятность её тестирования очень высока. Отложенный sell limit имеет большой процент реализации продаж в зону максимальной прибыли "ММ" 111.11 и ниже.

http://prntscr.com/fscdpv

По недельным контрактом цена находиться в зоне убытков "ММ". Ложный пробой границ недельной дистрибуции 113.36, только подтверждает намерение цены падать. Вероятнее всего импульс будет довольно серьёзный и скоротечный. Задержка цены на границе аккумуляции 112.10 вполне устроит "ММ" в день экспирации.

http://prntscr.com/fscf91

Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: продажи от зоны 114.00 - 114.12, с целями 112.07 - 111.81.
Альтернативные варианты: покупки не рассматриваются.

Прогноз по валютной пары EUR/USD с 10.07.17 по 12.07.17.

Предыдущие месячные контракты маркетмейкер закрыл с убытком, цена закрылась не в границах торгового диапазона. Новости "NonFarmPayRolls" не удивили инвесторов, тем самым приоритеты, к росту сохраняются. Зона дистрибуции 1.1460 так и не была протестирована. Согласно статистике, после выхода цены за границу верхнего ноля баланса, последующим движением является снижение цены к максимальной прибыли 1.1310 - 1.1300 и ниже, вплоть до нижнего ноля 1.1080. Образовался достаточно весомый прирост контрактов на границе аккумуляции (302 mln$) на уровне 1.1060. Вероятнее всего, объём на данном уровне будет только постепенно расти, по этой причине, можно сделать вывод, что цена в данном месяце обязательно там окажется. Преобладающее количество опционных контрактов на продажу сосредоточенно на уровне 1.1567, где индекс силы 18,8 делает его очень сильным и практически не пробиваемым. Наилучшие точки входа на продажу: уровень 1.1460 и 1.1567.
http://prntscr.com/ftlzqu
По недельным опционным контрактам, цена находится в зоне максимальной прибыли маркетмейкера. Очень большое количество контрактов сосредоточено на уровне дистрибуции 1.1660, вероятность достижения данного уровня на этой недели очень мала, но после получения свежих данных, можно определить с большей долей вероятности. Коррекционное снижение до премии границ аккумуляции 1.1310, просто необходимо для дальнейшего роста и набора объёма. Наилучшие точки входа на продажу: 1.1458 и 1.1509.
http://prntscr.com/ftm1jc
Торговые решения:
Прогноз цены: в приоритете продажи с уровней 1.1458 - 1.1509 с цель 1.1310 - 1.1260.
Альтернативные варианты: покупки в области 1.1260 - 1.1300 с целями 1.1567.

Прогноз валютной пары USD/CAD с 10.07.17 по 14.07.17.

Цена находиться уже довольно продолжительное время в зоне убытков маркетмейкера по всем видам контрактов. Торговля ведётся не в границах открытого интереса, ниже зоны аккумуляции. Попытка закрепиться выше нижнего нуля, дважды не увенчалась успехом. Однозначно нужно готовиться к активным покупкам. Очень привлекательными уровнями будут являться 1.2834 и 1.2751.

http://prntscr.com/ftsp4e

На недельных контрактах убытки прибыли "ММ" растут с каждой фигурой, вероятнее всего продавцы имеют серьёзные преимущества и не фиксируют прибыль, несмотря на спрос доллара. Незначительные объёмы контрактов на покупки всё же просматриваются на уровне 1.2835 и 1.2756, где лучше всего производить очередную покупку валюты в среднесрочном периоде.

http://prntscr.com/ftsptu

Среднесрочный прогноз цены: покупки от уровня 1.2835 с целями 1.3158
Альтернативные варианты: продажи в случаи пробоя 1.2835 с целью 1.3162 с целью 1.2756 -1.2670

Прогноз по валютной пары EUR/USD с 13.07.17 по 14.07.17.

На недельных контрактах цена достигла границу верхнего нулевого баланса и незамедлительно отреагировала снижением. На ценовом уровне 1.1510 произошло значительное прибавление контрактов на продажу (282 mln$). Так как на уровне 1.1459 наблюдается аналогичное прибавление чуть меньшим объёмом (168 mln$), но с большим индексом силы, приоритет отдаём ему. На лицо разворот восходящего тренда, преобладание продавцов будет только расти.
http://prntscr.com/fuo66y
http://prntscr.com/fuo6j6
Торговые решения:
Среднесрочный прогноз цены: продажи в ценовой зоне 1.1475-1.1460 с целью 1.1360
Альтернативные варианты: покупки, только в случае закрепления (закрытие дня) цены за уровнем 1.1460 с целью 1.1510.