Анализ рынка Форекс, по данным "Чикагской товарной биржи"

Анализ рынка Форекс, по данным "Чикагской товарной биржи" (cmegroup.com).

Анализируя различные виды технического анализа, можно выявить некую субъективную связь между ними. Как правило, это уровни поддержки и сопротивления, движения цены в канале и импульсы. Каждый видит абстрактность графика по своему. Один и тот же вид анализа, порой имеет совершенно разную оценку ситуации на рынке. Нет чётких математических формул, правил и критериев, которые бы формировали анализ трейдера правильно и безошибочно.

Для многих профессиональных трейдеров USA хеджирование, является не неотъемлемой частью торговой стратегии. Вход в сделку и расчёт рисков, должны быть первостепенным делом профессионалов. На "Чикагской Товарной Биржи" объём контрактов на фьючерсные опционы порой достигает 50% всего объёма торгов и с каждым годом он увеличивается.

Строгая отчётность финансовых инструментов в USA обязывает публиковать данные о количестве опционных контрактов каждый день. На сайте "cmegroup.com" можно скачать данные (daily bulletin) с 6:00 до 8:00 Мск. Имеется и онлайн платформа "quikstrike.net", где формируются данные и строятся гистограммы автоматически. К счастью, существуют в России профессиональные программисты MQL, которые смогли автоматизировать процесс извлечения данных без существенных затрат, сил и времени, в терминал МТ4.

Функционал опционного анализа:

1. Видеть основные намерения крупных игроков, быть в курсе актуальных ожиданий маркетмейкеров, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
2. Иметь конкурентное преимущество при принятии спекулятивных или инвестиционных решений.
3. Эффективно определять временные границы тренда - основываясь на данных по экспирации контрактов.
4. Видеть зону комфортной торговли открытого интереса для большинства участников торгов.
5. Использовать сформированные опционные страйки в качестве уровней поддержки и сопротивления.
6. Анализировать математическое ожидание маркетмейкера по ранее проданным контрактам.
7. Входить в рынок с минимальными стопами - всего несколько пунктов.
8. Отсутствует необходимость - быть в курсе фундаментальных данных.

Возможности опционного анализа ничем не ограничены. Отличное сочетание с любым графическим видом анализа, делает его простым и доступным для понимания. Интерпретировать данные становиться легко и просто. Идти в ногу с маркетмейкерами, значит избавлять себя от психологических аспектов. Если теряете "ВЫ", значит теряете и "ОН" - одна мысль о потери финансов столь крупного игрока, создаёт приятную обстановку в вашей торговой системе.

Главный минус опционного анализа заключается в его технической стороне, а именно: парсирование ежедневных данных, очень большой объём цифр и сложный алгоритм расчётов баланса маркетмейкера. По этой причине, его последователей незначительное количество. Большинство трейдеров в совершенстве овладев данным видом анализа, смотрят на рынок в другом ракурсе, рынок становиться более прозрачным, а эффективность сделок и прирост к депозиту, прямое тому подтверждение.

Ежели использовать СМЕ как один из инструментов к ТС то это весьма полезное занятие, данных действительно много и цыфирек тоже масса, но когда все посчитано и преведено в порядок в рынке аж дышится легче, можно посчитав опционные уровни сравнить с открытым интересом и динамикой рынка, увидеть тонкие закономерности в поведении рынка а в итоге эффективнее торговать