Информация

Все разделы форума доступны для просмотра всем желающим, без регистрации. Если вы хотите оставлять комментарии на форуме, вам необходимо создать учетную запись или авторизоваться.

Close
Авторизация
ArtsiomL offline
#21
19 янв 2014, 15:58
Сообщений: 153
Накопленный бонус: 37.10 USD
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 22:40
litl-adm писал(а):Управление капиталом включает в себя выбор плеча торговли.Как понять, "обычно соблюдает ММ, но плечо выбирает большое". Значит не соблюдает. Или что такое, по-вашему, "мани-менеджмент"?

Каким образом ММ включает в себя выбор плеча????
Если у меня депозит 5000$, торговый лот 0.1 = 10000$, риск тут не принципиален, то я могу ставить любое плечо от 1 к 2 и выше, и спокойно открывать себе лот 0.1. И с плечом 1 к 5, и с 1 к 100, и с 1 к 500, и с 1 к 1000. Меняться будет лишь залог.
Обычно соблюдает - это значит, что обычно человек торгует, например с малым лотом, и риском, скажем 1 процент. Но, изредка, по каким - то внутренним причинам, ему кажется, что ситуация на рынке, в данный момент очень понятна, он видит 100 - процентную сделку, и вкладывает в неё риск, скажем 20 - 30 процентов. Это бывает редко - раз в месяц, месяцы - но именно так один мой знакомый сливает депозит за депозитом...
У меня своё определение манименеджмента, так как лучшего я в литературе не нашёл. ММ по моему - это экстремум функции риск/прибыльность, при котором выполняется условие. Прибыль максимальна (и риск, соответственно тоже), но при этом шанс слития депозита пренебрежимо мал.
Другими словами ММ позволяет ТС раскрыть свой потенциал, на достаточно большой выборке сделок, когда от каждой отдельной сделки ни чего не зависит, и в то - же время - риски максимально допустимые.
litl-adm offline
#22
20 янв 2014, 04:39
Аватар пользователя
Сообщений: 260
Накопленный бонус: 0.75 USD
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 06:51
ArtsiomL писал(а):У меня своё определение манименеджмента,
и
ArtsiomL писал(а):так как лучшего я в литературе не нашёл.
Можно наворотить определений огромное множество, привязывать "умные" слова, но оставить всё по прежнему. Знать, что такое манименеджмент и следовать ему.
Я не буду говорить, что "у вас неправильный ММ", или "мой ММ лучше вашего ММ", это всё сугубо индивидуально. Если с его помощью вам удается добиваться высот - хорошо. Если вам легко найти 10к$ на торговлю - рад за вас. У меня другой стиль. Другие депозиты. Другой ММ. И определение мне ближе другое. То, где ММ четко фиксирует прибыль, которую я получаю и убыток, в каждой сделке. И количество этих сделок. И даже в самом худшем случае я знаю на сколько сделок мне хватит моего депозита. И на сколько торговых дней. Знаю, сколько я выведу с депозита при удачной торговле. :mrgreen: такой вот у меня ММ.
ArtsiomL offline
#23
21 янв 2014, 00:41
Сообщений: 153
Накопленный бонус: 37.10 USD
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 22:40
litl-adm писал(а): Знаю, сколько я выведу с депозита при удачной торговле. :mrgreen: такой вот у меня ММ.

Вы несколько не поняли. ММ - наука управления капиталом, наука управлением, ограничением рисков, в первую очередь. А определение - это - кратко, как найти оптимальный. Чтобы не расписывать на пару листов, про смысл ММ - дать работать ТС на статистике с примерами из теории вероятностей, и почему. Про то, что увеличивая риск - сдвигаем матожидание в сторону убытка, и так далее.
В общем - плечо - влияет на залог. На ММ влияет соотношение суммарный торгуемый лот/депозит. Но напрямую - плечо на ММ никак не влияет, а влияет на максимально доступный лот. При этом - если суммарный торгуемый лот всегда равен максимально доступному - то обычно ММ - ма нет...
litl-adm offline
#24
21 янв 2014, 04:38
Аватар пользователя
Сообщений: 260
Накопленный бонус: 0.75 USD
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 06:51
Вы сказали, что увеличение риска смещает матожидание в сторону проигрыша. Если речь идёт о коротком промежутке тестирования, то согласен, гораздо более вероятно прекратить свою торговлю по MarginCall с большой загрузкой. Но если депозит позволяет (как вы в другой теме говорили про 20-30k$), то можно судить о смещении только в случае, если наша стратегия изначально убыточна. Тестирование на большом промежутке времени это покажет. А большой депозит как раз и обеспечивает этот большой промежуток времени.
ArtsiomL offline
#25
21 янв 2014, 16:52
Сообщений: 153
Накопленный бонус: 37.10 USD
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 22:40
litl-adm писал(а):Вы сказали, что увеличение риска смещает матожидание в сторону проигрыша. Если речь идёт о коротком промежутке тестирования, то согласен, гораздо более вероятно прекратить свою торговлю по MarginCall с большой загрузкой. Но если депозит позволяет (как вы в другой теме говорили про 20-30k$), то можно судить о смещении только в случае, если наша стратегия изначально убыточна. Тестирование на большом промежутке времени это покажет. А большой депозит как раз и обеспечивает этот большой промежуток времени.

Так большой депозит для того и нужен, чтобы с малой загрузкой получить нормальную стоимость лота ;) . А малая загрузка - это да, залог долгой жизни депозита...
Не понял какой фактор Вы подразумевали под "промежутком тестирования"
При большом лоте - матожидание сдвигается за счёт бОльшей доли спреда. Даже при всех прочих равных условиях. С переходом в краткосрок и большие лоты - это становится всё более значимым.
litl-adm offline
#26
22 янв 2014, 03:42
Аватар пользователя
Сообщений: 260
Накопленный бонус: 0.75 USD
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 06:51
ArtsiomL писал(а):С переходом в краткосрок и большие лоты - это становится всё более значимым.

Именно это я и подразумевал под промежутком тестирования. Краткосрочные сделки и, скажем так, малый период истории. Допустим, тестирую я какую-либо стратегию (+ соответствующий ей ММ) в течении недели или другую стратегию (и конечно ММ к ней) в течении года.
ArtsiomL offline
#27
22 янв 2014, 20:41
Сообщений: 153
Накопленный бонус: 37.10 USD
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 22:40
litl-adm писал(а):Именно это я и подразумевал под промежутком тестирования. Краткосрочные сделки и, скажем так, малый период истории. Допустим, тестирую я какую-либо стратегию (+ соответствующий ей ММ) в течении недели или другую стратегию (и конечно ММ к ней) в течении года.

Тут ещё есть и другая проблема "сила привычки". Скажем человек скальпирует по направлению тренда (пока он есть). Потом сантименты рынка меняются, а человек...по инерции... Пока разберётся - может всё и слить в погоне за "отыграться". Для новичков - весьма свойственно, на краткосроке то сделки частые, слив быстрый...
xenogears offline
#28
23 янв 2014, 20:53
Аватар пользователя
Сообщений: 90
Накопленный бонус: 0.10 USD
Поблагодарили: 1 раз(а) в 1 сообщениях
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 15:38
Чем больше плечо, тем лучше, потомучто умешается залог, а это больше возможностей для заработка. Форекс тем и интересен что есть гигантские кредиты, и прибыль существеная, если уметь использовать этот рычаг эфективно.
ArtsiomL offline
#29
24 янв 2014, 01:15
Сообщений: 153
Накопленный бонус: 37.10 USD
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 22:40
xenogears писал(а):Чем больше плечо, тем лучше, потомучто умешается залог, а это больше возможностей для заработка. Форекс тем и интересен что есть гигантские кредиты, и прибыль существеная, если уметь использовать этот рычаг эфективно.

Пожалуйста приведите пример обоснованности большого плеча (скажем - 1 к 200 и выше) с эффективным его применением, и чтобы подобного было нельзя сделать с 1 к 20. Естественно с соблюдением ММ, так как все в курсе, к чему приводит его несоблюдение. Я таких примеров не знаю - локи, мартин, пирамидинг, всё что угодно - можно сделать и с 1 к 20 при условии соблюдения ММ, ещё и средства свободные остаются. (у меня обычно 1 к 10...)
vladimir15 offline
#30
27 янв 2014, 18:19
Сообщений: 2
Накопленный бонус: 0.60 USD
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Зарегистрирован: 05 май 2013, 21:28
kate88 писал(а):Одним из основных условий успешной торговли является верный выбор кредитного плеча. Подскажите, как правильно определиться с размером кредитного плеча и что оно из себя представляет.
Кредитное плечо хорошо тем ,что не имею хорошего депозита ,можно вести торговлю ,единственное нужно входить в рынок правильно ,желательно без ошибок ,тогда с ростом депозита ,кредитное плечо можно уменьшать ,при этом риск тоже уменьшиться

BBCode ВЫКЛЮЧЕН
Смайлики ВЫКЛЮЧЕНЫ

   

Если Вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Пред.След.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Список форумов

Часовой пояс: UTC + 4 часа (Russia: MSK) по летнему времени Удалить cookies форума

В вашем браузере отключена поддержка cookie. При отключенной поддержке cookie в браузере у вас могут возникнуть проблемы с отображением Личного кабинета. Как включить (активировать) поддержку cookie.