Как правильно определить момент входа и выхода на Форекс?

Пробовала использовать стратегию, где, как мне казалось, решающим моментом будет точка входа на рынок, только стратегия у меня не работала. Причину сначала видела в плохом понимании сигналов индикаторов для входа, но потом нашла в литературе теорию, где подробно описывалось, что момент входа на рынок и вовсе может быть случайны, главное – вовремя из него выйти: или с наименьшими потерями, или не потеряв доход. Для примера предлагалось провести эксперимент, в котором нужно было использовать 30 случайных входов, но продумать момент выхода и если окажется, что результаты хуже, чем обычно, значит это очень плохо и всегда буду терпеть серьезные убытки. Для начала использовала только 10 случайных входов: с утра пятницы открыла 10 различных ордеров, задала довольно далекий уровень стоп лосса и более-менее продумала точку для тейк профита, а вечером в момент закрытия рынка собиралась закрыть все ордера, которые не сработают. Результат меня сперва шокировал и поэтому предоставлю его тут для обозрения. Точно также представляю для обозрения отчет о моих попытках разобраться одновременно с сигналами как на вход, так и на выход с рынка, особенно меня удивила последняя цифра в обеих случаях: одна и та же пара, один и тот же момент входа, одни и те же параметры для выхода, только во втором случае закрыла сама, чтоб избежать еще больших потерь, а в первом ждала, какой ордер не сработает до вечера. Сработали в тот день все десять ордеров, но вместо ожидаемого ответа получила еще больше вопросов:
1)Как правильно определить момент входа на рынок и выхода с него?
2)Почему при сигнале на вход в рынок и попытках использовать контртрендовую стратегию результат примерно 50:50, а убытки значительно больше?
3)Почему, если у меня хорошо сработали только сигналы на выход, то когда использую и сигналы на вход и на выход результат значительно хуже?
4)Можно ли считать достоверными мои результаты на выход, если учесть, что точку на выход в этом случае брала намного ниже той, которую использую обычно и не является ли это просто подтверждением моей ошибки со стратегией, где нужно только подправить точку выхода?

[url]http://i072.radikal.ru/1010/55/a26001da8d2f.jpg[/url]
[url]http://i073.radikal.ru/1010/56/9a1d756292f7.jpg[/url]

[quote="mika3316"]
1)Как правильно определить момент входа на рынок и выхода с него?[/quote]
способов для этого много, например:
1. опираясь на время (в зависимости от задачи, которую себе ставите - торговать в канале или на сильном движении), справочный материал выложил здесь http://freshforex.org/analitics/fresh-forecast/fa/issue_10242.html или выход важной новости
2. с помощью отложенных ордеров
3. с помощью техники
способов очень много, но нет ни одного 100%-го постоянного[quote]
2)Почему при сигнале на вход в рынок и попытках использовать контртрендовую стратегию результат примерно 50:50, а убытки значительно больше?[/quote]убытки не могут быть "значительно" больше, только на величину спреда и свопа[quote]
3)Почему, если у меня хорошо сработали только сигналы на выход, то когда использую и сигналы на вход и на выход результат значительно хуже?[/quote]дело случая, на самом деле и вход и выход важны, если вы неудачно входите, то и выйти хорошо не сможете[quote]
4)Можно ли считать достоверными мои результаты на выход, если учесть, что точку на выход в этом случае брала намного ниже той, которую использую обычно и не является ли это просто подтверждением моей ошибки со стратегией, где нужно только подправить точку выхода?
[/quote]нет конечно, получается, что тестируете Вы одну систему, а работаете по другой

Тогда наверно неправильно спросила, на выход использую только сигналы индикаторов (предпочитаю технический анализ фундаментальному, а отложенные ордера почему-то не взлюбила), 50:50 – это значит что успешных сделок в стратегии, где планирую вход и выход, ровно столько, сколько и убыточных, а суммы убытка намного выше, чем суммы прибыли по всем сделкам( например убыток в два раза больше прибыли по последним 20 сделкам, из них убыточных только 8). Продолжила проверять случайные входы и заключила еще 10 сделок, выход продумывала, но учла критические замечания и выход был уже менее осторожным. В результате открытой остается только одна сделка из десяти, но на этот раз из девяти закрытых сделок уже одна получилась убыточной, а сумма убытка по этой единственной почти равнялась сумме прибыли по остальным восьми, если десятая тоже будет убыточной – убыток превысит доход. И почему-то получается, что от входа у меня почти ничего не зависит, а вот выход связан с результатом напрямую. Как еще можно подтвердить или опровергнуть эти результаты и не является ли проведенный тест прямым сигналом, что у меня проблема с точкой выхода?
[url]http://s44.radikal.ru/i104/1010/1f/57530e57a10e.jpg[/url]

[quote="mika3316"] 50:50 – это значит что успешных сделок в стратегии, где планирую вход и выход, ровно столько, сколько и убыточных, а суммы убытка намного выше, чем суммы прибыли по всем сделкам( например убыток в два раза больше прибыли по последним 20 сделкам, из них убыточных только 8)[/quote]
не верно
можно сравнивать и говорить 50:50, если в каждой совершенной сделке у Вас стоп-лосс = профиту, тогда при таком соотношении, Ваша доходность будет немногим меньше нуля (минус спред, своп). Для стабильного заработка должно быть:
1. 60:40 (прибыльных сделок к убыточным) при условии, что стоп меньше или равен профиту
2. 50:50, при условии, что стоп меньше профита как минимум в 1.2 раза
3. 90:10, если стоп больше профита в 1.5-2 раза

[quote="mika3316"] не является ли проведенный тест прямым сигналом, что у меня проблема с точкой выхода?
[/quote]

о доходности системы (ее работоспособности и приемлемости) судят после тестирования, для этого при стоп-лосс=тейк-профит, количество прибыльных сделок должно превышать количество убыточных. Например, входя в сделку, выставляете стоп-лосс=50п. (100) и такой же тейк - профит = 50 п. (100).

понятно, что при этом пока сделка не закрылась по стопу или профиту - следующая не открывается

конечно, при таком подходе, Вы не выходите по сигналом своей системы. Если Вы хотите протестировать систему выходов, тогда надо взять за правило, не выходить из сделки раньше, чем Вы получите определенную прибыль (больше, чем был предыдущий убыток). Тогда и определитесь - верно вы выходите (или входите)

Последний их 20 ордеров закрылся и я снова хочу вас спросить: я правильно Вас поняла: если у меня из 20 сделок одна проигрышная, но сумма прибыли по 19 сделкам 4002 рубля, а сумма убытка по единственной убыточной -1112 рубля, общая прибыль по депозиту 2890 рублей, то у меня итог получается не 19 прибыльных против одной убыточной, а 28% убытка против 72% прибыли или точнее 1:2,5, или вовсе 38% против 62% и 1:1,6? Если при запланированном входе и выходе число убыточных сделок намного выше, чем в эксперименте с случайными входами, а убытки и вовсе превышают прибыль – как это можно обьяснить, ведь выход все равно планирую по одной схеме?

[quote="mika3316"]Последний их 20 ордеров закрылся и я снова хочу вас спросить: я правильно Вас поняла: если у меня из 20 сделок одна проигрышная, но сумма прибыли по 19 сделкам 4002 рубля, а сумма убытка по единственной убыточной -1112 рубля, общая прибыль по депозиту 2890 рублей, то у меня итог получается не 19 прибыльных против одной убыточной, а 28% убытка против 72% прибыли или точнее 1:2,5, или вовсе 38% против 62% и 1:1,6? Если при запланированном входе и выходе число убыточных сделок намного выше, чем в эксперименте с случайными входами, а убытки и вовсе превышают прибыль – как это можно обьяснить, ведь выход все равно планирую по одной схеме?[/quote]
Вам надо немного отвлечься от количества прибыльных/убыточных сделок в отрыве от конкретных пунктов
у вас может быть 19 прибыльных сделок по одному пипс и одна сделка благодаря которой депозит сольется
чтобы разбираться с вашей системой входа-выхода ее надо наглядно представить для начала
на чем основана система входа/выхода

Еще одно маленькое, но очень существенное замечание, соотношения приведенные выше и их финансовый результат верны только при большом количестве сделок, предположим более 50.

Проверяется это методом тестирования входов на исторических данных.

Спасибо за замечание – попробую еще 30 сделок. И кстати – сделка всегда 1% от депозита – слить сразу весь сложно, сложно, особенно если учесть, что тейк профит сделки примерно от 15 до 50 пунктов, в среднем около 20-25, а вот стоп лосс всегда ставлю на 100 пунктов, и потому если одна сделка сработает по стоп лоссу, то нужно примерно 4, чтоб сравнять прибыль с убытками. Но даже все это не поясняет мне, почему при таком-же подходе при запланированном входе и выходе результат даже не сравним с тем, что получается при запланированном одном выходе – ведь все остальные условия уже не меняю? Исторических данных у меня немного - я изучаю Форекс месяц и десять дней.

[quote]Исторических данных у меня намного - я изучаю Форекс месяц и десять дней.[/quote]

Если имеется ввиду история котировок для тестов стратегии - ее можно загрузить же прямо с сайта разработчиков терминала. Сервис -- Архив котировок -- Выбрать -- Загрузить..

Насчет отношения 1 к 4-ем это не хорошо, возможно в этом и ошибка :) Тем более, если у вас 1% от депозита. То есть если работать с парой евро/доллар, то вы сразу на 100 пунктах теряете 1% от депозита, я правильно понял? А на прибыльной сделке зарабатываете около 0,25%?

Профит лучше выдерживать подольше, проанализируйте в соответствии с историей ордеров, какова была бы Ваше прибыль, если бы не закрывались по тейку в 15 пунктов, и закрывались по тейку в 60? :) Очень часто выбирается верное направление, но плохой ММ, а он является одним из главных составляющих любой стратегии.