Танец с Рынком и Цели

Продолжим Пятое Измерение.
[i][color=#FF4000]Сигнал на Продажу, когда рынок находится ниже Линии Баланса:[/color][/i]
Сигнал на продажу ниже Линии Баланса очень похож по своей сути на сигнал на покупку выше Линии Баланса. В обоих случаях ставка делается на "удаление" цены от Линии Баланса.
Согласно [b][i]Правилу №4[/i][/b] нам нужен всего один минимум для формирования сигнала:
Если Вы идете от Линии Баланса, то для покупки/продажи необходим один новый максимум/минимум, и два новых максимума/минимума, если Вы приближаетесь к Линии Баланса.
Как обычно, будет легче понять основные принципы поиска сигнала на продажу ниже Линии Баланса, если разобрать ситуацию, изображенную на рисунке ниже.
[img]http://s019.radikal.ru/i618/1707/dd/696db5c85ed1.png[/img]
Допустим, что мы видим на экране только бар [b]В[/b] и все предыдущие бары. Если смотреть справа - налево, то бар [b]В[/b] будет базовым, т.е. это будет самый последний бар, минимальная цена которого выше [i]low[/i] предыдущего бара. Поскольку нам нужен всего один более низкий минимум, то мы можем выставить отложенный ордер [i]Sell Stop[/i] на 1 пункт ниже бара [b]"1"[/b].
Появление бара [b]"2"[/b] не меняет картины: бар [b]В[/b] по-прежнему будет базовым, а отложенный ордер не сработал. Просто ждем. Появление бара [b]"3"[/b] также не изменило ситуации. Появление бара [b]"4"[/b] приводит к срабатыванию отложенного ордера и реализации сигнала на продажу ниже Линии Баланса.
[b][i]Важно[/i][/b] - Если образуется новый базовый бар (до исполнения отложенного ордера [i]Sell Stop[/i]), то предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер, выставленный ранее, должен быть удален.
[i][color=#FF4000]Сигнал на продажу, когда рынок находится выше Линии Баланса:[/color][/i]
По сути своей сигнал на продажу выше Линии Баланса очень похож на сигнал на покупку ниже Линии Баланса. В обоих случаях ставка делается на "приближение" цены к Линии Баланса, т.е. цена будет "подниматься на гору".
В соответствии с [b][i]Правилом №4[/i][/b] для появления сигнала нам нужно искать два минимума:
Если Вы идете от Линии Баланса, то для покупки/продажи необходим один новый максимум/минимум), и два новых максимума/минимума, если вы приближаетесь к Линии Баланса.
[img]http://s41.radikal.ru/i093/1707/4f/543c58f7aa88.png[/img]
Предположим, что мы видим на графике только бар [b]"2"[/b] и все предыдущие. Бар [b]"2"[/b] становится базовым баром, т.к. это первый бар справа налево, у которого минимальная цена выше [i]low[/i] предыдущего бара.
Т.к. цена идет к Линии Баланса, нам нужно найти два минимума:
-Первый бар справа налево, минимальная цена которого ниже [i]low[/i] базового бара, - это бар [b]"1"[/b]. Это первый минимум.
-Первый бар справа налево, минимальная цена которого ниже [i]low[/i] первого минимума (бара [b]"1"[/b]), - это бар [b]"0"[/b]. Это второй минимум.
Поэтому при появлении бара [b]"2"[/b] выставляем отложенный ордер [i]Sell Stop[/i] на 1 пункт ниже минимальной цены бара [b]"0"[/b]. Появление бара [b]"3"[/b] не нарушает картины: бар [b]"2"[/b] по-прежнему остается базовым, а отложенный ордер еще не сработал. То же самое можно сказать и о баре [b]"4"[/b]. Зато появление бара [b]"B"[/b] резко меняет ситуацию:
-бар [b]В[/b] становится базовым баром;
-предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер, выставленный ранее на 1 пункт ниже [i]low[/i] бара [b]"0"[/b], удаляется;
-выставляем новый отложенный ордер [i]Sell Stop[/i] на 1 пункт ниже [i]low[/i] бара [b]"1"[/b] ([i]low[/i] бара [b]"4"[/b] ниже [i]low[/i] базового бара [b]В[/b], а [i]low[/i] бара [b]"1"[/b] ниже [i]low[/i] бара [b]"4"[/b]). На баре [b]"6"[/b] отложенный ордер будет активирован рынком, и сигнал на продажу выше Линии Баланса реализуется.

[i]Линия Баланса - это место, в котором находилась бы текущая цена, если бы не поступала новая информация[/i]

[b]Правила Линии Баланса:[/b]
-Всегда читайте справа налево.
- Когда ищите сигналы на покупку, обращайте внимание только на максимумы.
- Когда ищите сигналы на продажу, обращайте внимание только на минимумы.
- Сначала установите базовый бар.
- Базовый бар является отправной точкой.
- Чтобы найти базу, когда вы ищите сигналы на покупку, обращайте внимание на текущий бар или бар с самым низким максимумом.
- Чтобы найти базу, когда вы ищите сигналы на продажу, обращайте внимание на текущий бар или бар с самым высоким минимумом.
[b]После того, как вы нашли ваш базовый бар:[/b]
1. Для покупки вам необходим один новый максимум, если вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума, если приближаетесь к Линии Баланса.
2. Для продажи вам необходим один новый минимум, если вы идете от Линии Баланса, и два новых минимума, если приближаетесь к Линии Баланса.
[b]Важно:[/b]
При длительном тренде, сигналов Линии Баланса значительно больше, чем сигналов других Торговых Измерений.
Результаты от торговли при помощи сигналов Линии Баланса в тренде могут быть довольно внушительными.

[b]ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ[/b]
Есть еще один очень интересный индикатор в ТС Б. Бильямса - [b]MFI (Market Facilitation Index или Индекс Облегчения Рынка)[/b]. Хотя, на мой взгляд, он бесполезен на валютном рынке (по крайней мере для подавляющего большинства), так как мы не знаем объемов, но знать о нем думаю не помешает (не путайте объемы ДЦ, они нам абсолютно бесполезны, и реальные объемы рынка).
Индекс показывает изменение цены, приходящееся на один тик. Абсолютные величины индикатора, сами по себе ничего не значат. Смысл имеют лишь изменения индикатора (увеличение/уменьшение его). При сравнивании объема и изменений цены можно идентифицировать потенциальную точку разворота.
1. [b][color=#0040FF]MFI Down, Wolume Up[/color][/b] – этот бар представляет наибольший интерес. На этом баре отмечается снижение [b]MFI[/b] (количество изменений цены) по отношению к предыдущему бару и одновременно рост объема торгов. В таких случаях цена обычно движется медленно, а интерес к рынку растет, что выражается в повышении объема торгов. Иными словами – цена почти не менялась (индикатор упал), а интерес к рынку (объём) растет – идет ожесточенная борьба между покупателями и продавцами.
[b][color=#0040FF]Синий[/color][/b] или [b][color=#0040FF]Приседающий бар[/color][/b] является предвестником краткосрочного разворота цены. На разворотных точках (вблизи разворотных баров) этот бар может быть вестником мощного движения в противоположном направлении.
Этот бар Б. Вильямс называет приседающим, словно он присел, готовый к прыжку в одну из сторон. Прорыв такого бара очень важен с точки зрения будущей динамики цены. (Так, Синий бар, называет его Б.В.)
2. [b][color=#BFBFBF]MFI Up, Volume Down[/color][/b] - cледующий бар, который тоже является предвестником изменения направления, но без резкого выброса цены, Б.В. назвал [b][color=#BFBFBF]Серым[/color][/b] или [b][color=#BFBFBF]Фальшивым Баром[/color][/b].
По сравнению с предшествующим ему баром, в Сером баре повысился Индекс и упал Объем. То есть рынок не поддерживает такую динамику цены. Изменение цены – результат спекуляций.
При появлении такого Бара на графике, следует проявить осторожность, так как возможно краткосрочное изменение цены.
3. [b][color=#008000]MFI Up, Volume Up[/color][/b] – одновременный рост индекса и объёма говорит о том, что все больше игроков входит в рынок (растет объем), и новые игроки открывают позиции в направлении развития бара.
4. [b][color=#FF4000]MFI Down, Volume Down[/color][/b] - одновременное падение индекса и объема говорит о снижении интереса участников к данной динамике цены.

[b]ТОРГОВЛЯ НА ПРИСЕДАЮЩЕМ БАРЕ [/b]
Торговля на приседающем баре - [b]Trade on Squat (TOS)[/b] - является одиночным сигналом для получения небольшой прибыли или используем его для усиления позиции. Используем его на ТФ не менее Д1.
Сигнал базируется на индикаторе MFI. Точнее на уменьшении Индекса Облегчения Рынка и увеличении объема торгов.
После появления Приседающего (Синего) бара рынок совершает стремительное движение в одну из сторон. Исходя из этого, сразу после закрытия Синего Бара выставляем отложенные ордера на max/min +/- 2 пункта в обе стороны. SL– взаимозаменяемый. Если ордера не сработали на последующем баре – удаляем. Если сработал один из ордеров, и мы не успели зафиксировать прибыть – сработает SL и одновременно включится ордер в обратном направлении. Большей частью удается покрыть убыток по первому сработавшему ордеру и даже получить некоторую прибыль.
Если появляются два-три Синих бара подряд в конце тенденции, то с большей вероятностью текущее движение закончит свой ход и изменится на противоположное. Здесь важно определять их по методу Альпинист-Бродяга. При движении вверх, если имеем Синего Альпиниста – то с большей вероятностью движение вверх продолжится. Если же на восходящей тенденции появляется Синий Бродяга– скорее всего движение вверх исчерпывается и ждём изменение тенденции.
Вот, собственно, и вся хитрость торговли на Приседающем Баре.

[b]МЕТОД ПОЛОВИННОГО ФРАКТАЛА[/b]
[b]Half Fraktal Method(HFM)[/b]
Модель фрактала весьма проста. Рынок движется или в одном направлении, или в другом. Через некоторое время все те, кто хотел купить, купили (в случае восходящего движения), и рынок откатывается назад, потому что на нем нет покупателей, и, возможно, потому что на рынок выходят также медведи. Затем на рынок начинает влиять какая-то новая входящая информация. Имеет место увеличение покупок, и рынок, найдя новое место равного несогласия по стоимости и согласия по цене, движется вверх. Если моментум и сила покупателей достаточно сильны, чтобы превзойти предыдущий восходящий фрактал, мы можем поместить отложенный ордер на покупку сразу же над максимумом фрактала. Но до того, как рынок продолжит движение в том же направлении, в котором он образовал фрактал, рынок откатится в противоположном.
Фрактал это всегда модель разворота рынка в обратную сторону от предыдущей тенденции. Сформирован фрактал вверх, рынок идёт формировать фрактал вниз. Фрактал вверх – фрактал вниз – это всегда Волна Эллиота той или иной временной структуры.
Входя в рынок после фрактала – мы входим не в начале волны, упуская часть прибыли, которую могли бы взять с началом волны.
Метод половинного фрактала даст возможность войти в рынок значительно раньше – в самом начале коррекционной или импульсной волны.
[b]Для определения сигнального бара для установки отложенного ордера по методу HFM нужно:[/b]
1. Найти средний бар фрактальной модели.
2. Найти два последовательно понижающихся/повышающихся бара, после среднего фрактального бара с новыми минимумами/максимумами.
[i]Бары, которые будут идти после любого из трёх баров формирующих сигнал (базовый и два последующих с более низкими min\max) и не имеющих более высокого максимума и более низкого минимума по сравнению с предыдущим сигнальным баром, являются внутренними барами и должны игнорироваться нами.[/i]
[img]http://i069.radikal.ru/1707/42/ee97293124ae.png[/img]
[b][color=#0000FF]Покупка:[/color][/b]
1. Находим базовый бар – средний бар фрактальной модели.
2. Находим два бара с последовательно более низкими минимумами (пропуская внутренние бары).
3. На максимуме второго бара плюс 2 пункта устанавливаем отложенный ордер на покупку.
4. Устанавливаем SL на Красной Линии.
5. Если ордер не сработал на следующем баре перемещаем отложенный ордер на следующий уже закрытый бар (если позволяют условия).
[img]http://s011.radikal.ru/i318/1707/b3/258791d175b9.png[/img]
[b][color=#FF4000]Продажа:[/color][/b]
1. Находим базовый бар – средний бар фрактальной модели.
2. Находим два бара с последовательно более высокими максимумами (пропуская внутренние бары).
3. На минимуме второго бара минус 2 пункта устанавливаем отложенный ордер на продажу.
4. Устанавливаем SL на Красной Линии.
5. Если ордер не сработал на следующем баре перемещаем отложенный ордер на следующий уже закрытый бар (если позволяют условия).
[img]http://s11.radikal.ru/i183/1707/c3/c1e33c3f9ab1.png[/img]
[b]Специальный случай:[/b]
Действительный сигнальный бар становится недействительным, если бар, следующий за первым или вторым баром из сигнальной формации (кроме базового) преодолевает максимум/минимум предшествующего бара. Мы его пропускаем ( как и внутренние бары) и ищем еще один бар, соответствующий условиям формации.
[img]http://s019.radikal.ru/i601/1707/4e/df2ae219342d.png[/img]
[b]Смена направления:[/b]
Если после образования второго бара сигнальной формации, рынок не задействовал наш отложенный ордер, ушел в обратном направлении и сформировал противоположный фрактал, то отменяем наш ордер и меняем направление.
[img]http://s008.radikal.ru/i305/1707/1c/868d2829f0d7.png[/img]

[b]РАЗМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ[/b]
[b]Обратная пирамида.[/b]
Технику [b]Обратной Пирамиды[/b] используем только тогда, когда свой первый вход в рынок начинаем от разворотного бара.
Таким образом, при условии, что мы выбрали правильное направление, мы вошли в рынок в самом начале тенденции. Первый вход в рынок мы делаем минимальным лотом, потому что именно в этот момент мы имеем максимальный риск, пусть это будет 1 лот.
Далее, мы знаем, что получим подтверждение правильности выбранного направления в виде третьего столбца АО после смены цвета. Имея в рынке открытую прибыльную позицию 1-им лотом, вторым ордером уже можем позволить войти 5-тью лотами.
На следующих сигналах на усиление будем уже уменьшать добавляемые лоты. Скажем, для третьего входа это будет уже 3 лота, для четвертого – 2 лота и для пятого входа – это будет 1 лот.
Принимая во внимание то, что мы регулярно подтягиваем профит-стоп (согласно стратегии), у нас всегда будет защищена эта большая и главная наша позиция. А, в случае внезапного разворота рынка под удар попадут наши последние позиции, что имеют меньший объем, нежели нижние.
Итак:
Всегда открывать позицию с минимальной суммы, потому что именно в этот момент испытываем наибольший риск.
Как только эта открытая позиция становится прибыльной, и в дело вступает Второй Мудрец, мы начинаем вести себя более агрессивно и открываем гораздо более крупную позицию, а затем продолжаем делать то же самое, постепенно уменьшая добавляемые суммы.
Наша средняя цена оказывается значительно ниже, и мы просто подтягиваем профит-стоп защищая прибыль до тех пор, пока рынок не скажет, что дал нам достаточно.
В такой сделке мы смогли получить прибыли от этого движения в несколько раз больше за счет изменения объема с каждым новым входом. Это изменение объема позволяет нам удерживать среднюю цену очень низкой, при этом сводить потери от стопа к минимуму.
[b][i]Использовать размещение активов техникой Обратной Пирамиды только после уверенного освоения ТС, когда умение входить и выходить из рынка станет уже нормой успешной торговли. Тогда, и только тогда, распределение активов техникой Обратной Пирамиды станет лучшим способом увеличения вашей процентной прибыли. [/i][/b]

[b]ВЫХОД ИЗ РЫНКА[/b]
Мы позволяем рынку "заказывать музыку", поэтому мы не ставим никаких целей. Иначе это привело бы к ожиданиям того, чего хотим мы, а не того, чего желает рынок. Мы продолжаем агрессивно добавляться, и, по мере накопления прибыли, стремимся выведать у рынка, как и где извлекать прибыль.
Все выходы из рынка по стратегии Profitunity являются исполнительным решением. Мы устанавливаем защиту профита в виде профит-стопов и рынок исполнит их, либо даст нам возможность двигаться дальше, наращивая прибыль.
[b]Четыре возможности выйти из рынка с профитом:[/b]
1. [b][color=#FF4000]Красная Линия[/color][/b] - лучшее средство для долгосрочного повышения цены.
2. [b][color=#008000]Зелёная Линия[/color][/b] – для защиты прибылей на Стремительном рынке
3. [b]Пять Последовательных Баров одного цвета[/b] – когда Вы взяли достаточно прибыли и не хотите отдавать часть своей прибыли рынку.
4. [b]Сигнал в противоположном направлении[/b] – используется тогда, когда вы испуганы. Он имеет тенденцию увеличивать убытки и уменьшать потенциальную прибыль.

[b]Сигналы на покупку/продажу в противоположном направлении [/b]
Выход из рынка по этому сигналу можно отнести к импульсивному выходу. При таких выходах вы будете терять много прибыли. Если Вы все-таки применили такой выход из рынка – не надо тут же брать ордер в противоположном направлении. Несмотря на то, что имеем сигнал в противоположном направлении, следует правильно оценить сигнал и вероятность срабатывания сигнала выше/ниже пасти Аллигатора. Не следует совершать покупку ниже, а продажу выше пасти Аллигатора. Иначе Вы будете кормить Аллигатора
Сигнал на покупку или продажу в противоположном направлении означает сигнал тревоги - цена начала двигаться в сторону пасти Аллигатора, вместо того, чтобы двигаться от пасти Аллигатора.
Использование этого сигнала для Защиты Прибыли иногда выводит Вас слишком рано из рынка.
Это помешает Вам накапливать большие позиции и оставаться в рынке.
[img]http://s41.radikal.ru/i093/1707/bb/83f8413476f6.png[/img]

[b]«Взятие Денег в Банк»[/b]
1. Пять последовательных баров одного цвета (красного или зеленого), располагаем стоп на один пункт ниже минимума последнего завершенного бара во время восходящего движения, и на один пункт + спред выше максимума последнего завершенного бара при нисходящем движении.
2. Если мы находимся в тренде, используем стоп-ордер на закрытие непосредственно под Красной Линией, которая является Линией Баланса для временной структуры на порядок ниже, по сравнению с нашей.
3. Если мы находимся в Стремительном рынке, когда угол движения текущей цены выше/ниже угла Зеленой Линии Баланса, размещаем профит-стоп на Зеленую Линию, чтобы не упустить слишком много прибыли.
4. Используем стоп на покупку/продажу при получении сигнала в противоположном текущему направлении
Итак, мы имеем четыре обоснованных способа выйти из рынка. Все остальные сигналы (общие факторы) могут лишь подкрепить нашу уверенность в применении того или иного способа выхода из рынка. Предпочтение нужно отдавать выходу их рынка по пяти последовательным барам одного цвета.
Выход по сигналу покупки/продажи в противоположном текущему направлению - остается самым последним по предпочтительности.
Стопы, основанные на Красной или Зеленой линии, всегда являются выходом из позиций. Ценовые бары должны не только проникать за линию, но и закрываться выше/ниже Линии.

[b]Пять пуль, что завершают любой тренд[/b]
Существует "пять магических пуль" Profitunity, завершающие любой тренд. К ним относятся:
[b]1. Цена в Целевой Зоне.[/b]
Эта зона возникает благодаря использованию подсчета волн Эллиота, с учетом расстояния между началом Волны 1 и концом Волны 3, и добавлением этой величины к основанию Волны 4. Затем мы берем 62 процента от этого измерения. Более чем 90 процентов случаев тренд завершится между 62 процентами и 100 процентами.
[b]2. Дивергенция (между Ценой и Осциллятором АО).[/b]
Цена делает повышающиеся/понижающиеся вершины/низины, а Движущая Сила – нет. Этот показатель становится более сильным, если наблюдается двукратная или трехкратная дивергенция.
[b]3. Фрактал.[/b]
На вершине/дне формируется фрактал.
[b]4."Приседающий" Бар. [/b]
Среди трёх баров на вершине/дне наблюдается «приседающий» бар.
[b]5. Изменение Движущей Силы ( АО).[/b]
Осцилятор меняет свое положение относительно Нулевой Линии.
[img]http://s018.radikal.ru/i503/1707/81/0af565a71d8f.png[/img]
[img]http://i066.radikal.ru/1707/57/e4b2a6551cf5.png[/img]
[img]http://s018.radikal.ru/i501/1707/33/8b400c7e0c49.png[/img]

Вот и все по теме Танец с Рынком. Под конец хочу привести несколько ответов Б.Вильямса на вопросы корреспондента, слова самого Б.В. и, как обещал, дам ссылку на файло-обменник по индикаторам к этой ТС (я не очень люблю файло-обменники из-за того, что файлы на них хранятся только некоторое время.
[i]Господин Вильямс, что подтолкнуло вас заняться инвестированием?[/i]
Еще когда я учился в университете, у меня был друг, который занимался трейдингом и получал от этого прибыль. Меня сразу это заинтересовало, я быстро втянулся и тоже стал торговать. Каждый раз после занятий мы с другом обсуждали сложившуюся ситуацию на рынке, а затем принимали решение. Точнее, решение принимал мой друг, а я лишь следовал его рекомендациям. В течение пяти лет мы не проигрывали рынку, и я подумал, что теперь, набравшись опыта, я и сам смогу зарабатывать прибыль на бирже, тем более что мы закончили учиться и я переехал жить в другое место. К сожалению, я начал проигрывать и терять свои деньги, но я уже почувствовал вкус победы, рынок зацепил меня навсегда.
Я стал выписывать самые дорогие и популярные обзоры, ежедневно читать прессу, купил одну из первых спутниковых «тарелок» и установил у себя дома биржевой канал. Все это помогло мне терять деньги еще быстрее! Моя жена говорила: «Я не знаю, чем ты там занимаешься, но когда ты торговал без всего этого, ты зарабатывал, а со всем этим — только теряешь». Прошло несколько лет, я выбросил весь этот хлам, и остался наедине с рынком. Только он и я. И все опять стало налаживаться.
[i]Когда вы терпели неудачи, появлялось ли желание сменить занятие?[/i]
Нет, никогда. Для меня это самое увлекательнейшее занятие в жизни. Занимаясь трейдингом, я познаю самого себя, для меня это некая психологическая терапия, собственное обнажение перед самим собой.
[i]Ваша статистика говорит о том, что девяносто пpоцентов трейдеров проигрывают на рынке. С чем это связано?[/i]
Две причины. Они не понимают рынок, но прежде всего они не понимают самих себя. Например, проигрывая на рынке, они испытывают чувства, которые заставляют проигрывать еще больше.
[i]Над чем необходимо работать человеку, чтобы преуспевать на рынке?[/i]
Самый быстрый способ — учиться у преуспевающего инвестора, очень тяжело учиться по книжкам, гораздо проще найти человека и перенять опыт у него.
[b]Слова самого Билла Вилиямса:[/b]
"Вы сделали то, что большинство людей не могут или не хотят сделать. Вы одержали победу над собой и никому этим не обязаны. Вы свободный трейдер на свободном рынке и не должны ни перед кем расшаркиваться. Радуйтесь своей свободе, неограниченным возможностям, и прибылям. И будьте готовы повторить это снова.
Эта простая формула вознесла вас на вершину, теперь вы принадлежите к 1% лучших в мире трейдеров и инвесторов и можете получать почти неограниченный доход."
[b][i]Ссылка[/i][/b]
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... b5e04502be