Меряемся пипсами :)

[quote="4x_trader"][quote="Ваганыч"]+610, +630, +360 пп = +1300 пп.[/quote]Ох, Алексей... Как же ты любишь складывать пипсы от параллельных сделок... А почему не открыть по десять маленьких позиций вместо одной? Было бы в десять раз больше пипсов.)))
Правильно (т.е. математически верно при любых вариантах торговли) считать пункты по совокупной позиции.
Как только изменился объем (доливка или частичное закрытие или встречная поза) - начинается новый отсчет пунктов. Иначе легко и миллионы пунктов в течение одной сессии насобирать - открываешь кучу мелких да ещё и закрываешь их по частям)))[/quote]

Вячеслав, ты не прав.

Если бы я показал в этой теме отдельно каждую сделку - это бы считалось, как сделка на Х пунктов? Да. Так в чем проблема? Каждая сделка принесла именно столько пунктов.

Данная тема была создана как раз для измерения пунктов от удачных входов. Без привязки к обьемам.

Я скоро (надеюсь) побью рекорд по кол-ву пунктов от одной сделки (1000 пунктов). Эта сделка, естетсвенно, закрывалась частями. Но в конечном счете, от низа до верха эта сделка будет чертовски красивой и будет равна именно тому кол-ву пунктов, которому будет равна. Вопрос "Закрывал ли я ее частями или нет" - это вопрос к моему персональному ММ и никак с красотой конкретного трейда не связан.

[quote="Ваганыч"]Вячеслав, ты не прав...
Если бы я показал в этой теме отдельно каждую сделку - это бы считалось, как сделка на Х пунктов? Да. Так в чем проблема? Каждая сделка принесла именно столько пунктов...[/quote]
Алексей, если бы ты показал ОДНУ сделку в NN пунктов, то всё понятно, но ты СКЛАДЫВАЕШЬ (!!!!!!!) пункты ОДНОВРЕМЕННО существующих на рынке позиций, а это уже совершенно не правильно, поскольку их сумма совершенно не отражает "красоты" входов/выходов и я утрированно показал, что она может быть в десятки/сотни раз больше в пунктах истинной сделки - по совокупной позиции.
А теперь отвечу подробно Диме:[quote="WWolf"]Вячеслав, а в чём проблема? :) закрытие части сделки равносильно, что ты в одной точке вошёл 2мя ордерами и один из них закрыл раньше, другой позже :) при этом считаем пункты закрытой сделки.
или ты про то, что для адекватного восприятия торговли и заработка надо считать пункты относительно минимального лота? :) типа 1лот 10п = 0.1 лот 100п :) так это тогда в кто сколько заработал :)[/quote]И ни то, и ни другое...
Кратко - пункты, чтобы они были "правильными", т.е. не зависили ни от количества позиций, ни от объемов или каких других нюансов надо считать по совокупной позиции или, что то же самое, по правилам неттинговой торговли (как в терминале MT5, например).
[b]Принцип - в подсчёте пунктов между моментами любого изменения объёма совокупной позиции[/b].
Т1 - открыли бай 1 лот (в этот момент результат в пунктах пока равен нулю)
Т2 - открыли ещё один бай 1 лот (разница в этот момент составила, например, +50 пунктов)
добавляем к результату +50п.
Т3 - закрыли один из баев (любой, без разницы))) , фиксируем в этот момент ещё, допустим 100п (столько прошла цена за время Т2-Т3, это не сумма пипсов от каждой позиции!!!!!)
Т4 - открываем СЕЛЛ (встречную к оставшемуся баю, таким же лотом - ЛОК!) Это равносильно закрытию всех поз и изменение цены не влияет на результат, но в этот момент мы, допустим, зафиксировали локом убыток по эквити в 25 пунктов, т.е. цена за время Т3-Т4 прошла вниз 25 п. Добавляем к результату -25 (отнимаем естественно))
Т5 - закрываем СЕЛЛ, тем самым раскрываем лок и у нас остается бай 1 лот. На отрезке времени Т4-Т5 никаких пунктов ни добавилось, ни убавилось, это, я думаю, понятно.
Т6 - закрыли оставшийся бай, при этом цена за Т5-Т6 прошла вверх 75 пунктов. Плюсуем 75 к результату.
Что получается: 50 + 100 - 25 + 0 + 75 = 200 пунктов.
А теперь, Дима, подсчитайте с Алексеем, что бы получилось у вас в этом случае?
Надеюсь, теперь "разжевал" как следует)) Или ещё недостаточно?))
Ты бы, Дима, скриптик набросал по этой методе на досуге - было бы здорово.

Вячеслав, только запутал если честно :)
мы ж в данной теме смотрим сколько и как взяли определённые движения отвязанно от лотов, а ты опять приводишь нас к лотности :)

Вячеслав, вот как по твоему считать эти пункты и почему их нельзя складывать? :)
первый просто вход от уровня, второй по пинчику от уровня :)
[attachment=0]gbp.gif[/attachment]

[quote="WWolf"]... только запутал если честно :)
мы ж в данной теме смотрим сколько и как взяли определённые движения отвязанно от лотов, а ты опять приводишь нас к лотности :)[/quote]
[quote="WWolf"]Вячеслав, вот как по твоему считать эти пункты и почему их нельзя складывать? [/quote]
1. Я не привожу к лотам - объемы отдельных позиций необходимо учитывать в совокупной для определения направления. Пункты же считаются, разумеется, без учета объемов.
2. На твоем скрине не понятно, какая из сделок закрылась раньше - они закрылись на одной свече, но в разное время...
3. В твоем примере было четыре момента:
т1 - открылась первая селл
т2 - открылась вторая селл
т3 - закрылась первая (допустим) селл
т4 - закрылась вторая селл (может быть наоборот, но это не повлияет на результат совершенно, поскольку обе позы селл)
результат в пунктах составит (цена2-цена1) в пунктах (убыток, однако) + (цена3-цена2) + (цена4-цена3) с учетом направления совокупной позиции.
Во время открытия второй позиции первая у тебя была в убытке, поэтому выражение в первых скобках получится отрицательным, остальные два - положительные. Учитывая, что у тебя все позы были одного направления, достаточно найти разницу между первой и последней ценой в пунктах, неважно, сколько поз ты открывал параллельно, хоть двадцать...

Для примера и лучшего понимания можешь рассмотреть другой вариант:
Открыл первую бай 0,1 лота, в момент +10 пипсов открываешь селл 0,2 лота (или пусть даже 1 лот - уже неважно, главное, что совокупная стала СЕЛЛ), при прохождении вниз на 100 пунктов мы вторую закрыли, плюсуем 100п, при продолжении движения вниз оставшийся бай закрыли ещё через 10 пунктов с убытком.
Итог: 10+100-10=100п.
Вот и вся арифметика. При таком подсчёте равноценная торговля будет иметь одинаковое количество пунктов прибыли или убытка вне зависимости от наличия или отсутствия локов, количества поз в совокупной позиции, и т.п. Все случаи торговли приводятся к одному знаменателю.
Если же считать по вашему с Алексеем (и не только... скажем, так, как считает большинство), то в последнем примере мы бы получили совсем другой результат 100п(селл)-100п(бай)=0п. Очевидный бред, не так ли))) Такие "суммирования", как сделал Алексей, возможны только если сделки не перекрываются во времени или совершаются по разным инструментам.

кажись допёр. ты считаешь по усреднению позиций как это в мт5 сделано, а мы просто каждую позицию по отдельности. при этом ты получаешь сколько прошла цена пока ты был в рынке, а мы сколько выжали из движения :) так какой расчёт в итоге получается правильнее? со стороны депо (и именно депо, так как они закрыты) наш, со стороны эквити твои :)

[quote="4x_trader"]
2. На твоем скрине не понятно, какая из сделок закрылась раньше - они закрылись на одной свече, но в разное время...[/quote]
ну закрывал руками с кпк на закрытии рынка, вот и получился разнос :)
но на скрине видно что вначале первая сделка закрылась, потом вторая- пересечение линий говорит об этом :)

[quote="4x_trader"]
Если же считать по вашему с Алексеем (и не только... скажем, так, как считает большинство), то в последнем примере мы бы получили совсем другой результат 100п(селл)-100п(бай)=0п. Очевидный бред, не так ли)))
[/quote]
совсем не бред если не отбрасывать лотность ордеров ;)
если лоты одинаковые, то так мы в 0 выскочим, а если разные то тут будет прибыль или убыток, но этот как сказал сразу в другую тему, кто сколько заработал :)
поэтому разделяю для себя профит в пунктах по сделке и профит общий :)
и в анализе своей торговли вычисляю общий профит в пунктах относительно минимального лота всегда :)

[quote="WWolf"]... на скрине видно что вначале первая сделка закрылась, потом вторая- пересечение линий говорит об этом :)[/quote]Пересечение линий говорит совсем о другом. Если позиции закрыты на одной свече, то нельзя по этому графику однозначно определить какая закрылась раньше, а какая позже - нужно переходить на младший ТФ.

[quote="WWolf"]... ты считаешь по усреднению позиций как это в мт5 сделано, а мы просто каждую позицию по отдельности. при этом ты получаешь сколько прошла цена пока ты был в рынке, а мы сколько выжали из движения :) так какой расчёт в итоге получается правильнее?[/quote]А ты вместо того, чтобы яростно отрицать то, что ещё не совсем понял, призадумайся...
Ветка называется "Меряемся пипсами", т.е. прибыль вычисляется в пунктах ДЛЯ ЧЕГО????
Для того, чтобы объективно, однозначно СРАВНИТЬ несколько результатов в совершенно разных торговых ситуациях.
Предположим, что один трейдер открыл одну позицию бай 1 лотом, а другой в то же время 10 баев по 0,1, спуся некоторое время первый закрыл с прибылью 100 пунктов свою позу, а второй сделал то же самое со своими 10ю, получив абсолютно такую же прибыль в валюте, но В 10 РАЗ БОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ В ПУНКТАХ (бред!!!!!!!), если считать по-вашему с Алексеем.
Если первый трейдер будет закрывать свою позу по частям, например 10 раз по 0,1 и сделает это очень быстро, пока цена не изменилась, то в ваших пунктах он получит в 10 раз большую прибыль... Снова бред!!!
Если считать так, как предложил я, они торговали абсолютно одинаково и оба взяли свои 100 пунктов. Эта равноценность их торговли должна быть очевидна любому трейдеру, или я по-вашему не прав?)))
Вот и получается - [b]если хотите сравнивать и оценивать торговлю объективно, то надо считать пункты по совокупной позиции, а не как-то иначе[/b].