Скрипты и индикаторы для оценки волатильности и выбора валютной пары для торговли

[quote="WWolf"]на сколько я знаю эту комиссию можно получить только из открытого ордера и следовательно наверное никак? не руками же вбивать комиссионные :)[/quote]Ну, давай, смейся дальше... А я попробую подумать...
Предполагаю, что трейдер, запускающий скрипт на своём терминале, совершил на нём хотя бы одну сделку... Если нет, то... думаю, этот скрипт ему не понадобится пока - не дорос ещё.
Ну, а коль скоро сделка (или много) в истории торговых операций на этом счёте имеются, то можно определить комиссию по каждой из совершенных сделок с помощью функции OrderCommission(). Это не сложно. Теперь остаётся лишь выяснить механизм их начисления (могут быть разные..)... Можно предположить, что в большинстве случаев (встретятся другие варианты - можно будет рассмотреть отдельно) это - фиксированный процент от объема сделки. Остаётся это значение перевести в пункты валютной пары, чтобы приплюсовать к спреду. Когда это будет сделано, можно будет объективно, а не на пальцах сравнивать торговые условия...
PS Просьба к вам, мои уважаемые коллеги и друзья по форуму, пожалуйста, не флудите в этой теме, пишите только по существу, предварительно хорошо подумав. Если вам интересна эта тема - помогите мне. Если нет - проявляйте своё красноречие и эмоции в других темах. Я не буду никому ничего доказывать и комментировать посты типа "я сомневаюсь в пользе этого скрипта" или тому подобные. Повторяю просьбу - присоединяйтесь только те, кому это интересно.

[quote="4x_trader"] ...[/quote]
Вячеслав - можно (извени если надоел) ещё раз ответить на мой вопрос выше?
А по поводу начисления комиссии - может у ДЦ спросить?
[quote]не флудите в этой теме, пишите только по существу, предварительно хорошо подумав. Если вам интересна эта тема - помогите мне. Если нет - проявляйте своё красноречие и эмоции в других темах. Я не буду никому ничего доказывать и комментировать посты типа "я сомневаюсь в пользе этого скрипта" или тому подобные. Повторяю просьбу - присоединяйтесь только те, кому это интересно. [/quote]
Почему автор ветки не может модерировать? Бред.....

[quote="4x_trader"]Использование простое - посмотреть на цифры, [b]выбрать для торговли пары с наибольшей волатильностью и лучшим отношением волатильности к спреду[/b].[/quote][quote=""старина""]Просвятите меня в изначальность теории...
Как волатильность предыдущего дня, спред и отношение волатильности к спреду позволяет выбирать пару?Мы выбираем ДЦ? Или нам это должно чем-то помочь в торговле?...В чём фишка?[/quote]Смысл анализа информации о торговых условиях с помощью этого скрипта:
- скрипт позволяет за несколько секунд получить значения дневной волатильности по всем основным парам, нам не нужно пересматривать их все, измерять что-то и терять драгоценное время на анализ 28 пар каким-то другим образом. Бросил на любой чарт, посмотрел на всплывшее окошко и увидел, какая из пар наиболее волатильна, приемлемый ли на ней спред.
- если у трейдера имеется возможность торговать в нескольких ДЦ (такая потенциальная возможность имеется у всех, было бы желание), то использование этого скрипта позволяет сравнить и их торговые условия всего лишь сравнив цифры отношения волатильности к спреду. Чем больше это отношение, тем лучше условия. (О комиссии поговорим позже...)
- как я уже показал выше, использование этого скрипта позволяет сделать выбор очень быстро, не прибегая ни к техническому, ни к визуальному, ни к какому бы то ни было другому виду анализа графиков пар или индексов.
- сделав выбор пары, торгуем на ней, сосредоточившись уже на соблюдении своей ТС, и зная, что потенциальная возможность здесь выше, чем на других парах (или в других ДЦ, если там условия значительно хуже).
Вот, я попытался пересказать смысл одной фразы своего первого сообщения, используя кучу слов - стало понятнее или нет?)))

Подготовил к публикации две новые версии скрипта. В первой изменения коснулись вывода информации во всплывающее окно - более компактно, исключив повторяющуюся информацию. Надеюсь, такой формат будет несколько удобнее:[attachment=1]sPairsInfo_1.PNG[/attachment][attachment=0]sPairsInfo_1.mq4[/attachment]

Вторая версия (экспериментальная)) создана в результате попытки пойти навстречу критическим замечаниям и пожеланиям коллег - в ней выводится информация за три дня - позавчера, вчера, сегодня (условно - разумеется, без учёта выходных, в понедельник покажет за четверг, пятницу и понедельник). Здесь имеется возможность оценить динамику изменения волатильности за эти три дня. Конечно же, нужно помнить, что текущий торговый день ещё не закончен:[attachment=0]sPairsInfo_3.PNG[/attachment][attachment=1]sPairsInfo_3.mq4[/attachment]

В качестве примера их использования посмотрим результат их работы на двух счетах компании FreshForex - MarketPro (пятизнак, плавающий спред) и Classic (четырехзнак, фиксированный спред):[attachment=0]FF classic&market.PNG[/attachment]На мой взгляд, в этих версиях по сравнению с первой, ориентироваться стало несколько проще.

Подумалось, что точность вычисления до сотых долей отношения волатильности к спреду, особенно при плавающем спреде, теряет смысл, а округление до целых чисел ещё больше облегчает восприятие информации:[attachment=2]sPairsInfo_new.PNG[/attachment]Ниже обе версии с соответствующими изменениями:[attachment=1]sPairsInfo_1.mq4[/attachment][attachment=0]sPairsInfo_3.mq4[/attachment]

Случается, что на момент запуска скрипта ещё не вся информация о валютных парах доступна. Это может привести к тому, что многие значения будут равны нулю:[attachment=1]sPairsInfo_ошибка.PNG[/attachment]Повторный запуск скрипта обычно уже позволяет увидеть все пары:[attachment=0]sPairsInfo_ошибка устранена.PNG[/attachment]

Как было написано выше, первые версии скрипта не учитывали комиссию, если таковая имеется, поэтому сравнение торговых условий было не корректно. Внесём поправочку - комиссия будет теперь учитываться и пересчитываться в пункты валютной пары встроенной в скрипт функцией:[code]double ComisInPoints(string smb)
{
int hstTotal=OrdersHistoryTotal();
for(int i=0;i<hstTotal;i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)){
double tickVal=MarketInfo(smb, MODE_TICKVALUE);
double Lot=OrderLots();
double Comission=OrderCommission();
if (OrderType()==OP_BUY ||OrderType()== OP_SELL) return (NormalizeDouble(-Comission/tickVal/Lot,1));
}
}
}[/code]

А теперь посмотрим и сравним на примере торговых условий трёх ДЦ из которых первый комиссию не начисляет, а два последующих это делают:[attachment=1]сравнить с комиссией1.PNG[/attachment]Комментировать не буду, пытливый читатель разберётся сам.
Новая версия скрипта, учитывающая начисление комиссии:[attachment=0]sPairsInfo_1.1.mq4[/attachment]