Как применить Excel для расчетов на форексе

[img]http://cs319026.vk.me/v319026398/731b/LNugyGuvTVc.jpg[/img]
Тут проверяем зацепил ли расчетную точку без какой либо прибыли.
=IF(B6050=0;IF(L6066=MIN(E6067:E6075);1;0);"")
Если значение расчетной точки равна минимальному значению за выбранный период, то выводится значение 1, иначе выводится значение 0.

[img]http://cs319026.vk.me/v319026398/7324/Px5MQBHQjjY.jpg[/img]
Тут расчитываем откат, чтобы оптимально подобрать стоп -лосс.
=IF(B6050=0;IF(OR(Q6066>0;R6066>0);(MAX(D6067:D6075)-L6066)*10000+3;0);"")
Если мы имеем положительное значение прибыли, то расчитываем разность значения максимальной точки с расчетной.

Давайте подытожим, что получилось чисто теоретически, и какую прибыль от возможной смог взять я.
mql4-c/topic-t15453-20.html#p263721
mql4-c/topic-t15453-40.html#p263744
Сравним эти два поста. Я при лоте 5 смог взять лишь 6 пунктов, когда расчет показывает, что можно было легко получить прибыль 325 долларов. Это говорит об отсуствии профессионализма. Т.е. для получения минимальной прибыли можно вообще не разбираться в форексе, достаточно знание элементарной математики.

Просчитать возможность получение прибыли это пол дела, протащив данные формулы по всему диапазону вы увидите, что появляются ложные данные. Как же поступить в таком случае. Логично применить фильтр, для чего можно использовать уже существующие индикаторы. Как это сделать и что показывает в конкретном случае мной выбранный индикатор я покажу в следующих постах.

Я использовал метод тыка, т.е. проверял на соответствие показания различных индикаторов и максимальной прибыли. В данном случае подошел индикатор CCI, который на 4 часовом графике позволял достаточно точно выбирать какой отложенный ордер открывать, на BUY или SELL.

[quote="logoped99"]Давайте подытожим, что получилось чисто теоретически, и какую прибыль от возможной смог взять я...[/quote]А разве для этого нужно было производить сложные математические действия? Достаточно кинуть на график торгуемой пары индикатор ZigZag (на том ТФ, где торгуешь), и он покажет практически идеальную торговлю... Сравниваем свою торговлю с ЗигЗагом - и радуемся каждому пункту, подаренному рынком, не расстраиваясь об упущенных прибылях. Главное - отсутствие убытка.)))

Использовать Excel для описания и тестирования торговых стратегий то же самое, что использовать бухгалтерские счеты для многомерного стат. анализа :) Я занимался этим больше года, написал кучу индикаторов и т.д., так как не был знаком с MQL4. Да, в принципе, в [strike]Ваших[/strike]этих копипастах из Интернета все верно. Но...

- во-первых, для работы с Excel тоже нужны навыки чтения и написания формул;
- во-вторых, зачем изобретать телегу, если все индикаторы и котировки уже есть в МТ, а логика заложена в тестере?
- в-третьих, чтобы обработать относительно небольшой массив котировок (напр., за 2 года Н1), нужно делать громоздкие файлы-портянки, которые грузятся и сохраняются по 5 мин!
- в-четвертых, в Excel визуализация никакая, по сравнению с МТ;
- в-пятых...достаточно вышесказанного :)

Поэтому перспектив для описания, оптимизации и тестирования ТС у Excel мало. Он годится для анализа и планирования торговли, расчета рисков. Еще я слышал, что скальперы как-то используют в сетевом режиме.
Вот сокращенные примеры таких "портянок" с индикаторами:

[quote="Евгений Субботин"]в Ваших этих копипастах из Интернета все верно.[/quote]
Начну попорядку. Во первых называть копипастом то, в чем вы не уверены не стоит. Проверить можно простой программкой, которыми пользуются копирайтеры. Т.е. могу заверить вас, что материал мой собственный и нигде не заимствованный.
- навыков для написания экселя нужно намного меньше, чем для освоения языка программирования. Этими авыками обладает 7 из 10 пользователей экселя. А знание значений операторов или прочтение книги по MQL4 вовсе не значит, что вы сможете написать скрипт.
- я проводил тестирование тестером, но честно говоря не очень доволен. Никакой конкретики не дает этот метод, а мне нужны были конкретные цифры, а не ломаная кривая. Это как говорится на любителя.
- то что эксель не любит перегрузок вы правы, но и программа зависит от того насколько вы хорошо расписали алгоритм действий. Так что умения составлять правильные алгоритмы нужны в обоих случаях.
- что касается визуализации, опять же на любителя. Кто то довольствуется красочными линиями, а кому то нужны конкретные цифры.
Ну ваш файл впечатляет, вот только может раскажите о чем он? В отличие от вас я не бросаю набор формул, с которыми может работать только разработчик. Я показываю то, что существует альтернатива программированию, причем вполне прибыльная. Чем пытаться учить программировать и терять время, можно сразу взятся за дело и определится со своей стратегией, а не кляньчит у каждого кто разбирается или нет в программировании написать скрипт или советник. Из любой ситуации существуют как минимум три выхода, какой выбрать остается за каждым.

[quote="4x_trader"]А разве для этого нужно было производить сложные математические действия? [/quote]
Ну зигзаг самый скверный индикатор. Видно либо я чего то недосказал, либо вы не так поняли. Тут нужно подчеркнуть направление логики, где начало, а где конец. Смысл расчета предугадать, что будет в будущем вот и все. Т.е. у меня довольно таки простая стратегия, но мне нужны были опорные точки: а именно когда входить в рынок и сколько делать стоп-лосс. Стратегия не совершена поскольку тут не учитывается точка выхода из открытой позиции. Вот протестировав я нашел все нужные цифры и без какого либо навыка в торговле смог заработать свыше 140 долларов.

[quote="logoped99"]1. Ну зигзаг самый скверный индикатор.
2. Видно либо я чего то недосказал, либо вы не так поняли.
3. ... Смысл расчета предугадать, что будет в будущем вот и все...[/quote]
1. ЗигЗаг вовсе не скверный индикатор, если ставится задача выяснить, сколько "выжала" ТС из рынка с тем сколько бы она могла получить в идеале - по индикатору ЗигЗаг, наложенному на историю, с торговлей всех разворотов.)))
2. Скорее и то и другое.
3. Я бы так задачу не ставил - мы торгуем не по предсказаниям будущего, а вероятности получения прибыли, а это, мягко говоря, несколько разные вещи.
4. Получение положительного результата торговли по сигналам одного единственного индикатора - скорее кратковременное исключение из правил, чем долгосрочное правило...