Как применить Excel для расчетов на форексе

2 сделки это не показатель :)
да и сделки как-то получаются не по этой системе совершены :)
[quote]При любом значении сделку закрываю в 13:00 по Московскому времени. [/quote]
а сделки: 1) 9:02 открыли в 9:30 закрыли; 2) 10:38 закрытие 10:44...
даже со смещениями дц что-то не получается 13:00 по мск....

[quote="logoped99"]
...называть копипастом то, в чем вы не уверены не стоит. ...ваш файл .. раскажите о чем он? [/quote]
Да, не уверен. Извините, если ошибся.

В "EURUSD лог посл" в верхней строке названия индикаторов, ниже в ячейках их формулы со ссылками на котировки. Некоторые, где не удалось записать в одну ячейку, ссылаются еще на промежуточные вычисления в желтых столбцах. Лист Затравки нужен для индикаторов, использующих периоды. Для них дополнительно увеличена глубина истории, чтобы избежать неточности в первые дни на основном листе.

В "фEURUSD" разворотная стратегия. Смысл: если предыдущая дневка бычья и Стохастик показывает сигнал на продажу, то продаем от цены открытия текущей дневки. Для покупок наоборот.Если в течение суток сделка не закрылась, то переводим в БУ, если цена достигла некоторого уровня. Если не достигла, то закрываем по рынку. Подбираются коэффициенты для СЛ, ТП, БУ, и Стохастика. Выдает все параметры для ордера, кроме объема. Есть для всех валютных пар со спрэдом не более 8 п.
Не пользовался давно. Громоздкая, трудно оптимизировать и нет гарантии входа по цене для 0 часов. Но небольшую прибыль давала. Если интересно можно все вспомнить и отдельно поговорить, может быть улучшите. Есть и другие разработки, но по мере изучения MQL, они меня интересуют все меньше.

P.S. Желтая строка - дата последней оптимизации, ниже тест (+163 п.).

В дополнение к изложенному для тех, кого эта тема заинтересует, приведу несколько полезных ссылок:
- [url=http://kaur.opentraders.ru/57.html]выгрузка ценовых данных из MetaTrader в Excel[/url]
- [url=http://kaur.opentraders.ru/58.html]модель торговой системы в Excel на простом примере[/url]
- [url=http://excel.opentraders.ru/224.html]Торговая система в Excel: структура, страница с параметрами[/url]
- [url=http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=492]Применение Excel для построения торговых стратегий[/url]
- [url=http://algoritmus.ru/?p=487]Создание торгового робота в Excel[/url]
- [b]Скальпинг с использованием Excel:[/b]
[youtube]aYo6pDKjB-A[/youtube]

[quote="4x_trader"]
3. ... Смысл расчета предугадать, что будет в будущем вот и все...[/quote]
1. ЗигЗаг вовсе не скверный индикатор, если ставится задача выяснить, сколько "выжала" ТС из рынка с тем сколько бы она могла получить в идеале - по индикатору ЗигЗаг, наложенному на историю, с торговлей всех разворотов.)))
2. Скорее и то и другое.
3. Я бы так задачу не ставил - мы торгуем не по предсказаниям будущего, а вероятности получения прибыли, а это, мягко говоря, несколько разные вещи.
4. Получение положительного результата торговли по сигналам одного единственного индикатора - скорее кратковременное исключение из правил, чем долгосрочное правило...[/quote]
1. А есть метод, чтобы применить (или выделить) заранее определенный временной диапазон? Или все таки придется в ручную обрабатывать каждый случай.
3. Да вы точнее определили задачу, хотя это тоже предсказание (в каком то смысле)
4. Может и так, но тогда скажите сколько индикаторов будет достаточно? Насколько мне известно нет такого количества индикаторов, которые давали бы достоверную информацию. Все в конце концов сводится с субъективизму.

Если говорить о возможностях визуализации, то Excel в этом не уступает, а значительно превосходит МТ4.
Примером тому может служить статья [url=http://articles.mql4.com/ru/247]Трёхмерные графики - профессиональный инструмент анализа рынка[/url]:[attachment=0]screen5.png[/attachment]

[quote="logoped99"]1. А есть метод, чтобы применить (или выделить) заранее определенный временной диапазон? Или все таки придется в ручную обрабатывать каждый случай.
3. Да вы точнее определили задачу, хотя это тоже предсказание (в каком то смысле)
4. Может и так, но тогда скажите сколько индикаторов будет достаточно? Насколько мне известно нет такого количества индикаторов, которые давали бы достоверную информацию. Все в конце концов сводится с субъективизму.[/quote]1. Не понял вопроса... Точнее - не могу понять, какие проблемы могут возникнуть с определением временного диапазона, кроме наличия качественной истории котировок))) Есть понятие тестирования и оптимизации на исторических данных - бэктест и последующая прогонка на участке истории, где оптимизация не производилась (форвард-тест), который даёт некоторое понимание устойчивости торговой стратегии.
4. Дело даже не в количестве индикаторов, а в статистике - все ТС, основанные на применении стандартных индикаторов, имеющихся в метатрейдере, на продолжительном участке истории сливают, если только не произошла подгонка параметров при оптимизации (т.н. переоптимизация) - тогда слив будет на форвард-тесте или, что гораздо хуже - на реале.

[quote="4x_trader"]1. Не понял вопроса...
4. Дело даже не в количестве индикаторов, а в статистике - все ТС.[/quote]
1. Я пока не завершил то, что хотел сказать. И не утверждаю, что мной выбранный метод идеален. Просто быть может кому то еще понадобится (или понравится) данный подход. Я например не нашел готового метода обработки форекс данных. Что касается выделения временного интервала я имел в виду сортировку экселя. Тут можно все сгрупировать, лишнее отбросить и т.д.
4. Все верно, даже комбинация индикаторов не даст гарантию, что все пойдет по другому сценарию, хотя есть закономерности которым подчиняется рынок. Одно выступление директора банка может свести на нет показания любого индикатора. Просто мне достаточно было одного индикатора, но опять же хоть данная стратегия и дает прибыль, она далека от совершенства.

[quote="WWolf"]2 сделки это не показатель :)
да и сделки как-то получаются не по этой системе совершены :)
[quote]При любом значении сделку закрываю в 13:00 по Московскому времени. [/quote]
а сделки: 1) 9:02 открыли в 9:30 закрыли; 2) 10:38 закрытие 10:44...
даже со смещениями дц что-то не получается 13:00 по мск....[/quote]

Согласен 2 сделки не показатель, я всего сделал около 10 сделок этой стратегией.
1. Я открыл отложенный ордер в 8:00, а в 9:02 график зацепил контрольную точку (1,5100). График может вообще не зацепить расчетную точку и тогда в 13:00 я удаляю отложенный ордер.
2. Закрывать уже надо по своему усмотрению, до 13:00 цена может уйти в минус. Стратегия не очень удобная, но рабочая.

[quote="Евгений Субботин"]Есть и другие разработки, но по мере изучения MQL, они меня интересуют все меньше.[/quote]
Вы абсолютно правы в том, что MQL, но я не доказываю, что при помощи экселя нужно создавать советники и т.д. Этим методом можно определится с направлением торговли, посмотреть подводные камни, определить конкретные цифры (опорные точки) вот и все, в отстальном нужно вести ручную торговлю. Просмотрев на история как ведут себя расчетные точки я ограничиваюсь в дальнейшем расчетом этих точек входа и все, ССI виден на графике. Сложную задачу экселем не сделать, хотя написание алгоритма ни чем не ограничено и может кто сумеет создать что то оригинальное.

[quote="logoped99"]... [b]Сложную задачу экселем не сделать[/b], хотя написание алгоритма ни чем не ограничено и может кто суеет создать что то оригинальное.[/quote]Вообще-то, [b]это утверждение не верно[/b].
Лет тридцать тому назад, мне удалось создать в программе [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/SuperCalc]SuperCalc 3[/url], работавшей под DOS (Windows тогда ещё не было...), и даже не умевшей работать со строковыми переменными (!!! - такое удовольствие появилось только в следующей 5-й версии), полноценную программу расчёта заработной платы для предприятия численностью до 1000 человек, с несколькими тарифными планами, всеми начислениями/удержаниями, печатью и архивированием всех необходимых документов и расчётных листков в автоматическом режиме, переходом на новый финансовый год, резервированием и восстановлением данных, защитой не только от "дурака", но и от злоумышленника. Даже профи тогда утверждали, что такое невозможно в SuperCalcе - "игрушке", не имевшей встроенного языка программирования, а лишь примитивный набор МАКРОСОВ... Оказалось - если захотеть, то можно.
Excel - на два порядка более сложный инструмент. В состав Excel входит Visual Basic для приложений (VBA) - язык программирования, превосходящий MQL4 по своим вычислительным возможностям.
Получается, что хотя суслика и не видно, не стоит утверждать, что его нет)))