Тест драйв советников

[quote="александр витальевич"]А ты не мог бы изменить его; Допустим,чтоб ордера выставлялись на пробитие предыдущей свечи, ну и уменьшить колличество ордеров так скажем до пяти.[/quote]

Это сделать конечно можно, но стратегия стара как мир. Я сам делал такую, могу точно сказать что зарабатывает она только днёвках и с добротным манименеджментом. Профитность при этом не выше 1.5 - 1.6.
Не думаю что есть смысл.

[quote="Shinigami"][quote="александр витальевич"]А ты не мог бы изменить его; Допустим,чтоб ордера выставлялись на пробитие предыдущей свечи, ну и уменьшить колличество ордеров так скажем до пяти.[/quote]

Это сделать конечно можно, но стратегия стара как мир. Я сам делал такую, могу точно сказать что зарабатывает она только днёвках и с добротным манименеджментом. Профитность при этом не выше 1.5 - 1.6.
Не думаю что есть смысл.[/quote]
Ладно спасибо,понял что нет смысла,но на демку вчера поставил,правда поменял ТРАЙЛИНГ на 15, и время выбрал волатильное,короче посмотрю. Ну а что скажешь вот по этому, его тут маленько переделали,если будет время глянь пожалуйста.

[quote="александр витальевич"]Ну а что скажешь вот по этому, его тут маленько переделали,если будет время глянь пожалуйста.[/quote]

Посмотрел код. Показалось что советник писала обезьяна :lol:
Не, я серьёзно, отрывки разбросаны, как в тетради у первоклассника. Ну да ладно...

В общем не незнаю что за стратегия применяется. Может кто из вас знает.

[code]//Время текущей дневной свечи со смещением по GMT в часах
ny_time = iTime(NULL,PERIOD_D1,0) + gmt*60*60;
[/code]
Как выяснилось "ny_time" - это время закрытия нью-йоркской биржи, что означает следующее:
1. Смещение серверного времени FreshForex на данный момент (GMT+2-летом, GMT+3-зимой).
2. Время закрытия нью-йоркской биржи по серверному времени FreshForex 24:00
Соответственно переменную "gmt" выставляем в 0. Если я не прав поправьте пожалуйста, точно не могу с этими временами разобраться =)

[b]Главное уравнение в советнике[/b]: [code]Price_Angle = MathMod(((MathSqrt(ny_close[shift])*180) -225), 360);[/code]
оно высчитывает угол наклона цены за предыдущий период, на момент закрытия ньюйорской биржи. И накладывает на 360 градусов - вот и направление входа.
Если угол наклона от 0 до 90 градусов или от 180 до 270, то один метод расчета.
Если угол наклона от 91 градуса до 180 или от 271 до 360 градусов, то второй метод расчета.

-----------------------------------------------------------------------------------

На данный момент советник автоматически применял встроенный манименеджмент и никого не спрашивал, хотим мы этого или нет. Маник карявый, поэтому теперь его можно отключить если выставив переменную "koef" = 0.

Тестировать советник лучше всего на низких таймфреймах, так точнее будет. (5 минут, 15 минут), пока без Маника.

Рекомендуемые параметры:
[code]extern double lot=0.10;//Volume
extern int key=1984;//MagicKey
extern int slip=30;//Slippage
extern int StartHour=0;//время установки ордеров в часах, с этой переменной стоит поэкспериментировать.
extern double koef=0;//Коэффициент умножения
extern int gmt=0;[/code]

Как говорил Гагарин - Поехали!

Приношу извинение за задержку, по состоянию здоровья не мог провести тесты.
Для начала оговорюсь, что проводил тест по EURUSD H1. Другие таймфреймы не дали положительных результатов с дефолтными настройками.

Ниже результаты за каждый год:
2000-2001
[attachment=2]StrategyTester_2000.gif[/attachment]

2001-2002
[attachment=1]StrategyTester_2001.gif[/attachment]

2002-2003
[attachment=0]StrategyTester_2002.gif[/attachment]

2003-2004
[attachment=2]StrategyTester_2003.gif[/attachment]

2004-2005
[attachment=1]StrategyTester_2004.gif[/attachment]

2005-2006
[attachment=0]StrategyTester_2005.gif[/attachment]

2006-2007
[attachment=2]StrategyTester_2006.gif[/attachment]

2007-2008
[attachment=1]StrategyTester_2007.gif[/attachment]

2008-2009
[attachment=0]StrategyTester_2008.gif[/attachment]

2009-2010
[attachment=2]StrategyTester_2009.gif[/attachment]

2010-2011
[attachment=1]StrategyTester_2010.gif[/attachment]

2011-текущая дата
[attachment=0]StrategyTester_2011.gif[/attachment]

В целом сохраняется тенденция наращивания депозита, но как вы видите есть сливные года, т.е. когда целый год система не приносит прибыли. Все ордера выполнялись 0,1 лота. Соответственно система нуждается в периодической оптимизации, об этом говорит так же и то что на других валютах на том же ТФ система сливает при одинаковых параметрах, хотя для индикаторных систем оптимизация под инструмент - это нормальное явление.
Так же стоит учитывать просадку в которую уходят ордера, при SL 110 пунктов много ордеров уходит в просадку на 70-90%.

[attachment=1]Просадка.jpg[/attachment]

Поиграл с уровнями SL и TP, получил положительные результаты в сливных годах когда стоп был в два раза больше тейка, но к такому риск менеджменту отношусь с опаской, когда одна убыточная перекрывается более чем одно прибыльной.

Прикрепляю файл с полными отчетами по годам

[attachment=0]Тест.zip[/attachment]

Как говорил Гагарин - Поехали!
Спасибо за проделанную работу вот это уже получше смотрю. Покапаюсь со временем и поставлю на тест.

Shinigami Усли не трудно обьясни почему в тестере МТ4 допустим проводиш тест на м5-м15, то положительные результаты, а на Н1 отрицательные, и если поставлю советника на торговлю, то получается ему таймфрем ставить тот на котором тестировал.