Тест драйв советников

[quote="4x_trader"]Без слов:[/quote]

Мартингеил я на корню срезаю. Поэтому даже тестить в таком случаи не буду. спс

[quote="Shinigami"][quote="4x_trader"]Без слов:[/quote]

Мартингеил я на корню срезаю. Поэтому даже тестить в таком случаи не буду. спс[/quote]
Согласен с тобой, я уж позже заметил,что это обычный мартин. Есть ту одна сова, открытие сделки происходит,после закрытия свечи выше "машки", Гоняют её вроде как на Н1, но я бы попробовал заменить ЕМУ-12, на ЕМУ-21, и попробовать на Н4.Так вроде в принципе получается получше, попробуй потестировать, может к ней добавить,что-нибудь еще.Допустим вход на селл, был бы если цена была выше ЕМЫ-75, или наоборот, согласен что входов немного,но они были бы более точные.Или что-бы вход был при пересечение машек, хотя думаю наверное такие советники уже есть.

Нашёл советника, вход по пересечению машек, поменял маленько параметры и вот что получается.Правда незнаю как сделать моделирование,чтоб было 90%.Параметры машек, 27 и 18 ТП-450, SL-60,Трейлинг стоп-80.Тест делал с 2010.01 по сегоднешнее число.Депо 1000$ лот 0.01.

[quote="александр витальевич"]... незнаю как сделать моделирование,чтоб было 90%.[/quote]Чтобы получить качество моделирования тиков 90%, нужно, чтобы имелась в наличии история минутных котировок за весь тестируемый период.
Вы не написали, на каком ТФ тестируете советник.
Он, судя по коду, работает только в моменты открытия нового бара, [code]//Wait for the new Bar in a chart.
if (LastBars == Bars) return;
else LastBars = Bars;[/code]поэтому тестировать его в режиме "все тики" и добиваться этих 90% необходимости нет, достаточно тестирования по ценам открытия.
Добиваться 90% качества имеет смысл только при тестировании советников, принимающих решение о совершении торговых операций после каждого нового тика внутри минутного бара.
В этом советнике, правда, трейлинг осуществляется потиково, но не думаю, что это сильно изменит результаты тестов на "всех тиках" в сравнении с "по ценам открытия", а вот времени займет гораздо больше, особенно оптимизация.

[quote="4x_trader"]В этом советнике, правда, трейлинг осуществляется потиково, но не думаю, что это сильно изменит результаты тестов на "всех тиках" в сравнении с "по ценам открытия", а вот времени займет гораздо больше, особенно оптимизация.[/quote]

Все же, если тест идёт с трейлингом, то необходимо задействовать алгоритм тикования. Разница разительная, я уже проверял на многих советниках.
Поэтому если:
1. тестируешь без трейлинг стопа то задействуй метод "По ценам открытия".
2. тестируешь с трейлинг стопом то задействуй метод на "Всех тиках".

Самое важное понять здесь суть! Трейлинг, безубыток, пипсовщики, ... привязаны к тому как двигалась свеча. Повторить это движение полностью, как оно было, практически невозможно, поэтому пишется 90%, 70%, 60%... Ну или 99% если есть тиковая история. А для того чтоб было можно оттестить трейлинг стоп, конечно нужно прокачанную и пересчитанную минутную историю, тогда качество моделирования будет зависеть от минутных баров, и это максимально повторит рынок в то время, где идёт тестирование.

[quote="4x_trader"][b]В этом советнике[/b], правда, [b]трейлинг осуществляется потиково[/b]...[/quote][quote="Shinigami"]Все же, [b]если тест идёт с трейлингом, то необходимо задействовать алгоритм тикования[/b]...[/quote]Не обязательно трейлинг осуществляется потиково. В этом советнике - да, что я и упомянул выше.
Однако, переставьте местами строки вот так:[code] //Wait for the new Bar in a chart.
if (LastBars == Bars) return;
else LastBars = Bars;
if (TrailingStop > 0) DoTrailing();[/code], и получите трейлинг не потиково, а лишь в моменты первого тика каждой свечи рабочего ТФ - на H1 модификация стопа будет один раз в час, например. Кстати, такой вариант может оказаться гораздо более прибыльным.
[quote]Самое важное понять здесь суть![/quote]Точнее - посмотреть в исходнике, присутствуют потиковые торговые операции в алгоритме советника, или их нет, а все совершаются только в моменты открытия новой свечи.[quote]... пишется 90%, 70%, 60%... Ну или [b]99% если есть тиковая история[/b]...[/quote]Процент "качества" зависит от наличия минутных котировок, если тестирование происходит на старших ТФ. А вот с использованием тиковой истории, даже если она у вас имеется, не всё так просто, об этом мы уже немного подискутировали с Владом в другой ветке.
[b]Тиковая история - это уже "совсем другая история"... )))[/b]
Ещё надо изловчиться подсунуть её тестеру МТ4, который ни в какую не хочет ею пользоваться, а генерирует свои тики на основе минутных OHLC...

Это пособие полезно изучить всем, кто собирается САМ тестировать/оптимзировать советники на МТ4.[attachment=0]1_OptimizationOrD.rar[/attachment]

[quote="4x_trader"][code] //Wait for the new Bar in a chart.
if (LastBars == Bars) return;
else LastBars = Bars;
if (TrailingStop > 0) DoTrailing();[/code], и получите трейлинг не потиково, а лишь в моменты первого тика каждой свечи рабочего ТФ - на H1 модификация стопа будет один раз в час, например. Кстати, такой вариант может оказаться гораздо более прибыльным.
[/quote]
Да все верно, такой способ мне тоже кажется более рациональным. Но я на практике не использую трейлинг стоп, только безубыток.

[quote="4x_trader"][b]Тиковая история - это уже "совсем другая история"... )))[/b]
Ещё надо изловчиться подсунуть её тестеру МТ4, который ни в какую не хочет ею пользоваться, а генерирует свои тики на основе минутных OHLC...[/quote]
Поправочка, генерирует тики не на основе минутных OHLCV, а на основе ценовых данных [b]самого младшего доступного таймфрейма[/b], минутки в данном случаи заменены на тики, которые тоже имеют OHLCV, по ним и генерируются тики тестера.
Младший таймфрейм, как я понимаю, определяется по имени файла, например EURUSD[b]1_0[/b]. Точно не знаю...

Кстати если не разобрались как подсовывать тиковую историю, нет проблем, задавайте вопросы.

Для примера того каким должен быть советник который не привязан к алгоритму тикования.

Вот пример теста советника на тиковой истории. Как видите, 99%.
[attachment=2]StrategyTester Тиковая.gif[/attachment]
Вот пример теста советника на минутках.
[attachment=1]StrategyTester на минутках.gif[/attachment]
Вот пример теста советника по ценам открытия. Грубый метод.
[attachment=0]StrategyTester по ценам открытия.gif[/attachment]

Так как советник ориентируется только по ценам открытия свечей, то и тенденция результата, на разных методах моделирования, сохраняется.

[quote="4x_trader"]...генерирует свои тики на основе минутных OHLC...[/quote][quote="Shinigami"]Поправочка, генерирует тики не на основе минутных OHLCV, а на основе ценовых данных [b]самого младшего доступного таймфрейма[/b]...[/quote]Если отсутствует минутная история, то тики генерируются из меньшего доступного(имеющегося) ТФ.
[quote]... [b]тики, которые тоже имеют OHLCV[/b], по ним и генерируются тики тестера.[/quote]Ошибаетесь... Тиковая история имеет совсем другой формат:
[b]время[/b] поступившего тика, цену [b]Bid[/b] тика и цену [b]Ask[/b] тика.
[code]…
2010.08.10 16:03:13;0.90617;0.90635
2010.08.10 16:03:14;0.90619;0.90637
2010.08.10 16:03:15;0.9062;0.90639
2010.08.10 16:03:16;0.9062;0.90638
2010.08.10 16:03:17;0.90617;0.90636
2010.08.10 16:03:17;0.90619;0.90638
2010.08.10 16:03:18;0.90621;0.90639
2010.08.10 16:03:19;0.90626;0.90644
2010.08.10 16:03:20;0.90631;0.9065
2010.08.10 16:03:21;0.90632;0.90652
…[/code]
Подробнее можно посмотреть, например, [url=http://mql5.su/news/tics_history_quotations_currencies/]здесь[/url]. Никаких [b]OHLCV [/b]в тиковой истории нет.
[url=http://forum.freshforex.ru/financial-markets/topic-t4608-180.html]Здесь[/url] я выкладывал тиковую историю за пару месяцев, любезно предоставленную ФФ. Посмотрите, убедитесь...

Повторяю для особо доходчивых. [b]тики, которые тоже имеют OHLCV, ПО НИМ ГЕНЕРИРУЮТСЯ ТИКИ ТЕСТЕРА.[/b]

[quote="4x_trader"]
Ошибаетесь... Тиковая история имеет совсем другой формат:
[b]время[/b] поступившего тика, цену [b]Bid[/b] тика и цену [b]Ask[/b] тика.
[code]…
2010.08.10 16:03:13;0.90617;0.90635
2010.08.10 16:03:14;0.90619;0.90637
2010.08.10 16:03:15;0.9062;0.90639
2010.08.10 16:03:16;0.9062;0.90638
2010.08.10 16:03:17;0.90617;0.90636
2010.08.10 16:03:17;0.90619;0.90638
2010.08.10 16:03:18;0.90621;0.90639
2010.08.10 16:03:19;0.90626;0.90644
2010.08.10 16:03:20;0.90631;0.9065
2010.08.10 16:03:21;0.90632;0.90652[/code][/quote]
Формат файла "FXT" знаете??? именно этот файл собирается из тиковой истории для тестера. В файле тиковой истории формата CSV, который вы показали, действительно нет OHLC[b]V[/b], но когда он преобразуется для тестера и используется в готовом варианте то используется именно [b]OHLCV[/b]. Где V это Volume = 1. так как всего один тик.