Тест драйв советников

Shinigami Спасибо что провёл тест, хотелось бы ещё узнать, может лучше будет если добавить ещё один фильтр, допустим ещё один мувинг но с большим параметром, и если бы цена находилась выше его то ордер срабатывал только на покупку, а если ниже то только на продажу, или RSI,как думаешь возможно такое сделать.

[quote="александр витальевич"]Shinigami Спасибо что провёл тест, хотелось бы ещё узнать, может лучше будет если добавить ещё один фильтр, допустим ещё один мувинг но с большим параметром, и если бы цена находилась выше его то ордер срабатывал только на покупку, а если ниже то только на продажу, или RSI,как думаешь возможно такое сделать.[/quote]

Конечно можно. Но учти, при таком раскладе он будет меньше тренда собирать, но и флет лучше фильтровать. Насколько я помню этим советником занимался мой друг "amyrgan145". Надо будет узнать все тонкости работы и попробовать встроить фильтр.
Кстати, для того чтобы советник зарабатывал ему нужна функция управления капиталом, попробуй придумать алгоритм, на основе отчетов в MT4. Влад выкладывал пост где расписано около 10-ти маников, попробуй сделать что-то похожее. Мартингейл лучше не используй :)

[quote="Shinigami"][quote="александр витальевич"]Shinigami Спасибо что провёл тест, хотелось бы ещё узнать, может лучше будет если добавить ещё один фильтр, допустим ещё один мувинг но с большим параметром, и если бы цена находилась выше его то ордер срабатывал только на покупку, а если ниже то только на продажу, или RSI,как думаешь возможно такое сделать.[/quote]

Конечно можно. Но учти, при таком раскладе он будет меньше тренда собирать, но и флет лучше фильтровать. Насколько я помню этим советником занимался мой друг "amyrgan145". Надо будет узнать все тонкости работы и попробовать встроить фильтр.
Кстати, для того чтобы советник зарабатывал ему нужна функция управления капиталом, попробуй придумать алгоритм, на основе отчетов в MT4. Влад выкладывал пост где расписано около 10-ти маников, попробуй сделать что-то похожее. Мартингейл лучше не используй :)[/quote]
Ты думаешь я силён в этом, блин для меня это пока лес тёмный. Почему бы не оставить вход одинаковым лотом.Где этот пост Влада поискать незнаешь, может почитал бы и чего и понял. :D

[quote="Shinigami"]Повторяю [b]для особо доходчивых[/b]. [b]тики, которые тоже имеют OHLCV, ПО НИМ ГЕНЕРИРУЮТСЯ ТИКИ ТЕСТЕРА.[/b]
...[b]Формат файла "FXT" знаете???[/b] именно этот файл собирается из тиковой истории для тестера. В файле тиковой истории формата CSV, который вы показали, действительно нет OHLC[b]V[/b], но когда он преобразуется для тестера и используется в готовом варианте то используется именно [b]OHLCV[/b]. Где V это Volume = 1. так как всего один тик.[/quote]Что-то Вы, коллега, весьма эмоционально стараетесь доказать мне, что я "[b]особо доходчивый[/b]"... Зачем?
Мы с Вами - в одной "лодке" - в МТ4, который создан "заботливыми" разработчиками так, чтобы лишить трейдеров тестировать советники на реальной истории.
В чем-то я не разобрался? Давайте разберемся вместе, чтобы любой начинающий смог опираясь на наши рекомендации легко и просто обойти ограничения штатного режима тестирования, который не учитывает реальных тиков.
В этом самом штатном режиме после нажатия кнопки [Старт] в тестере начинает формироваться файл FXT на основе минутной (если она имеется, или более старшего ТФ, если её нет) истории (файлы HST, формат TOHLCV), т.е. реальными тиками там и не пахнет.
Мало того, что там нет тиков, вдобавок к этому, принудительно будет установлен фиксированный спред, равный действующему на этот момент спреду в онлайне или последнему на момент отключения от сети или прекращению торговли в пятницу, если мы занялись тестированием в выходные. И это ещё не всё... Уровни стопов тоже будут зафиксированы, хотя в реальности они имеют обыкновение изменяться, и у нас нет штатной возможности как-то изменить эту ситуацию в нашу пользу...
Что приходится делать, чтобы хоть как-то приблизить тестирование к реальной торговле?
1. запастись историей реальных тиковых котировок (формат Time Bid Ask - файлы могут быть CSV, TXT, XLS...), это не всегда решаемая задача для подавляющего большинства ДЦ, поэтому приходится довольствоваться тем, что более менее доступно - Дукаскопи, Альпари, кротенькие кусочки раздобытые правдами и неправдами родных (в которых открыты реальные счета))) ДЦ... Весьма трудоемкая задача, требующая кроме желания и настойчивости, свободного времени и хорошего интернета.
2. сформировать из этих тиковых котировок файлы HST и FXT, причем не с помощью МТ4 (он непригоден для этого - сразу же вместо реальных тиков сгенерирует свои), а с помощью скрипта Dukascopy2FXT
3. разложить полученные файлы по папочкам: HST в .../history/, а FXT в .../tester/history/
4. открыть терминал и не забыть запустить скрипт birt’s patch перед началом тестирования - иначе все наши труды насмарку, тестер просто сформирует свой FXT с генерированными тиками не обращая внимания на "подсунутый" нами...
Разве не так?

Теперь немного о [b]формате файлов FXT[/b]...
[b]Имя файла[/b] должно быть в определенном формате [b]SymbolPeriod_Type.fxt[/b], где Symbol - название символа, Period - период графика в минутах, Type - тип выбранного моделирования ([b]0 - по всем тикам[/b], 1 - по контрольным точкам, 2 - по ценам открытия).
[b]Структура заголовка файла[/b]:[code]struct TestHistoryHeader
{
int version;
char copyright[64]; // копирайт
char symbol[12];
int period;
int model; // для какого режима тестирования сгенерирована последовательность
int bars; // количество баров в истории
time_t fromdate;
time_t todate;
double modelquality; // качество генерации
//---- общие параметры
char currency[12]; // валютная база
int spread;
int digits;
double point;
int lot_min; // минимальный размер лота
int lot_max; // максимальный размер лота
int lot_step;
int stops_level; // величина отступа стопов
int gtc_pendings; // указание закрывать отложенные ордера в конце дня
//---- параметры расчёта профитов
double contract_size; // величина контракта
double tick_value; // цена одного пункта
double tick_size; // размер одного пункта
int profit_mode; // тип расчёта профитов { PROFIT_CALC_FOREX, PROFIT_CALC_CFD, PROFIT_CALC_FUTURES }
//---- расчёты свопов
int swap_enable; // разрешение взятия свопа
int swap_type; // тип свопа { SWAP_BY_POINTS, SWAP_BY_DOLLARS, SWAP_BY_INTEREST }
double swap_long;
double swap_short; // величина овернайт свопа
int swap_rollover3days; // день тройных свопов
//---- расчёт маржи
int leverage; // плечо
int free_margin_mode; // тип расчетов свободной маржи { MARGIN_DONT_USE, MARGIN_USE_ALL, MARGIN_USE_PROFIT, MARGIN_USE_LOSS }
int margin_mode; // тип расчетов маржи { MARGIN_CALC_FOREX,MARGIN_CALC_CFD,MARGIN_CALC_FUTURES,MARGIN_CALC_CFDINDEX };
int margin_stopout; // уровень стопаута
double margin_initial; // маржевые требования
double margin_maintenance; // обязательные маржевые требования
double margin_hedged; // маржевые требования на хеджируемых позициях
double margin_divider; // делитель маржи
char margin_currency[12];// валюта маржевых требований
//---- расчёт комиссии
double comm_base; // базовая комиссия
int comm_type; // тип базовой комиссии { COMM_TYPE_MONEY, COMM_TYPE_PIPS, COMM_TYPE_PERCENT }
int comm_lots; // за лот или сделку { COMMISSION_PER_LOT, COMMISSION_PER_DEAL }
//----
int from_bar; // номер бара fromdate
int to_bar; // номер бара todate
int start_period[6]; // номер бара с которого началось моделирование меньшего периода
//----
int reserved[64];
};
[/code]
[b]Массив сгенерированных баров[/b]:[code]#pragma pack(push,1)
struct TestHistory
{
time_t otm; // время бара
double open; // значения OHLCV
double low;
double high;
double close;
double volume;
time_t ctm; // текущее рабочее время внутри бара
int flag; // флаг запуска эксперта (0-бар модифицируем, а эксперта не запускаем)
};
#pragma pack(pop)[/code]
Сформированные в FXT бары имеют такой вид:[attachment=0]бары в режиме все тики.png[/attachment]

"4x_trader", вот это уже другое дело! Молочина!
Пост выше сканает на краткий мануал. Для понимания очень полезно.
Всё-же я прекращаю здесь писать посты на тему нюансов генерации тиков и методов тестирования, это отдельная тема, если хочешь можешь на форуме создать отдельную ветку, будем обсуждать. Иначе модератор может расценить это как флуд. Давайте придерживаться темы, ведём "Тест драйв советников".

[quote="Shinigami"]... Влад выкладывал пост где расписано около 10-ти маников...[/quote]Здесь - [url]http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/fa/issue_43204.html[/url]

[quote="4x_trader"][quote="Shinigami"]... Влад выкладывал пост где расписано около 10-ти маников...[/quote]Здесь - [url]http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/fa/issue_43204.html[/url][/quote]
Вот спасибоньки.

[quote="Shinigami"].. модератор может расценить это как флуд. Давайте придерживаться темы, ведём "Тест драйв советников".[/quote][b]Флуд[/b] - это сообщения, не несущие полезной информации, болтовня - другими словами.
Тема - о тестировании советников на истории, поэтому, обсуждение нюансов этого тестирования является развитием темы. Если какой-то из обсуждаемых здесь вопросов вырастет из коротких штанишек и заслужит создания отдельной темы - это можно сделать позже, попросив Ваганыча перенести в новую тему часть сообщений отсюда, оставив здесь ссылку на неё. Пока ИМХО - рановато.

Собственно о теме "[b]Тест драйв[/b] советников".
Родоначальник термина [b]тест-драйв[/b] - предпродажная демонстрация автомобилей покупателю с возможностью самостоятельно и бесплатно управлять им в течение некоторого времени или тест профессионалами в экстремальных условиях реальной эксплуатации дорог с последующей публикацией подробнейшего описания достоинств и недостатков модели.
Топикстартер, Александр, к сожалению, приболел - видимо, этим объясняется, что первый "тест-драйв" советника, выложенного ранее Владом как доказательство "возможности создания прибыльной ТС на основе любой", представлял собою всего лишь однократный прогон советника на отрезке истории в 11 лет по одной паре, на одном ТФ, с дефолтными настройками, которые были результатом оптимизации советника Владом...
Единственное, что можно сказать, глядя на графики баланса - достойный вид они имеют только на периоде оптимизации, а на "форвард-тестах" (условно так можно назвать все остальные временные отрезки) кривая баланса ведёт себя непредсказуемо... Как выразился Алексндр - "система нуждается в периодической оптимизации", а я бы добавил - имеет место простая подгонка/переоптимизация на периоде 2010 года, прибыльной такую ТС пока назвать никак нельзя. Она могла бы заслужить название прибыльной, если бы показывала безубыточную торговлю на разных ТФ, разных парах, на произвольных отрезках времени...
ИМХО, как-то несерьёзно называть такое тестирование "тест-драйвом советников"...
Этот термин скорее подошел бы к установке хотя бы на демо-счета ФФ разных предварительно протестированных, оптимизированных и отобранных для участия советников - с мониторингом их последующей торговли в реальном времени. Понятно, что такое одному ни Александру, ни Shinigami не потянуть, [b]нужен коллектив энтузиастов не просто подкидывающих сюда первые попавшиеся EA, а активно участвующих в этих предварительных тестах и оптимизациях. Желающие есть? Откликнитесь.[/b]

Если можно оптимизируйте сову, а то ком что-то не тянет))) Работает по стратегии "Бинарио" Заранее благодарен.

"4x_trader", прекращай уже писать темы в которых пытаешься придавить других своим "интеллектом" и тролить всех и вся, от этого тема не развивается, просто прекращает существовать. Лучше выложи хотя-бы один тест советника предложенного в теме.
[quote][b]нужен коллектив энтузиастов не просто подкидывающих сюда первые попавшиеся EA, а активно участвующих в этих предварительных тестах и оптимизациях. Желающие есть? Откликнитесь.[/b][/quote]
Пример энтузиазма в студию! Только и горазд писать не по теме