Погоня за ценой.

Интуиция играет большую роль конечно, но лично я предпочитаю следить за индикаторами. Очень важно для своей торговой стратегии подобрать несколько проверенных, протестированных индикаторов.

[quote="sietta"][quote="Alenkiy"]
Я считаю, что лучше не гоняться за ценой. Пропустил сделку- не страшно, еще будут сигналы обязательно. И не один. Войдя поздно можно и в минус уйти, а оно надо? Слить свой депозит и сидеть ни с чем. Нет конечно.
С этим нужно быть осторожно, вот здесь уже характер и психология.[/quote]
Да, так часто и у меня получалось - войдешь слишком поздно в сделку и вместо возможной прибыли получала убыток, а потом, когда появляется возможность для нового входа в рынок - уже средств на счете нет, или небольшая сумма, которая осталась после убытка. И вместо того, что бы заработать на начавшемся движении, я занималась тем, что восстанавливала депо.[/quote]
Тоже на таком прокалывалась. После нескольких слитых депозитов, поставила себе строгое правило, никогда не гнаться за ценой, если момент сигнала на вход был пропущен. Лучше дождаться следующего, чем потерять сразу и много, так как на сильном движении, если открыть ордер слишком поздно, можно на откате получить большой убыток.

Цену надо "дожимать" до тех пор, пока тенденция уже явным образом не сменилась, мелкие откаты ни в счёт. А когда время потеряно, догоняться поздно, то и вероятность высока, что цена уже должна развернуться окончательно и бесповоротно.

[quote="Tradersam"]Цену надо "дожимать" до тех пор, пока тенденция уже явным образом не сменилась, мелкие откаты ни в счёт. А когда время потеряно, догоняться поздно, то и вероятность высока, что цена уже должна развернуться окончательно и бесповоротно.[/quote]
А я, обращая внимание на поведение различных валютных пар, в том числе и кросс-курсов, пришла к выводу, что, например, по nzd в кроссах вполне допустимо "догонять цену", т.к. если пара пошла в одном направлении, то она чаще всего так и идет, практически ровной линией до полной смены тренда.

[quote="sietta"]
А я, обращая внимание на поведение различных валютных пар, в том числе и кросс-курсов, пришла к выводу, что, например, по nzd в кроссах вполне допустимо "догонять цену", т.к. если пара пошла в одном направлении, то она чаще всего так и идет, практически ровной линией до полной смены тренда.[/quote]

Да, на кросс-курсах если уж цена пошла в одном направлении, то она уже будет идти так потому, что это низковолатильные пары, на них нет больших скачков, но на таких парах мне тяжелее торговать: спред большой и цена медленно движется)

[quote="Two Clok"]...на кросс-курсах ... это низковолатильные пары, на них нет больших скачков, ... цена медленно движется)[/quote]
Если 200 - 500 пунктов в день это мало, тогда я с Вами соглашусь :D А если 150 вверх, а потом 200 вниз небольшие скачки, то тоже соглашусь. Посмотрите и другие кроссы.

В прошлом году я попытался изучить вопрос волатильности и монотонности движения цен. В файле Excel 2007 статистика по дневкам с августа 2009 по январь 2013. Рассчитаны средние величины:
Тело % - доля тела по отношению ко всей свече.
Волат. - волатильность, расстояние от минимума до максимума.
H-O - от цены открытия до максимума.
L-O - от цены открытия до минимума.
Индекс - отношение Тело % к стандартному отклонению этих величин по отдельным дням. Это попытка по дневке оценить монотонность движения. Чем больше Индекс, тем меньше цена отскакивает от мин и макс внутри дня и тем меньше различия между днями по Индексу. Т.е. движение более ровное.
Если нужно, можно продолжить до сегодняшнего дня.

[quote="Евгений Субботин"]В прошлом году я попытался изучить вопрос волатильности и монотонности движения цен. В файле Excel 2007 статистика по дневкам с августа 2009 по январь 2013. Рассчитаны средние величины:
Тело % - доля тела по отношению ко всей свече.
Волат. - волатильность, расстояние от минимума до максимума.
H-O - от цены открытия до максимума.
L-O - от цены открытия до минимума.
Индекс - отношение Тело % к стандартному отклонению этих величин по отдельным дням. Это попытка по дневке оценить монотонность движения. Чем больше Индекс, тем меньше цена отскакивает от мин и макс внутри дня и тем меньше различия между днями по Индексу. Т.е. движение более ровное.
Если нужно, можно продолжить до сегодняшнего дня.[/quote]
Просто колоссальная работа, конечно, проделана. Интересно, какие выводы все-таки сделаны после изучения этой статистики. И используется ли данный "Индекс" в настоящее время в практической работе?

Эти результаты я использовал просто как справочный материал, для одной из систем, чтобы:
1) выделить самые "гладкие" (малооткатистые) пары;
3) точнее определить глубину откатов для входов;
2) примерно определить уровень СЛ и ТП.
Однажды я послушал А.Герчика, где он говорил, что на фондовом рынке легче зарабатывать, чем на Форексе потому что на фонде более гладкие, более предсказуемые графики (одна из причин). Если уж цена пошла, то пошла! Он даже учит находить гладкие графики. Вот я и попробовал по-своему перенести эту идею на Форекс.

[quote="S"]Интересно, какие выводы все-таки сделаны ... [/quote]
Ну если сделать краткий вывод, то по индексу самой гладкой, с меньшими откатами тогда была EURGBP, а самой "нервной" AUDJPY. Самая волатильная по тем данным GBPJPY (что совсем не удивительно), а самые медленные EURGBP и USDJPY. Остальные пары можете сами проранжировать.