Торговая система - AlgoTrader

Например: Глупо искать на внутридневном ТФ продажи с хорошим потенциалом когда рынок в восходящем импульсе на остальных ТФ. Да, можно работать в скальп, не вопрос, но это другая история). Т.к. рынок фрактален, то все эти фазы можно искать как внутри дня, так и на более старших ТФ. Это важно понять, т.к. реверсный день на границе среднесрочного баланса не влечёт за собой таких же последствий как реверс среднесрочного аукциона, который состоит из множества дней. Совершенно разный потенциал и последствия, при одной и той же природе самого действия.

ДЗ.
1. Перечисли фазы рынка. 2. Дай краткое определение каждой из них. 3. Какие преимущества даёт знание и ранняя идентификация рыночной фазы? 4. Перечисли варианты расположения дня в фазе рыночной активности. 5. Что предшествует фазе баланса? 6. Какой именно элемент и процесс мы оцениваем очень пристрастно? 7. Какая фаза является самой значимой? 8. Что такое сквозная аналитика? 9. Может ли на одном инструменте быть 2 и более фазы рынка одновременно? Объясни почему. 10. Сделай по 5 скринов на каждом ТФ (м5-15, м60, д1) каждой фазы рынка с её обозначением. 11. Сделай 2 скрина разных фаз рынка на одном инструменте на разных ТФ одновременно.

Смена тенденции.
Рынок не может вечно находится в одной фазе, импульсное движение всегда имеет кульминацию в виде ответной реакции, после чего наступает фаза баланса которая заканчивается продолжением тенденции либо её сломом.

Очень важный навык идентификация того в какой фазе среднесрочной тенденции находится рынок, от этого зависит тип реакции трейдера на текущие рыночные реалии. Одним из ключевых моментов на рынке является слом или изменение тенденции. Ранняя идентификация смены позволит не только сесть в поезд в точке невозврата, а самое главное убережёт от работы против текущей тенденции.

Есть несколько вариантов того как определяют изменение тенденции или тренда, т.к. я использую в своем анализе не только поведение цены, но и самое главное объёмы сопровождающие это поведение, а они всё таки первичны, без объёма нет самого движения, то считаю этот метод наиболее корректным, хотя не скрою что даже в нём есть засадные моменты и без практики и набора статистики можно допускать ошибки. При этом сам рынок не линеен, что доставляет порой дополнительные трудности и требует предельного внимания и концентрации всех мозговых ресурсов.
Для справки: объём - время - цена. Именно в таком порядке определяется значимость.

Элементы смены тенденции или продолжения.
Мы уже разобрались что на рынке есть несколько фаз, а именно: импульс, ответная реакция в виде кульминации, баланс и слом или продолжение тенденции. Т.е. после баланса возможен как слом, изменение тенденции на противоположную, так и продолжение, движение в прежнем направлении. Более подробно будем разбирать именно слом, смену направления, т.к. это более сложное явление, но и продолжение не оставим без внимания. Итак, смена тенденции или реверс состоит из кульминации, которых в большинстве случаев несколько, баланса, накопления или площадки и самого факта слома.

Структура смены или продолжения тенденции.
Цена - значимое, импульсное движение цены за уровень.
Объёмы - выброс объёма и позиционирование его в качестве поддержки\сопротивления.
Время - закрепление цены во времени, т.е. импульсного ухода при пробое уровня нет, но и нет возврата, цена держится выше\ниже пробитого уровня.
Важно понять что уровень для слома с Д1 не может быть сломлен на внутридневном ТФ.
Возможные сценарии.
На сломе тенденции.
При продолжении тенденции.
Внутри баланса или широкой волатильности.

Силу предшествующего импульсного движения. Силу кульминации, т.е. объём вышедший на ней и волатильность при уходе с этого объёма. Волатильность и ширину площадки после кульминации, объём набранный в этом балансе и расположение в нём РОС.

Время формирования площадки и тайминг самого слома или продолжения. Реакцию объёмами на границы баланса, т.е. где его больше и кто сильнее давит проявляя инициативу. Объёмы которые визуализируют последние покупки\продажи, их количество и расположение. Доливку объёма на проталкивание при выходе из ЗС и самом сломе. Волатильность при выходе из ЗС и самом сломе или продолжении.