Торговая система - AlgoTrader

Критерии определения уровней поддержки и сопротивления.
Уровни ранжируются по статусу, например уровень с недельного ТФ или ТФ Д1 всегда более значимый чем локальный внутридневной.
Определение уровней начинается с недельного ТФ, далее Д1 и М60 и в последнюю очередь они уточняются на внутридневном графике (М1-15).
Для нанесения уровней используем гистограмму горизонтального распределения объёмов и визуальную картинку самого графика.

Отмечаем границы ЗС и РОС (глобальные, контрактные, недельные, дневные), значимые всплески объёмов, совпадающие экстремумы, последние продажные и покупочные объёмы.
При нанесении синхронизируем их с текущей активностью и фазой аукциона.
Обязательно учитываем всю совокупность факторов которая влияет на статус уровня, это важно для прогнозирования того как рынок будет реагировать на него при подходе.

Зона стоимости и её точка с максимальным объёмом.
Это идеальная картинка нормального распределения, где середина является тем самым максимальным объёмом (РОС) и значения в области 68% зона стоимости (ЗС).


Верхняя граница ЗС
РОС (в переводе - точка контроля)
Нижняя граница ЗС

ЗС и РОС прошлого дня являются ближайшей опорой в процессе аналитики.
Позиционирование ЗС прошлого дня в качестве поддержки или сопротивления очень важный момент для постановки приоритета действий.
Например:
ЗС отчётливо сдвигается ниже\выше, тем самым визуализируется высокая степень уверенности в заданном направлении.

ЗС перекрывается с предыдущей с одной из сторон, показывает меньшую степень уверенности.
ЗС полностью в рамках ЗС предыдущего дня (внутренний день), показывает равновесие на рынке и не способствует торговле.
ЗС полностью перекрывает ЗС прошлого дня (внешний день), если закрытие происходит ближе к середине диапазона, то рынок уравновешен и не способствует торговле, если ближе к одному из экстремумов, то высокая степень уверенности того, что движение продолжится именно в этом направлении.
Помним что оценку необходимо вести с учётом того где находится рынок и в какой он фазе.

Важно понять что ЗС и РОС могут быть величиной как статистической, которую уже не изменить, так и динамической, которая меняется во времени и в пространстве.
Например ЗС и РОС прошлого контракта или прошлой недели, это уже статистика.
А ЗС и РОС глобальная, текущего контракта, текущей недели и текущего дня это динамические величины и их необходимо отслеживать.

Важно это потому что в ЗС находится открытый интерес, который в свою очередь оказывает влияние на рынок. Но не забываем про то, что могут появиться новые участники которые изменят своими действиями текущую расстановку сил.
С помощью оценки текущей ЗС и РОС можно понять меру успешности движения рынка в заданном направлении.
Для этого оцениваем: объём ЗС, размещение ЗС ширину ЗС

Дневные уровни и приоритет действий.
Для того что бы успешно реагировать на постоянно меняющийся и двигающийся рынок, совершать правильные действия и зарабатывать деньги необходимо иметь чёткий план действий.
Перед началом торговли необходимо оценить потенциал для, спрогнозировать его ритм, направление движения и определить для себя на каких уровнях будут совершаться сделки и какие уровни отменят текущий приоритет действий. Для этого размечаем матрицу уровней.

Для работы достаточно определить четыре уровня:
1. Уровень агрессивного реагирования. 2. Уровень консервативного реагирования. 3. Уровень на отмену приоритета. 4. Цель.
Матрица уровней составляется каждый торговый день и без неё ни каких сделок не совершается. Она должна быть записана в таблицу которая всегда под рукой и вынесена на график м60 и внутридневной (м1-15) с цветовым обозначением значимости.

Дневное и недельное планирование.
На следующем слайде представлена таблица которую я заполняю 2 раза в неделю (перед началом торговли в понедельник и в четверг). В ней отражаем приоритет действий на ближайший интервал времени, важные уровни поддержки и сопротивления, цели для своих сделок, уровни для отмены приоритета, фиксирую ситуацию на разных ТФ и делаю прогноз по дальнейшему развитию. Более подробно эту таблицу мы разберём в другом уроке, здесь она показана что бы ты видел что помимо дневного плана есть ещё более глобальный план, назовём его недельным.