Торговая система - AlgoTrader

Временная структура аналитики.
1. Недельный обзор.
2. Дневной обзор.
3. За 5-10 минут до сделки.
Вопросы которые следует себе задать на стадии аналитики:
1. Где находится рынок относительно глобальной ЗС?
2. В какой фазе среднесрочной тенденции находится рынок?
3. Как текущая активность соотносится с глобальным распределением объёмов?
4. Как позиционированы долгосрочные уровни максимальных объёмов?
5. Где находится текущий интервал относительно ЗС предыдущего?
6. Как строился аукцион ближайшей недели?
7. Где расположен день внутри среднесрочного аукциона?
8. Есть ли вблизи долгосрочные исторические уровни и зоны потенциального интереса долгосрочного трейдера?
Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.

Алгоритм аналитического процесса.
1. Обработка инструмента путём сбора статистики (объёмы ЗС, РОС, часовой, дневной, недельный, контрактный, волатильность, тайминг).
2. Получение максимальных объёмов и зон стоимости: глобальных, контрактных, недельных, прошлого дня; зон баланса и больших выбросов объёмов; значимых точек разворота.
3. Вынесение уровней на графики среднесрочной и недельной перспективы.
4. Анализ позиционирования этих уровней.
5. Определение фазы развития тенденции.
6. Определение приоритета действий, фиксация его в таблице планирования и расстановка матрицы уровней на внутридневном графике.

Вопросы которые следует себе задать для недельного премаркета:
1. В какой фазе находится среднесрочная тенденция?
2. Где находится рынок относительно глобальной ЗС?
3. Где располагаются и как позиционированы долгосрочные уровни максимальных объёмов?
4. Как распределились недельные объёмы по среднесрочной тенденции или против неё?
5. Были ли зафиксированы объёмы превышающие среднестатистические и на каких уровнях?
6. Находится ли рынок вблизи важных уровней поддержки или сопротивления?
7. Как соотносится тенденция прошлой недели со среднесрочной?
8. Есть ли предпосылки для разворотной ситуации?
9. Где находятся уровни интересные долгосрочному трейдеру?

Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.
Вопросы которые следует себе задать для дневного премаркета:
1. Где ЗС и РОС прошлой и текущей недели и прошлого дня, как они позиционируются?
2. Каков будет тип дня, его ритм и приоритет? Совпадает ли он с недельным приоритетом?
3. Были ли зафиксированы объёмы превышающие среднестатистические и на каких уровнях, как они позиционированы, были ли кульминации, замкнувшиеся смены тенденции?
4. Как прошлый день и его активность соотносится с историческими уровнями?
5. Будет ли находится день в границах интереса долгосрочного трейдера?
6. Где находятся оперативные, тактические уровни?
7. В какой зоне надёжность сделки повышается и при каких условиях?
8. Сделки какого уровня планируются к совершению?

Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.
Вопросы которые следует себе задать для дневного премаркета:
1. Где ЗС и РОС прошлой и текущей недели и прошлого дня, как они позиционируются
2. Каков будет тип дня, его ритм и приоритет? Совпадает ли он с недельным приоритетом
3. Были ли зафиксированы объёмы превышающие среднестатистические и на каких уровнях, как они позиционированы, были ли кульминации, замкнувшиеся смены тенденции
4. Как прошлый день и его активность соотносится с историческими уровнями
5. Будет ли находится день в границах интереса долгосрочного трейдера?
6. Где находятся оперативные, тактические уровни
7. В какой зоне надёжность сделки повышается и при каких условиях
8. Сделки какого уровня планируются к совершению

Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.
Прошлый день является ближайшим опорным интервалом.
Оцениваем характер прошлого дня, т.е. каким он был:
1. Импульсный в среднесрочном импульсе.
2. Балансный внутри импульса.
3. Разворотный на долгосрочном историческом уровне.
4. Балансный внутри баланса.
5. Импульсный внутри баланса.
6. Разворотный внутри баланса.
7. Широковолатильный.
Определяем ритм недели и прогнозируем положение текущего дня внутри этого ритма.

Вопросы которые необходимо себе задать перед совершением сделки:
1. Совершается ли сделка согласно ранее намеченного плана и матрицы уровней?
2. Находится ли рынок в границах значимых уровней?
3. Где находится текущий максимальный объём дня, часа и как он позиционирован?
4. Какой ритм у текущего дня и соблюден ли тайминг сделки?
5. Есть ли подтверждающие, локальные выбросы объёмов на намеченных уровнях?
6. Сделку какого уровня я совершаю?
7. Где будет мой стоп приказ и где я буду фиксировать прибыль, какое соотношение получается?
8. Где находится лучший текущий уровень для совершения сделки?
9. Что я буду делать если сделку закроет по стопу, по тейку?
Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.

Для того что бы вышеприведённые вопросы не ставили тебя в тупик ты должен ясно понимать фазы аукциона, понимать в какой момент происходит смена фаз, знать используемые термины и понятия, уметь правильно расставлять матрицу уровней, определять приоритеты действий и иметь багаж статистических данных по инструменту. Данные должны быть собраны собственноручно, т.к. в процессе сбора ты ближе знакомишься с инструментом, узнаёшь его характер и тонкости.

Итак, что же тебе предстоит узнать, собрать и обобщить. Указываю минимальный набор, ты можешь самостоятельно его расширить, инициатива приветствуется.
1. Среднестатистические показатели значений максимальных объёмов и ЗС: контракт, неделя, день и час.
2. Среднестатистические показатели значений по возможному ценовому движению за период: контракт, неделя, день и час.
3. Среднестатистические показатели значений на кульминацию.
4. Среднестатистические показатели значений максимальных объёмов и ЗС баланса после кульминации.
5. Разобраться с типами и ритмами дня, недели. Вывести закономерности по каждому дню недели.
6. Понять недельный и внутридневной тайминг на разных фазах среднесрочной тенденции.
7. Научиться определять ценовые ориентиры опираясь на статистику объёмов с которых началось движение. 8. Используя собранную статистику настроить фильтры в платформе на всех типах используемых графиков.

Важные моменты без которых трейдер не готов совершать сделки на реале:
1. Наличие и знание собственноручно собранной статистики по инструменту минимум за 3 года.
2. Положительная офлайн торговля по инструменту на симуляторе за период минимум 1 год.
3. Наличие осмысленной и собственноручно нанесённой матрицы уровней на постоянно открытые и находящиеся перед глазами графики с интервалом Д1, м60 и внутридневной (м1-15).
4. Чёткое понимание фаз рыночной активности и фазы среднесрочной тенденции в которой рынок находится в текущем моменте.
5. Наличие в бумажном варианте плана торговли на день с прописанной матрицей уровней.
6. Хорошее настроение и позитивный настрой, отсутствие внешних раздражителей.
7. Иметь основной и дополнительный современные ПК подключенные к высокоскоростной линии интернет, с запасным каналом связи (лучше двумя, наземным и мобильным). Дополнительные способы связи с брокером (телефон, факс) на случай форс мажора.
8. Проводить ежедневный и еженедельный разбор своего планирования и сделок. Фиксировать и закреплять сильные стороны и работать над слабыми.