Всё верно и у Вас mika3316.
Я же написал, что пришёл к выводу, что стохастик нужно фильтровать или менять характеристики его на лету. У Вас короткий промежуток времени - видно по кол-ву сделок.
Вот картина за 2008-2010гг при Dist = 15, iK=30, MAperiod=24
7 месяцев 8го года шёл слив, крайние 6 месяцев 9го года - тоже, вцелом в плюcе. Это без мартина, статический лот на фреше, евродоллар, H1
Сюда нужно много ещё чего, просто я гдето запостил, мол пришёл к выводу, что классические индикаторы туфта, но практика показывает - я не прав, просто каждый индюк работает в определённых случаях. ИМХО
А мартин тут как показатель, что систему, которая даёт МО около 0 на достаточно длительном периоде тестирования, имеет небольшое кол-во подряд идущих проигрышей и отношение стопа к профиту небольшое, можно существенно усилить мартином.
Всё верно и у Вас mika3316.
Я же написал, что пришёл к выводу, что стохастик нужно фильтровать или менять характеристики его на лету. У Вас короткий промежуток времени - видно по кол-ву сделок.
Вот картина за 2008-2010гг при Dist = 15, iK=30, MAperiod=24
7 месяцев 8го года шёл слив, крайние 6 месяцев 9го года - тоже, вцелом в плюcе. Это без мартина, статический лот на фреше, евродоллар, H1
Сюда нужно много ещё чего, просто я гдето запостил, мол пришёл к выводу, что классические индикаторы туфта, но практика показывает - я не прав, просто каждый индюк работает в определённых случаях. ИМХО
А мартин тут как показатель, что систему, которая даёт МО около 0 на достаточно длительном периоде тестирования, имеет небольшое кол-во подряд идущих проигрышей и отношение стопа к профиту небольшое, можно существенно усилить мартином.
- Вложения
-