Создание прибыльной ТС на основе любой - возможно ли это?

[quote="DiStory"]Что-то все равно не понятно стала ли система прибыльной и вообще система ли это. А какая-нибудь статистика есть или она уже в ветке размещена и я просто проглядел?[/quote]

из десятка интересующихся или просто любопытсвующих, только Мила отнеслась к теме серьезно и стала производить тестирование на демосчетах, но она это делала так, как поняла - по своему. Тестировать советником она просто не умеет, иначе мы бы имели более полные и объективные результаты по десятку валютных пар одновременно...

остальные сидят и ждут "на блюдечке с голубой каемочкой"...

я говорю, что система прибыльна, оппоненты отрицают, не проводя самостоятельного тестирования готового советника...

[quote="Влад"]...остальные сидят и ждут "на блюдечке с голубой каемочкой"...[/quote]Влад, прошу прощения, но Вы никак не обозначили в теме, что "работа по созданию прибыльной ТС из любой" уже закончена - Вы сообщили лишь, что чуть её подправили...
Очень жаль, что пропали самые первые Ваши сообщения по этому поводу и мне пришлось делать пересказ по памяти (на первой странице темы):
[quote]Влад сказал (дословно) "Дайте мне любую ТС и я сделаю её прибыльной". Был опубликован план этого процесса, включающий в себя: разбор исходной ТС по косточкам (анализ составляющих её элементов, отбрасывание лишнего, определение трендовой или флетовой она является), добавление фильтра флет/тренд, добавление ММ, может ещё чего. (Прошу прощения у Влада за вольный пересказ, прошу поправить, если что не так пересказал.) Была сделана оговорка - не всегда прибыльная ТС приносит прибыль трейдеру вследствие влияния психологии, человеческого фактора. Я добавлял, что от этого можно избавиться, формализовав правила ТС и написав эксперт, торгующий по этим правилам.
Цель создания этой темы - не философствования по поводу возможности создания прибыльных ТС (заголовок выбран не очень удачно), а [b]демонстрация Владом на конкретном примере, как рождаются прибыльные торговые системы[/b].[/quote]
На второй странице я писал:[quote]Уважаемые Мика и Бендер, не надо ни тестировать, ни предлагать свои варианты модернизации предложенной ТС. Напоминаю, [b]цель открытой темы - дать возможность Владу показать нам наглядно, как создаются прибыльные ТС[/b].
[/quote]Вы не возражали...
Чуть далее:[quote]инициатором данной темы является Влад. Очень жаль, что пропали все последние сообщения... Предоставим ему возможность довести до логического завершения задуманное. [b]Если он сочтёт, что я неправильно истолковал его предложение, он так и напишет здесь.[/b][/quote] - [b]Ваших возражений не было... [/b]И вдруг... :
[quote]...[b]я говорю, что система прибыльна, оппоненты отрицают[/b], не проводя самостоятельного тестирования готового советника...[/quote]Вашим оппонентом я нигда не был, меня лишь очень удивила неожиданная тишина в очень интересной теме, где итоги, к сожалению, так и не были подведены...

[quote="4x_trader"]Вашим оппонентом я нигда не был, меня лишь очень удивила неожиданная тишина в очень интересной теме, где итоги, к сожалению, так и не были подведены...[/quote]

1. Вы не единственный участник обсуждения, но именно Ваш опыт работы в МТ 4, в частности по тестированию советника, был бы очень полезен
2. Ввиду отсутсвия свободного времени редко нахожу возможность заходить на форум. То есть бывают дни и недели когда просто нет такой возможности, выложил аналитику и все на этом. У меня данная тема перекликается с "Торговые системы - бывают ли среди них действительно работающие?" и на каком-то этапе я заглядывал в ту тему, а заявленная у меня просто выпала из поля зрения.
3. в слове "оппонент" нет ничего плохого, это означает, что человек может аргументированно выражать другой взгляд на вещи с целью найти истину или решить общую задачу. Вот критиканство не в чести, но это явно к Вам не относится...
4. В самом начале доработанного варианта системы мне Мила дала доступ к двум счетам, на которых она проводила тестирование и около недели мы с ней вели активную переписку. Ее входы соответствовали описанной системе, а вот с выходами я честно говоря "устал бороться". Один счет был в плюсе, на втором просадка достигла примерно 25%, но затем она уменьшилась значительно и баланс почти подошел к первоначальному. Потом я перестал следить за ее работой, посоветовав поработать над выходами, так как входы с моей точки зрения у нее были не плохие. Потому сообщение о "сливе" было как гром среди ясного неба...
5. упустив тему я действительно считал, что все в порядке, т.е. система работает, все довольны, все смеются.

если это не так, тогда готов работать дальше, только нужна конструктивная критика: где, что не работает или работает не так, т.е. кому система не приносит прибыль и почему...

Тему только начал читать, но сразу же захотелось написать отзыв - спасибо за мастер класс, захватывает так же, как сюжет интересного фильма. Очень занятно и полезно наблюдать за логикой людей, разбирающихся во всей этой кухне :)

Это правда, слить все полностью я не могла, хоть и были проблемы с выходами, но вместо того, чтоб ставить стопы я выходила по противоположному сигналу, по первому варианту противоположного сигнала иногда по нескольку дней и больше не было и пара входов против длительного тренда на откате, когда тренд бежал дальше привела к тому, что просадка составила больше 40%, а потом у меня забарахлил комп и пара незакрытых сделок зависла, через пару недель ремонта спасать их и счет не было смысла - там и сейчас висят две сделки по полторы тысячи пунктов просадки, при этом по второму варианту другие незакрытые сделки слили около 800 пунктов за все время и сделали счет тоже убыточным, к тому времени тут все потеряли интерес к теме и продолжать я не стала, разве что повторно счета заведу, кстати оба счета, где я открывалась против сигналов тс по тем-же правилам дали примерно по 25% прибыли каждый.

[quote="mika3316"]оба счета, где я открывалась против сигналов тс по тем-же правилам дали примерно по 25% прибыли каждый.[/quote]

[attachment=0]ScreenHunter_10 Jul. 28 11.37.gif[/attachment]

[quote="4x_trader"]ПС [b]ИМХО. Полученная в результате "прибыльная ТС" должна быть, по крайней мере, НЕУБЫТОЧНОЙ на любых ТФ и любых валютных парах,[/b][/quote]
Почему? Заметил, что например стохастик при одних и тех же настройках зависим от таймфрейма - например дефолтные настройки на H4 он реже врёт, чем на Н1, а на дневках - ещё реже..

Стохастик.
Почти как тут, только второго выкинул и добавил машку, таймфрейм взял H4, т.к. ниже H4 юзать стохастика смысла для себя не нашёл - процент брака возрастает в геометрической прогрессии.

Прогнал за 2.5 года. Сделок мало, но вцелом в плюсе.
Вход на бай: стохастик пересекает снизу вверх уровень 45 + машка имеет восходящий угол, вход на селл: стохастик сверху вниз уровень 55 и машка тоже идёт вниз.
Выход - когда вход в обратном направлении. По уму - трал прикрутить надо, пока лень.
Инструмент EURUSD
Стохастик без МА, тоже вплюсе, но "колбасит" кривую депозита сильнее.
PS: Лот считаем 0.1, т.к. там, где тестировал лот = 10 кб, а не 100.
[quote]Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2009.02.12 04:00 - 2011.07.28 12:00
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры dStartLot=1; iMagic=102030405; str1="Параметры стохастика:"; dDist=45; iK=16; iD=13; str2="Параметры скользящей средней:"; iMAperiod=4; iMAShift=0;

Баров в истории 3928 Смоделировано тиков 10027934 Качество моделирования 43.12%
Ошибки рассогласования графиков 19

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 4717.54
Общая прибыль 15064.04
Общий убыток -10346.50
Прибыльность 1.46
Матожидание выигрыша 21.25
Абсолютная просадка 1972.20
Максимальная просадка 2200.82 (21.52%)
Относительная просадка 21.52% (2200.82)

Всего сделок 222
Короткие позиции (% выигравших) 111 (43.24%)
Длинные позиции (% выигравших) 111 (43.24%)
Прибыльные сделки (% от всех) 96 (43.24%)
Убыточные сделки (% от всех) 126 (56.76%)
Самая большая прибыльная сделка 659.74 убыточная сделка -1036.74
Средняя прибыльная сделка 156.92 убыточная сделка -82.12
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (282.14)
непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-555.24)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1083.82 (3)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1496.90 (5)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
[/quote]
[attachment=0]StrategyTester_H4.gif[/attachment]

2009й год - сплошной тренд вверх, на графике баланса - пляски с бубном вокруг начального депозита.
На что обратить внимание, чтобы фильтрануть то, что было в 2009м году?
МА очень короткая, пока не пойму почему она улучшает результаты стохастика, поидее с таким периодом нафиг она не нужна..
В статистике отчёта всё плохо, кроме средней прибыльной сделки - на этом и выезжаем(возможно тралл улучшит картину)

ЗЫ. МО неадекватно положительное, НО судя по отчету - мартин, в качестве инструмента ММ, этой системе категорически противопоказан.

Тихо сам с собою беседу я веду(с) )))))

Любопытный момент:
Стохастиком и скользящей средней анализируют пару EURUSD, а ставку делаем на USDCAD. Естественно вместо бая селл, вместо селла бай. Результат:
[attachment=0]TesterGraph.gif[/attachment]

[quote="Nusferatus"]

Любопытный момент:
Стохастиком и скользящей средней анализируют пару EURUSD, а ставку делаем на USDCAD. Естественно вместо бая селл, вместо селла бай.[/quote]

они имеют более 50% корреляции в связи с тем, что:
1. обе валюты торгуются против доллара США
2. обе коррелируют с ценой на нефть

так как одна валюта имеет прямую котировку, а другая - обратную, то ничего удивительного в Ваших выводах нет.