Создание прибыльной ТС на основе любой - возможно ли это?

Пару дней назад Влад пообещал всем нам показать наглядно, что создание прибыльной торговой системы не просто возможно, но возможно даже если за основу взята изначально убыточная ТС.
Очень жаль, что все сообщения пропали, в том числе и тема, созданная Микой для этого.
Сомневаюсь, что они будут восстановлены, поэтому открываю новую тему и приглашаю в неё всех заинтересованных.

[quote]Механистические стратегии (выдержки из статьи)
[b]Любая стратегия[/b] управления торговлей на финансовых рынках [b]строится на основе какой-то идеи[/b].
Очевидно, что если в основе стратегии лежит работающая идея, то можно построить торговую систему, приносящую прибыль. [b]Если же основополагающая идея является ошибочной, либо этой идеи вообще нет, то построить прибыльную систему принципиально невозможно. [/b]
Немного терминологии. Стратегию, основанную на примитивных правилах, не отражающих рыночные закономерности, мы будем называть [b]механистической[/b]. Не следует путать два разных понятия - механистическую стратегию и механическую торговую систему (МТС). Работающая [b]механическая торговая система[/b] является механической в том смысле, что часть операций в ней механизирована (например, открытие/закрытие ордеров). Различают также [b]автоматическую торговую систему[/b] (АТС), все операции в которой автоматизированы, т.е. систему, не требующую вмешательства человека.
[b]Подавляющее большинство механистических стратегий построено на ошибочных представлениях о рыночных закономерностях и недостаточном количестве знаний разработчика.[/b]
Примеры ошибочных разработок (механистических решений) можно найти и в истории. В средневековье, например, была популярна идея создания вечного двигателя. Передовые инженеры того времени вполне серьёзно искали техническое решение для воплощения идеи в жизнь.
Сегодня большинство разработчиков стратегий находятся в похожем положении - знаний в области экономики и математики у них недостаточно. Но идея создать генератор материальных ценностей присутствует в умах многих начинающих трейдеров. По этой причине появляются наборы ошибочной информации (неправильно понимаемые закономерности или выдуманные критерии), идентифицируемые самими разработчиками как "стратегия, которая может приносить прибыль".(Сергей Ковалёв Июнь 2009)[/quote]
Учитывая сказанное выше, можно сказать, что убыточная ТС, как правило, не содержит в себе заслуживающей внимания идеи. Нам, чтобы получить из такой ТС прибыльную, придётся выкинуть из неё почти всё и создавать прибыльную практически с нуля.
Может быть, лучше уж взять что-то, что хотя бы дает надежду на прибыль?
Предлагаю в качестве отправной точки использовать стратегию "Два стохастика". Почему?
1) Правила ТС очень просты и формализованы настолько, что по ней написан советник (автор - Игорь Герасько), показывавший прибыльную торговлю на исторических данных 2009-2010 гг.
2) Торговля по этой ТС содержит много ложных входов - есть потенциал для улучшения.
3) В этой ТС ведётся торговля постоянным лотом, есть возможность улучшить её введением ММ.
4) Если нам удастся улучшить правила торговли по этой системе, то не трудно будет доработать код советника для тестирования полученной ТС как на исторических данных, так и на демо.
[u]Описание ТС "Два стохастика":[/u]
[b]Buy (для Sell - наоборот)[/b] - первичный сигнал поступает от "медленного" Stochastic, на котором должно быть зафиксировано пересечение сигнальной линии (красный пунктир) главной линией (сплошная цвета морской волны) снизу вверх. После этого проверяется положение главной и сигнальной линий "быстрого" Stochastic. Для подтверждения необходимо, чтобы главная линия была выше сигнальной.
"Медленный" Stochastic позднее реагирует на смену тенденции и поэтому может подавать сигнал, когда основное движение уже заканчивается. В этот момент "быстрый" Stochastic будет сигнализировать о начале противоположного тренда, чем отфильтрует ложный сигнал.
[b]Уровень стопа[/b] устанавливается ниже минимального значения цены за время пребывания главной линии "медленного" Stochastic ниже сигнальной линии. [b]Уровень профита[/b] рассчитывается из значения средней волатильности за последние 24 бара (в случае использования таймфрейма H1 это последние сутки). Значение средней волатильности умножается на соответствующий коэффициент (чаще всего 5) и прибавляется к цене открытия сделки.
Кроме случаев достижения рыночной ценой уровней стопа и профита остается [b]возможность закрытия позиции при получении обратного сигнала[/b]. Поэтому длинная сделка может быть закрыта при появлении сигнала SELL.
Условия открытия/закрытия позиций показаны на рисунках.[attachment=3]figure1.gif[/attachment][attachment=2]figure2.gif[/attachment]

Пока мне видится, что идёт создание совершенно новой ТС. Что можно назвать основой оной? Саму идею (до этого отсутствующую) или механические наработки?

Может ли существовать общая закономерность прибыльности, применимая к любой ТС?

[quote="Phaeton "]Пока мне видится, что идёт создание совершенно новой ТС...[/quote]Всё новое - это хорошо забытое старое. :)
Создание новой ТС пока ещё не начиналось. Влад сказал (дословно) "Дайте мне любую ТС и я сделаю её прибыльной". Был опубликован план этого процесса, включающий в себя: разбор исходной ТС по косточкам (анализ составляющих её элементов, отбрасывание лишнего, определение трендовой или флетовой она является), добавление фильтра флет/тренд, добавление ММ, может ещё чего. (Прошу прощения у Влада за вольный пересказ, прошу поправить, если что не так пересказал.) Была сделана оговорка - не всегда прибыльная ТС приносит прибыль трейдеру вследствие влияния психологии, человеческого фактора. Я добавлял, что от этого можно избавиться, формализовав правила ТС и написав эксперт, торгующий по этим правилам.
[b]Цель создания этой темы -[/b] не философствования по поводу возможности создания прибыльных ТС (заголовок выбран не очень удачно), а [b]демонстрация Владом на конкретном примере, как рождаются прибыльные торговые системы.[/b] В настоящий момент можете предложить Владу свой вариант исходной ТС, если не нравится предложенный мной.

Будет весьма интересно увидеть прикрученный метод управления капиталом.
А что допускается в изменении ТС ?
Или к ней будут только добавляться элементы?

У меня было желание испытать Влада на тс, при всей мудрености сигналов которой слив будет через 2 недели, но как я понимаю вариант тут предлагается другой: усовершенствовать определенный набор индикаторов. Тогда по порядку: текст прочла, сигнал для входа на картинке поняла, сигнал для выхода - нет. Уточните: при выходе сигналы стохастика не учитываются?

[quote="mika3316"]...Уточните: при выходе сигналы стохастика не учитываются?[/quote]Уточняю, хотя это уже было описано ранее:
- выход при срабатывании TP/SL
- выход при появлении сигнала по стохастикам открытия встречной позиции.

[quote="Gerat"]...А что допускается в изменении ТС ? Или к ней будут только добавляться элементы?[/quote]
Допускается удаление лишнего и добавление недостающего. Так я понял Влада.

[quote="4x_trader"][b]Цель создания этой темы -[/b] не философствования по поводу возможности создания прибыльных ТС (заголовок выбран не очень удачно), а [b]демонстрация Владом на конкретном примере, как рождаются прибыльные торговые системы.[/b] В настоящий момент можете предложить Владу свой вариант исходной ТС, если не нравится предложенный мной.[/quote]

Есть пословица: "Назвался груздем, полизай в кузовок". Хотелось бы увидеть пример работы Влада. Как в школе ученику "разжованно и положенно в рот".
Но тема дествительно интареснаая и есть возможность шире раскрыть эту тему. Не вешать все свои проблемы на Влада. И то что есть недосказанность, пологаю это попытка подтолкнуть талантливого новичка учится и решать задачи самому. У каждого из нас были моменты когда наработанная ТС теоритически должна работать, но нехватает что то. Как правило эта ТС откладывается в "долгий" ящик. Есть возможность в дальнейшем продолжить тему как "Лаборатория FF", где выкладываются такие ТС и общим штурмом доделывать до ума.

Стохастик сразу мне понравился, но не получилось внедрить в работу как бы я его не крутил.
Так и лежат в "ящике" поломанные игрушки.

Назовите настройки стохастиков