Создание прибыльной ТС на основе любой - возможно ли это?

И что из этих двух стохастиков по ТС следует, какое направление движения?

Как я понимаю, в тот момент по этим сигналам был вход на продажу, правильно? Может я чего-то не понимаю, но в любой тс важен прежде всего человек, который с ней работает. Влад предложил поработать по любой готовой тс и обещал получить из нее прибыль. Мне интересно, возможно ли обратное: любой человек садится на готовую тс и получает из нее прибыль. Если не получает - что не так? И действительно ли дело в тс? Потому и интересно вычислить % человеческого фактора в любой тс, а не готовить робота на место человека. Если б робот мог менять человека, то на рынке по идее люди бы не сидели, правильно? Если человек не модернизирует тс, а получает прибыль из убыточной, тогда тс по идее вообще ни при чем?

Тут наверное больше проблема в правильной интерпретации торговых сигналов, которые дает система. А это уже чисто субъективный фактор

Мика, я ещё раз напоминаю Вам, что инициатором данной темы является Влад. Очень жаль, что пропали все последние сообщения... Предоставим ему возможность довести до логического завершения задуманное. Если он сочтёт, что я неправильно истолковал его предложение, он так и напишет здесь. Ваше предложение он тоже рассмотрит, не переживайте. Давайте не будем флудить и уводить тему в сторону. Предлагайте готовые ТС для разбора по косточкам и модернизации. Влад сам выберет и решит, какую из них выбрать и что с ней делать.


Значит 4x_trader,ветку надо было называть, по другому, например : О, Великий Влад, создание прибыльной ТС на основе любой - возможно ли это ?

А лучше в личку бы написали ему и тогда никто бы вам не мешал.

Вот именно: важен чисто субъективный фактор. Если человек способен прибыльно работать с совершенно любой тс, значит дело вовсе не в тс. Именно этот фактор и пробую вычислить, а когда Влад появится и что он скажет - оценю тогда и если появится и скажет. Я пока скажу так: любую тс можно проверить на субьективность. Если Влад захочет - пусть проверит сливную тс, если здесь речь идет о модернизации тс, то прежде и ее можно проверить на субьективность.

1. насколько я помню, первой ветку открыла mika3316, но из-за проблем форума, 4x_trader снова открыл ветку по той же тематике и предложил конкретную стратегию (системой ее назвать еще нельзя)
2. из предложенного mika3316 в основном ясно было изложена вторая часть торговой системы, а именно - правила управления капиталом, которое звучало так: начальный депозит 5 000$ (именно такой первоначальный депозит надо будет открыть после того, как мы полностью создадим систему и формализуем для нее правила), и постоянный рабочий лот - 0.1, кроме этого, ей же было предложено не ставить ни стопов ни профитов, а открытие/закрытие осуществлять только по сигналам, которые генерирует система. Что касается первой части торговой системы, то правила входа/выхода mika3316 не предложила, зато 4x_trader предложил фактически работающую стратегию, которую предложил улучшить.
3. таким образом, предлагаю: пока не касаться правил управления капиталом, они у нас будут следующими:
1) для первого тестового счета, как предложила mika3316 - без стопов и профитов
2) для второго тестового счета, как предложил 4x_trader - со стопами и профитами

но и в том и в другом случае начальный депозит - 5 000$ и работа постоянным лотом - 0.1

что касается стратегии, как я понял, она основана только на одном стохастическом индикаторе (точнее на двух, но сути это не меняет, так как принцип работы стахастика - синусоидальное сглаживание простой скользящей средней с разными периодами)

основной плюс стохастика (со стандартными параметрами в классическом варианте всех графических терминалов):

- достаточно достоверно показывает точки коррекции или разворота текущей тенденции

основной минус стохастика:

- врет при тренде, заставляя становиться против тренда

особенности:

- можно отнести к опережающим индикаторам, который сигнализирует о коррекции или развороте текущей тенденции
- имеются уровни - зона перекупленности - обычно считается линия 80 и зона перепроданности - линия - 20


как боротся с недостатками?

автор методики по сути предложил "поиграться" с периодами, видимо, пооптимизировав и получил удовлетворительные данные при таких параметрах.

такой метод имеет право на существование, тем более, что он показывает прибыльность

хочется добавить: так как рынок, порядка 70% находится в боковом тренде, то и прибыльных сделок при работе по такой стратегии должно быть больше, чем убыточных.

но как мы заметили, стохастик может подавать ложные сигналы в тренде (по своей синусоидальной природе)

избавиться от ложных сигналов (или значительно их уменьшить), подаваемых индикатором против тренда можно двумя путями:

1. добавив условия открытия сделки в покупку, когда одна из сигнальных линий стохастика (медленная или быстрая - предлагаю определить самостоятельно) выше или пересекает уровень 50 снизу вверх. И наоборот, для продажи, когда линия стохастика ниже или пересекает уровень 50 сверху вниз.

Обоснование для этого условия: уровень 50 для стохастика - это граница между восходящим и нисходящим трендом, потому, если мы будем торговать по тренду (хоть он и длится 30% - сами однонаправленные движения сильные), то тем самым отфильтруем противотрендовую составляющую

2. совмещение таймфреймов. В идеале надо работать по трем таймфреймам, но можно начать и с двух. Так как я вижу скрин с часовки, то предполагаю, что это рабочий. Значит надо добавить старший тамфрейм - дневку.

Не предлагала еще тс, только ее часть и поскольку ответа не было по первой части, то дальше предлагать не стала. Но ради интереса подключилась к этой теме и сейчас добавила уровень 50 к быстрому стохастику.

Если честно, то не прошло еще и 12 часов с начала эксперимента, как тс успела меня сильно удивить. Поскольку вопреки воле модера решила-таки попробовать тс в деле, то утром открылась соблюдая начальные условия и плюс пересечение по уровню 50 быстрого стохастика. Поскольку до сих пор не поняла, где толком выходить, то вышла только раз - когда сделка не соответствовала условиям вообще. Поскольку было предложено считать моментом выхода из сделки момент входа по противоположной позиции, то таких моментов еще не было. Было другое: точно по показаниям стохастиков открывала на другом счете точно противоположную сделку к той, которую следовало-бы открыть. Сначала все шло очень интересно: плавающая прибыль по сигналам была плюс 100, плавающий убыток минус 200, сейчас он минус 50, а там где была прибыль стал плавающий убыток минус 185. Поскольку еще сделка ни одна не закрыта, то выводов пока не делала, но попытка слить пока почему-то начинает выглядеть лучше, чем попытка получить прибыль.

Конечно, выводы делать еще рано - всего одна сделка, и то незакрытая. Тут ведь основой секрет не в том как входить, а как выходить. То есть я так понимаю что именно правильное соблюдение ММ может из убыточной ТС сделать прибыльную.