Работоспособность вашей ТС.

[quote="Richi Rich"]

Это я правильно понимаю что у всех тут более одного убытка не бывает? Или после первого же лося нужно менять ТС?[/quote]

Убытки - это часть профессии. Убытки - это как боль для организма. Боль - помощник, который подсказывает где находится сложность и чем боль больше - тем оперативнее нужно решение, вплоть до ампутации. Бывают даже случаи эвтаназии. :mrgreen:

Если серьезнее, то ряд убытков, идущих по собственной глупости - это одно. Ряд убытков, идущий от сигналов системы - это совершенно другое. Я слил три счета, давая точные прогнозы, но входя "между бутербродом и телевизором". Вход - 50% успеха.

[quote="4x_trader"][quote="Richi Rich"]...Это я правильно понимаю что у всех тут более одного убытка не бывает? Или после первого же лося нужно менять ТС?[/quote]Нет, не правильно. У всех здесь бывает более одного убытка подряд, от этого никто не застрахован, и ТС по этой причине никто, как правило, не меняет.[/quote]
не помню где встречала формулу, как подсчитывать количество подряд или за определенный период убыточных сделок, чтоб определить, что тс убыточная, но не сохранила, вам такая случайно не попадалась?

[quote="mika3316"]...встречала формулу,...чтоб определить, что тс убыточная...[/quote]Для того, чтобы увидеть, что Ваш депозит/средства уменьшается с течением времени или по мере роста количества сделок, а не растёт, как Вам бы хотелось, даже формула не нужна... Чего уж тут мудрить..
Ту формулу, что Вы вспоминаете, приводил Влад в предисловии к одному из своих старых прогнозов.

Может туплю, если так то сильно извиняюсь, но блин, так и не сообразил, как же отличить что это просто убытки в порядке нормы или же это ТС перестала работать. Плиз, Мика, если найдете дайте ссылку на эту формулу - буду очень признателен!

страшные формулы с интегралами даже писать не буду, а самым простым считается метод вычисления стандартного отклонения доходности за определенный промежуток времени, для которого следует разделить среднюю доходность за определенный период в прошлом на стандартное отклонение прибыли, чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше
в другом варианте формулу встречала так:
Pn = Ec/Eo - 1
где,
Pn – доходность за n-ный месяц.
Eo – эквити на момент открытия месяца.
Ec – эквити на момент закрытия месяца,

[b]mika3316[/b], здорово! Очень благодарен! Думаю, что когда разработаю свою собственную ТС - эта формула мне очень поможет определить ее эффективность!

Конечно вариантов определить работает или нет может быть много.
Например, я знаю максимальную серию убыточных сделок по своим системам за 10 лет, а так же максимальный убыток в пунктах. Если эти показатели начинают превышаться, то встает вопрос об оптимизации системы.

[quote="Александр Ялин (Аналитический отдел)"]...я знаю максимальную серию убыточных сделок по своим системам за 10 лет...[/quote]Напрашиваются, минимум, три вопроса:
- Ваши ТС [b]автоматизированны[/b]?
- Вы их тестировали [b]на исторических данных или имеете статистику личной ручной торговли[/b] для анализа всех этих систем за период 10 лет?
- Все Ваши ТС торговались [b]параллельно[/b] в реале/демо на протяжении 10 лет?

Автоматизация нужна мне для тестов на истории по проверенным историческим данным (т.е. без дырок и т.д.).
История моей ручной торговли насчитывает около 3х лет. Т.е. за этот период системы как и на тестах не давали сбоя.

[quote]Это я правильно понимаю что у всех тут более одного убытка не бывает? Или после первого же лося нужно менять ТС?[/quote]
Если вы после первого лося будите менят ТС,то даже не ищите систему.У меня есть знакомый,который после 10 лосей подряд,беред сделку,которой перекрываются все убытки и выходит в отличный +.Так что кол-во лосей тоже не показатель.