Работоспособность вашей ТС.

Там получается так. Открываю позу по сигналу со стопом в 80 пипсов. Если все ок(цена пошла в нужную сторону), потом могу добавиться еще 3 раза, но стопы по другим трем позициям будут стоять на уровне стопа первой.

[quote="nshevche"]Открываю позу по сигналу со стопом в 80 пипсов. Если ...цена пошла в нужную сторону... могу добавиться еще ..., но [b]стопы по другим трем позициям будут стоять на уровне стопа первой.[/b][/quote]А вот это уже совсем непонятно...
Если первая поза в небольшом плюсе, то торопиться её "доливать" по худшей цене, да ещё с тем же стопом, как-то [b]не логично[/b]...
Доливаться имеет смысл только тогда, когда по первой позе вы уже имеете хороший профит и ваша ТС дает снова сигнал на вход в ту же сторону - тогда стоп-лосс переносится вслед за ценой, гарантируя прибыль даже при непредвиденном движении цены в обратную сторону. Размер доливки, должен быть, как правило, меньше первоначального объема, чтобы не "съесть" всю имеющуюся прибыль по первой позиции в случае срабатывания стопа.
Короче, почитайте книжку, которую я выложил в теме "Стоп-лосс...", там вроде бы всё хорошо и понятно расписано по стопам...

[quote="4x_trader"][quote="Ваганыч"]...[b]возможный убыток равен возможному профиту[/b]. Это супер-рискованная [size=150]стратегия[/size].[/quote]А если у этой ТС [b]на один стоп приходится десять профитов[/b]??? )))
Какая же она тогда суперрискованная? Это у одной сделки риск равен SL/TP, [size=150]а у ТС[/size] нужно статистику Nsl/Ntp учитывать.[/quote]

Не знаю, очевидно ли это еще для кого-то, кроме меня, но я четко разделяю понятие "Стратегия" и "Система". Я говорил про первое, т.е. про стратегию торговли, где я в каждой сделке могу теоретически получить убыток, равный прибыли.

Про ТС безусловно согласен.

[quote="Ваганыч"]...я четко разделяю понятие "Стратегия" и "Система".
Я говорил про стратегию торговли, где я в каждой сделке могу теоретически получить убыток, равный прибыли...[/quote]В данном конкретном случае не вижу никакой разницы, про ТС или стратегию говорить.
И то и другое [b]может подразумевать гораздо бОльшую 1/2 вероятность получения профита при SL=TP, поскольку ВХОДЫ осуществляются НЕ СЛУЧАЙНО[/b].
Существует пипсовка, например, которая может быть суперприбыльной даже при SL>TP, именно по причине более вероятного профита.
Например, при торговле постоянным лотом, [b]Ntp >> Nsl[/b] и [b]SL >= TP [/b] (или [b]Ntp/Nsl > SL/TP[/b]) в результате [b]Ntp*TP > Nsl*SL [/b]- мы будем иметь "зазубренный" график баланса с большим количеством мелких профитов и редкими, сравнительно большими убытками, хотя результирующий график будет восходящим, т.е. ТС будет прибыльной.

[quote="4x_trader"]В данном конкретном случае не вижу никакой разницы, про ТС или стратегию говорить.
....поскольку ВХОДЫ осуществляются НЕ СЛУЧАЙНО[/b].
[/quote]

Тут присутствует огромная несостыковка, имхо. НЕ СЛУЧЙНЫМ вход с погрешностью в 80 пипсов я назвать никак не могу (речь идет о ситуации с 80 пипсами профита при этом, разумеется). А установка стоп-лосса на таком расстоянии говорит именно об этом - небрежность входа в расчете на разворот.

Конечно я добавляясь в том случае, если позиция ушла в прибыль и появляются новые сигналы на доливку. В таком случае я даже первую позицию переношу в б/у. И конечно же я добавляюсь когда идет трендовое движение. Во время флэта у меня больше 2х позиций редко открывается. Но суть уловили правильно. Соотношения риск/прибыль у меня никудышное, вот по этому думаю, как сделать лучше.

[quote="Ваганыч"]... НЕ СЛУЧЙНЫМ вход с погрешностью в 80 пипсов я назвать никак не могу (речь идет о ситуации с 80 пипсами профита при этом, разумеется). А установка стоп-лосса на таком расстоянии говорит именно об этом - небрежность входа в расчете на разворот.[/quote]1. В этом конкретном примере мы пока не знаем, о каком ТФ идёт речь. При сигналах на H1-H4 это уже будет нормально))
2. Мои рассуждения о работоспособности/прибыльности ТС/стратегии имели общий характер или даже основополагающий для любой из них.
3. Если nshevche без раздумий выставляет стоп и профит по 80 при каждом входе, это, разумеется не правильно, но совершенно ничего пока не говорит о правильности входов.
4. Правильный подход упоминался уже в предыдущих сообщениях со ссылкой на подробности...))

[quote="nshevche"]...Соотношения риск/прибыль у меня никудышное, вот по этому думаю, как сделать лучше.[/quote]Однозначно нам всем не помешает повнимательнее изучить Price Action... ))

Вау! Столько всего интересного узнал! Но вопросв что-то от этого еще больше стало... Итак:

1. Работоспособность системы можно определить по формуле Мики, или посмотрев, не превышает ли серия убытков подряд максимально заложенную в торговую систему. Верно? А вот если убытков явно больше, чем изначально планировалось - то стоит систему пересмотреть. Верно?

2. Соотношение стоп-лосс / тейк-профит напрямую влияет на уровень риска торговой системы - это я уже понял. А как правильно выбрать это соотношение? Расскажите, пожалуйста! Или, подскажите, где об этом почитать по подробнее и попонятнее?

3. И еще вопрос, наверное совсем наивный, но объясните мне, пожалуйста, чем же отличается торговая система от торговой стратегии? Судя по дискуссии, понял что это далеко не одно и тоже,о может я ошибаюсь? Очень буду признателен!

торговая система -это программа, предназначенная для полной или частичной автоматизации торговых процессов( я не говорю о советнике, достаточно довести до автоматизма свою программу действий).
торговая стратегия-это общий, недетализированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, необходима, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов. ;)