Торговые системы - бывают ли среди них действительно работающие?

И главное - чистый плагиат. Не, ну мы тут читали аналитика: статья трейдера, помещенная в статье Влада, или пользуемся тем, что раздел аналитики щас висит и я вам ссылку не притащу? ;)

[quote="Hunter profit"]...[b]РЕЗУЛЬТАТ= А*В - С*D[/b]
[b]А[/b] – количество прибыльных сделок
[b]В[/b] – средняя прибыльная сделка
[b]С[/b] – количество убыточных сделок
[b]D[/b] – средняя убыточная сделка
... Чтобы делать деньги необходимо [b]увеличивать B[/b] и [b]уменьшать D[/b] !..[/quote]Ну надо же как всё просто!!! :)
(Эту формулу Влад уже подробно расписывал в одной из своих статеек в аналитике, хотя и не сам её придумал, Мика, поверьте ...)
Всё было бы так, если бы не интересная закономерность - [b]зависимость A от B и С от D[/b].
Говоря по-русски:
[b]чем больше средняя прибыльная сделка, тем их меньше! и чем меньше средняя убыточная сделка, тем их больше!!![/b]
Вот такая зависимость... А в остальном - действительно всё очень просто :)

Я и не сказала, что он придумал, это была статья в статье, автор был другой, но саму статью помню, как и формулу ;)

Меня иногда не покидает ощущение, что посты за Мику пишет генератор случайных предложений.:D (Мика, я любя)

[quote="Hunter profit"]...[b]РЕЗУЛЬТАТ= А*В - С*D[/b]
[b]А[/b] – количество прибыльных сделок
[b]В[/b] – средняя прибыльная сделка
[b]С[/b] – количество убыточных сделок
[b]D[/b] – средняя убыточная сделка
... Чтобы делать деньги необходимо [b]увеличивать B[/b] и [b]уменьшать D[/b] !..[/quote]

И правда интересно.
Не могли бы вы дать ссылку где поподробнее можно ознакомиться с данной теорией???

[quote="Ваганыч"]Меня иногда не покидает ощущение, что посты за Мику пишет генератор случайных предложений.:D (Мика, я любя)[/quote]

Не просто предложений, а фраз. :D (я тоже любя) Есть такие программы, seo generator или monkeywrite, приходилось работать с ними. :lol:

Случайно напечатала следующее: а я ссылку нашла, тута это было ;)
[url]http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/fa/issue_39722.html[/url]

[quote="mika3316"]Случайно напечатала следующее: а я ссылку нашла, тута это было ;)
[url]http://freshforex.ru/analitics/fresh-forecast/fa/issue_39722.html[/url][/quote]
Спасибо!

[quote="4x_trader"][quote="Gerat"]...[b]Интересно, а кто еще знает инструменты повышающие вероятность, [color=#0000BF]может я чего-то забыл[/color][/b][/quote]По моему, Вы, Герат, забыли [color=#0000BF]теорию[/color]... Никакой ММ не изменяет вероятности выигрыша/проигрыша. [b]Найдите подтверждение своих заявлений в литературе и покажите нам[/b] - может быть я не прав?
В ваших рассказах о "прибыльных" ТС нет ничего, кроме попыток переждать просадки, усреднив неудачные позиции таким или другим способом.
Кажущаяся "прибыльность" при такой торговле объясняется тем, что при отсутствии стоп-лоссов таковым является уровень стоп-аута, который приближается к текущей цене всё ближе и быстрее с каждой усредняющей позицией. Рано или поздно наступает момент его срабатывания. При тестировании подобных ТС на истории хорошо виден рост баланса при постоянных глубоких просадках эквити, очередная из которых прекращает торговлю за неимением свободных средств.[/quote]
Приведу пример
Стоп лосс 10 пунктов
Тейк профит 20 пунктов
Вероятность срабатывания стоп лосса выше и составляется в зависимости от входа около 70% - 90%. Против вероятности срабатывания профита 30% - 10%

[quote="Gerat"]
Приведу пример
Стоп лосс 10 пунктов
Тейк профит 20 пунктов
Вероятность срабатывания стоп лосса выше и составляется в зависимости от входа около 70% - 90%. Против вероятности срабатывания профита 30% - 10%[/quote]

По этой логике, поставив стоплосс 1000 пунктов, вероятность его срабатывания понизится до 0.01% (к примеру). Но, при неверном входе (в сторону стоплосса), при вероятности профита 99.99% (ТП=20 пунктов), профит будет все так же маловероятен, а убыток будет все более угрожающим. Т.е. подход чистой вероятносности, имхо, некорректно применять.