Торговые системы - бывают ли среди них действительно работающие?

[quote="Ваганыч"][quote="Gerat"]
Приведу пример
Стоп лосс 10 пунктов
Тейк профит 20 пунктов
Вероятность срабатывания стоп лосса выше и составляется в зависимости от входа около 70% - 90%. Против вероятности срабатывания профита 30% - 10%[/quote]

По этой логике, поставив стоплосс 1000 пунктов, вероятность его срабатывания понизится до 0.01% (к примеру). Но, при неверном входе (в сторону стоплосса), при вероятности профита 99.99% (ТП=20 пунктов), профит будет все так же маловероятен, а убыток будет все более угрожающим. Т.е. подход чистой вероятносности, имхо, некорректно применять.[/quote]
Ну как знаете, Вам наверное виднее будет.
Но лично я данный принцип успешно применяю уже в двух торговых системах и в обоих прибыльно

[quote="Gerat"]
Но лично я данный принцип успешно применяю уже в двух торговых системах и в обоих прибыльно[/quote]

Какой принцип? Повышение вероятности получения прибыли путем удвоения расстояния профита от лосса?

К примеру, человек купил от самого хая (ну, не знал он, что здесь хай :D ) с ТП 20 пунктов. Но ни этих 20 пунктов, ни даже безубытка от может никогде больше не увидеть. Отсюда вывод - торговля по этому принципу только по тренду. А большинство народа всегда входит против тренда. :)

Ваганыч, 4x_trader - со всем уважением. Ваши доводы против системы Герата очень умны и убедительны. Тем не менее поразмышляем, его система работает стабильно в течение какого-то времени и приносит доход. Да, система не берет всю прибыль, и входы-выходы приблизительны. Но она зарабатывает, и я не думаю что скоро сольет потому что запас прочности учтен. Можно всю жизнь искать призрачную идеальную систему торговли, а можно брать хотябы малую часть движения.

Я вообще не привожу в этой теме доводов. Я лишь задаю вопросы по приведенным аргументам и конкретизирую. Ничего не имею против чьих-либо систем.

А я вообще большой сторонник вероятностей и использую их очень часто, конечно не в таком простом виде, как только раздвигание sl от tp, а прикручиваю к этому еще повышение лота, трейлинг, работаю только в определенное время, плюс локи разных обьемов и тд и тп, корреляцию пар еще думаю задействовать. И все это работает без единого индикатора, не разу в жизни ими не пользовался.

[quote="Ваганыч"][quote="Gerat"]
Но лично я данный принцип успешно применяю уже в двух торговых системах и в обоих прибыльно[/quote]

Какой принцип? Повышение вероятности получения прибыли путем удвоения расстояния профита от лосса?

К примеру, человек купил от самого хая (ну, не знал он, что здесь хай :D ) с ТП 20 пунктов. Но ни этих 20 пунктов, ни даже безубытка от может никогде больше не увидеть. Отсюда вывод - торговля по этому принципу только по тренду. А большинство народа всегда входит против тренда. :)[/quote]
Правильно коллега, исключительно входы по тренду, так же необходимо безопасный объем дробить и входить частями, что позволяет увеличить вероятность того, что цена дойдет до точки усреднения, до момента смены тренда, в случае смены тренда, система переворачивается и частично локируется, т.е. частично фиксируются убытки, тем самым уменьшая торговый объем стоящий в противотренд, но и по тренду начинается новая серия позиций, которая дает прибыль. При смене тенденции, исходя из расчетов, добавляется некий объем для усреднения первой повисшей позиции.

Получается
а) вход долями, корректирует не точность входа
б) расстояние и лотность, позволяет варьировать необходимой амплитудой движения цены, для усреднения.

Как а, так и б, косвенно влияют на увеличение вероятности получения необходимого результата, насчет того, что увеличивается и вероятность полной потери, в работе без кредитного плеча без стоп лосса тоже получается по данной теории риск на весь депо, но почему-то мы об этом не думаем покупая валюту через обменный пункт

Поговорим о вероятности? :)
Отодвигая подальше от текущей цены стоп-лосс и пододвигая ближе тейк-профит, Вы действительно повышаете вероятность того, что [b]очередная сделка[/b] будет прибыльной.
НО!!! Торговля - не подбрасывание монетки. Нас интересует не исход одной единственной сделки, а [b]совокупный результат торговли на протяжении длительного времени[/b]. В этом случае, с учетом торгуемых объемов (особенно характерно для ТС, использующих мартингейл, усреднение и т.п.) и соотношения TP/SL, утверждение, что в достаточно продолжительной перспективе торговля будет прибыльной необоснованно и ошибочно.
Например. Прибылью в ТС, где позы закрываются только по SL/TP и торговля ведётся постоянным лотом, будет:
[b]Прибыль (в пунктах) = TP*N_profit - SL*N_loss[/b],
где [b]N_profit[/b] и [b]N_loss[/b] - количество прибыльных и убыточных сделок соответственно.
Увеличивая вероятность прибыльности очередной сделки отодвиганием стоп-лосса, вы уменьшаете вероятность получения прибыли по результату всей торговли...
Для получения достоверной статистики общее количество сделок (N_profit + N_loss) должно быть гораздо больше нескольких сотен, а при неравенстве SL и TP эту цифру желательно увеличить в это же количество раз.
Например, у вас SL=10*TP - статистика будет приближаться к достоверной только при количестве сделок более нескольких тысяч...
Делать выводы о прибыльности ТС, проанализировав всего несколько десятков сделок, бесполезно.

[quote="4x_trader"] [b]а [b]совокупный результат торговли на протяжении длительного времени[/b]. В этом случае, с учетом торгуемых объемов (особенно характерно для ТС, использующих мартингейл, усреднение и т.п.) и соотношения TP/SL, утверждение, что в достаточно продолжительной перспективе торговля будет прибыльной необоснованно и ошибочно.[/b]

Например, у вас SL=10*TP - статистика будет приближаться к достоверной только при количестве сделок более нескольких тысяч...
Делать выводы о прибыльности ТС, проанализировав всего несколько десятков сделок, бесполезно.[/quote]
Если в моей ТС будет около нескольких тысяч сделок, то у меня статистика будет лет за 15 :)
А если не использовать стоп лосс, то Ваши слова верны в той же мере?

[quote="Gerat"]...А если не использовать стоп лосс, то Ваши слова верны в той же мере?[/quote]Если не использовать SL, то его роль выполняет стоп-аут со всеми вытекающими последствиями.

[quote="4x_trader"][quote="Gerat"]...А если не использовать стоп лосс, то Ваши слова верны в той же мере?[/quote]Если не использовать SL, то его роль выполняет стоп-аут со всеми вытекающими последствиями.[/quote]
Можете привести пример слива депозита в 4 000 пунктов, без откатного движения для валютной пары AUD\USD, хотя я беру запас 6 000 пунктов.

Я не вижу варианта наступления стоп аута при нормальных условиях.
Или Вы хотите сказать, что и торговля без кредитного плеча с запасом 10 000 пунктов для AUD\USD, EUR\USD, USD\JPY тоже чревато стоп аутом ?
Или просто пойти купить в обменник доллары или евро чревато стоп аутом ?