Мартингейл на Форекс

Мартингейл на Форексе, впервые услышал такое название на этом форуме,перерыл инет в поисках ответа по этой теме (это оказалась своебразная теория 100% прибыли) и в итоге пришел к выводу, что такой проект НЕ реален! Или я ошибаюсь?

[quote="Dark"]Мартингейл на Форексе (это оказалась своебразная теория 100% прибыли)[/quote]
иногда - да (временной промежуток может оказаться очень коротким), но чаще - 100%-ный убыток...

[quote="Dark"]Мартингейл на Форексе, впервые услышал такое название на этом форуме,перерыл инет в поисках ответа по этой теме (это оказалась своебразная теория 100% прибыли) и в итоге пришел к выводу, что такой проект НЕ реален! Или я ошибаюсь?[/quote]

[quote="Влад"][quote="Dark"]Мартингейл на Форексе (это оказалась своебразная теория 100% прибыли)[/quote]
иногда - да (временной промежуток может оказаться очень коротким), но чаще - 100%-ный убыток...[/quote]

Свое мнение уже высказывала, но вот коллега пытается доказать что можно использовать Мартингейл с прибылью: viewtopic.php?f=5&t=2442&start=0

[quote="Сладкоежка"]коллега пытается доказать что можно использовать Мартингейл с прибылью: [/quote]

Gerat использует не классический Мартингейл. Мартингейл изначально применялся в казино, когда размер ставки удваивается при проигрыше, но для этого выбирались равнозначные по наступлению два события: красное и черное. Что делает Gerat?

1. Он изначально определяет тренд и открывает первую сделку в его направлении, т.е. в казино бы это выглядело так, что он не ставит просто на красное или черное, а дожидается, когда выпадет красное и лишь тогда он будет ставить на красное.

2. Вместо лота (в казино - ставка) он использует процент от депозита, причем первоначальное значение меньше единицы. Прекрасно понимаю, что это делается, чтобы снизить риски, но это уже отход от классического Мартина.

3. он удваивает шаг входа, то есть снова снижает риски, но тем самым вдвое сжимает классический Мартин.

4. вторую сделку он совершает таким же лотом - т.е. пропускает удвоение - это не Мартин

5. он ограничивает количество входов пятью - ограничение Мартина

6. он не дожидается окончательного исхода события, если тренд меняет направление - то есть полностью уход от Мартина.

Я тоже в ММ применяю идеи, заложенные в Мартингейле, то есть не в классическом виде, а видоизменив, но я не пытаюсь вводить людей в заблуждение, что работаю по Мартингейлу.

Интересно раскрыли. Влад, а как вы сами изменили мартингейл, чем снизили риски?

[quote="DiStory"]Интересно раскрыли. Влад, а как вы сами изменили мартингейл, чем снизили риски?[/quote]

1. вместо удвоения использовал сложение (вместо 1*2*4*... 0.1 + 0.2 + 0.3...), а также умножение на 1.2, 1.3, 1.5..., 2

2. я использую стопы, потому увеличение лотности происходит как правило после закрытия сделки по стопу в том же цикле работы (т.е. в том же направлении, если нет подтверждения, что тренд сменился).

3. использую понятие суммарный профит и он считается как по открытым сделкам, так и по всем сделкам в том числе и закрытым в определенный промежуток времени.

да много чего еще, в том числе и "размазанный вход", когда меняется шаг между открытыми позициями, как у Geratа, только цифры другие. Предпочитаю брать движение по максимуму, так как дорожу временем и дожидаться по 800 п. до следующего входа для меня непозволительная "роскошь".

[quote="Влад"]...1. вместо удвоения использовал сложение ([b]вместо 1*2*4*[/b]... 0.1 + 0.2 + 0.3...)...[/quote]Тут, очевидно, имелось в виду "[b]вместо 1*2*2*...[/b]" или "[b]вместо 1+2+4+...[/b]".

[quote="4x_trader"][quote="Влад"]...1. вместо удвоения использовал сложение ([b]вместо 1*2*4*[/b]... 0.1 + 0.2 + 0.3...)...[/quote]Тут, очевидно, имелось в виду "[b]вместо 1*2*2*...[/b]" или "[b]вместо 1+2+4+...[/b]".[/quote]

да, конечно, в казино 1,2,4, а на форе начинаем с меньших лотов, но принцип, я думаю понятен

Наверное, стоит иметь в виду (это дополнение я адресую начинающим), что Мартингейл или его модификации - являются методом управления капиталом, а не торговой системой, и если исходная ТС с постоянным лотом имела отрицательное математическое ожидание (т.е. не была прибыльной), то применение мартингейла не изменяет прибыльности ТС, а лишь перераспределяет соотношение числа прибыльных/убыточных сделок. В результате - прибыльных много, но все они маленькие, а убыточная может быть всего одна, но может перекрыть все прибыльные вместе взятые. Поэтому, при выборках с малым количеством сделок возникает иллюзия, что система становится прибыльной.
В случае же, когда за основу берётся ТС с положительным математическим ожиданием (прибыльная), мартингейл не является оптимальным вариантом управления капиталом.

В принципе понятно. А у вас, Влад, получилось сделать эту свою "модификацию управления капиталом" прибыльной?