Мартингейл на Форекс

[quote="4x_trader"][quote="Nusferatus"]... при расчетё матожидания [b]можно просто[/b] учитывать соотношение стопа и профита или я ошибаюсь?[/quote]А по какой такой формуле Вы собираетесь рассчитывать матожидание на основе соотношения стоп-лосса и тейк-профита, да ещё считаете, что это [b]просто???[/b] )) Похоже, ошибаетесь... Однозначная зависимость матожидания от этого соотношения может проявляться только при случайном открытии позиций.[/quote]
Хм.. ну например: (сумма тэйкепрофитов)/кол-во тэйкпрофитов - (сумма стоплосов)/кол-во стоплосов. Тэйки и стопы в пипсах, а не в валюте естессно.
Если тэйк и стоп одинаков, то получается (сумма тэйков - сумма стопов)/кол-во сделок.
Не так?

Если пытаться рассчитать МО для какой-то гипотетической ТС, основываясь на вероятностях, то используется формула
[b]MО =(P+ * V+)-(P- * V-)[/b], где
[b]Р+[/b] - вероятность получения прибыли на 1 сделку = [b]количество прибыльных сделок / общее количество сделок[/b].
[b]V+[/b] - средняя прибыль на 1 сделку = [b]валовая прибыль / общее количество сделок[/b].
[b]Р-[/b] - вероятность получения убытка на 1 сделку = [b]количество убыточных сделок / общее количество сделок[/b].
[b]V-[/b] - средний убыток на 1 сделку = [b]валовой убыток / общее количество сделок[/b].

Для оценки МО конкретной ТС достаточно знать суммарную прибыль в пунктах всех сделок и количество совершенных сделок:
[b]МО = суммарная прибыль [u]в пунктах[/u]/общее количество сделок[/b]
Обращаю особое внимание на то, что если считать в валюте, а не в пунктах, то мартингейловые и усредняющие ТС могут показать астрономические значения МО, а впоследствии слить вам депозит, тогда как расчет в пунктах сразу показал бы вам значение меньше нуля...
По-хорошему в верхней формуле тоже лучше использовать пункты, чтобы не вводить себя и других в заблуждение.
Однако, к чему это я?... Да к тому, что ни SL ни ТР здесь не фигурируют...

Хм.. да, я кажись загнался малость, получаем вот так:
(сумма тэйков - сумма стопов)/кол-во сделок
Сумма тэйков и сумма стопов - в пипсах.
Между этим и тем, что Вы написали никакой разницы.

Дык вот и спрашиваю - почему стоп должен быть равен профиту?

Ваш вопрос задан Владу - прочитает, ответит. Очевидно, он просто рассматривал упрощенный частный случай для наглядности...
А я комментировал Ваше сообщение. Ещё раз... С Вашей второй формулой и моей второй принципиальных отличий нет, это так, но я то писал Вам о другом, что [b]отношения SL/TP[/b] здесь нигде нет и [b]от него матожидание не зависит[/b](помните "по какой такой формуле Вы собираетесь рассчитывать матожидание [b]на основе соотношения стоп-лосса и тейк-профита[/b]"), более того, в общем случае (не для большинства примитивных советников) значения [b]SL и TP для каждой сделки будут разными[/b] и [b]соотношение не будет соблюдаться[/b].

[quote="Nusferatus"][quote="Влад"]
Если мы пользуемся системой, которая нам дает больше прибыльных сделок, чем убыточных (при условии одинакового соотношения стоп/профит),[/quote]Почему одинакового? Ведь при расчетё матожидания можно просто учитывать соотношение стопа и профита или я ошибаюсь?[/quote]

на рынке используются сотни тысяч различных торговых систем и всех их привести к общему знаменателю - просто не реально, потому это самый простой способ оценить торговую систему и сравнить ее с другими...

так как любая торговая система имеет свои критерии входа, то, предлагается при входе по сигналам системы выставлять стоп-лосс и тейпрофит на одинаковом расстоянии от цены, например 50 пипс...

так даже визуально видно, что стоп и профиты будут чередоваться, но, если они чередуются через раз - то система будет больтаться в нуле и даже потихотихоньку сливать (минус спред и своп). Если же профитов больше, чем стоп-лоссов, то система прибыльна и есть смыл ее дальше совершенствовать, фильтруя ложные входы, регулируя оптимальное соотношение стоп/профит, прикручивая ММ и т.п.

[attachment=0]ТС вилка.gif[/attachment]

Если по формуле прибыльность тс не зависит от тейка и стопа, значит ли это, что тс не зависит от того, выставляете вы стопы или нет, только от количества прибыли в пунктах и количества сделок?

[quote="4x_trader"]Ваш вопрос задан Владу - прочитает, ответит. Очевидно, он просто рассматривал упрощенный частный случай для наглядности...
А я комментировал Ваше сообщение. Ещё раз... С Вашей второй формулой и моей второй принципиальных отличий нет, это так, но я то писал Вам о другом, что [b]отношения SL/TP[/b] здесь нигде нет и [b]от него матожидание не зависит[/b](помните "по какой такой формуле Вы собираетесь рассчитывать матожидание [b]на основе соотношения стоп-лосса и тейк-профита[/b]"), более того, в общем случае (не для большинства примитивных советников) значения [b]SL и TP для каждой сделки будут разными[/b] и [b]соотношение не будет соблюдаться[/b].[/quote]
[quote="Влад"]
на рынке используются сотни тысяч различных торговых систем и всех их привести к общему знаменателю - просто не реально, потому это самый простой способ оценить торговую систему и сравнить ее с другими...

так как любая торговая система имеет свои критерии входа, то, предлагается при входе по сигналам системы выставлять стоп-лосс и тейпрофит на одинаковом расстоянии от цены, например 50 пипс...

так даже визуально видно, что стоп и профиты будут чередоваться, но, если они чередуются через раз - то система будет больтаться в нуле и даже потихотихоньку сливать (минус спред и своп). Если же профитов больше, чем стоп-лоссов, то система прибыльна и есть смыл ее дальше совершенствовать, фильтруя ложные входы, регулируя оптимальное соотношение стоп/профит, прикручивая ММ и т.п.
[/quote]
Ясно, спасибо.

[quote="mika3316"]Если по формуле прибыльность тс не зависит от тейка и стопа, значит ли это, что тс не зависит от того, выставляете вы стопы или нет, только от количества прибыли в пунктах и количества сделок?[/quote]В формуле нет SL и TP не потому, что они не важны (Вы это прекрасно знаете, я удивляюсь, почему задаёте такой вопрос...), а потому, что [b]совершенно не важно, каким способом закрывались позиции[/b] - вручную или роботом, по тейку, по стопу, трейлингом и т.п., а также потому, что [b]тейки и стопы вовсе не обязаны быть фиксированной величины в ТС[/b], такое встречается очень часто лишь в примитивных экспертах, об этом я упоминал выше...

и я об этом: они не обязательно должны быть фиксироваными и вполне могут быть разными в разных сделках, получается из вашей формулы только одно: прибыль в пунктах разделить на количество сделок, а расчет соотношения тейка и стопа на прибыльность тс не влияет

[quote="mika3316"]и я об этом: они не обязательно должны быть фиксироваными и вполне могут быть разными в разных сделках, получается из вашей формулы только одно: [b]прибыль в пунктах разделить на количество сделок, а расчет соотношения тейка и стопа на прибыльность тс не влияет[/b][/quote]Вы, Мика, или не разобрались, или утрируете умышленно (?)...))
1. [b][u]Не прибыль в пунктах[/u][/b], [b]а сумму[/b] (алгебраическую, с учетом знака) [b]прибылей от каждой из сделок выраженную в пунктах[/b] (поверьте или проверьте, результат будет совсем другой!) нужно [b]разделить на количество сделок[/b].
2. Соотношение тейка и стопа, разумеется, будет влиять на результирующую прибыльность торговли, но, думаю, ни Вам, ни мне не удастся вывести единую формулу, дающую однозначный результат, поскольку кроме этого соотношения придется учитывать дополнительно множество других влияющих факторов, характеризующих особенности каждой конкретной ТС.
[b]Приведенная формула позволяет вычислить МО прибыли одной торговой сделки по факту[/b], т.е. подвести итоги торговли за какой-то период времени, но совершенно непригодна для теоретического сравнения разных ТС на основе их правил, по которым торговля лишь предполагается...