Мартингейл на Форекс

я прекрасно поняла, какую прибыль в пунктах имеете ввиду, потому и сказала, что от соотношения тейка и стопа, которые тут обсуждаются, прибыльность тс по вашей формуле не зависит, а значит совсем не обязательно делать их едиными для всех сделок, т.е ставить определенное количество пунктов, как тут предлагали

[quote="mika3316"]...а значит совсем не обязательно делать их едиными для всех сделок, т.е ставить определенное количество пунктов, как тут предлагали[/quote]Предложенное Владом допущение было сделано для удобства сравнения эффективности ВХОДОВ разных ТС. Это вполне допустимо как часть сравнительного анализа, но нежелательно для эффективной торговли, где принятие решение о выборе уровней SL и TP основывается на анализе движеия цены, а не принимаются фиксированными просто потому, что так захотелось... Повторюсь, во многих советниках эти уровни зафиксированы по результатам тестирования и оптимизации на участке истории (чаще - переоптимизации и подгонки), но, как правило, в будущем эти уровни уже не будут оптимальными...

[quote="mika3316"]я прекрасно поняла, какую прибыль в пунктах имеете ввиду, потому и сказала, что от соотношения тейка и стопа, которые тут обсуждаются, прибыльность тс по вашей формуле не зависит, а значит совсем не обязательно делать их едиными для всех сделок, т.е ставить определенное количество пунктов, как тут предлагали[/quote]
Вы про то, что Влад написал: стоп=профиту? Имхо когда система рассматривается в плоскости применимости к ней мартингейла для усиления, то когда стоп=профиту проще анализировать её поведение на длительном промежутке времени. Т.е. в этом случае статистически проще определить правильность входа в сделку. Если мат ожидание больше нуля у такой системы, значит правильных входов больше, чем неправильных. И следовательно её можно усилить.
А так то да - мат ожидание не даёт полной картины, в т.ч. и о просадках. Можно ставить профит 5 пунктов, а стоп 1000 и пересиживать падение эквити. Пару раз вернулась после откатов - мат ожидание в плюсе и все довольны. Один раз поймался лось - мат.ожидание в большой э.. минусе.

Кстати.. допустим дано:
- Есть некая ТС с постоянным лотом.
- Матожидание по статистике меньше нуля, т.е. вперспективе сливная.
- Соотношение стопа к профиту назовём неким коэффициентом К.
- Статистическое кол-во неверных подряд идущих лосей назовём коэффициентом N.
- N*K назовём неким X.
Вопрос:
Как вы думаете, существует ли такие ТС, удовлетворяющие условиям выше, с достаточно небольшим X?

ИМХО если да, то получается инструмент мартингейла может сделать прибыльной необязательно прибыльную стратегию, если нет, то значит я ошибаюсь в расчётах. Только вот где именно ошибаюсь? :)

Мнения? :)

[quote="Nusferatus"]существует ли такие ТС, удовлетворяющие условиям выше, с достаточно небольшим X?[/quote]

для ответа на этот вопрос необходимо знать, что понимается под "небольшим X"?

если стоп к профиту равен 1:2 (N=0.5), а кол-во подряд лосей = 2 (К=2), то Х=N*K=1

при этом система ни прибыльна и не убыточна,
если же Х<1, то система однозначно убыточна, а при применении мартингейла она будет убыточна еще быстрее...

С этим ясно, теперь буду пытаться придумать систему))

Я правильно понял, общее мнение уважаемых форумчан в том что мартингейл можно использовать как дополнение к удачной торговой системе? А вариант простого переворота с увеличением по мартину это путь к сливу?

[quote="Пролетарий"]Я правильно понял, общее мнение уважаемых форумчан в том что мартингейл можно использовать как дополнение к удачной торговой системе? А вариант простого переворота с увеличением по мартину это путь к сливу?[/quote]

Да.

Предлагаю на рассмотрение торговую систему, которую я назвал "Резинка". Наверняка что-то наподобие где-то уже есть не знаю. Мартингейл используется самостоятельно без дополнения с чем либо. Открываются одновременно две противоположные позиции, одна бай другая селл, одинаковым начальным лотом 1% от депо. Тейк 100п. За каждым ордером в 100п вместо стопа ставим однонапрвленный ордер, т.е. для селла селл для бая бай, таким же лотом, без тейка и стопа. Еще через 100п ордер лотом 2% от депо. Потом через 200п ордер лотом 3%. Далее идет цепочка ордеров на случай глубокой просадки. При срабатывании ордера по тейку он выставлется заново на месте закрытия, и сетка выстраивается заново. Резинка растягивается в 2 стороны и возвращается к центру :D Тестирую ее 2 недели, профит 25% на депо. Тест не на мт4, поэтому результаты выложить не могу.

[quote="Пролетарий"]Предлагаю на рассмотрение торговую систему, которую я назвал "Резинка". Наверняка что-то наподобие где-то уже есть не знаю. Мартингейл используется самостоятельно без дополнения с чем либо. Открываются одновременно две противоположные позиции, одна бай другая селл, одинаковым начальным лотом 1% от депо. Тейк 100п. За каждым ордером в 100п вместо стопа ставим однонапрвленный ордер, т.е. для селла селл для бая бай, таким же лотом, без тейка и стопа. Еще через 100п ордер лотом 2% от депо. Потом через 200п ордер лотом 3%. Далее идет цепочка ордеров на случай глубокой просадки. При срабатывании ордера по тейку он выставлется заново на месте закрытия, и сетка выстраивается заново. Резинка растягивается в 2 стороны и возвращается к центру :D Тестирую ее 2 недели, профит 25% на депо. Тест не на мт4, поэтому результаты выложить не могу.[/quote]
Давайте реализую -это достаточно просто и выложу, потестируем вместе. Но имхо слабые стороны я лично вижу сразу.