Мартингейл на Форекс

[quote="Sorros"]Создаю тему в надежде получить ответ хотя бы от одного трейдера который пользуется системой Мартингейла в торговле. Вернее не пользуется, а успешно применяет ее для стабильного заработка.[/quote]
Есть такая замечательная штука - паммы. Возьмите выборку так в 1000 счетов и посмотрите сколько из них прожили дольше года, и сколько при этом имеют +доходность. Из выживших - посмотрите сколько прожили более 2 лет с плюсовой доходностью. Из оставшихся - сколько живут уже более 3 лет... Это так, чтобы примерно представлять сколько народу действительно что-то вытягивает, а сколько просто умничает по форумам, особенно на темы про мартингейл и психологию.

[quote]соотношение между сигналами истинными и ложными превышает 60%, вы это легко можете проверить[/quote]

Не ради серьезного дела, а хохмы для - давайте проверим. А что мы возьмем в качестве сигнала? А вот упомянутый всуе РСИ. На днях. Вайлдер - это мужик, который его придумал - говорит что самый лучший РСИ на 14 днях. Будем посмотреть. Как надо использовать РСИ по-правильному? Покупать когда он выше 30 и продавать когда он ниже 70. А как мы определим что сигнал был истинным? А пускай мы возьмем тестовое окно 5 лет и посчитаем среднюю волатильность, для этого можно взять атр(1200) - результат будет примерный, но +\-пипс нам тут роли не играет. Получили, что для евры за последние 5 лет волатильность составила 130п. в сутки. Значит поставим тейк на 130п. Если после входа цена прошла в нашем направлении 130п. - будем считать что сигнал истинный.
Тестим.
Евра.
Закрыто 1412 сделок. Выигрышных 631(44%). Из них лонговых 707\321 (45% выигрышных) и шортовых 705\310 (43% выигрышных). И близко не 60% выигрышных. А, я поняла в чем дело. Это евра, сучка крашеная, не дает правильных сигналов. Но ничего, мы ей отомстим - возьмем фунта, сделаем поправочку на его волатильность и перетестим.
Фунт.
1427 сделок, выигрышных 662(46%). Лонговых 712\331(46%), шортовых 715\331(46%). Опять нету хотя бы 60% истинных сигналов! Да что же за развод такой!
Австралийца возьмем. Волатильность среднесуточная за 5 лет 105п. Проверяем.
Австралийский доллар.
1420, выигрышных трейдов 626(44%). Лонговых 712\344(48%), шортовых 708\282(39%). Постоянно обманывают. В марте выдали зарплату за ноябрь.
Но мы же чиста риальные трэйдары, мы знаем умные слова про психологию и мартингейл.
Сейчас вот возьмем самый чОткий инструмент, на котором сидят и скальпируют все профессиональные трейдеры - фунт-йену!
Всего 1303 трейда, из них выигрышем окончились только 660(50.65%). Лонги 648\341(52%), шорты 655\319(48%).
Что-то не выходит каменный цветок, ой то есть 60% истинных сигналов.

В принципе можно взять любой сигнал и результат принципиально отличаться не будет.

[quote]Чтобы увеличить матожидание, тейки должны быть больше чем стоплоссы.[/quote]
Матожидание - средний результат на сделку. Мы можем поставить тейк хоть в 5 хоть в 10 хоть в 100 раз больше стопа - но цена до него может просто не дойти и тейк может не исполниться, но при этом вместо него исполнится стоп. Так что сама по себе величина тейка на МО не влияет. А вот размерность тейка + частота срабатывания - уже совсем другая пьянка.

[quote]а как прибыль нулю если допустим прибыльных сделок будет больше чем убыточных?[/quote]
Закрыли 10 сделок, 6 прибыльных и 4 убыточных. При этом 4 убыточных по -100п., а 6 прибыльных по +50п.
[quote]Нет ну в данном случае конечно, правильно, матожидание будет положительным[/quote]
Чистое МО=-10п., без учета спреда.

Дальше разгребать влом - мне здоровья не хватит. Всем удачи и хотя бы остаться при своих.

Со многим соглашусь, но не совсем.
Мартингейл считаю отличным инструментом позволяющим повысить вероятность, но и как любым другим инструментом, с ним нужно учиться работать. Только глупый человек будет считать, что мартингейл и разработка системы управления капиталом простая задача и что любой может с ней справиться.

[quote="Баст"] давайте проверим. [/quote]

Кац Джеффри и Донна Маккормик "Энциклопедия торговых стратегий"

проверяли большинство известных классических стратегий на основе классических индикаторов за последние 30 лет на многих рынках, включая валютный

вывод: ни одна система на индикаторе не дает положительный результат за большой период времени, только стратегии по MACD (дивергенции) показали доходность чуть больше нуля...

)) ТЕМА ПРО СТРАТЕГИЮ ИНТЕРЕСНАЯ. ЕДИНОГО МНЕНИЯ ПО НЕЙ НИКОГДА НЕ БУДЕТ. )) Я ИСПОЛЬЗУЮ. НО ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ СОВЕТНИКА - ОСТАНОВКА ПО НОВОСТЯМ, ЧАСТО МЕНЯЮ ТЕЙКПРОФИТ, ВЕЛИЧИНУ МИНИМАЛЬНОГО ЛОТА И Т.Д В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ПЕРЕБРАВ СТРАТЕГИИ ОСТАНОВИЛСЯ НА МАРТИНЕ :eek: НО БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РАБОТУ - МАРТИН ЭТО ПРОЦЕНТОВ НА 70 ПОЛНЫЙ СЛИВ ДЕПО.

Просто работа по мартину весьма может быть различной. Это не только проиграл, а следующую ставку удвоил и т.д. Так же можно доливаться против тренда и не только удваивая ставку, но и используя разные коэффициенты зависимости, а так же можно изменять расстояние между доливками и т.д.

Gerat, вы предлагаете изменять для себя стратегию мартингела?

[quote="Василий"]Gerat, вы предлагаете изменять для себя стратегию мартингела?[/quote]
Я никому ничего не предлагаю. А просто описывал личный опыт. Только личное открытие в чем либо дает удовлетворение, а не следование чьим-то советам.

[quote="Влад"]Кац Джеффри и Донна Маккормик "Энциклопедия торговых стратегий"

проверяли большинство известных классических стратегий на основе классических индикаторов за последние 30 лет на многих рынках, включая валютный

вывод: ни одна система на индикаторе не дает положительный результат за большой период времени, только стратегии по MACD (дивергенции) показали доходность чуть больше нуля...[/quote]

Вместо предисловия:
- Доктор Келсо, а у меня сегодня не умер ни один из моих пациентов!
- Н-да? А труп мистера Фергинсона думает иначе!
(с) Клиника


Итак, поехали. Берем одну некоторую торговую систему, пусть она называется "Баст". В системе всех индикаторов - стох и мувинг, причем мувинг используется для определения размерности стопа (нет, не так как вы подумали). Оператор референс не используется, зиг-зага нет, считается по закрытию дневной свечи - таким образом подглядывание в будущее исключено.
Спред везде брался 5п.

Евра с 1971 года.
2 примечания.
Откуда евра с 71-ого года? Цена считалась из расчета веса евры в корзине валют на момент принятия евры.
Стоп в системе привязан к волатильности, но в данном случае тестился стационарный стоп - мне было влом описывать динамику ибо в метастоке это требует подключения внешней длл а я не фанатею от программирования. Поэтому после 90-ого года на росте волатильности эквитя заваливается - это хорошо видно особенно в сравнении с индикатором волатильности, расположенном окном выше. Таким образом реализация системы не вполне корректна. Однако это не мешает системе обновить хай эквити.

[url=http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/1012/55/9b5638fca929.gif.html][img]http://s54.radikal.ru/i144/1012/55/9b5638fca929t.jpg[/img][/url]

Евра на кухонных котировках с 2001 года:

[url=http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i207/1012/2b/7decac3850a1.gif.html][img]http://s004.radikal.ru/i207/1012/2b/7decac3850a1t.jpg[/img][/url]

А вот это что за валютка, кто знает? ;)

[url=http://radikal.ru/F/i020.radikal.ru/1012/86/9b8f2632a44c.gif.html][img]http://i020.radikal.ru/1012/86/9b8f2632a44ct.jpg[/img][/url]

Графики свои можете не трясти - у вас такой валюты нет. Это ГСЧ, график случайных чисел. Да, бывают такие системы, которые не то что с 71-ого года зарабатывают - а даже на ГСЧ продолжают денежку грести, причем не на простом а на гсч со спредом... Хотя бы и с неточной реализацией.

В общем, пойду, испью кофейку на сон грядущий, и - на боковую. Встретите Каца и Маккормика - передавайте превед.

[quote="Баст"] Встретите Каца и Маккормика - передавайте превед.[/quote]

эти два упертых скептика высказали сомнение, что та же самая система будет показывать такие же результаты на рынках ванильных опционов (plain vanilla option), облигационных займов и бензозаправок России...

Попробуйте задать себе вопрос без привязки к книжным теоретикам, чисто с логической стороны: с какого перепугу система разработанная для трендовых валют должна работать на российских бензозаправках? Просто так из ничего - ничего работать не будет, хотя бы потому что рынки характеризуются набором динамических характеристик которые во-первых у каждого рынка свои, во-вторых изменчивы; самый простой пример - волатильность.

П.с.

Интел:

[url=http://radikal.ru/F/i039.radikal.ru/1012/55/ec05bd5ba3c1.gif.html][img]http://i039.radikal.ru/1012/55/ec05bd5ba3c1t.jpg[/img][/url]


Голда:

[url=http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i307/1012/8d/2880889c53a8.gif.html][img]http://s009.radikal.ru/i307/1012/8d/2880889c53a8t.jpg[/img][/url]