Приглашаем на вебинар «Риск — благородное дело?»

матвей, читать внимательно тоже думаю стоит ;)
да, сделки закрываются и вход осуществляется при следующем сигнале, но идёт наращивание объёма при серии убыточных сделок что в отчётах с тестера бросается в глаза ;) да, ты не удваиваешь лот в надежде тут же отбить всё, но это тот же мартин вид с боку ;) просто у тебя не множитель , а шаг :)

дальше, когда мы вылезем/вылазием из просадки мы постепенно уменьшаем лот, дабы уменьшить риск при нарыве на очередную серию убытков - антимартин ;)

по поводу каши в головах трэйдеров согласен - каждый называет как ему удобней ;)

[quote="Матвей Матвей "]
Как только вы поймете что заработок делается на 1-м индикаторе с правильным капиталоуправлением, тогда и будет счастье вам.[/quote]
загляни в тему экспериментальной торговли и посмотри как можно вообще без индикаторов торговать с применением динамической лотности ;)

[quote="Матвей Матвей "]
Я могу сделать системы с такой же доходностью на одном стохастике, MACD или вообще на одной SMA с применением такого мани-менеджмента:) и доходность будет всё те же 50-110% годовых, с такими же рисками.[/quote]
ну и хорошо ;) кому что ближе :)

да и последнее - на вебинаре ты сказал что получение лося это для тебя по сути хорошо, потому что ты получаешь возможность увеличить лотность - если это не мартин, то действительно путаница в головах... ;)

[quote="WWolf"]да и последнее - на вебинаре ты сказал что получение лося это для тебя по сути хорошо, потому что ты получаешь возможность увеличить лотность - если это не мартин, то действительно путаница в головах... ;)[/quote]

Насколько я понимаю, в основе идеи мартина - отсутствие стопов.

[quote="Ваганыч"]
Насколько я понимаю, в основе идеи мартина - отсутствие стопов.[/quote]
вспомним откуда пришёл мартин ;) рулетка :) получили убыток, удваиваем ставку пока не выигрываем ;) а то как его в илане исполнили это не чистый мартин, да и чистого мартина уже не встретишь :) а вот завуалированных сколько хочешь :)

Вести споры смысла не вижу, рынок всех рассудит:)
Мне не интересно накапливание сообщений на форуме:)
Предпочитаю инвестировать свое время в другое:)
Всем спасибо за внимание и профитной торговли.

а мне как-то на всё время хватает :p
Алексей, отсутствие стопов это в принципе усреднения лежит, но усредняться можно и при стопах, что матвей по сути завуалировал терминологией для новичков или действительно каша :)
объясню почему так считаю :)
вот первая сделка 0.01, получаем лось -100п. ждём сигнал, открываемся 0.02 и получаем профит допустим 50п. в итоге мы усреднились в 0п прибыли :)

[quote="WWolf"]а мне как-то на всё время хватает :p
Алексей, отсутствие стопов это в принципе усреднения лежит, но усредняться можно и при стопах, что матвей по сути завуалировал терминологией для новичков или действительно каша :)
объясню почему так считаю :)
вот первая сделка 0.01, получаем лось -100п. ждём сигнал, открываемся 0.02 и получаем профит допустим 50п. в итоге мы усреднились в 0п прибыли :)[/quote]

Так то верно, насчет усреднения. Вопрос в другом: кто знает прибыльный алгоритм усреднения?
Если знаете, прошу потыкать меня в это дерьмо рожей :D (простите за грубость)

[quote="Shinigami"]
Так то верно, насчет усреднения. Вопрос в другом: кто знает прибыльный алгоритм усреднения?
Если знаете, прошу потыкать меня в это дерьмо рожей :D (простите за грубость)[/quote]
некорректный вопрос :) алгоритм усреднения он прибыльный по своей природе :)
но что бы его использовать надо что бы у твоей ТС было хотя бы мат ожидание 1 - грубо говоря на 1 лось у тебя должен быть 1 профит :) хотя да же не так... точнее не правильно...

суть короче что б у тебя 1 прибыльная сделка хотя бы покрывала твою убыточную и не было серии убыточных сделок без серии прибыльных... как-то так... математически если надо чуть позже напишу, голова другим забита :)

и тогда простейшее усреднение уже начинает работать ;)
скажем так - изначально убыточную систему ни усреднением, ни мартином не вырулить в прибыльную - обратное в лёгкую :)

[quote="WWolf"][quote="Shinigami"]
Так то верно, насчет усреднения. Вопрос в другом: кто знает прибыльный алгоритм усреднения?
Если знаете, прошу потыкать меня в это дерьмо рожей :D (простите за грубость)[/quote]
некорректный вопрос :) алгоритм усреднения он прибыльный по своей природе :)
но что бы его использовать надо что бы у твоей ТС было хотя бы мат ожидание 1 - грубо говоря на 1 лось у тебя должен быть 1 профит :) хотя да же не так... точнее не правильно...

суть короче что б у тебя 1 прибыльная сделка хотя бы покрывала твою убыточную и не было серии убыточных сделок без серии прибыльных... как-то так... математически если надо чуть позже напишу, голова другим забита :)

и тогда простейшее усреднение уже начинает работать ;)
скажем так - изначально убыточную систему ни усреднением, ни мартином не вырулить в прибыльную - обратное в лёгкую :)[/quote]

Ну вопервых Мат. ожидание это не серии профитных и лосевых позиций. Оно так и называется математическое ожидание прибыли, показатель показывающий доход с одной позиции.
Ну а если мы уж заговорили о такой щекотливой теме, может нужно разграничить понятия что бы не путаться. Сам термин "усреднение" говорит нам о том что мы берём "среднюю". И тут вопрос: с чего мы берём среднюю? я уверен что здесь и начинаются разногласия.
WWolf, средняя из чего предполагается в твоём усреднении?