Приглашаем на вебинар «Риск — благородное дело?»

[quote="Shinigami"]
Ну вопервых Мат. ожидание это не серии профитных и лосевых позиций. Оно так и называется математическое ожидание прибыли, показатель показывающий доход с одной позиции.
[/quote]
не с одной(если она не одна, иначе мат ожидание бесконечность)! а со всех :)
применяемая к каждой сделке :) то есть каков шанс что твоя сделка закроется по профиту :)




[quote="Shinigami"]
Ну а если мы уж заговорили о такой щекотливой теме, может нужно разграничить понятия что бы не путаться. Сам термин "усреднение" говорит нам о том что мы берём "среднюю". И тут вопрос: с чего мы берём среднюю? я уверен что здесь и начинаются разногласия.
WWolf, средняя из чего предполагается в твоём усреднении?
[/quote]
мы тут ни с чего среднюю не берём, а пытаемся усреднить наш убыток, за счёт доминирования прибыльных сделок, над убыточными :)

[quote="WWolf"][quote="Shinigami"]
Ну вопервых Мат. ожидание это не серии профитных и лосевых позиций. Оно так и называется математическое ожидание прибыли, показатель показывающий доход с одной позиции.
[/quote]
не с одной! а со всех :)


[quote="Shinigami"]
Ну а если мы уж заговорили о такой щекотливой теме, может нужно разграничить понятия что бы не путаться. Сам термин "усреднение" говорит нам о том что мы берём "среднюю". И тут вопрос: с чего мы берём среднюю? я уверен что здесь и начинаются разногласия.
WWolf, средняя из чего предполагается в твоём усреднении?
[/quote]
мы тут ни с чего среднюю не берём, а пытаемся усреднить наш убыток, за счёт доминирования прибыльных сделок, над убыточными :)[/quote]


Не со всех а с одной.
уравнение: Мат ож. = NetProfit / TotalTrades, что по русски прибыль с одной позиции.

Если не брать среднюю, то это не усреднение. Видишь, мы просто разные понятия в одну кашу, вот и недопонимание.

[quote="Shinigami"]уравнение: Мат ож. = NetProfit / TotalTrades, что по русски прибыль с одной позиции.
[/quote]
M = Total Profit / TotalTrades

[quote="WWolf"][quote="Shinigami"]уравнение: Мат ож. = NetProfit / TotalTrades, что по русски прибыль с одной позиции.
[/quote]
M = Total Profit / TotalTrades[/quote]

ну и я про то же

[quote="Shinigami"]Если не брать среднюю, то это не усреднение. Видишь, мы просто разные понятия в одну кашу, вот и недопонимание.[/quote]
если ты по первой сделке лотом 0.01 получил лось в 100п.
а второй сделкой 0.02 получил профит в 50п.
то общая прибыль у тебя 0.
если это не усреднение, то подбери термин :)

[quote="Shinigami"][quote="WWolf"][quote="Shinigami"]уравнение: Мат ож. = NetProfit / TotalTrades, что по русски прибыль с одной позиции.
[/quote]
M = Total Profit / TotalTrades[/quote]

ну и я про то же[/quote]
почуствуй разницу
M = 100$ / 10 сделок = 10 - шанс получить профит 10% от всех сделок :)
M = 100$ / 100 сделок = 1 - шанс получить профит 1% от всех сделок :)

[quote="WWolf"][quote="Shinigami"]Если не брать среднюю, то это не усреднение. Видишь, мы просто разные понятия в одну кашу, вот и недопонимание.[/quote]
если ты по первой сделке лотом 0.01 получил лось в 100п.
а второй сделкой 0.02 получил профит в 50п.
то общая прибыль у тебя 0.
если это не усреднение, то подбери термин :)[/quote]

У меня плохой словарный запас :D
А давайте это назовём Ацким Сливом :lol:

[quote="WWolf"]
почуствуй разницу
M = 100$ / 10 сделок = 10
M = 100$ / 100 сделок = 1[/quote]

ну я и говорю, прибыль с одной позиции
в первом случае ты получаешь 10$ с позиции
во втором 1$ с позиции

[quote="Shinigami"]
ну я и говорю, прибыль с одной позиции
[/quote]
не прибыль! а вероятность закрыть позицию в профите :)
почувствуй разницу между вероятностью и прибылью :)

[quote="WWolf"][quote="Shinigami"]
ну я и говорю, прибыль с одной позиции
[/quote]
не прибыль! а вероятность закрыть позицию в профите :)
почувствуй разницу между вероятностью и прибылью :)[/quote]

Почувствуй разницу между, возможностью и уже полученным результатом. это мера оценки уже существующего результата. и конечно это можно переложить на будущее, и вот тут это станет вероятностью