Торговые системы - бывают ли среди них действительно работающие?

[quote="Nusferatus"]...ЗЫ При запуске индикатора, строчки, что в коментах - добавил, реакции ноль. Может посдкажите, что не так?[/quote]Если Вы [b]в свой ЭКСПЕРТ вставите в самом начале функции start[/b][code]
int start()
{
if (IsVisualMode()) // Глобальные переменные используюся индикатором Equity_test.mq4
{
GlobalVariableSet("Balance",AccountBalance());
GlobalVariableSet("Equity",AccountEquity());
GlobalVariableSet("Margin",AccountMargin());
GlobalVariableSet("Free",AccountFreeMargin());
}
//дальше ваш код...[/code]
а при тестировании советника [b]в режиме ВИЗУАЛИЗАЦИИ[/b] кинете на чарт индикатор [b]Equity_test.mq4[/b], а не какой-нибудь другой из серии Equity, то всё у Вас будет работать - я это делаю со всеми экспертами, которых тестирую на любых счетах любых ДЦ. Добавленные в эксперте строчки всего лишь создают глобальные переменные, а индикатор отображает их в процессе тестирования - тут всё проще простого.
[quote]Эквити пляшет от 93 до 100[/quote]Эквити - это средства на тестируемом счете и я очень сомневаюсь, что они будут плясать в районе 93-100, Вы явно что-то путаете.
[quote]я ... системный программист и математик. Мне критика нужна на пальцах))[/quote]Ну, как программисту, на пальцах я вроде объяснил....
[quote]данный индикатор у меня не попёр - может особенности дц, может ещё чего. Ну если хотите - могу написать такой же рабочий и выложить его резалты.[/quote]Надеюсь, что следуя написанному выше, Вы убедитесь, что новый индикатор писать не требуется, т.к. "старый" в доработке пока не нуждается)) Если остались непонятные моменты, опишите подробно что и как вы делаете, иначе мне непонятно, что Вам может быть непонятно...

не, ну я вроде не только не програмист, а чайник во всем этом и у меня с терминалом никогда дружбы не было, но даже у меня этот индикатор запустился и наглядно показывает, как на самом деле работает тс

[quote="4x_trader"]Если Вы [b]в свой ЭКСПЕРТ вставите в самом начале функции start[/b][code]
[/quote]
А.. понял, спасибо.
[quote="4x_trader"]
Эквити - это средства на тестируемом счете и я очень сомневаюсь, что они будут плясать в районе 93-100, Вы явно что-то путаете.[/quote]
Да, очень может быть. Сейчас посмотрю.
[quote="mika3316"]не, ну я вроде не только не програмист, а чайник во всем этом и у меня с терминалом никогда дружбы не было, но даже у меня этот индикатор запустился и наглядно показывает, как на самом деле работает тс[/quote]
Ну значит у меня совсем всё запущено)))

[quote="4x_trader"]в свой ЭКСПЕРТ вставите в самом начале функции start[/quote]
Да, спасибо - в режиме визуализации всё работает. Выкладываю, что получилось..
Скрины с метатрейдера за весь тестируемый период(июнь 2011г). Максимальный лот, с которым вступали в рынок 2.4.. (((
[attachment=2]_1.jpg[/attachment]
[attachment=1]_2.jpg[/attachment]
[attachment=0]_3.jpg[/attachment]

Я наверное плохо понимаю в тестере, но мне почемуто нравится график прибыльности. Интересно узнать суть стратегии.

[quote="nett"]Интересно узнать суть стратегии.[/quote]

Nusferatus писал: "Вход как и был - абы когда и абы куда, а вот шаг сделал динамическим.."
[url]http://forum.freshforex.ru/financial-markets/topic-t72-410.html[/url]

а судя по:

[attachment=1]ScreenHunter_07 Jul. 09 21.09.gif[/attachment]

быстро забираем профит и пересиживаем убытки

[attachment=0]ScreenHunter_08 Jul. 09 21.13.gif[/attachment]

при заявленной профитности и задействованием "максимального лота 2.4" - т.е. четверти депо, вряд ли такая стратегия будет интересна для стабильного заработка...

[quote="Влад"]
а судя по:
быстро забираем профит и пересиживаем убытки[/quote]
Не совсем так - входы тут действительно в оба направления. Она берёт профит заданный глобальным параметром в пунктах, вне зависимости от объёма. А при достижении эквити 80% от баланса - лосится. Всё это очень не стабильно, т.к. не могу правильно подобрать вычисление изменения шага. Тут не совсем мартин, а его извращённая модель - он меняет направление по ходу движения и динамически вычисляет шаг.
[quote="Влад"]
при заявленной профитности и задействованием "максимального лота 2.4" - т.е. четверти депо, вряд ли такая стратегия будет интересна для стабильного заработка...[/quote]
Понял, спасибо! Буду думать дальше)

[b]Если не затруднит, мне интересно Ваше мнение вот на что[/b]:
Это не задумывается как стратегия торговли.. сейчас попробую объяснить.. Между шипами на графике практически горизонтальная линия, это говорит о том, что при случайном "угадывании" направления, она берёт пару центов(5 пунктов) и закрывает позицию, обращая своё внимание именно на неудачные входы.
Почему так.. идея такова была - нарисовать не стратегию торговли, а попытку "вырулить" в плюс при ошибках какой либо стратегии торговли. Т.е. написать такой инструмент, который бы имел достаточно неплохой выход в плюс при неудачном входе в рынок - т.е. подрубив модуль на стоплос, робот сам попробует вывести отрицательную сделку в плюс, тем самым увеличивая стабильность стратегии. Как то так.. Правда для этого он сам должен быть стабильным как минимум. Утопия или имеет право на существование?

Прикрутил выбор направления по связке болинжер бэндс + рси + стохастик, параметры подбирал вручную изучая поведение их на различных таймфреймах. Размер шага по связке различных iATR.
+ трайлинг стоп. Профитность выросла значительно, но в мае поймался лось. Это с января 2011 по июль 2011...
[attachment=0]8.jpg[/attachment]

[quote="Nusferatus"]при достижении эквити 80% от баланса - лосится. [/quote]
это, практически, равносильно потери депозита с некоторой оттяжкой...

[quote]не могу правильно подобрать вычисление изменения шага.[/quote]

если имеется ввиду - шаг добавления к открытой позиции или переворот, то для пары
USD/CHF, надо брать примерно 40 пипс, хотя этот параметр можно определить с помощью оптимизации

[quote] Тут не совсем мартин, а его извращённая модель - он меняет направление по ходу движения и динамически вычисляет шаг.
[/quote] этим надо заниматься уже после того, как будут получены положительные результаты при постоянной лотности[quote]

[b]мне интересно Ваше мнение вот на что[/b]:
идея такова была - нарисовать не стратегию торговли, а попытку "вырулить" в плюс при ошибках какой либо стратегии торговли. Т.е. написать такой инструмент, который бы имел достаточно неплохой выход в плюс при неудачном входе в рынок - т.е. подрубив модуль на стоплос, робот сам попробует вывести отрицательную сделку в плюс, тем самым увеличивая стабильность стратегии. Как то так.. Правда для этого он сам должен быть стабильным как минимум. Утопия или имеет право на существование?

[/quote] идея хорошая и не новая...

это достигается следующим образом:

при неудачном входе, при движении цены в противоположном направлении открывается (через установленное количество пунктов) сделка по ходу последнего движения, если она будет открыта тем же лотом, то это будет лок (замок), который в дальнейшем надо будет разруливать.... если - большим лотом, то при движении в направлении последней открытой сделке в определенный момент суммарно по обеим сделкам будет плюс, который и закрывается. Там образом происходит компенсация неверного входа.

[quote]Прикрутил выбор направления по связке болинжер бэндс + рси + стохастик, параметры подбирал вручную изучая поведение их на различных таймфреймах. Размер шага по связке различных iATR. + трайлинг стоп. Профитность выросла значительно, но в мае поймался лось. Это с января 2011 по июль 2011...[/quote]

сам по себе перебор индикаторов мало чем может помочь, для данной стратегии - слабое место - это флет, когда может быть открыто много лотов. Рано или поздно будет рывок, но чтобы использовать этот рывок в своих целях - лотность в сторону этого рывка должна быть больше.
Такие внутридневные тренды происходят в определенное время - на новостях или при активности Китая, Японии, Германии (Франкфурт), Лондона, Нью-Йорка - в соответствующие сессии. Соотношение тренд/флет примерно равно 30/70. Потому надо делать фильтрацию по времени...

[quote="Влад"]
при неудачном входе, при движении цены в противоположном направлении открывается (через установленное количество пунктов) сделка по ходу последнего движения, если она будет открыта тем же лотом, то это будет лок (замок), который в дальнейшем надо будет разруливать.... если - большим лотом, то при движении в направлении последней открытой сделке в определенный момент суммарно по обеим сделкам будет плюс, который и закрывается. Там образом происходит компенсация неверного входа.[/quote]
Ну да, так и делаю. Но категорически неудовлетворительно.
[quote="Влад"]
сам по себе перебор индикаторов мало чем может помочь, для данной стратегии - слабое место - это флет, когда может быть открыто много лотов.
Рано или поздно будет рывок, но чтобы использовать этот рывок в своих целях - лотность в сторону этого рывка должна быть больше.
Такие внутридневные тренды происходят в определенное время - [b]на новостях или при активности Китая, Японии, Германии (Франкфурт), Лондона, Нью-Йорка - в соответствующие сессии. Соотношение тренд/флет примерно равно 30/70. Потому надо делать фильтрацию по времени...[/b][/quote]
Так и подозревал, что нужно будет лепить статистику по сессиям и пытаться реагировать на движение в моменты новостей. Насколько я понял - новости не повод для смены курса, по моим наблюдениям - это повод немного "поколбаситься" цене. Влад, спасибо огромное за ценные конструктивные замечания, мнение и полезную информацию!

[quote="Nusferatus"]Насколько я понял - новости не повод для смены курса, по моим наблюдениям - это повод немного "поколбаситься" цене. [/quote]

1. новость новости рознь...
2. как Вы верно заметили в своем большинстве - новость - это повод погонять валюту...
3. в своих обзорах, стараюсь обозначать именно значимые новости...
4. есть определенные признаки, позволяющие определить с высокой вероятностью, куда пойдет цена еще до новостей...
5. влияние положительной новости по тренду значительно существенее и продолжительнее, чем отрицательной...
6. если значимая новость выходит на определенное количество (например, 0.4%) больше (меньше) ожидаемой - то движение сильное и односторонее...
7. запрограммировать фундаментальные показатели сложно, но можно...
8. можно работать по данной стратегии в полуавтоматическом режиме...