Торговые системы - бывают ли среди них действительно работающие?

Да, я сталкивался со случаями, когда в одном ДЦ своп на покупку какой-то пары положительный, а в другом положительный своп на продажу этой же пары. То есть теоретически можно открыть в разных направлениях две позиции и потом при одновременном закрытии можно будет получить прибыль равную сумме набежавшего свопа. Только не удобно это держать в разных ДЦ два больших депозита, чтобы они в течении года выдержали любые колебания. Если посчитать, возможно в банк и то выгоднее положить на счет, чем так извращаться.

[quote="Darion"]... возможно в банк и то выгоднее положить на счет, чем так извращаться.[/quote]То-то и оно...

[quote="Сладкоежка"]
Скажите пожалуйста, Вы и на реал планирует закинуть столько же - 10 000?[/quote]
Конечно. 10000 центов думаю, будет в самый раз. :)
[quote="Сладкоежка"]
Если да то Вам уже достаточно подробно все объяснили. У Вас очень высокие убытки, которые "съели половину прибыли" и слишком высокая просадка счета.[/quote]
Я же не самоубийца))

Да, знаю - тестить на истории ерунда и всё такое, но надо же хоть на чём-то тестировать? На центовом счете на проверку некоторых идей уйдут годы в реал тайме. Тем более, я чисто интереса ради :D
Вот чего вышло пока:

Прямого мартина вычеркнул, заменил на э.. комбинированного чтоли + исследование статистики поведения по сессиям и для подстраховки попытка поймать тренд.
[quote]Strategy Tester Report
Nusferatus_LV_single

Символ USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Период 5 Минут (M5) 2011.01.03 00:00 - 2011.07.05 23:55 (2011.01.01 - 2011.07.06)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 36839 Смоделировано тиков 7036447 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 4727.49 Общая прибыль 13619.63 Общий убыток -8892.14
Прибыльность 1.53 Матожидание выигрыша 9.69
Абсолютная просадка 199.66 Максимальная просадка 812.76 (7.01%) Относительная просадка 7.01% (812.76)
Всего сделок 488 Короткие позиции (% выигравших) 251 (77.69%) Длинные позиции (% выигравших) 237 (74.26%)
Прибыльные сделки (% от всех) 371 (76.02%) Убыточные сделки (% от всех) 117 (23.98%)
Самая большая прибыльная сделка 1087.52 убыточная сделка -794.17
Средняя прибыльная сделка 36.71 убыточная сделка -76.00
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 17 (311.97) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-14.54)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1087.52 (1) непрерывный убыток (число проигрышей) -794.17 (1)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1
[/quote]
А так получше?

[quote="Nusferatus"][quote="Сладкоежка"]
Скажите пожалуйста, Вы и на реал планирует закинуть столько же - 10 000?[/quote]
Конечно. 10000 центов думаю, будет в самый раз. :)...[/quote]

Ну а раз так, тогда [color=#FF0000][b]ВСЕ[/b][/color] возможные ТС тестируйте, рассматривайте и создавайте с нуля именно для депозита 10 000 центов :D В противном случае вы будете долго удивляться почему слили счет и причитать: "Ну как же так? Ведь стратегия же на демке работала!"

[quote="Сладкоежка"]
Ну а раз так, тогда [color=#FF0000][b]ВСЕ[/b][/color] возможные ТС тестируйте, рассматривайте и создавайте с нуля именно для депозита 10 000 центов [/quote]

Прошу прощения, а почему Вы думаете, что будет разница при торговле с 10 000 центами и 10 000 долларами, если торговля будет вестись пропорциональными величинами?

Nusferatus, какой красивый график прибыльности, хоть и с какими-то колючками. Можно узнать что за система торговли применялась?

[quote="Ynga"]какой красивый график прибыльности, хоть и с какими-то колючками. Можно узнать что за система торговли применялась?[/quote]

В песне "Остров невезения" (к/ф "Бриллиантовая рука") есть такие строчки:

"На лицо ужасные, добрые внутри"...

здесь с точностью до наоборот: "на лицо прекрасные - страшные потом...", но все про то же невезение
рассказывают эти зеленые прыгающие человечки, кормящие прожорливого Мартейнгейла...

[attachment=0]ScreenHunter_03 Jul. 07 11.12.gif[/attachment]

[quote="Nusferatus"]А так получше?[/quote][url=http://forum.freshforex.ru/post66982.html#p66982]Здесь[/url] я выкладывал информацию, особенно интересную для любителей мартингейла - [url=http://forum.freshforex.ru/download/file.php?id=12967]"Этого не видно в стейте"[/url].
А [url=http://forum.freshforex.ru/post166776.html#p166776]здесь[/url] описал, как при тестировании в режиме визуализации увидеть в тестере действительные просадки, а не те красивые графики, которые он нам рисует...
Попробуйте и покажите нам результат - [u]будет очень интересно[/u].

[quote="Влад"]
В песне "Остров невезения" (к/ф "Бриллиантовая рука") есть такие строчки:
"На лицо ужасные, добрые внутри"...
здесь с точностью до наоборот: "на лицо прекрасные - страшные потом...", но все про то же невезение
рассказывают эти зеленые прыгающие человечки, кормящие прожорливого Мартейнгейла...
[/quote]
Да, всё верно - попробую стопить или лочить на малых лотах и одновременно улучшать качество входа при помощи анализа статистики по часам каждой сессии - так и придётся припахивать какиенить индикаторы.. Но это потом, т.к. логика была такой - сделать инструмент, который при любых движениях старался бы вывести на уровень как минимум безубытка. Т.е. иными словами тут не только не ищется оптимальная точка входа, но и вообще он входит в рынок где попало и в направлении куда попало, а потом если не угадал - пытается "вырулить". Т.е. подразумевается, что если повысить качество инструмента с одновременной минимизацией рисков, то его можно цеплять на системы, имеющие конкретную логику входов, тем самым повышая их работоспособность, т.е. для подстраховки от неудачных решений. Как-то так.. Тут конечно же всё пугает пока, если взглянуть на отчёт детальных)) Благодарю за комментарии - мне они очень полезны.
[quote="4x_trader"][quote="Nusferatus"]А так получше?[/quote][url=http://forum.freshforex.ru/post66982.html#p66982]Здесь[/url] я выкладывал информацию, особенно интересную для любителей мартингейла - [url=http://forum.freshforex.ru/download/file.php?id=12967]"Этого не видно в стейте"[/url].
А [url=http://forum.freshforex.ru/post166776.html#p166776]здесь[/url] описал, как при тестировании в режиме визуализации увидеть в тестере действительные просадки, а не те красивые графики, которые он нам рисует...
Попробуйте и покажите нам результат - [u]будет очень интересно[/u].[/quote]
Хорошо - сейчас попробую. Кстати спасибо за полезное инфо, которое оставляете во всех темах и за аналалитику в области тех.анализа - читаю с удовольствием. Т.к. я в тех-анализе ни бум-бум пока. Те инструменты, которые мне пришли в голову за время наблюдения рынка - оказывается уже ктото придумал :D
[quote="Ynga"]Nusferatus, какой красивый график прибыльности, хоть и с какими-то колючками. Можно узнать что за система торговли применялась?[/quote]
На графике видно, что за 6 месяцев теста - он 9 раз входил в рынок достаточно крупными объемами. То, что вырулил - это повезло. Так что не очень красивый он пока к сожалению - как минимум раз в год будет слив. Буду думать)))
[quote="Санта Профит"]
Прошу прощения, а почему Вы думаете, что будет разница при торговле с 10 000 центами и 10 000 долларами, если торговля будет вестись пропорциональными величинами?[/quote]
Я даже и удалённо не тредйер, а просто сочуствующий, но по моему Вы правы - разницы никакой ИМХО)

[quote="Санта Профит"][quote="Сладкоежка"]
Ну а раз так, тогда [color=#FF0000][b]ВСЕ[/b][/color] возможные ТС тестируйте, рассматривайте и создавайте с нуля именно для депозита 10 000 центов [/quote]

Прошу прощения, а почему Вы думаете, что будет разница при торговле с 10 000 центами и 10 000 долларами, если торговля будет вестись пропорциональными величинами?[/quote]

Потому что 10 000 долларов это одно, а 10 000 центов это другое. Попробуйте - сразу увидите разницу. И еще, далеко не все стратегии, прекрасно работающие на больших депозитах подходят для маленьких депо. Но если Ваша стратегия будет одинаково хорошо работать и на том и на другом депозите, то тогда, возможно у Вас и не будет проблем.