Меряемся пипсами :)

я сегодня устал с тобой спорить, давай потом вернёмся к этому разговору... реально уже блин по 100500 раз одно и тоже с тобой повторяем, а толку 0...

[quote="4x_trader"]
Может быть всё-таки выложишь пример такого расчёта [/quote]
не выложу, потому что ты сказал считайте сами :)
и я тебе насчитал, перечитай мои посты :)
третий вариант - мол 80п, из которых 30п было зафиксено одной лотностью, и остальные 50 второй потому что была доливка...

Дима, ты меня решил сегодня достать пустой болтовнёй? Есть претензии к расчётам - покажи на примерах, а если доказательств нет - подотри всю необоснованную грязь, некрасиво так делать, однако...

[quote] Постарайся уж быть объективным и эмоции придержи, пожалуйста.[/quote]
где ты в моих постах нашёл выплеск эмоций? если чем-то задел - извини :)
я как и прежде абсолютно спокоен :)

[quote]подотри всю необоснованную грязь, некрасиво так делать, однако... [/quote]
тыкни мордой, реально не понимаю о какой грязи речь и чем я тебя задел...

[quote="4x_trader"]Есть претензии к расчётам - покажи на примерах[/quote]
есть всего одна претензия, о которой толдычим уже второй день подряд... почему профит у одного трэйда больше, у второго меньше если по пунктам получаем обратную картину или при одинаковых пунктах разный профит? вот и всё...
когда при нашем подсчёте получаем соответствие в этих соотношениях между профитом и пунктами...

на примере:
[img]http://forum.freshforex.ru/download/file.php?id=22812[/img]
мы считаем профит слева на право: 120п, 100п, 130п.
ты считаешь, как оно в реале, но не наглядно: 120п, 100п, 80п.
при этом как реально вырос депо на фиксе при одинаковой лотности всех позиций, пусть будет лотность 0.01: 12$, 10$, 13$

теперь смотрим соотношения пунктов и прирост депо по нашей схеме и по твоей:
120п = 12$
100п = 10$
130п = 13$
***********
120п = 12$
100п = 10$
80п = 13$

наш вариант наглядней, хоть и не правильный со стороны рынка :) в твоём же варианте мы по сути получаем не наглядность, а на каком расстоянии мы были в рынке...

далее:
[img]http://forum.freshforex.ru/download/file.php?id=22845[/img]
по твоей схеме расчётов мы тут получили 142п :)
а по нашим расчётам 142п + 130п = 272п...
при этом мой депо торгуй бы я 0.01 лотностью вырос на 14.2$ + 13$ = 27.2$
272п = 27.2$
142п = 27.2$
и опять же наша зависимость нагляднее отображает прирост депозита по закрытию этих позиций, чем твоя...

вот и весь спор наш... [b]что нагляднее отображает прирост к депо[/b]...
мне кажется наш вариант :)

[quote="WWolf"]...вот и весь спор наш... [b]что нагляднее отображает прирост к депо[/b]... мне кажется наш вариант :)[/quote]1. В этой ветке обсуждаем [b]измерение прибыли в пунктах[/b], если не ошибаюсь
2. [b]Прирост к депозиту измеряется[/b] не в пунктах, это делается либо в абсолютных величинах, т.е. [b]в валюте депозита[/b], либо в относительных, т.е. в долях или, что удобнее, [b]в процентах от депозита[/b].
3. Если бы речь шла об [b]измерении вклада каждой сделки в прирост депозита[/b], то однозначно самым правильным и удобным было бы измерять (и меряться друг с другом))) этими самыми [b]процентами от начального депозита[/b], но этого не происходит, наверное, лишь вследствие отсутствия удобных скриптов, автоматизирующих процесс вычисления и визуализации этой информации.
4. Информация о [b]прибыли в пунктах по каждой отдельно взятой сделке[/b] нам предоставляется MT4, именно поэтому подавляющее большинство трейдеров пользуются этими цифрами.
5. Для чего нужна эта самая прибыль в пунктах? Ею пользуются в тех случаях, когда:
- необходимо [b]скрыть[/b] (или помягче - нежелательно афишировать) [b]прибыль в валюте депозита[/b], но в этом случае гораздо информативнее прибыль в процентах к начальному депозиту;
- требуется [b]сравнить эффективность торговли[/b] разных трейдеров (разные ТС, разные объемы) [b]в плане "взятия движения цены" на отдельно взятых участках истории[/b], измеряя именно это движение цены в пунктах за время существования позиции независимо от объема (но, разумеется, учитывая направление))). Чтобы узнать общий результат от нескольких сделок, они суммируются.
6. Вот о последнем-то и идёт речь.. Всё было бы хорошо, но [b]такая методика пригодна[/b] и не вызывает вопросов [b]только в случаях, когда нет перекрытия открытых по одному инструменту позиций во времени[/b]. Когда такое случается, происходит искажение реального результата, и чем больше количество одновременно открытых позиций (ООП), тем больше ошибка. Напрашивается вывод - суммировать пункты нескольких ООП нельзя, это противоречит поставленной задаче - подсчёту пунктов движения цены за время существования позиции.
Пример - все прекрасно понимают, что две ООП объемом X абсолютно равноценны (эквивалентны) одной позиции объемом 2X. Вот только маленькое НО... Такая ситуация возможна только в метатрейдере 4 - [b]физически не существует ни нескольких одновременно открытых позиций, ни локов[/b], они есть только в нашем воображении и в памяти программного комплекса MT4 (в его клиентской и серверной программах).
7. Для того, [b]чтобы избежать противоречий при подсчёте прибыли в пунктах в случаях перекрытия во времени позиций, предлагается провести рассмотрение с точки зрения совокупной позиции[/b] (не выдуманной, подчеркиваю, а реально существующей!).
8. Принцип такого подхода заключается в том, что условно (это в МТ4 условно, а в МТ5 фактически) [b]в любой момент времени существует только одна открытая позиция[/b], и в случаях доливок, усреднений, локов, частичного закрытия поз мы просто соответственно изменяем объем одной существующей позиции.
9. Как теперь подсчитывать пункты прибыли? Проще простого! В каждый из моментов времени, когда происходит изменение объема совокупной позиции (открытие/закрытие, частичное закрытие любой из позиций), считаем, что позиция с предыдущим объемом закрывается, и открывается новая с изменившимся объемом. [b]Прибылью в пунктах на любом отрезке истории будет сумма всей последовательности этих сделок по совокупной позиции[/b]. Мы избавляемся от выдуманного в МТ4 одновременного существования нескольких позиций, тем самым приводя расчеты к единой базе и исключая возможность неоднозначной трактовки упомянутых выше случаев.
10. Проблема решена, [b]расчёт получается однозначным, соответствующим здравому смыслу и физике торгового счета[/b], но... Возникает другая проблема - как эту очевидность объяснить армии пользователей МТ4, настолько привыкшим к косякам этого терминала, что принимают их за объективную реальность? Я попытался рассказать это своим друзьям, сообразительность и логика которых не может вызывать сомнений, но неожиданно наткнулся на ярое неприятие этого абсолютно логичного построения. У вас, Алексей, Дима, Ляся, даже не возникает желания проверить эту методику?... В чём же дело?
Может быть я недостаточно ясно изложил информацию? Нужны ещё графики, рисунки?
Дима, я этим вопросом озадачился много лет назад, и после долгих размышлений, анализа самых разных рыночных ситуаций и многократной перепроверки, пришел к выводу, что только такой подход позволяет адекватно рассчитывать пункты прибыли/убытка (пункты движения цены, изменившие состояние счёта), поэтому прошу опрометчиво не клеить ярлыков "бред" и т.п., а отнестись серьёзно.
Алексей, анекдоты про секс не могут служить аргументом в поиске истины.

[quote="4x_trader"] У вас, Алексей, Дима, Ляся, даже не возникает желания проверить эту методику?... В чём же дело?
[/quote]
Вячеслав, это ты нас понять не хочешь. Нам нет надобности проверять данную методику, т.к. мы и так знаем как она работает и что она показывает. Я честно не собираюсь сидеть и считать сколько пунктов я заработала за день и выкладывать это на [b]всеобщее обозрение[/b](мне это надо? :eek: нет), мы выкладываем только [b]выборочные ордера[/b], которые на наш взгляд заслуживают внимания и вызывают гордость за самого себя (за удачный вход и выход). Я прекрасно понимаю, что если бы Ваганыч не написал комент к своему скрину с приплюсованными пунктами, всей этой переписки не было бы, к тому же он нанёс на тот скрин ни все свои сделки за весь период, а только те, которые у него вызывают гордость. Нам не интересно кто сколько пунктов заработал, а вот красивые входы и выходы нам нравятся.

Если так будет правильней, то пусть будет так... Ваганыч показал красивое увеличение лотности на своём скрине, как это ни назови, но вызывает восхищение :D

[quote="4x_trader"] У вас, Алексей, Дима, Ляся, даже не возникает желания проверить эту методику?... [/quote]
Вячеслав, да всё уже проверили и согласились же, что со стороны рынка по твоему правильно рассчитывать пункты...
но я тут понял что есть ещё один косяк в этом подходе...
[img]http://forum.freshforex.ru/download/file.php?id=22811&t=1[/img]
по сути я тут вообще не имел права говорить о каких либо пунктах по твоей методе, потому что у меня до сих пор есть ещё открытая позиция :)
как тогда меряться красивыми входами выходами до закрытия других позиций по твоей методе? :)

Так же, как и мерялись. За исключением сложения этих пунктов - некорректными являются лишь эти самые суммы позиций, совпадающих по времени. С этого же всё и началось)))