Регрессионный анализ: прогноз релизов.

Итог за 18 ноября.

США: [b]Объем выданных разрешений на строительство[/b] - предыдущее значение 1105 (по уточненным данным); ожидаемое 1149 (по уточненным данным); факт 1150, т. е. фактически вышел позитив, т. к. выше предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (1165) также указывал на позитив, поэтому его следует признать верным.

Счет по США 33:18.
Общий счет 42:22.

Германия: [b]Индекс деловой активности в производственном секторе[/b], прогноз на 23 ноября 2015 г.

= -24,4 + 1,48*Индекс PMI для производственной сферы (ЕС) = -24,4 + 1,48*52,1 = [b]52,48[/b].

Rкв = 0,77.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (52,1) и ожидания (52,2), следовательно, предполагается [b]позитивное[/b] изменение данного индикатора и возможен небольшой рост индекса евро с 11:30 Мск.


США: [b]Объем продаж жилья на вторичном рынке[/b], прогноз на 23 ноября 2015 г.

= 38,2 + 0,03*Индекс рынка жилья от NAHB - 0,56*Доля экономически активного населения + 0,0007*Объем выданных разрешений на строительство = 38,2 + 0,03*62 - 0,56*62,4 + 0,0007*1150 = [b]5,54[/b].

Rкв = 0,85.

Прогноз по РегА на уровне предыдущего значения (5,55), но несколько выше ожидания (5,39), следовательно, предполагается умеренно [b]позитивное[/b] изменение данного индикатора и небольшой рост индекса доллара США с 18:00 Мск.

Итог за 23 ноября.

Германия: [b]Индекс деловой активности в производственном секторе[/b] - предыдущее значение 52,1; ожидаемое 52,2; факт 52,6, т. е. фактически вышел позитив, т. к. выше предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (52,48) также указывал на рост индикатора выше предыдущего значения и ожидания, поэтому его следует признать верным.

США: [b]Объем продаж жилья на вторичном рынке[/b] - предыдущее значение 5,55; ожидаемое 5,39; факт 5,36, т. е. фактически вышел негатив, так как ниже предыдущего и ожидания. Однако прогноз по РегА (5,54) указывал на умеренный позитив, поэтому его следует признать ошибочным.

Счет по Еврозоне 10:4.
Счет по США 33:19.
Общий счет 43:23.

Германия: [b]Индикатор условий деловой среды от IFO[/b], прогноз на 24 ноября 2015 г.

= -6,229 + 0,575*Индикатор экономических ожиданий от IFO (Герм.) + 0,561*Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции (Фр.)= -6,229 + 0,575*103,8 + 0,561*99 = [b]108,94[/b].

Rкв = 0,84.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (108,2) и ожидания (108,3), следовательно, предполагается [b]позитивное[/b] изменение данного индикатора и возможен рост индекса евро с 12:00 Мск.

США: [b]Индикатор потребительской уверенности[/b], прогноз на 24 ноября 2015 г.

= -82,14 + 1,41*Индекс трендов занятости = -82,14 + 1,41*129,48 = [b]100,7[/b].

Rкв = 0,78.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (97,6) и ожидания (99,3), следовательно, предполагается [b]позитивное[/b] изменение данного индикатора и рост индекса доллара США с 18:00 Мск.

Итог за 24 ноября.

Германия: [b]Индикатор условий деловой среды от IFO[/b] - предыдущее значение 108,2; ожидаемое 108,3; факт 109,0, т. е. фактически вышел позитив, т. к. выше предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (108,94) также указывал на рост индикатора выше предыдущего значения и ожидания, поэтому его следует признать верным.

США: [b]Индикатор потребительской уверенности[/b] - предыдущее значение 99,1 (по уточненным данным); ожидаемое 99,3; факт 90,4, т. е. фактически вышел негатив, так как ниже предыдущего и ожидания. Однако прогноз по РегА (100,7) указывал на позитив, поэтому его следует признать ошибочным.

Счет по Еврозоне 11:4.
Счет по США 33:20.
Общий счет 44:24.

США: [b]Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования[/b], прогноз на 25 ноября 2015 г.

= -25,15 + 2,40*Индекс цен производителей + 0,43*Индекс опережающих индикаторов от ECRI - 0,06*Ценовая составляющая индекса ISM + 1,96*Индекс-дефлятор личных потребительских расходов - 1,79*Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) - 0,31*Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ = -25,15 + 2,40*(-0,4) + 0,43*128,7 - 0,06*39,0 + 1,96*0,1 - 1,79*0,2 - 0,31*87,6 = [b]-1,19[/b]

Rкв = 0,67.

Прогноз по РегА ниже предыдущего значения (-0,4) и ожидания (0,5), следовательно, предполагается [b]негативное[/b] изменение данного индикатора в 16:30 Мск.


США: [b]Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования[/b], прогноз на 25 ноября 2015 г.

= 31,72 + 1,82*Изменение объема производственных заказов + 0,28*Объем потребительского кредитования + 0,17*Производственный индекс Empire Manufacturing - 0,01*Ежемесячный отчет об исполнении бюджета - 7,61*Изменение объема запасов на коммерческих складах + 4,60*Продажи 52-недельных долговых обязательств - 0,67*Индекс деловой активности в секторе услуг - 3,53*Продажи 6-месячных долговых обязательств = 31,72 + 1,82*(-1,0) + 0,28*28,9 + 0,17*(-10,4) - 0,01*(-136,0) - 7,61*0,3 + 4,60*4,03 - 0,67*54,4 - 3,53*3,46 = [b]4,84[/b].

Rкв = 0,98.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (-1,2) и ожидания (1,6), следовательно, предполагается [b]позитивное[/b] изменение данного индикатора и рост индекса доллара США с 16:30 Мск.

США: [b]Индекс-дефлятор личных потребительских расходов[/b] г/г, прогноз на 25 ноября 2015 г.

= 2,38 - 0,000044*Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики + 0,000047*Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API - 0,031*Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB + 0,553*Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители + 0,055*Изменение объема оптовой торговли - 0,002*Изменение числа занятых от ADP - 0,150*Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей = 2,38 - 0,000044*(-785) + 0,000047*700 - 0,031*96,1 + 0,553*1,9 + 0,055*0,3 - 0,002*182 - 0,150*0,2 = [b]0,25[/b].

Rкв = 0,86.

Прогноз по РегА немного выше предыдущего значения (0,2) и незначительно ниже ожидания (0,3), следовательно, предполагается умеренно [b]позитивное[/b] изменение данного индикатора в 16:30 Мск.


США: [b]Основной индекс расходов на личное потребление[/b] г/г, прогноз на 25 ноября 2015 г.

= -28,9 + 0,009*Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee + 0,004*Производственный индекс Empire Manufacturing + 0,675*Средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (в часах) + 0,034*Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) - 0,022*Индекс опережающих индикаторов от ECRI + 0,024*Индекс деловой активности в производственном секторе = -28,9 + 0,009*46,66 + 0,004*(-10,74) + 0,675*34,5 + 0,034*237,838 - 0,022*128,7 + 0,024*52,6 = [b]1,29[/b].

Rкв = 0,91.

Прогноз по РегА практически соответствует предыдущему значению (1,3) и ниже ожидания (1,4), следовательно, предполагается умеренно [b]негативное[/b] изменение данного индикатора в 16:30 Мск.

США: [b]Объем продаж жилья на первичном рынке[/b], прогноз на 25 ноября 2015 г.

= 12,6 - 3,15*Индекс производственной активности от ФРС Канзаса + 3,49*Оценка текущих условий от Университета Мичигана = 12,6 - 3,15*1 + 3,49*102,3 = [b]474[/b].

Rкв = 0,75.

Прогноз по РегА немного выше предыдущего значения (468) и значительно ниже ожидания (500), следовательно, предполагается умеренно [b]негативное[/b] изменение данного индикатора в 18:00 Мск.

[b]Учитывая разнонаправленность прогнозов по сегодняшнему новостному фону США, можно предположить, что в момент выхода новостей не будет наблюдаться выраженного направления движения индекса доллара.[/b]

Итог за 25 ноября.

США: [b]Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования[/b] - предыдущее значение -0,1 (по уточненным данным); ожидаемое 0,5; факт 0,5, т. е. фактически вышел умеренный позитив, так как выше предыдущего и на уровне ожидания. Однако прогноз по РегА (-1,19) указывал на негатив, поэтому его следует признать ошибочным.

США: [b]Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования[/b] - предыдущее значение -0,8 (по уточненным данным); ожидаемое 1,6; факт 3,0, т. е. фактически вышел позитив, так как выше предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (4,84) также указывал на позитив, поэтому его следует считать верным.

США: [b]Индекс-дефлятор личных потребительских расходов[/b] - предыдущее значение 0,2; ожидаемое 0,3; факт 0,2, т. е. фактически вышел умеренный негатив, так как ниже ожидания и на уровне предыдущего. Однако прогноз по РегА (0,25) указывал на умеренный позитив, поэтому его следует признать ошибочным.

США: [b]Основной индекс расходов на личное потребление[/b] - предыдущее значение 1,3 (по уточненным данным); ожидаемое 1,4; факт 1,3, т. е. фактически вышел умеренный негатив, так как ниже ожидания и на уровне предыдущего. Прогноз по РегА (1,29) также указывал на умеренный негатив, поэтому его следует считать верным.

США: [b]Объем продаж жилья на первичном рынке[/b] - предыдущее значение 447 (по уточненным данным); ожидаемое 500; факт 495, т. е. фактически вышел умеренный позитив, так как выше предыдущего и почти на уровне ожидания. Однако прогноз по РегА (474) указывал на умеренный негатив относительно первой оценки и ожидания, поэтому его следует признать ошибочным.

Счет по США 35:23.
Общий счет 46:27.