Регрессионный анализ: прогноз релизов.

США: [b]Индекс цен производителей[/b] м/м, прогноз на 13 ноября 2015 г.

Индекс цен производителей = 2,64 + 0,13*Изменение объема оптовой торговли + 0,005*Объем иностранных покупок облигаций США + 0,25*Индекс экспортных цен - 0,77*Продажи 2-летних облигаций = 2,64 + 0,13*(-1,0) + 0,005*(-35,00) + 0,25*(-0,2) - 0,77*3,01 = [b]-0,03[/b].

Rкв = 0,74.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (-0,5), но ниже ожидания (0,1), следовательно, предполагается умеренно [b]негативное[/b] изменение данного индикатора и снижение индекса доллара США с 16:30 Мск.



США: [b]Изменение объема розничной торговли[/b], прогноз на 13 ноября 2015 г.

Изменение объема розничной торговли = 0,52 + 0,40*Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей + 0,29*Изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива - 0,69*Изменение уровня расходов населения + 0,002*Ежемесячный отчет об исполнении бюджета + 0,18*Индекс экспортных цен + 0,00007*Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики - 0,95*Изменение средней почасовой оплаты труда - 0,0001*Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики = 0,52 + 0,40*(-0,3) + 0,29*0,0 - 0,69*0,1 + 0,002*(-136,0) + 0,18*(-0,2) + 0,00007*(-2951) - 0,95*0,4 - 0,0001*(-785) = [b]-0,53[/b].

Rкв = 0,94.

Прогноз по РегА ниже предыдущего значения (0,1) и ожидания (0,3), следовательно, предполагается [b]негативное[/b] изменение данного индикатора и снижение индекса доллара США с 16:30 Мск.



США: [b]Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей[/b], прогноз на 13 ноября 2015 г.

Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей = 2,250 + 0,285*Изменение объема производственных заказов без учета транспортного оборудования + 0,048*Изменение объема производственных заказов - 0,847*Размещение 30-летних бондов = 2,250 + 0,285*(-0,6) + 0,048*(-1,0) - 0,847*3,07 = [b]-0,57[/b].

Rкв = 0,55.

Прогноз по РегА ниже предыдущего значения (-0,3) и ожидания (0,4), следовательно, предполагается [b]негативное[/b] изменение данного индикатора и снижение индекса доллара США с 16:30 Мск.



США: [b]Индекс настроения потребителей от университета Мичигана[/b], прогноз на 13 ноября 2015 г.

Индекс настроения потребителей от университета Мичигана = -19,86 + 0,866*Индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана + 0,336*Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB = -19,86 + 0,866*90,0 + 0,336*96,1 = [b]90,4[/b].

Rкв = 0,96.

Прогноз по РегА незначительно выше предыдущего значения (90,0), но ниже ожидания (91,2), следовательно, предполагается умеренно [b]негативное[/b] изменение данного индикатора и снижение индекса доллара США с 18:00 Мск.

Буду рад, если сегодня ошибусь с тотальным негативом по штатам, так как у меня на неделе были открыты лонги по доллару... ))

Итог за 13 ноября.

США: [b]Индекс цен производителей[/b] - предыдущее значение -0,5; ожидаемое 0,2 (по уточненным данным); факт -0,4, т. е. фактически вышел негатив, т. к. значительно ниже ожидания. Прогноз по РегА (-0,03) также указывал на негатив, поэтому его следует признать верным.

США: [b]Изменение объема розничной торговли[/b] - предыдущее значение 0,1; ожидаемое 0,3; факт 0,1, т. е. фактически вышел умеренный негатив, т. к. значительно ниже ожидания. Прогноз по РегА также указывал на негатив относительно предыдущего, поэтому его следует признать верным.

США: [b]Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей[/b] - предыдущее значение -0,4 (по уточненным данным); ожидаемое 0,4; факт 0,2, т. е. фактически вышел умеренный позитив, т. к. значительно выше предыдущего, хотя и несколько ниже ожидания. Однако прогноз по РегА (-0,57) указывал на негатив, поэтому его следует признать ошибочным.

США: [b]Индекс настроения потребителей от университета Мичигана[/b] - предыдущее значение 90,0; ожидаемое 91,3 (по уточненным данным); факт 93,1, т. е. фактически вышел выраженный позитив, т. к. значительно выше предыдущего и ожидания. Однако прогноз по РегА (90,4) указывал на негатив, поэтому его следует признать ошибочным.

Счет по США 30:17.
Общий счет 38:20.

Еврозона: [b]Индекс потребительских цен[/b] г/г, прогноз на 16 ноября 2015 г.

= -0,236 + 0,544*Индекс потребительских цен г/г (Герм.) + 0,169*Размещение 10-летних бондов (Герм.)= -0,236 + 0,544*0,3 + 0,169*0,44 = [b]0,00[/b].

Rкв = 0,86.

Прогноз по РегА точно совпадает с предыдущим значением (0,0) и ожиданием (0,0), следовательно, предполагается [b]неизменное[/b] значение данного индикатора.

Итог за 16 ноября.

Еврозона: [b]Индекс потребительских цен[/b] - предыдущее значение 0,0; ожидаемое 0,0; факт 0,1, т. е. фактически вышел позитив, т. к. выше предыдущего и ожидания. Однако прогноз по РегА (0,0) указывал на отсутствие изменений, поэтому его следует признать ошибочным.

Счет по Еврозоне 8:4.
Общий счет 38:21.

Германия: [b]Индекс настроений в деловой среде от института ZEW[/b], прогноз на 17 ноября 2015 г.

= 3343,6 + 0,72*Индекс настроений в деловой среде от института ZEW(ЕС) - 23,96*Индекс потребительских цен (без учёта цен на табачные изделия) (Фр.) - 33,80*Основной ИПЦ - 5,47*Индекс деловой активности в секторе услуг (Герм.)= 3343,6 + 0,72*30,1 - 23,96*125,99 - 33,80*1,0 - 5,47*55,2 = [b]10,40[/b].

Rкв = 0,86.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (1,9) и ожидания (6,7), следовательно, предполагается позитивное изменение данного индикатора и [b]рост[/b] индекса евро с 13:00 Мск.

США: [b]Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний)[/b] м/м, прогноз на 17 ноября 2015 г.

= -0,127 + 0,716*Индекс-дефлятор личных потребительских расходов - 0,198*Изменение реального среднего недельного заработка + 0,462*Изменение объема запасов на коммерческих складах = -0,127 + 0,716*0,1 - 0,198*(-0,2) + 0,462*0,3 = [b]0,12[/b].

Rкв = 0,85.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (-0,2), но несколько ниже ожидания (0,2), следовательно, предполагается умеренно [b]позитивное[/b] изменение данного индикатора и снижение индекса доллара США с 16:30 Мск.



США: [b]Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители[/b] г/г, прогноз на 17 ноября 2015 г.

= 0,350 + 0,00034*Изменение объёма запасов природного газа + 0,026*Индекс PMI для сферы услуг + 0,0010*Индекс сокращения рабочих мест от Challenger - 0,118*Индекс себестоимости рабочей силы - 0,00002*Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики = 0,350 + 0,00034*63 + 0,026*55,1 + 0,0010*(-1,3) - 0,118*0,6 - 0,00002*(-785) = [b]1,73[/b].

Rкв = 0,84.

Прогноз по РегА ниже предыдущего значения (1,9) и ожидания (1,9), следовательно, предполагается умеренно [b]негативное[/b] изменение данного индикатора и снижение индекса доллара США с 16:30 Мск.

США: [b]Изменение объема промышленного производства[/b] м/м, прогноз на 17 ноября 2015 г.

= 14,91 - 0,220*Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs + 0,018*Изменение числа занятых в производственном секторе экономики - 0,155*Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB = 14,91 - 0,220*(-0,4) + 0,018*(-9) - 0,155*96,1 = [b]-0,02[/b].

Rкв = 0,58.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (-0,2), но ниже ожидания (0,1), следовательно, предполагается умеренно [b]негативное[/b] изменение данного индикатора и снижение индекса доллара США с 17:15 Мск.

Итог за 17 ноября.

Германия: [b]Индекс настроений в деловой среде от института ZEW[/b] - предыдущее значение 1,9; ожидаемое 6,7; факт 10,4, т. е. фактически вышел позитив, т. к. выше предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (10,4) также указывал на рост индикатора и в точности совпал с фактическим значением, поэтому его следует признать верным.

США: [b]Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний)[/b] м/м - предыдущее значение -0,2; ожидаемое 0,2; факт 0,2, т. е. фактически вышел умеренный позитив, т. к. выше предыдущего. Прогноз по РегА (0,12) также указывал на умеренный позитив, поэтому его следует признать верным.

США: [b]Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители[/b] г/г - предыдущее значение 1,9; ожидаемое 1,9; факт 1,9, т. е. фактически индикатор не изменился и соответствует ожиданию. Однако прогноз по РегА (1,73) указывал на умеренный негатив, поэтому его следует признать ошибочным.

США: [b]Изменение объема промышленного производства[/b] м/м - предыдущее значение -0,2; ожидаемое 0,1; факт -0,2, т. е. фактически вышел негатив, т. к. ниже ожидания. Прогноз по РегА (-0,02) также указывал на умеренный негатив, поэтому его следует признать верным.

Счет по Еврозоне 9:4.
Счет по США 32:18.
Общий счет 41:22.

США: [b]Объем выданных разрешений на строительство[/b], прогноз на 18 ноября 2015 г.

= 1684,3 - 2,03*4-недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице - 5,92*Индекс производственной активности от ФРС Канзаса = 1684,3 - 2,03*(-2,03) - 5,92*(-1) = [b]1165[/b].

Rкв = 0,68.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (1103) и ожидания (1139), следовательно, предполагается [b]позитив[/b] для данного индикатора и рост индекса доллара США с 16:30 Мск.