Регрессионный анализ: прогноз релизов.

Итог за 4 ноября.

США: [b]Изменение числа занятых от ADP[/b] - предыдущее значение 190 (по уточненным данным); ожидаемое 183; факт 182, т. е. фактически вышел умеренный негатив, т. к. ниже предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (146) также указывал на негатив, поэтому его следует признать верным.

США: [b]Сальдо баланса внешней торговли[/b] - предыдущее значение -48,02 (по уточненным данным); ожидаемое -42,70; факт -40,81, т. е. фактически вышел позитив, т. к. выше предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (-41,93) также указывал на позитив, поэтому его следует признать верным.

США: [b]Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы[/b] - предыдущее значение 56,9; ожидаемое 56,6; факт 59,1, т. е. фактически вышел позитив, т. к. выше предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (56,82) также указывал на позитив, поэтому его следует признать верным.

Счет по США 26:14.
Общий счет 31:17.

Евросоюз: [b]Изменение объема розничной торговли[/b] (ЕС) м/м, прогноз на 5 ноября 2015 г.

Изменение объема розничной торговли = 0,294 + 0,396*Изменение объема розничной торговли (Герм.) - 0,028*Изменение объема регистраций новых автомобилей в ЕС = 0,294 + 0,396*0,0 - 0,028*9,8 = [b]0,02[/b].


Rкв = 0,89.

Прогноз по РегА незначительно выше предыдущего значения (0,0) и заметно ниже ожидания (0,2), следовательно, предполагается [b]негативное [/b] изменение данного индикатора и снижение индекса евро с 13:00 Мск.

Итог за 5 ноября.

Евросоюз: [b]Изменение объема розничной торговли[/b] - предыдущее значение 0,0; ожидаемое 0,2; факт -0,1, т. е. фактически вышел негатив, т. к. ниже предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (0,02) также указывал на негатив, поэтому его следует признать верным.

Счет по Еврозоне 6:3.
Общий счет 32:17.

Германия: [b]Изменение объема промышленного производства[/b] м/м, прогноз на 6 ноября 2015 г.

Изменение объема промышленного производства = 19,77 - 0,464*Изменение объема промышленного производства (ЕС) + 0,168*Изменение объема заказов в промышленности (Герм.) - 1,461*Продажи 6-месячных долговых обязательств (Герм.) - 0,050*Изменение числа безработных (Герм.) - 0,599*Индекс цен производителей (Фр.) - 0,126*Сальдо баланса внешней торговли (Герм.) - 0,301*Индекс деловой активности в производственном секторе (Фр.) = 19,77 - 0,464*(-0,5) + 0,168*(-1,7) - 1,461*2,0 - 0,050*(-5) - 0,599*0,1 - 0,126*19,6 - 0,301*50,7 = [b]-0,76[/b].

Rкв = 0,85.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (-1,2), но ниже ожидания (0,6), следовательно, предполагается [b]негативное [/b] изменение данного индикатора относительно ожидания и снижение индекса евро с 10:00 Мск.

США: [b]Уровень безработицы[/b], прогноз на 6 ноября 2015 г.

Уровень безработицы = 38,18 - 0,29*Индекс совпадающих экономических индикаторов = 38,18 - 0,29*112,8 = [b]5,14[/b].

Rкв = 0,96.

Прогноз по РегА незначительно выше предыдущего значения (5,1) и ожидания (5,1), следовательно, предполагается [b]рост[/b] данного индикатора и [b]снижение[/b] индекса доллара США с 16:30 Мск.

США: [b]Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе[/b], прогноз на 6 ноября 2015 г.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе = -202,8 + 3,19*Производственный индекс ФРС-Филадельфии - 8,69*Сальдо баланса внешней торговли - 20,6*Индекс Красной книги = -202,8 + 3,19*(-4,5) - 8,69*(-48,33) - 20,6*0,0 = [b]203[/b].

Rкв = 0,56.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (142) и ожидания (179), следовательно, предполагается [b]позитив[/b] для данного индикатора и рост индекса доллара США с 16:30 Мск.


США: [b]Изменение средней почасовой оплаты труда[/b] м/м, прогноз на 6 ноября 2015 г.

Изменение средней почасовой оплаты труда = 2,571 - 0,234*Изменение уровня расходов населения - 0,386*Размещение 10-летних бондов - 0,146*Изменение реального среднего недельного заработка - 0,024*Индекс занятости непроизводственного сектора от ISM = 2,571 - 0,234*0,1 - 0,386*2,59 - 0,146*(-0,2) - 0,024*58,3 = [b]0,20[/b].

Rкв = 0,65.

Прогноз по РегА выше предыдущего значения (0,0) и на уровне ожидания (0,2), следовательно, предполагается умеренный [b]позитив[/b] для данного индикатора и рост индекса доллара США с 16:30 Мск.

Итог за 6 ноября.

Германия: [b]Изменение объема промышленного производства[/b] м/м - предыдущее значение -0,6 (по уточненным данным); ожидаемое 0,6; факт -1,1, т. е. фактически вышел негатив, т. к. ниже предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (-0,76) также указывал на негатив, поэтому его следует признать верным.

США: [b]Уровень безработицы[/b] - предыдущее значение 5,1; ожидаемое 5,0 (по уточненным данным); факт 5,0, т. е. фактически вышел негатив для индикатора, т. к. ниже предыдущего и на уровне ожидания. Однако прогноз по РегА (5,14) указывал на рост индикатора, поэтому его следует признать ошибочным.

США: [b]Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе[/b] - предыдущее значение 137 (по уточненным данным); ожидаемое 181 (по уточненным данным); факт 271, т. е. фактически вышел выраженный позитив, т. к. выше предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (203) также указывал на позитив, поэтому его следует признать верным.

США: [b]Изменение средней почасовой оплаты труда[/b] м/м - предыдущее значение 0,0; ожидаемое 0,2; факт 0,4, т. е. фактически вышел позитив, т. к. выше предыдущего и ожидания. Прогноз по РегА (0,2) также указывал на позитив относительно предыдущего, поэтому его следует признать верным.

Счет по США 28:15.
Счет по Еврозоне 7:3.
Общий счет 35:18.

К сожалению, дальнейший анализ затруднен, так как не работает история календаря событий. А набор данных по Великобритании остановлен.

Еврозона: [b]Изменение объема промышленного производства[/b] м/м, прогноз на 12 ноября 2015 г.

Изменение объема промышленного производства = 0,067 + 0,469*Изменение объема промышленного производства (Герм.) + 0,393*Индекс цен производителей (Фр.) = 0,067 + 0,469*(-1,1) + 0,393*0,1 = [b]-0,41[/b].

Rкв = 0,77.

Прогноз по РегА незначительно выше предыдущего значения (-0,5), но заметно ниже ожидания (-0,1), следовательно, предполагается умеренно [b]негативное [/b] изменение данного индикатора относительно ожидания и снижение индекса евро с 13:00 Мск.

Итог за 12 ноября.

Еврозона: [b]Изменение объема промышленного производства[/b] - предыдущее значение -0,4 (по уточненным данным); ожидаемое -0,1; факт -0,3, т. е. фактически вышел негатив, т. к. ниже ожидания. Прогноз по РегА (-0,41) также указывал на негатив, поэтому его следует признать верным.

Счет по Еврозоне 8:3.
Общий счет 36:18.