Регрессионный анализ: прогноз релизов.

Итог за 15 октября.

[b]Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители[/b] (CPI) - предыдущее значение 1,8; ожидаемое 1,8; факт 1,9, т. е. фактически вышел позитив. Однако прогноз по РегА (1,79) был нейтральным относительно предыдущего и ожидаемого значения, следовательно, он ошибочный.

[b]Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний)[/b] (Core CPI) - предыдущее значение 0,2; ожидаемое -0,1; факт 0,0, т. е. фактически вышел умеренный позитив относительно ожидания. Прогноз по РегА также указывал на позитив относительно ожидания, поэтому его следует признать верным.

Общий счет 16:10.

США: [b]Индекс настроения потребителей от университета Мичигана[/b] (ИНПУМ), прогноз на 16 октября 2015 г.

ИНПУМ = -16,59 + 0,85*Индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана + 0,09*Индикатор потребительской уверенности + 0,36*Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB - 1,00*Объем продаж автомобилей на внутреннем рынке = -16,59 + 0,85*87,2 + 0,09*103,0 + 0,36*96,1 - 1,00*14,30 = [b]88,0[/b].

Rкв = 0,98.

Прогноз по РегА: 88,0, что выше предыдущего значения (77,2), но ниже ожидаемого значения (88,8), следовательно, предполагается умеренный [b]позитив [/b]для индекса доллара США.

США: [b]Изменение объема промышленного производства[/b] (IP) м/м, прогноз на 16 октября 2015 г.

IP = -3,14 + 1,24*Продажи 5-летних облигаций - 0,04*Индекс ипотечного кредитования от МВА + 0,002*Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами = -3,14 + 1,24*2,57 - 0,04*(-6,7) + 0,002*141,9 = [b]0,64[/b].

Rкв = 0,59.

Прогноз по РегА: 0,59, что выше предыдущего значения (-0,4) и ожидания (-0,2), следовательно, предполагается [b]позитивное[/b] изменение данного индикатора и рост индекса доллара США.

Итог за 16 октября.

[b]Изменение объема промышленного производства[/b] - предыдущее значение -0,1 (по уточненным данным); ожидаемое -0,2; факт -0,2, т. е. фактически вышел умеренный негатив. Однако прогноз по РегА (0,64) указывал на позитив, следовательно, он ошибочный.

[b]Индекс настроения потребителей от университета Мичигана[/b] - предыдущее значение 87,2 (по уточненным данным); ожидаемое 88,8; факт 92,1, т. е. фактически вышел позитив. Прогноз по РегА (88,0) также указывал на позитив относительно предыдущего значения, поэтому его следует признать верным.

Общий счет 17:11.

США: [b]Объем выданных разрешений на строительство[/b], прогноз на 20 октября 2015 г.

Объем выданных разрешений на строительство = 1392 - 2,39*4-недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице + 0,85*Объем продаж жилья на первичном рынке = 1392 - 2,39*271,75 + 0,85*552 = [b]1214[/b].

Rкв = 0,63.

Прогноз по РегА: 1214, что выше предыдущего значения (1170) и ожидания (1160), следовательно, предполагается [b]позитивное [/b]изменение данного индикатора и рост индекса доллара США.

Итог за 20 октября.

[b]Объем выданных разрешений на строительство[/b] - предыдущее значение 1161 (по уточненным данным); ожидаемое 1165(по уточненным данным); факт 1103, т. е. фактически вышел негатив. Однако прогноз по РегА (1214) указывал на позитив, следовательно, он ошибочный. Несмотря на это, доллар укреплялся, возможно, по причине закрытия шортов по нему на факте выхода негативных данных. Тем не менее, формально прогноз ошибочный.

Общий счет 17:12.

[b]Начинаю публиковать прогнозы по Европейскому союзу, Германии и Франции.[/b]

Франция: [b]Индекс деловой активности в производственном секторе (Фр.)[/b], прогноз на 23 октября 2015 г.

Индекс деловой активности в производственном секторе (Фр.) = -19,6 + 0,70*Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции + 0,89*Индекс потребительских цен м/м (Фр.) + 0,42*Изменение объема строительства (ЕС) - 0,43*Изменение объема потребительских расходов (Фр.) = -19,6 + 0,70*97 + 0,89*(-0,4) + 0,42*(-0,2) - 0,43*0,0 = [b]48,2[/b].

Rкв = 0,72.

Прогноз по РегА: 48,2, что ниже предыдущего значения (50,6) и ожидания (50,2), следовательно, предполагается [b]негативное [/b]изменение данного индикатора и снижение индекса евро с 10:00 Мск.

Германия: [b]Индекс деловой активности в производственном секторе (Герм.)[/b], прогноз на 23 октября 2015 г.

Индекс деловой активности в производственном секторе (Герм.) = -17,1 + 0,69*Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции + 0,17*Изменение объема регистраций новых автомобилей в ЕС + 1,4*Индекс потребительских цен г/г (Герм.) = -17,1 + 0,69*97 + 0,17*9,8 + 1,4*(-0,2) = [b]51,2[/b].

Rкв = 0,58.

Прогноз по РегА: 51,2, что ниже предыдущего значения (52,3) и ожидания (51,8), следовательно, предполагается [b]негативное [/b]изменение данного индикатора и снижение индекса евро с 10:30 Мск.
Данный прогноз подтверждает предыдущий по аналогичному французскому индикатору.

США: [b]Объем продаж жилья на вторичном рынке[/b], прогноз на 22 октября 2015 г.

Объем продаж жилья на вторичном рынке = 40,88 + 0,03*Индекс рынка жилья от NAHB - 0,61*Доля экономически активного населения + 0,0007*Объем выданных разрешений на строительство = 43,97 + 0,03*64 - 0,66*62,4 + 0,0007*1103 = [b]5,58[/b].

Rкв = 0,83.

Прогноз по РегА: 5,58, что выше предыдущего (5,31) и ожидаемого значения (5,38), т. е. предполагается [b]позитивное [/b]изменение данного индикатора и рост индекса доллара США с 17:00 Мск.

Итог за 22 октября.

[b]Объем продаж жилья на вторичном рынке[/b] - прошлое 5,30 (по уточненным данным), ожидаемое значение 5,38, факт 5,55, т. е. фактически вышел позитив. Прогноз по РегА 5,58, также указывал на позитив, следовательно, он верный.

Общий счет 18:12.